閎暉的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價38.19
收盤價標準差23.66
最高價121.00
最低價10.75
平均成交量(張)971.04
成交量標準差(張)1804.91
平均成交金額42782102.41
平均成交筆數535.51
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例39.37
最大單日漲幅11.12
最大單日跌幅-8.70
年化波動率36.50
最大回撤-90.88

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一38.0923.59945.08513.43-0.3139.23
週二38.1823.64941.53529.98-0.2340.29
週三38.1023.641056.02571.80-0.0640.85
週四38.1423.66993.39543.10-0.2140.11
週五38.4723.73908.98514.34-0.2335.99
週六37.3929.181372.40724.000.0553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2638.0057.5237.3636.231.130.890.000.25
2025-02-2737.8555.6537.4436.351.090.930.000.16
2025-03-0337.4052.0337.4336.431.010.940.000.06
2025-03-0437.4551.2437.4336.500.930.94-1.00-0.01
2025-03-0537.4050.8237.4336.570.860.920.00-0.06
2025-03-0637.6052.3837.4636.640.810.900.00-0.09
2025-03-0738.1038.7837.5536.750.800.880.00-0.08
2025-03-1038.0544.1937.6336.850.780.860.00-0.08
2025-03-1137.7545.2437.6536.920.730.840.00-0.10
2025-03-1237.8054.1737.6736.980.690.810.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1937.500中性
2025-02-2037.600中性
2025-02-2138.650中性
2025-02-2438.500中性
2025-02-2538.250中性
2025-02-2638.000中性
2025-02-2737.850中性
2025-03-0337.400中性
2025-03-0437.45-1賣出
2025-03-0537.401買入
2025-03-0637.601買入
2025-03-0738.100中性
2025-03-1038.050中性
2025-03-1137.750中性
2025-03-1237.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1937.50持平持平持平持平持平
2025-02-2037.60持平持平持平持平持平
2025-02-2138.65持平持平持平持平持平
2025-02-2438.50持平持平持平持平持平
2025-02-2538.25持平持平持平持平持平
2025-02-2638.00持平持平持平持平持平
2025-02-2737.85持平持平持平持平持平
2025-03-0337.40持平持平持平持平持平
2025-03-0437.45持平持平賣出持平持平
2025-03-0537.40持平持平持平持平買入
2025-03-0637.60持平持平持平持平買入
2025-03-0738.10持平持平持平持平持平
2025-03-1038.05持平持平持平持平持平
2025-03-1137.75持平持平持平持平持平
2025-03-1237.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.16
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數8.00
索提諾比率-0.15
波動率比率(上行/下行)1.58
95%VaR-2.99
99%VaR-6.52

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.30
年化波動率36.50
5日波動率1.69
10日波動率1.82
20日波動率1.91
60日波動率2.03
上行波動率2.30
下行波動率1.46
收益率峰度133.47
收益率偏度5.31
最大單日漲幅60.69
最大單日跌幅-10.44
波動率比率(上行/下行)1.58
平均真實範圍(ATR)1.02
ATR百分比2.67

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.130027.1825616500.134123
22.883259.762841668.750.278257
3-1.2132414.68351631.25-0.0939767
41.8767416.03641533.33330.106637
5-3.700637.064331533.3333-0.54744
6-1.796755.192231520-0.378146
7-2.490497.436981540-0.35729
8-0.62816311.55621546.6667-0.0687794
93.2458517.03621533.33330.180743
10-3.8477610.39641533.3333-0.386135
110.37180812.20161546.66670.0168126
122.1351217.5291526.66670.112297

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
93.2458517.03621533.33330.180743
22.883259.762841668.750.278257
122.1351217.5291526.66670.112297

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.8477610.39641533.3333-0.386135
5-3.700637.064331533.3333-0.54744
7-2.490497.436981540-0.35729

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
983.2458533.3333
212.8832568.75
12112.1351226.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.8477666.6667
54-3.7006366.6667
76-2.4904960

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.86

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性45.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性44.43

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.52
趨勢持續性41.36

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.85
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.13
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量inf
動量持續性45.83

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量inf
動量持續性45.18

20日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量148.16
動量持續性44.43

60日動量


指標數值
價格動量-0.52
成交量動量209.81
動量持續性41.36

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率42.58
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量45.83
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率43.07

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13200.0021-0.1382
Volume_Shares0.13201.00000.20930.1291
RSI_140.00210.20931.00000.5661
MACD-0.13820.12910.56611.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.303%
下跌40.423%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22450.41%
33418.80%
429114.43%
531860.06%
63072.61%
732622.70%
833051.52%
9298-5.37%
1030845.78%
1132321.98%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 60.06%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.37%)

  • 平均準確率：18.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22450.41%
3341-1.76%
4291-0.69%
53181.89%
6307-1.95%
73260.31%
83301.52%
9298-1.34%
103080.00%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率：-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.04%
2245-1.22%
3341-1.76%
42912.41%
531822.96%
6307-6.51%
73263.68%
833022.42%
9298-7.72%
1030815.91%
113235.57%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 22.96%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率：3.46%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
3341-1.47%
42910.00%
53182.20%
6307-2.61%
7326-0.31%
83302.42%
9298-1.34%
10308-0.65%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.61%)

  • 平均準確率：-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.71%
2245-2.04%
33410.00%
4291-1.37%
53184.40%
6307-1.30%
73263.99%
83302.42%
9298-4.36%
103085.84%
11323-2.79%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.84%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -6.71%)

  • 平均準確率：-0.44%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.08%
22452.86%
334113.78%
429114.09%
531828.62%
630714.98%
732615.03%
833022.73%
92989.40%
1030824.68%
1132317.34%
1233110.57%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 28.62%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: 2.86%)

  • 平均準確率：15.51%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.061
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.097
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07293320.044568439.819
2-0.0874454-0.053072739.083
3-0.07552410.018319138.3648
4-0.0961538-0.030579240.2287

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.070566941.0133
2-0.10297237.8347
3-0.095584939.2202
4-0.078953540
5-0.036993237.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.083
上漲天數比例39.370
下跌天數比例52.234
平盤天數比例8.369

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.928
平均漲幅2.003
平均成交量變化(張)164.694

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.129
平均漲幅1.029
平均成交量變化(張)-36.395

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.004
平均跌幅-1.524
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.939
平均跌幅-0.940
平均成交量變化(張)-37.402

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.311
平均漲跌幅1.360
上漲比例63.873
平均成交量(張)3143.687

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.132
成交量變化與價格變化相關係數0.173

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.66%37.3035.36%10.34%33.33%
最近一周0.93%58.76-29.96%11.40%57.14%
最近半個月0.80%112.89-74.64%15.95%46.67%
最近一個月12.84%165.8385.01%35.59%43.33%
最近兩個月3.56%103.96281.22%28.09%38.33%
最近三個月0.27%105.71-74.68%24.90%43.33%
最近半年-4.91%108.25-77.04%24.21%40.56%
最近一年-9.03%314.48-96.87%26.57%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天47.9/44.2/54.2/10.0nan%/nan%/nan%-0.10/-0.08/-0.12/-0.04
最近一周48.1/51.2/54.2/2.9nan%/nan%/nan%-0.08/-0.01/-0.12/-0.11
最近半個月53.6/59.2/54.2/-5.0nan%/nan%/nan%0.14/0.56/-0.12/-0.67
最近一個月55.1/39.4/54.2/14.74.8%/nan%/nan%0.18/0.04/-0.12/-0.15
最近兩個月44.2/50.0/54.2/4.2-51.6%/nan%/nan%0.08/0.08/-0.12/-0.20
最近三個月43.2/43.8/54.2/10.4-38.3%/nan%/nan%0.03/-0.03/-0.12/-0.09
最近半年45.2/49.2/54.2/5.0-24.1%/nan%/nan%0.01/-0.08/-0.12/-0.04
最近一年48.2/81.5/54.2/-27.4-6.6%/nan%/nan%-0.00/0.55/-0.12/-0.66

成交量分析


指標數值
近期平均成交量165.83張
成交量趨勢85.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點36.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標41.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.46% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：94.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.74個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.65%

  • 中期(20日)波動率：39.48%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：38.19

  • 價格波動範圍：10.75 ~ 121.00

  • 價格變異係數：61.95%


風險指標



  • 最大回撤：-90.88%

  • 回撤恢復天數：1530天

  • 風險調整後收益：-0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：3.56%

  • 近期波動率：28.09%

  • 近期最大回撤：-9.04%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+533.46%

  • 波動率相對表現：-8.54%

  • 回撤相對表現：+81.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：43.07%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:41:21



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置