股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2656.00 |
| 平均收盤價 | 34.94 |
| 收盤價標準差 | 8.03 |
| 最高價 | 61.40 |
| 最低價 | 19.70 |
| 平均成交量(張) | 5159.38 |
| 成交量標準差(張) | 6726.09 |
| 平均成交金額 | 185926478.18 |
| 平均成交筆數 | 2619.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.18 |
| 上漲天數比例 | 41.57 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -9.94 |
| 年化波動率 | 32.42 |
| 最大回撤 | -60.40 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 34.83 | 7.96 | 4709.44 | 2388.86 | -0.20 | 41.92 |
| 週二 | 34.96 | 7.99 | 5053.48 | 2582.63 | -0.24 | 40.52 |
| 週三 | 35.01 | 8.07 | 5174.47 | 2679.09 | -0.07 | 44.16 |
| 週四 | 35.06 | 8.12 | 5159.44 | 2648.40 | -0.13 | 41.46 |
| 週五 | 34.93 | 8.08 | 5739.01 | 2819.45 | -0.29 | 39.65 |
| 週六 | 30.46 | 5.23 | 3282.47 | 1421.22 | 0.16 | 44.44 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 33.80 | 67.62 | 0.66 | -1.00 | 0.29 |
| 2025-02-21 | 34.15 | 82.98 | 0.73 | -1.00 | 0.29 |
| 2025-02-24 | 34.20 | 97.53 | 0.79 | -1.00 | 0.27 |
| 2025-02-25 | 34.05 | 93.59 | 0.80 | -1.00 | 0.23 |
| 2025-02-26 | 32.35 | 60.61 | 0.68 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-27 | 32.05 | 51.61 | 0.54 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-03 | 31.15 | 42.73 | 0.36 | -1.00 | -0.18 |
| 2025-03-04 | 31.05 | 40.37 | 0.20 | -1.00 | -0.27 |
| 2025-03-05 | 31.35 | 43.48 | 0.11 | -1.00 | -0.29 |
| 2025-03-06 | 30.85 | 29.91 | -0.01 | -1.00 | -0.33 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 33.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 34.15 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 34.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 34.05 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 32.35 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 32.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 31.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 31.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 31.35 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 30.85 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.39 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 943.30 |
| 索提諾比率 | 0.04 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.04 |
| 年化波動率 | 32.42 |
| 5日波動率 | 1.76 |
| 10日波動率 | 1.85 |
| 20日波動率 | 1.91 |
| 60日波動率 | 1.98 |
| 上行波動率 | 1.50 |
| 下行波動率 | 1.41 |
| 收益率峰度 | 4.08 |
| 收益率偏度 | 0.13 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -12.72 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.94 |
| ATR百分比 | 2.68 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.00378326 | 6.32173 | 11 | 63.6364 | -0.0269625 |
| 2 | 4.05337 | 4.90512 | 11 | 81.8182 | 0.792378 |
| 3 | 2.68196 | 7.77884 | 11 | 45.4545 | 0.32335 |
| 4 | -2.09504 | 8.24532 | 11 | 36.3636 | -0.274302 |
| 5 | 2.40577 | 9.13216 | 11 | 63.6364 | 0.245189 |
| 6 | -1.72833 | 8.87814 | 11 | 45.4545 | -0.213445 |
| 7 | -2.53369 | 11.3603 | 11 | 18.1818 | -0.237701 |
| 8 | -0.073659 | 7.54875 | 11 | 45.4545 | -0.0318365 |
| 9 | -1.98226 | 9.00482 | 11 | 27.2727 | -0.238642 |
| 10 | -1.36951 | 6.1606 | 11 | 27.2727 | -0.249355 |
| 11 | 4.27863 | 10.9781 | 10 | 45.4545 | 0.374561 |
| 12 | -1.33942 | 7.05702 | 11 | 45.4545 | -0.213417 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.27863 | 10.9781 | 10 | 45.4545 | 0.374561 |
| 2 | 4.05337 | 4.90512 | 11 | 81.8182 | 0.792378 |
| 3 | 2.68196 | 7.77884 | 11 | 45.4545 | 0.32335 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -2.53369 | 11.3603 | 11 | 18.1818 | -0.237701 |
| 4 | -2.09504 | 8.24532 | 11 | 36.3636 | -0.274302 |
| 9 | -1.98226 | 9.00482 | 11 | 27.2727 | -0.238642 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 4.27863 | 45.4545 |
| 2 | 1 | 4.05337 | 81.8182 |
| 3 | 2 | 2.68196 | 45.4545 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -2.53369 | 81.8182 |
| 4 | 3 | -2.09504 | 63.6364 |
| 9 | 8 | -1.98226 | 72.7273 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.07 |
| 趨勢持續性 | 49.66 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 49.59 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 48.64 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.45 |
| 趨勢持續性 | 49.17 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.21 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.87 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.24 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.78 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.07 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.59 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.47 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.61 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.13 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 27.96 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.24 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2465.10 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 47.19 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1003 | 0.1667 | 0.2662 |
| Volume_Shares | 0.1003 | 1.0000 | 0.2723 | 0.3157 |
| RSI_14 | 0.1667 | 0.2723 | 1.0000 | 0.6511 |
| MACD | 0.2662 | 0.3157 | 0.6511 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.556% |
| 下跌 | 41.300% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203.0 | -81.28% |
| 2 | 167.0 | -92.22% |
| 3 | 226.0 | -61.06% |
| 4 | 204.0 | -57.84% |
| 5 | 232.0 | -111.64% |
| 6 | 225.0 | -62.22% |
| 7 | 238.0 | -88.24% |
| 8 | 242.0 | -50.00% |
| 9 | 223.0 | -69.06% |
| 10 | 217.0 | -101.84% |
| 11 | 236.0 | -76.27% |
| 12 | 243.0 | -95.47% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.450
- 30.313
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.500
- 34.722
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.015 |
| 上漲比例 | 46.814 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.100 |
| 上漲比例 | 40.143 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0357143 | 0.121395 | 45.302 |
| 2 | -0.0870651 | -0.0214596 | 39.7882 |
| 3 | -0.0622333 | -0.0684087 | 42.1053 |
| 4 | -0.0882014 | 0.0303776 | 39.5115 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0508503 | 44.3878 |
| 2 | -0.0876432 | 40.5892 |
| 3 | -0.0320127 | 42.5633 |
| 4 | -0.0827332 | 38.2979 |
| 5 | -0.139202 | 42.9907 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069 |
| 上漲天數比例 | 41.566 |
| 下跌天數比例 | 53.351 |
| 平盤天數比例 | 5.008 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.849 |
| 平均漲幅 | 1.892 |
| 平均成交量變化(張) | 88.067 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.327 |
| 平均漲幅 | 1.108 |
| 平均成交量變化(張) | -30.416 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.628 |
| 平均跌幅 | -1.688 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.196 |
| 平均跌幅 | -1.091 |
| 平均成交量變化(張) | -30.820 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.530 |
| 平均漲跌幅 | 1.063 |
| 上漲比例 | 65.000 |
| 平均成交量(張) | 15408.781 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.100 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.193 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 29.91 | -75.63% | -0.33 |
| 最近三天 | -0.64% | 29.91 | -75.63% | -0.33 |
| 最近一周 | -9.40% | 29.91 | -75.63% | -0.33 |
| 最近半個月 | -6.52% | 29.91 | -75.63% | -0.33 |
| 最近一個月 | 3.18% | 29.91 | -75.63% | -0.33 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2459.36張 |
| 成交量趨勢 | 78.39% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 30.45 |
| 第2個買點 | 30.31 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 29.71 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 34.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.05% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：57.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.84個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.36%
- 中期(20日)波動率：31.11%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：34.94
- 價格波動範圍：19.70 ~ 61.40
- 價格變異係數：22.99%
風險指標
- 最大回撤：-60.40%
- 回撤恢復天數：-242天
- 風險調整後收益：0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.78%
- 近期波動率：26.71%
- 近期最大回撤：-9.80%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-810.79%
- 波動率相對表現：-5.84%
- 回撤相對表現：+50.60%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：47.19%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:38:58
相關資訊
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