股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價31.37
收盤價標準差8.51
最高價59.40
最低價14.70
平均成交量(張)613.23
成交量標準差(張)1968.79
平均成交金額20454645.88
平均成交筆數303.83
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例40.23
最大單日漲幅8.11
最大單日跌幅-7.86
年化波動率26.19
最大回撤-74.87

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.298.53759.81292.33-0.1540.05
週二31.388.51556.44297.73-0.2337.77
週三31.408.50598.85318.38-0.0542.13
週四31.458.50610.22317.59-0.1041.07
週五31.458.49544.48293.82-0.1139.70
週六26.168.07542.72243.600.3260.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2029.9562.350.29-1.000.23
2025-02-2130.2578.670.35-1.000.24
2025-02-2430.0076.620.38-1.000.21
2025-02-2529.8572.730.39-1.000.18
2025-02-2629.8068.570.39-1.000.14
2025-02-2729.4061.540.35-1.000.08
2025-03-0330.0067.420.36-1.000.07
2025-03-0430.1069.660.38-1.000.07
2025-03-0530.2570.330.39-1.000.07
2025-03-0630.2564.470.40-1.000.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2029.950中性
2025-02-2130.25-3強烈賣出
2025-02-2430.00-1賣出
2025-02-2529.85-1賣出
2025-02-2629.800中性
2025-02-2729.400中性
2025-03-0330.000中性
2025-03-0430.100中性
2025-03-0530.25-2強烈賣出
2025-03-0630.250中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數34.00
索提諾比率-0.08
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.65
年化波動率26.19
5日波動率1.33
10日波動率1.41
20日波動率1.46
60日波動率1.51
上行波動率1.30
下行波動率1.23
收益率峰度4.94
收益率偏度0.17
最大單日漲幅8.75
最大單日跌幅-8.89
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)0.63
ATR百分比2.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.975115.711171637.50.141555
22.714897.828731668.750.325496
34.911099.317971681.250.509169
42.38988.1344915400.273297
5-0.5296968.964531533.3333-0.0776798
6-1.125614.566081553.3333-0.283017
7-7.003495.21812156.66667-1.37409
8-2.883526.379921540-0.478091
90.9947267.7454115400.10691
10-3.420278.660141540-0.41419
110.1918427.271351566.66670.0034622
120.8791326.120911546.66670.116398

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.911099.317971681.250.509169
22.714897.828731668.750.325496
42.38988.1344915400.273297

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-7.003495.21812156.66667-1.37409
10-3.420278.660141540-0.41419
8-2.883526.379921540-0.478091

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.9110981.25
212.7148968.75
432.389840

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-7.0034993.3333
109-3.4202760
87-2.8835260

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性49.42

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性48.83

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性50.52

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性47.59

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.47
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.13
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.39
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-15.15

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量65.75
動量持續性49.42

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量61.19
動量持續性48.83

20日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量71.79
動量持續性50.52

60日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量85.45
動量持續性47.59

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.15
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.39

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量171.11
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率35.96
長期上漲機率45.64

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.07140.09300.1523
Volume_Shares0.07141.00000.08560.0947
RSI_140.09300.08561.00000.6354
MACD0.15230.09470.63541.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.244%
下跌40.698%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-89.26%
2245.0-105.71%
3337.0-80.42%
4291.0-87.63%
5318.0-105.35%
6307.0-86.97%
7326.0-95.71%
8330.0-101.82%
9305.0-95.74%
10308.0-62.99%
11323.0-87.93%
12331.0-101.51%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.458

  • 28.963

  • 28.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.650

  • 30.871


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例44.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02420450.16094242.0455
2-0.03264190.024097543.9956
3-0.0590531-0.12543338.3975
4-0.052183-0.037087336.7983

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.032487942.2705
2-0.058449940.0932
3-0.033580441.049
4-0.045930237.7907
5-0.041047339.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.043
上漲天數比例40.226
下跌天數比例50.820
平盤天數比例8.954

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.092
平均漲幅1.494
平均成交量變化(張)141.531

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.538
平均漲幅0.830
平均成交量變化(張)-32.270

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.119
平均跌幅-1.205
平均成交量變化(張)69.144

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.250
平均跌幅-0.815
平均成交量變化(張)-34.083

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.717
平均漲跌幅1.092
上漲比例65.157
平均成交量(張)2361.057

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.071
成交量變化與價格變化相關係數0.056

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%64.4756.06%0.07
最近三天0.50%64.4756.06%0.07
最近一周1.34%64.4756.06%0.07
最近半個月3.77%64.4756.06%0.07
最近一個月9.01%64.4756.06%0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量478.15張
成交量趨勢-65.37%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.46
第2個買點28.96
第3個買點28.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：82.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：27.22%

  • 中期(20日)波動率：28.22%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：31.37

  • 價格波動範圍：14.70 ~ 59.40

  • 價格變異係數：27.11%


風險指標



  • 最大回撤：-74.87%

  • 回撤恢復天數：2950天

  • 風險調整後收益：-0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-0.49%

  • 近期波動率：22.04%

  • 近期最大回撤：-14.92%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-102.74%

  • 波動率相對表現：-4.21%

  • 回撤相對表現：+59.95%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：45.64%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:38:56



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