股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 470.00 |
| 平均收盤價 | 83.29 |
| 收盤價標準差 | 19.14 |
| 最高價 | 158.50 |
| 最低價 | 59.00 |
| 平均成交量(張) | 126.05 |
| 成交量標準差(張) | 230.97 |
| 平均成交金額 | 13075060.01 |
| 平均成交筆數 | 189.41 |
| 平均漲跌幅 | -0.24 |
| 上漲天數比例 | 38.09 |
| 最大單日漲幅 | 10.33 |
| 最大單日跌幅 | -9.42 |
| 年化波動率 | 35.56 |
| 最大回撤 | -62.04 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 82.87 | 19.13 | 118.53 | 176.03 | -0.29 | 35.79 |
| 週二 | 82.64 | 18.62 | 127.28 | 216.80 | -0.78 | 34.38 |
| 週三 | 83.52 | 19.18 | 127.64 | 179.33 | 0.12 | 50.54 |
| 週四 | 83.73 | 19.50 | 125.72 | 189.27 | -0.08 | 34.78 |
| 週五 | 83.72 | 19.67 | 131.15 | 185.09 | -0.17 | 35.11 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 65.70 | 70.43 | 1.24 | 1.00 | 0.58 |
| 2025-02-21 | 64.60 | 62.50 | 1.19 | 1.00 | 0.42 |
| 2025-02-24 | 65.40 | 71.55 | 1.21 | 1.00 | 0.35 |
| 2025-02-25 | 65.10 | 68.14 | 1.18 | 1.00 | 0.26 |
| 2025-02-26 | 64.80 | 66.38 | 1.12 | 1.00 | 0.16 |
| 2025-02-27 | 64.80 | 64.55 | 1.06 | 1.00 | 0.08 |
| 2025-03-03 | 64.00 | 59.83 | 0.94 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-03-04 | 64.90 | 61.79 | 0.90 | -1.00 | -0.05 |
| 2025-03-05 | 65.00 | 62.60 | 0.87 | -1.00 | -0.07 |
| 2025-03-06 | 64.80 | 61.60 | 0.83 | -1.00 | -0.09 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 65.70 | 1 | 買入 |
| 2025-02-21 | 64.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 65.40 | 1 | 買入 |
| 2025-02-25 | 65.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 64.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 64.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 64.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 64.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 65.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 64.80 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.97 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 3.00 |
| 索提諾比率 | -1.35 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.24 |
| 年化波動率 | 35.56 |
| 5日波動率 | 1.69 |
| 10日波動率 | 1.81 |
| 20日波動率 | 1.88 |
| 60日波動率 | 1.93 |
| 上行波動率 | 2.14 |
| 下行波動率 | 1.51 |
| 收益率峰度 | 7.57 |
| 收益率偏度 | 1.04 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.54 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.16 |
| ATR百分比 | 2.46 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.65538 | 3.04001 | 2 | 50 | -0.599355 |
| 2 | 4.15367 | 3.42986 | 2 | 100 | 1.16244 |
| 3 | 2.21883 | 5.69226 | 3 | 66.6667 | 0.360519 |
| 4 | -9.94315 | 0.0262073 | 2 | 0 | -385.764 |
| 5 | -1.21754 | 3.69427 | 2 | 50 | -0.374691 |
| 6 | 3.30933 | 16.4652 | 2 | 50 | 0.190867 |
| 7 | -2.38095 | 17.5093 | 2 | 50 | -0.145501 |
| 8 | -7.88293 | 6.45366 | 2 | 0 | -1.24729 |
| 9 | -9.24672 | 9.21619 | 2 | 0 | -1.0214 |
| 10 | -4.29566 | 0.285801 | 2 | 0 | -15.6134 |
| 11 | 1.80401 | 9.43361 | 2 | 50 | 0.173565 |
| 12 | -2.64546 | 3.04572 | 2 | 0 | -0.923302 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.15367 | 3.42986 | 2 | 100 | 1.16244 |
| 6 | 3.30933 | 16.4652 | 2 | 50 | 0.190867 |
| 3 | 2.21883 | 5.69226 | 3 | 66.6667 | 0.360519 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -9.94315 | 0.0262073 | 2 | 0 | -385.764 |
| 9 | -9.24672 | 9.21619 | 2 | 0 | -1.0214 |
| 8 | -7.88293 | 6.45366 | 2 | 0 | -1.24729 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.15367 | 100 |
| 6 | 5 | 3.30933 | 50 |
| 3 | 2 | 2.21883 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -9.94315 | 100 |
| 9 | 8 | -9.24672 | 100 |
| 8 | 7 | -7.88293 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.59 |
| 趨勢持續性 | 37.87 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.38 |
| 趨勢持續性 | 36.81 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.75 |
| 趨勢持續性 | 35.96 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -8.16 |
| 趨勢持續性 | 12.34 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.37 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.58 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.64 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.31 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.59 |
| 成交量動量 | 72.04 |
| 動量持續性 | 37.87 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.38 |
| 成交量動量 | 77.01 |
| 動量持續性 | 36.81 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.75 |
| 成交量動量 | 137.10 |
| 動量持續性 | 35.96 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -8.16 |
| 成交量動量 | 71.00 |
| 動量持續性 | 12.34 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.06 |
| 成交量動量變化率 | 0.42 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 25.42 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.64 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 53.03 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 40.72 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5810 | 0.0573 | 0.0414 |
| Volume_Shares | 0.5810 | 1.0000 | 0.2493 | 0.3647 |
| RSI_14 | 0.0573 | 0.2493 | 1.0000 | 0.5555 |
| MACD | 0.0414 | 0.3647 | 0.5555 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.963% |
| 下跌 | 40.541% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37.0 | -118.92% |
| 2 | 32.0 | -53.12% |
| 3 | 30.0 | -76.67% |
| 4 | 37.0 | 13.51% |
| 5 | 44.0 | -154.55% |
| 6 | 39.0 | -48.72% |
| 7 | 42.0 | 35.71% |
| 8 | 44.0 | -61.36% |
| 9 | 40.0 | -70.00% |
| 10 | 39.0 | -89.74% |
| 11 | 43.0 | -69.77% |
| 12 | 43.0 | -100.00% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 64.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.170
- 62.375
- 61.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.500
- 67.829
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.438 |
| 上漲比例 | 26.027 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.094 |
| 上漲比例 | 37.864 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0686869 | 0.0207639 | 44.4444 |
| 2 | -0.308333 | -0.0987334 | 36.6667 |
| 3 | -0.454762 | -0.295388 | 36.5079 |
| 4 | -0.1824 | -0.0751214 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.250476 | 28.5714 |
| 2 | -0.469811 | 36.7925 |
| 3 | -0.214035 | 43.8596 |
| 4 | -0.135514 | 40.1869 |
| 5 | 0.123684 | 44.7368 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.235 |
| 上漲天數比例 | 38.085 |
| 下跌天數比例 | 54.043 |
| 平盤天數比例 | 7.872 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.064 |
| 平均漲幅 | 2.229 |
| 平均成交量變化(張) | 114.397 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.574 |
| 平均漲幅 | 0.756 |
| 平均成交量變化(張) | -38.632 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.298 |
| 平均跌幅 | -1.456 |
| 平均成交量變化(張) | 94.245 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.064 |
| 平均跌幅 | -1.055 |
| 平均成交量變化(張) | -38.495 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.936 |
| 平均漲跌幅 | 1.047 |
| 上漲比例 | 52.381 |
| 平均成交量(張) | 398.572 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.581 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.339 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 61.60 | 17.22% | -0.09 |
| 最近三天 | -0.15% | 61.60 | 17.22% | -0.09 |
| 最近一周 | -0.46% | 61.60 | 17.22% | -0.09 |
| 最近半個月 | 4.68% | 61.60 | 17.22% | -0.09 |
| 最近一個月 | 7.11% | 61.60 | 17.22% | -0.09 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 65.32張 |
| 成交量趨勢 | 169.38% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 64.17 |
| 第2個買點 | 62.38 |
| 第3個買點 | 61.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 59.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 67.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.56% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：88.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：81.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.26%
- 中期(20日)波動率：30.27%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：83.29
- 價格波動範圍：59.00 ~ 158.50
- 價格變異係數：22.98%
風險指標
- 最大回撤：-62.04%
- 回撤恢復天數：44天
- 風險調整後收益：-0.91
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：6.75%
- 近期波動率：25.77%
- 近期最大回撤：-8.62%
- 近期上漲天數比例：50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+4611.54%
- 波動率相對表現：-11.02%
- 回撤相對表現：+52.92%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：40.72%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:43
相關資訊
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