炎洲的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價17.89
收盤價標準差5.36
最高價34.40
最低價9.20
平均成交量(張)1840.16
成交量標準差(張)2971.64
平均成交金額36963423.50
平均成交筆數683.51
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例37.17
最大單日漲幅11.78
最大單日跌幅-8.95
年化波動率25.30
最大回撤-71.90

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.875.341996.63731.30-0.1139.29
週二17.875.351782.09663.48-0.1836.04
週三17.845.371730.61647.72-0.0538.67
週四17.875.391884.71699.60-0.1736.07
週五17.995.391825.56682.74-0.1035.63
週六17.365.361135.21399.270.2446.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2617.8553.3317.7717.590.180.160.000.03
2025-02-2717.9053.3317.7917.620.180.160.000.02
2025-03-0318.0060.0017.8317.640.180.170.000.02
2025-03-0417.9566.6717.8417.670.180.170.000.01
2025-03-0518.0073.0817.8717.690.180.170.000.01
2025-03-0617.9059.0917.8717.710.170.17-1.00-0.00
2025-03-0718.0059.0917.8917.730.160.170.00-0.00
2025-03-1018.1062.5017.9217.760.170.171.000.00
2025-03-1118.1068.1817.9517.780.170.170.000.00
2025-03-1218.1568.1817.9817.810.170.170.000.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1917.750中性
2025-02-2017.800中性
2025-02-2117.95-1賣出
2025-02-2418.05-1賣出
2025-02-2517.900中性
2025-02-2617.850中性
2025-02-2717.900中性
2025-03-0318.00-1賣出
2025-03-0417.950中性
2025-03-0518.00-1賣出
2025-03-0617.90-1賣出
2025-03-0718.000中性
2025-03-1018.100中性
2025-03-1118.10-1賣出
2025-03-1218.15-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1917.75持平持平持平持平持平
2025-02-2017.80持平持平持平持平持平
2025-02-2117.95持平持平持平持平賣出
2025-02-2418.05持平持平持平持平賣出
2025-02-2517.90持平持平持平持平持平
2025-02-2617.85持平持平持平持平持平
2025-02-2717.90持平持平持平持平持平
2025-03-0318.00持平持平持平持平賣出
2025-03-0417.95持平持平持平持平持平
2025-03-0518.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0617.90持平持平賣出持平持平
2025-03-0718.00持平持平持平持平持平
2025-03-1018.10持平持平買入持平賣出
2025-03-1118.10持平持平持平持平賣出
2025-03-1218.15持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數134.25
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)0.96
95%VaR-2.23
99%VaR-4.38

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.59
年化波動率25.30
5日波動率1.28
10日波動率1.37
20日波動率1.43
60日波動率1.50
上行波動率1.21
下行波動率1.27
收益率峰度11.79
收益率偏度-0.42
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-17.43
波動率比率(上行/下行)0.96
平均真實範圍(ATR)0.37
ATR百分比2.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.910345.731421650-0.36239
21.331253.902431668.750.298426
32.921125.5599116750.495413
43.933537.985531546.66670.471711
5-1.213765.926691526.6667-0.232918
6-1.641574.951131526.6667-0.365217
70.04338049.010191533.3333-0.013683
80.061136811.36761546.6667-0.00928342
9-3.399346.547971520-0.544597
10-4.01955.088381513.3333-0.822693
110.9294396.8371215400.111563
120.9612674.313611566.66670.184208

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.933537.985531546.66670.471711
32.921125.5599116750.495413
21.331253.902431668.750.298426

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.01955.088381513.3333-0.822693
9-3.399346.547971520-0.544597
1-1.910345.731421650-0.36239

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.9335346.6667
322.9211275
211.3312568.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.019586.6667
98-3.3993480
112-1.9103450

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性46.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性46.19

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性47.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性47.13

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.56
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.93
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.50
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.20

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量inf
動量持續性46.43

10日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量inf
動量持續性46.16

20日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量inf
動量持續性47.46

60日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量inf
動量持續性47.11

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.47
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.50

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1618.90
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.46

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25080.10470.1475
Volume_Shares0.25081.00000.24220.3614
RSI_140.10470.24221.00000.6677
MACD0.14750.36140.66771.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.878%
下跌37.744%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129825.84%
2245-2.04%
3341-22.87%
4291-40.55%
531819.81%
630712.70%
73268.28%
833023.64%
930512.13%
1030826.30%
1132325.70%
12323-13.62%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.30%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -40.55%)

  • 平均準確率：6.28%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
33410.59%
4291-0.69%
5318-0.31%
6307-0.33%
7326-0.61%
83300.91%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.24%
123230.31%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率：0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
22451.63%
3341-14.66%
4291-15.81%
53185.97%
63072.28%
73260.31%
833010.30%
93050.66%
103083.90%
113235.88%
12323-7.43%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.30%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -15.81%)

  • 平均準確率：-0.13%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.22%
33410.88%
4291-1.37%
53180.31%
6307-0.65%
73260.00%
83301.21%
9305-0.98%
10308-1.30%
113232.17%
12323-0.31%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-4.90%
3341-3.52%
4291-8.59%
53183.46%
63072.28%
7326-1.53%
8330-1.52%
9305-0.66%
103084.55%
113234.33%
12323-4.95%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -8.59%)

  • 平均準確率：-0.98%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129823.15%
2245-2.04%
3341-6.16%
4291-14.09%
531810.38%
63079.12%
732610.12%
833012.73%
930514.43%
1030819.48%
1132312.07%
12323-1.24%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.15%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -14.09%)

  • 平均準確率：7.33%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.890

  • 17.540

  • 17.412


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.200

  • 18.240


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例36.126

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例37.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02062220.056690937.2172
2-0.02438250.031504639.738
3-0.0224766-0.039290736.5245
4-0.0329665-0.022703835.3249

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.031658636.3196
2-0.035766134.5794
3-0.022725239.6807
4-0.019255837.4419
5-0.0012538.8514

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025
上漲天數比例37.174
下跌天數比例48.883
平盤天數比例13.917

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.634
平均漲幅1.484
平均成交量變化(張)111.292

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.812
平均漲幅0.826
平均成交量變化(張)-31.398

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.903
平均跌幅-1.133
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.651
平均跌幅-0.730
平均成交量變化(張)-34.017

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.910
平均漲跌幅1.106
上漲比例68.882
平均成交量(張)5678.659

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.251
成交量變化與價格變化相關係數0.245

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.28%1461.1121.31%3.10%66.67%
最近一周1.11%1129.3060.94%6.65%57.14%
最近半個月2.25%1004.16111.26%7.70%46.67%
最近一個月6.76%1038.40168.54%11.44%46.67%
最近兩個月0.28%1104.25147.82%14.33%40.00%
最近三個月-2.94%1144.9328.76%14.33%35.56%
最近半年-12.32%3135.37-83.81%26.10%30.56%
最近一年17.86%3100.24206.14%25.49%35.34%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天66.3/62.5/68.2/5.771.2%/0.6%/74.2%0.00/0.00/0.00/0.00
最近一周65.3/66.7/68.2/1.557.8%/23.1%/74.2%0.00/0.01/0.00/-0.01
最近半個月63.6/69.4/68.2/-1.356.2%/28.2%/74.2%0.02/0.05/0.00/-0.05
最近一個月64.3/42.9/68.2/25.357.6%/66.7%/74.2%0.06/0.04/0.00/-0.04
最近兩個月49.5/54.2/68.2/14.0-2.1%/83.4%/74.2%0.03/0.02/0.00/-0.02
最近三個月46.3/42.6/68.2/25.6-17.5%/135.6%/74.2%0.02/0.02/0.00/-0.02
最近半年47.0/63.5/68.2/4.7-11.1%/-21.6%/74.2%0.00/0.08/0.00/-0.08
最近一年52.7/90.9/68.2/-22.710.1%/-12.7%/74.2%0.00/0.09/0.00/-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1038.40張
成交量趨勢168.54%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.89
第2個買點17.54
第3個買點17.41

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.06 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.12% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：96.90% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：83.91% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.65個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：25.53%

  • 中期(20日)波動率：24.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：17.89

  • 價格波動範圍：9.20 ~ 34.40

  • 價格變異係數：29.99%


風險指標



  • 最大回撤：-71.90%

  • 回撤恢復天數：1010天

  • 風險調整後收益：-0.03


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.28%

  • 近期波動率：14.33%

  • 近期最大回撤：-9.67%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-97.55%

  • 波動率相對表現：-11.10%

  • 回撤相對表現：+62.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：43.46%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:43:34



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置