股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 16.23 |
| 收盤價標準差 | 4.82 |
| 最高價 | 36.60 |
| 最低價 | 7.39 |
| 平均成交量(張) | 3374.74 |
| 成交量標準差(張) | 4413.08 |
| 平均成交金額 | 59614210.63 |
| 平均成交筆數 | 1134.35 |
| 平均漲跌幅 | -0.10 |
| 上漲天數比例 | 37.27 |
| 最大單日漲幅 | 9.06 |
| 最大單日跌幅 | -8.27 |
| 年化波動率 | 26.10 |
| 最大回撤 | -79.33 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 16.23 | 4.89 | 3343.91 | 1107.12 | -0.15 | 35.67 |
| 週二 | 16.23 | 4.86 | 3321.21 | 1127.33 | -0.10 | 37.77 |
| 週三 | 16.21 | 4.82 | 3408.56 | 1172.97 | 0.03 | 39.20 |
| 週四 | 16.24 | 4.83 | 3493.31 | 1165.60 | -0.12 | 37.45 |
| 週五 | 16.24 | 4.77 | 3338.96 | 1108.86 | -0.15 | 36.40 |
| 週六 | 15.88 | 3.84 | 1713.38 | 563.53 | -0.32 | 26.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 15.70 | 70.00 | 0.15 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-21 | 15.80 | 79.31 | 0.16 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-24 | 15.85 | 79.31 | 0.18 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-25 | 16.10 | 81.82 | 0.21 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-26 | 16.10 | 79.31 | 0.23 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-27 | 16.20 | 86.21 | 0.25 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-03 | 16.25 | 86.67 | 0.27 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-04 | 16.35 | 85.71 | 0.29 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-05 | 16.85 | 97.14 | 0.34 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-03-06 | 17.35 | 97.44 | 0.42 | -1.00 | 0.15 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 15.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 15.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 15.85 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 16.10 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 16.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 16.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 16.25 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 16.35 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 16.85 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 17.35 | -3 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.46 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 558.61 |
| 索提諾比率 | 0.19 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.64 |
| 年化波動率 | 26.10 |
| 5日波動率 | 1.36 |
| 10日波動率 | 1.43 |
| 20日波動率 | 1.48 |
| 60日波動率 | 1.53 |
| 上行波動率 | 1.32 |
| 下行波動率 | 1.16 |
| 收益率峰度 | 5.62 |
| 收益率偏度 | 0.28 |
| 最大單日漲幅 | 9.85 |
| 最大單日跌幅 | -9.84 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.35 |
| ATR百分比 | 2.07 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.11412 | 6.08898 | 16 | 37.5 | -0.210345 |
| 2 | 3.35909 | 5.09663 | 16 | 75 | 0.626379 |
| 3 | 1.58589 | 10.7365 | 16 | 56.25 | 0.132187 |
| 4 | 4.61934 | 11.3413 | 15 | 60 | 0.392606 |
| 5 | -2.76578 | 6.10302 | 15 | 26.6667 | -0.480491 |
| 6 | 1.99382 | 7.37764 | 15 | 60 | 0.24766 |
| 7 | -1.19195 | 9.10133 | 15 | 26.6667 | -0.149277 |
| 8 | 0.523875 | 9.5853 | 15 | 40 | 0.0372663 |
| 9 | -1.90913 | 6.78736 | 15 | 40 | -0.305833 |
| 10 | -1.30184 | 7.16579 | 15 | 20 | -0.204933 |
| 11 | -1.26149 | 6.74444 | 15 | 33.3333 | -0.211753 |
| 12 | 2.54911 | 7.082 | 15 | 60 | 0.336408 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.61934 | 11.3413 | 15 | 60 | 0.392606 |
| 2 | 3.35909 | 5.09663 | 16 | 75 | 0.626379 |
| 12 | 2.54911 | 7.082 | 15 | 60 | 0.336408 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -2.76578 | 6.10302 | 15 | 26.6667 | -0.480491 |
| 9 | -1.90913 | 6.78736 | 15 | 40 | -0.305833 |
| 10 | -1.30184 | 7.16579 | 15 | 20 | -0.204933 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4.61934 | 60 |
| 2 | 1 | 3.35909 | 75 |
| 12 | 11 | 2.54911 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -2.76578 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -1.90913 | 60 |
| 10 | 9 | -1.30184 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 47.57 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 48.51 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 47.30 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.23 |
| 趨勢持續性 | 48.72 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.69 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.21 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.06 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.55 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 40.17 |
| 動量持續性 | 47.57 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | 47.75 |
| 動量持續性 | 48.51 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | 56.70 |
| 動量持續性 | 47.30 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.23 |
| 成交量動量 | 68.18 |
| 動量持續性 | 48.72 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.40 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 16.88 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.06 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 9306.63 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 68.97 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 42.36 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2257 | 0.0894 | 0.1846 |
| Volume_Shares | 0.2257 | 1.0000 | 0.2889 | 0.3276 |
| RSI_14 | 0.0894 | 0.2889 | 1.0000 | 0.6143 |
| MACD | 0.1846 | 0.3276 | 0.6143 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.444% |
| 下跌 | 37.275% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -89.60% |
| 2 | 245.0 | -113.47% |
| 3 | 337.0 | -101.48% |
| 4 | 291.0 | -94.85% |
| 5 | 318.0 | -93.08% |
| 6 | 307.0 | -85.67% |
| 7 | 326.0 | -77.30% |
| 8 | 330.0 | -102.42% |
| 9 | 305.0 | -90.49% |
| 10 | 308.0 | -82.47% |
| 11 | 323.0 | -106.50% |
| 12 | 331.0 | -104.83% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.830
- 15.383
- 15.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.011 |
| 上漲比例 | 38.087 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲比例 | 38.205 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00776136 | 0.0618849 | 38.0682 |
| 2 | -0.0089738 | 0.0593807 | 40.0655 |
| 3 | -0.0334027 | -0.0311534 | 34.4433 |
| 4 | -0.0217775 | 0.00379769 | 36.6944 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0167633 | 37.6812 |
| 2 | -0.0260023 | 38.6946 |
| 3 | -0.0318358 | 35.3478 |
| 4 | -0.00424419 | 36.8605 |
| 5 | -0.00114865 | 38.8514 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018 |
| 上漲天數比例 | 37.268 |
| 下跌天數比例 | 49.314 |
| 平盤天數比例 | 13.418 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.479 |
| 平均漲幅 | 1.653 |
| 平均成交量變化(張) | 104.089 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.871 |
| 平均漲幅 | 0.924 |
| 平均成交量變化(張) | -32.209 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.114 |
| 平均跌幅 | -1.208 |
| 平均成交量變化(張) | 64.670 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.536 |
| 平均跌幅 | -0.706 |
| 平均成交量變化(張) | -32.701 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.986 |
| 平均漲跌幅 | 1.046 |
| 上漲比例 | 66.330 |
| 平均成交量(張) | 10662.208 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.226 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.227 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 97.44 | 132.12% | 0.15 |
| 最近三天 | 6.12% | 97.44 | 132.12% | 0.15 |
| 最近一周 | 7.76% | 97.44 | 132.12% | 0.15 |
| 最近半個月 | 11.94% | 97.44 | 132.12% | 0.15 |
| 最近一個月 | 17.23% | 97.44 | 132.12% | 0.15 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1667.66張 |
| 成交量趨勢 | 537.32% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.83 |
| 第2個買點 | 15.38 |
| 第3個買點 | 15.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.80 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 17.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.06% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.20% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.68% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：26.27%
- 中期(20日)波動率：27.08%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：16.23
- 價格波動範圍：7.39 ~ 36.60
- 價格變異係數：29.73%
風險指標
- 最大回撤：-79.33%
- 回撤恢復天數：154天
- 風險調整後收益：0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：11.94%
- 近期波動率：17.61%
- 近期最大回撤：-9.40%
- 近期上漲天數比例：53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+698.77%
- 波動率相對表現：-8.60%
- 回撤相對表現：+69.93%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：68.97%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：42.36%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭，可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間：2025-03-08 06:40:25
相關資訊
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