股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3704.00 |
| 平均收盤價 | 10.13 |
| 收盤價標準差 | 3.95 |
| 最高價 | 19.80 |
| 最低價 | 2.73 |
| 平均成交量(張) | 252.19 |
| 成交量標準差(張) | 703.70 |
| 平均成交金額 | 2019830.46 |
| 平均成交筆數 | 60.22 |
| 平均漲跌幅 | 0.17 |
| 上漲天數比例 | 42.85 |
| 最大單日漲幅 | 13.48 |
| 最大單日跌幅 | -8.59 |
| 年化波動率 | 36.78 |
| 最大回撤 | -59.95 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 10.18 | 3.97 | 294.57 | 62.41 | 0.19 | 45.12 |
| 週二 | 10.17 | 3.98 | 266.56 | 62.99 | 0.08 | 40.85 |
| 週三 | 10.15 | 3.94 | 249.19 | 62.17 | 0.27 | 44.31 |
| 週四 | 10.14 | 3.92 | 212.99 | 54.97 | 0.09 | 41.84 |
| 週五 | 10.06 | 3.94 | 237.46 | 58.25 | 0.20 | 41.66 |
| 週六 | 8.63 | 3.88 | 278.46 | 73.60 | 1.09 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 15.50 | 53.33 | -0.01 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-02-21 | 15.80 | 66.67 | -0.02 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-02-24 | 15.80 | 65.00 | -0.02 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-02-25 | 15.80 | 58.82 | -0.02 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-02-26 | 15.80 | 58.82 | -0.02 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-02-27 | 15.80 | 58.82 | -0.02 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-03 | 15.80 | 58.82 | -0.03 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-04 | 16.00 | 70.00 | -0.01 | -1.00 | 0.00 |
| 2025-03-05 | 16.00 | 70.00 | 0.00 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-06 | 15.95 | 63.16 | 0.01 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 15.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 15.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 15.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 15.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 15.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 15.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 15.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 16.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 16.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 15.95 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.71 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1154.05 |
| 索提諾比率 | 0.58 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.77 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.32 |
| 年化波動率 | 36.78 |
| 5日波動率 | 1.76 |
| 10日波動率 | 1.86 |
| 20日波動率 | 1.95 |
| 60日波動率 | 2.06 |
| 上行波動率 | 2.42 |
| 下行波動率 | 1.37 |
| 收益率峰度 | 120.59 |
| 收益率偏度 | 5.21 |
| 最大單日漲幅 | 59.65 |
| 最大單日跌幅 | -9.02 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.77 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.28 |
| ATR百分比 | 2.99 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.83871 | 9.67523 | 16 | 62.5 | 0.37953 |
| 2 | -1.88159 | 6.62235 | 16 | 31.25 | -0.309294 |
| 3 | -0.910337 | 5.76085 | 16 | 50 | -0.186952 |
| 4 | -0.108019 | 3.41867 | 15 | 46.6667 | -0.0803485 |
| 5 | 1.8518 | 11.0411 | 15 | 40 | 0.152623 |
| 6 | -2.71278 | 6.41846 | 15 | 40 | -0.44862 |
| 7 | -1.7129 | 8.40352 | 13 | 26.6667 | -0.223664 |
| 8 | 5.57985 | 11.678 | 14 | 60 | 0.463536 |
| 9 | 5.59879 | 16.1156 | 14 | 46.6667 | 0.337073 |
| 10 | -1.5446 | 8.08718 | 14 | 33.3333 | -0.211602 |
| 11 | -0.385971 | 6.62219 | 14 | 60 | -0.0834524 |
| 12 | 2.48574 | 5.53 | 14 | 53.3333 | 0.419361 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5.59879 | 16.1156 | 14 | 46.6667 | 0.337073 |
| 8 | 5.57985 | 11.678 | 14 | 60 | 0.463536 |
| 1 | 3.83871 | 9.67523 | 16 | 62.5 | 0.37953 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -2.71278 | 6.41846 | 15 | 40 | -0.44862 |
| 2 | -1.88159 | 6.62235 | 16 | 31.25 | -0.309294 |
| 7 | -1.7129 | 8.40352 | 13 | 26.6667 | -0.223664 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 5.59879 | 46.6667 |
| 8 | 7 | 5.57985 | 60 |
| 1 | 12 | 3.83871 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -2.71278 | 60 |
| 2 | 1 | -1.88159 | 68.75 |
| 7 | 6 | -1.7129 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 44.33 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.51 |
| 趨勢持續性 | 44.36 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.96 |
| 趨勢持續性 | 44.98 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.03 |
| 趨勢持續性 | 49.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.70 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.03 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.01 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.02 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.68 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.17 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.06 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 13.93 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4.00 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 24.14 |
| 中期上漲機率 | 30.34 |
| 長期上漲機率 | 39.51 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1936 | 0.0906 | 0.1486 |
| Volume_Shares | -0.1936 | 1.0000 | 0.2450 | 0.2218 |
| RSI_14 | 0.0906 | 0.2450 | 1.0000 | 0.5621 |
| MACD | 0.1486 | 0.2218 | 0.5621 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.147% |
| 下跌 | 39.329% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -98.99% |
| 2 | 245.0 | -110.61% |
| 3 | 334.0 | -107.49% |
| 4 | 286.0 | -109.09% |
| 5 | 318.0 | -110.38% |
| 6 | 307.0 | -93.81% |
| 7 | 326.0 | -88.96% |
| 8 | 330.0 | -106.97% |
| 9 | 305.0 | -96.07% |
| 10 | 308.0 | -101.95% |
| 11 | 323.0 | -99.07% |
| 12 | 324.0 | -107.10% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.017 |
| 上漲比例 | 41.856 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.008 |
| 上漲比例 | 42.600 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00312862 | 0.0185996 | 41.049 |
| 2 | 0.0112128 | 0.0463709 | 44.2371 |
| 3 | 0.017508 | 0.159136 | 40.6868 |
| 4 | 0.027848 | 0.00387776 | 45.3403 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017928 | 43.0657 |
| 2 | 0.0165947 | 44.2488 |
| 3 | 0.0182755 | 43.4436 |
| 4 | 0.00724706 | 41.0943 |
| 5 | 0.0175789 | 41.4966 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.015 |
| 上漲天數比例 | 42.846 |
| 下跌天數比例 | 40.848 |
| 平盤天數比例 | 14.552 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.843 |
| 平均漲幅 | 2.123 |
| 平均成交量變化(張) | 566.853 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.654 |
| 平均漲幅 | 1.399 |
| 平均成交量變化(張) | -46.250 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.024 |
| 平均跌幅 | -1.151 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.478 |
| 平均跌幅 | -1.068 |
| 平均成交量變化(張) | -49.574 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.906 |
| 平均漲跌幅 | 0.924 |
| 上漲比例 | 48.980 |
| 平均成交量(張) | 841.179 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.194 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.091 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 63.16 | nan% | 0.01 |
| 最近三天 | -0.31% | 63.16 | nan% | 0.01 |
| 最近一周 | 0.95% | 63.16 | nan% | 0.01 |
| 最近半個月 | -0.62% | 63.16 | nan% | 0.01 |
| 最近一個月 | 0.95% | 63.16 | nan% | 0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 5.80張 |
| 成交量趨勢 | 39.66% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 15.09 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.37% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.90% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.54個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：33.12%
- 中期(20日)波動率：32.54%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：10.13
- 價格波動範圍：2.73 ~ 19.80
- 價格變異係數：38.98%
風險指標
- 最大回撤：-59.95%
- 回撤恢復天數：1009天
- 風險調整後收益：0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.31%
- 近期波動率：18.92%
- 近期最大回撤：-4.02%
- 近期上漲天數比例：25.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1456.27%
- 波動率相對表現：-18.08%
- 回撤相對表現：+55.92%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：24.14%
- 近90日上漲機率：30.34%
- 歷史整體上漲機率：39.51%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 14.29%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:41:07
相關資訊
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