宏普的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價26.70
收盤價標準差6.48
最高價54.90
最低價17.50
平均成交量(張)656.90
成交量標準差(張)877.08
平均成交金額19826240.59
平均成交筆數296.07
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例41.04
最大單日漲幅10.94
最大單日跌幅-8.26
年化波動率24.51
最大回撤-66.17

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.726.47648.24290.29-0.1241.92
週二26.716.48617.17283.57-0.1137.05
週三26.636.44654.71303.290.0644.47
週四26.686.50682.17301.60-0.0242.15
週五26.796.53687.63304.15-0.0039.78
週六26.235.01433.09176.80-0.0533.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2631.3031.3731.4831.50-0.020.060.00-0.08
2025-02-2731.1531.3731.4331.48-0.050.040.00-0.09
2025-03-0331.4042.0031.4231.47-0.050.020.00-0.07
2025-03-0431.4543.1431.4331.47-0.040.010.00-0.05
2025-03-0531.2548.8931.4031.45-0.05-0.000.00-0.05
2025-03-0631.0031.7131.3431.42-0.08-0.020.00-0.06
2025-03-0730.8524.3931.2631.38-0.11-0.040.00-0.08
2025-03-1030.9526.1931.2231.35-0.13-0.060.00-0.07
2025-03-1130.5522.9231.1131.29-0.17-0.080.00-0.09
2025-03-1230.4022.9231.0031.22-0.22-0.110.00-0.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1931.70-1賣出
2025-02-2031.300中性
2025-02-2131.150中性
2025-02-2431.251買入
2025-02-2531.300中性
2025-02-2631.300中性
2025-02-2731.151買入
2025-03-0331.400中性
2025-03-0431.450中性
2025-03-0531.250中性
2025-03-0631.000中性
2025-03-0730.852強烈買入
2025-03-1030.951買入
2025-03-1130.552強烈買入
2025-03-1230.402強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1931.70持平持平賣出持平持平
2025-02-2031.30持平持平持平持平持平
2025-02-2131.15賣出持平持平持平買入
2025-02-2431.25持平持平持平持平買入
2025-02-2531.30持平持平持平持平持平
2025-02-2631.30持平持平持平持平持平
2025-02-2731.15持平持平持平持平買入
2025-03-0331.40持平持平持平持平持平
2025-03-0431.45持平持平持平持平持平
2025-03-0531.25持平持平持平持平持平
2025-03-0631.00持平持平持平持平持平
2025-03-0730.85持平買入持平持平買入
2025-03-1030.95持平買入持平持平持平
2025-03-1130.55持平買入持平買入持平
2025-03-1230.40持平買入持平買入持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.31
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.14
波動率比率(上行/下行)0.91
95%VaR-2.16
99%VaR-5.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.54
年化波動率24.51
5日波動率1.22
10日波動率1.29
20日波動率1.34
60日波動率1.39
上行波動率1.16
下行波動率1.28
收益率峰度10.20
收益率偏度-0.67
最大單日漲幅7.69
最大單日跌幅-17.16
波動率比率(上行/下行)0.91
平均真實範圍(ATR)0.53
ATR百分比1.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.396966.580811637.5-0.237604
22.267868.778281662.50.239362
31.158448.0733216500.122846
4-0.1444457.772691533.3333-0.0400263
5-1.388695.262081533.3333-0.295579
6-0.7968045.082021540-0.189584
70.1887546.636731546.66670.00332811
8-2.4788412.82951533.3333-0.206205
9-0.2692485.617871560-0.0775943
10-0.3990255.085871553.3333-0.111228
111.082716.546221566.66670.139934
120.7846095.061711553.33330.122082

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.267868.778281662.50.239362
31.158448.0733216500.122846
111.082716.546221566.66670.139934

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.4788412.82951533.3333-0.206205
1-1.396966.580811637.5-0.237604
5-1.388695.262081533.3333-0.295579

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.2678662.5
321.1584450
11101.0827166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.4788466.6667
112-1.3969662.5
54-1.3886966.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性47.27

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性48.70

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性46.63

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性46.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.60
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.63
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.45
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量55.72
動量持續性47.27

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量67.25
動量持續性48.70

20日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量74.56
動量持續性46.63

60日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量97.90
動量持續性46.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.67
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.45

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量103.26
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率46.07
長期上漲機率42.42

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40180.06160.0484
Volume_Shares0.40181.00000.13730.0697
RSI_140.06160.13731.00000.5675
MACD0.04840.06970.56751.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.696%
下跌42.179%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
2245-8.16%
3341-5.28%
4291-17.53%
531824.84%
63075.54%
73268.59%
83309.39%
9305-4.59%
1030819.81%
11323-8.05%
123310.91%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 24.84%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -17.53%)

  • 平均準確率：3.30%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
33410.00%
4291-0.69%
53180.00%
6307-0.33%
73260.00%
8330-0.30%
93050.66%
103080.00%
113231.24%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -1.51%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.36%
2245-5.71%
3341-3.23%
4291-7.56%
53188.81%
6307-1.95%
73261.84%
83302.73%
9305-4.26%
103087.47%
11323-0.62%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 8.81%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -7.56%)

  • 平均準確率：-0.37%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3341-0.29%
4291-1.37%
53180.94%
6307-0.33%
73260.31%
8330-0.30%
93050.33%
10308-1.30%
113231.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-1.22%
33410.00%
4291-6.53%
53180.00%
63071.63%
7326-1.53%
8330-1.52%
9305-2.30%
10308-3.90%
11323-4.33%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率：-1.92%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-5.31%
3341-1.76%
4291-1.37%
531815.09%
63076.51%
73267.98%
83308.79%
93050.98%
1030817.53%
11323-5.57%
1233112.08%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 17.53%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -5.57%)

  • 平均準確率：5.53%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.100

  • 32.123


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.000
上漲比例45.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例44.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02703620.025613241.1765
2-0.0216157-0.027927537.8821
3-0.0132674-0.037312942.0395
4-0.005769230.028105242.9314

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.002653842.7021
2-0.022880439.9535
3-0.042531436.374
4-0.021162843.0233
50.05202747.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例41.042
下跌天數比例47.891
平盤天數比例11.066

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.133
平均漲幅1.371
平均成交量變化(張)123.047

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.279
平均漲幅0.885
平均成交量變化(張)-38.466

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.511
平均跌幅-1.025
平均成交量變化(張)103.029

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.077
平均跌幅-0.690
平均成交量變化(張)-37.068

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.595
平均漲跌幅0.400
上漲比例54.375
平均成交量(張)1805.278

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.402
成交量變化與價格變化相關係數0.124

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.78%147.86-26.59%9.00%66.67%
最近一周-3.34%131.2112.16%8.38%42.86%
最近半個月-4.10%157.0115.60%9.76%46.67%
最近一個月-2.56%197.346.61%12.35%46.67%
最近兩個月-6.89%224.05-81.31%18.44%45.00%
最近三個月5.19%231.18-78.34%20.41%51.11%
最近半年-12.77%492.52-83.82%27.50%46.11%
最近一年17.15%604.03-48.74%26.40%48.22%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天24.0/26.2/22.9/-3.3-94.4%/-36.5%/-106.2%-0.09/-0.07/-0.11/-0.04
最近一周31.4/43.1/22.9/-20.2-75.1%/-78.9%/-106.2%-0.07/-0.05/-0.11/-0.06
最近半個月36.0/59.3/22.9/-36.4-56.9%/-117.5%/-106.2%-0.07/-0.01/-0.11/-0.10
最近一個月45.7/31.6/22.9/-8.7-15.2%/-98.6%/-106.2%-0.02/-0.08/-0.11/-0.03
最近兩個月49.3/77.1/22.9/-54.1-5.9%/-208.6%/-106.2%-0.02/0.20/-0.11/-0.31
最近三個月49.8/26.4/22.9/-3.51.3%/-3.5%/-106.2%0.03/-0.08/-0.11/-0.03
最近半年47.5/41.8/22.9/-18.9-11.6%/-88.7%/-106.2%-0.00/0.01/-0.11/-0.12
最近一年53.0/67.6/22.9/-44.77.8%/-198.9%/-106.2%0.00/0.10/-0.11/-0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量197.34張
成交量趨勢6.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點30.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.40 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.24% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：77.12% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.71個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：24.94%

  • 中期(20日)波動率：25.04%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：26.70

  • 價格波動範圍：17.50 ~ 54.90

  • 價格變異係數：24.25%


風險指標



  • 最大回撤：-66.17%

  • 回撤恢復天數：1211天

  • 風險調整後收益：-0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-6.89%

  • 近期波動率：18.44%

  • 近期最大回撤：-9.65%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-624.75%

  • 波動率相對表現：-6.13%

  • 回撤相對表現：+56.52%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：42.42%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:35:58



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置