股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 42.49 |
| 收盤價標準差 | 6.93 |
| 最高價 | 57.80 |
| 最低價 | 25.10 |
| 平均成交量(張) | 21.33 |
| 成交量標準差(張) | 219.22 |
| 平均成交金額 | 918388.12 |
| 平均成交筆數 | 14.48 |
| 平均漲跌幅 | 0.07 |
| 上漲天數比例 | 34.98 |
| 最大單日漲幅 | 9.30 |
| 最大單日跌幅 | -9.03 |
| 年化波動率 | 16.56 |
| 最大回撤 | -23.38 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 42.42 | 6.87 | 20.61 | 14.76 | 0.05 | 33.61 |
| 週二 | 42.41 | 6.94 | 16.16 | 13.31 | 0.12 | 35.51 |
| 週三 | 42.52 | 6.87 | 20.92 | 16.05 | 0.15 | 36.53 |
| 週四 | 42.53 | 6.93 | 31.72 | 14.12 | -0.04 | 33.83 |
| 週五 | 42.62 | 7.06 | 17.48 | 14.31 | 0.06 | 35.71 |
| 週六 | 38.51 | 4.61 | 6.71 | 7.00 | -0.14 | 20.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 51.50 | 52.38 | 0.10 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-21 | 52.00 | 65.85 | 0.12 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-02-24 | 51.30 | 50.00 | 0.08 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-02-25 | 51.30 | 38.24 | 0.05 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-02-26 | nan | 38.24 | 0.05 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-02-27 | 51.70 | 38.24 | 0.06 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-03 | nan | 52.00 | 0.06 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-04 | 51.30 | 42.86 | 0.03 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-03-05 | 51.20 | 40.91 | 0.00 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-06 | 51.30 | 35.00 | -0.01 | -1.00 | -0.05 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 51.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 52.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 51.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 51.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 51.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 51.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 51.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 51.30 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 14.75 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1166.48 |
| 索提諾比率 | 0.26 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.04 |
| 年化波動率 | 16.56 |
| 5日波動率 | 0.84 |
| 10日波動率 | 0.88 |
| 20日波動率 | 0.92 |
| 60日波動率 | 0.97 |
| 上行波動率 | 0.87 |
| 下行波動率 | 0.93 |
| 收益率峰度 | 14.08 |
| 收益率偏度 | -0.50 |
| 最大單日漲幅 | 6.98 |
| 最大單日跌幅 | -10.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.51 |
| ATR百分比 | 1.26 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.528627 | 1.82599 | 11 | 37.5 | 0.198226 |
| 2 | 0.623952 | 1.02563 | 15 | 75 | 0.44586 |
| 3 | 1.11965 | 3.42256 | 13 | 62.5 | 0.278442 |
| 4 | 1.09071 | 2.62907 | 14 | 46.6667 | 0.351471 |
| 5 | -0.502998 | 3.62376 | 14 | 53.3333 | -0.184798 |
| 6 | 1.31515 | 2.15762 | 13 | 60 | 0.532292 |
| 7 | 0.821302 | 3.34162 | 14 | 33.3333 | 0.195904 |
| 8 | -1.71837 | 3.57399 | 14 | 26.6667 | -0.527433 |
| 9 | 1.11154 | 3.25438 | 13 | 53.3333 | 0.29034 |
| 10 | -0.525135 | 4.08346 | 14 | 33.3333 | -0.169415 |
| 11 | 1.29971 | 2.34338 | 13 | 53.3333 | 0.483509 |
| 12 | 1.80894 | 2.52083 | 14 | 66.6667 | 0.651482 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.80894 | 2.52083 | 14 | 66.6667 | 0.651482 |
| 6 | 1.31515 | 2.15762 | 13 | 60 | 0.532292 |
| 11 | 1.29971 | 2.34338 | 13 | 53.3333 | 0.483509 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -1.71837 | 3.57399 | 14 | 26.6667 | -0.527433 |
| 10 | -0.525135 | 4.08346 | 14 | 33.3333 | -0.169415 |
| 5 | -0.502998 | 3.62376 | 14 | 53.3333 | -0.184798 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1.80894 | 66.6667 |
| 6 | 5 | 1.31515 | 60 |
| 11 | 10 | 1.29971 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -1.71837 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -0.525135 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -0.502998 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 50.01 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 53.51 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.41 |
| 趨勢持續性 | 58.03 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.20 |
| 趨勢持續性 | 60.20 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.86 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.46 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.71 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.32 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.55 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2.24 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 24.72 |
| 長期上漲機率 | 36.12 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0086 | -0.0599 | 0.0352 |
| Volume_Shares | 0.0086 | 1.0000 | -0.0403 | -0.0362 |
| RSI_14 | -0.0599 | -0.0403 | 1.0000 | 0.5179 |
| MACD | 0.0352 | -0.0362 | 0.5179 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.843% |
| 下跌 | 31.734% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -92.62% |
| 2 | 245.0 | -93.47% |
| 3 | 337.0 | -101.19% |
| 4 | 291.0 | -90.72% |
| 5 | 318.0 | -97.80% |
| 6 | 307.0 | -98.05% |
| 7 | 326.0 | -94.17% |
| 8 | 330.0 | -103.03% |
| 9 | 305.0 | -111.15% |
| 10 | 308.0 | -79.87% |
| 11 | 323.0 | -105.26% |
| 12 | 331.0 | -105.74% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 51.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.010 |
| 上漲比例 | 31.304 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.044 |
| 上漲比例 | 36.795 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00810811 | 0.0188486 | 36.1364 |
| 2 | 0.0267836 | 0.0405786 | 34.3886 |
| 3 | 0.0353958 | -0.000551316 | 36.6285 |
| 4 | 0.0279642 | 0.0340857 | 32.8482 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0185547 | 32.3671 |
| 2 | 0.0134207 | 35.5478 |
| 3 | 0.0231051 | 35.2338 |
| 4 | 0.0377834 | 36.8605 |
| 5 | 0.0442652 | 34.4595 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.025 |
| 上漲天數比例 | 34.983 |
| 下跌天數比例 | 31.756 |
| 平盤天數比例 | 26.297 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.258 |
| 平均漲幅 | 0.906 |
| 平均成交量變化(張) | 309.771 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.854 |
| 平均漲幅 | 0.707 |
| 平均成交量變化(張) | -49.663 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.111 |
| 平均跌幅 | -0.604 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.778 |
| 平均跌幅 | -0.469 |
| 平均成交量變化(張) | -59.641 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.960 |
| 平均漲跌幅 | 0.033 |
| 上漲比例 | 44.191 |
| 平均成交量(張) | 93.284 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.009 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.048 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 35.00 | nan% | -0.05 |
| 最近三天 | 0.00% | 35.00 | nan% | -0.05 |
| 最近一周 | 0.00% | 35.00 | nan% | -0.05 |
| 最近半個月 | -1.16% | 35.00 | nan% | -0.05 |
| 最近一個月 | 1.38% | 35.00 | nan% | -0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 5.57張 |
| 成交量趨勢 | -25.84% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 50.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 49.69 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 52.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：93.37% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.39個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：12.66%
- 中期(20日)波動率：10.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：42.49
- 價格波動範圍：25.10 ~ 57.80
- 價格變異係數：16.31%
風險指標
- 最大回撤：-23.38%
- 回撤恢復天數：255天
- 風險調整後收益：0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.10%
- 近期波動率：10.62%
- 近期最大回撤：-4.90%
- 近期上漲天數比例：26.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-820.01%
- 波動率相對表現：-6.02%
- 回撤相對表現：+18.49%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：24.72%
- 歷史整體上漲機率：36.12%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:41:01
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