股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 831.00 |
| 平均收盤價 | 43.39 |
| 收盤價標準差 | 5.65 |
| 最高價 | 58.30 |
| 最低價 | 34.15 |
| 平均成交量(張) | 269.95 |
| 成交量標準差(張) | 364.00 |
| 平均成交金額 | 12401866.23 |
| 平均成交筆數 | 246.26 |
| 平均漲跌幅 | -0.08 |
| 上漲天數比例 | 41.28 |
| 最大單日漲幅 | 4.21 |
| 最大單日跌幅 | -5.03 |
| 年化波動率 | 18.29 |
| 最大回撤 | -38.62 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 43.46 | 5.68 | 305.08 | 259.75 | -0.04 | 42.94 |
| 週二 | 43.42 | 5.68 | 242.07 | 232.87 | -0.14 | 34.32 |
| 週三 | 43.34 | 5.64 | 251.26 | 235.51 | -0.08 | 42.86 |
| 週四 | 43.28 | 5.63 | 289.89 | 262.62 | -0.10 | 40.96 |
| 週五 | 43.43 | 5.69 | 262.76 | 241.15 | -0.02 | 45.45 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 42.10 | 50.94 | -0.01 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-21 | 42.15 | 50.00 | -0.01 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-02-24 | 42.15 | 52.00 | -0.01 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-25 | 42.10 | 40.48 | -0.01 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-26 | 42.15 | 52.94 | -0.01 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-27 | 42.50 | 52.94 | 0.02 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-03 | 42.85 | 62.50 | 0.07 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-04 | 42.85 | 71.43 | 0.11 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-03-05 | 43.00 | 73.68 | 0.15 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-03-06 | 43.20 | 76.19 | 0.20 | -1.00 | 0.12 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 42.10 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 42.15 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 42.15 | 1 | 買入 |
| 2025-02-25 | 42.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 42.15 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 42.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 42.85 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 42.85 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 43.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 43.20 | -3 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 14.37 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 629.00 |
| 索提諾比率 | -0.56 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.15 |
| 年化波動率 | 18.29 |
| 5日波動率 | 0.94 |
| 10日波動率 | 1.00 |
| 20日波動率 | 1.05 |
| 60日波動率 | 1.10 |
| 上行波動率 | 0.85 |
| 下行波動率 | 0.91 |
| 收益率峰度 | 6.43 |
| 收益率偏度 | -0.33 |
| 最大單日漲幅 | 6.90 |
| 最大單日跌幅 | -6.10 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.66 |
| ATR百分比 | 1.51 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01852 | 4.62702 | 4 | 50 | 0.184103 |
| 2 | 2.59612 | 3.19683 | 4 | 100 | 0.759957 |
| 3 | 2.40351 | 4.16811 | 4 | 50 | 0.536656 |
| 4 | 3.07858 | 8.06122 | 3 | 66.6667 | 0.361224 |
| 5 | -3.54658 | 3.00946 | 3 | 0 | -1.23386 |
| 6 | 3.2872 | 6.80006 | 3 | 66.6667 | 0.458897 |
| 7 | -7.31054 | 1.50178 | 3 | 0 | -4.97891 |
| 8 | -1.37947 | 3.01497 | 3 | 33.3333 | -0.51282 |
| 9 | -3.01061 | 3.41603 | 4 | 25 | -0.93011 |
| 10 | -3.59822 | 3.12252 | 4 | 0 | -1.20572 |
| 11 | 2.52911 | 5.68824 | 4 | 75 | 0.415321 |
| 12 | -1.90623 | 5.36575 | 4 | 50 | -0.386319 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.2872 | 6.80006 | 3 | 66.6667 | 0.458897 |
| 4 | 3.07858 | 8.06122 | 3 | 66.6667 | 0.361224 |
| 2 | 2.59612 | 3.19683 | 4 | 100 | 0.759957 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -7.31054 | 1.50178 | 3 | 0 | -4.97891 |
| 10 | -3.59822 | 3.12252 | 4 | 0 | -1.20572 |
| 5 | -3.54658 | 3.00946 | 3 | 0 | -1.23386 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3.2872 | 66.6667 |
| 4 | 3 | 3.07858 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 2.59612 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -7.31054 | 100 |
| 10 | 9 | -3.59822 | 100 |
| 5 | 4 | -3.54658 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.10 |
| 趨勢持續性 | 44.16 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.17 |
| 趨勢持續性 | 46.21 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.26 |
| 趨勢持續性 | 45.01 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.65 |
| 趨勢持續性 | 39.47 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.59 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.65 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.33 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.34 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.10 |
| 成交量動量 | 41.08 |
| 動量持續性 | 44.16 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.17 |
| 成交量動量 | 46.66 |
| 動量持續性 | 46.21 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.26 |
| 成交量動量 | 51.89 |
| 動量持續性 | 45.01 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.65 |
| 成交量動量 | 111.03 |
| 動量持續性 | 39.47 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.33 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 8.29 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.33 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 110.64 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 43.13 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3344 | 0.1156 | 0.1454 |
| Volume_Shares | 0.3344 | 1.0000 | 0.2268 | 0.2887 |
| RSI_14 | 0.1156 | 0.2268 | 1.0000 | 0.6555 |
| MACD | 0.1454 | 0.2887 | 0.6555 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.000% |
| 下跌 | 39.205% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | -129.41% |
| 2 | 65.0 | -116.92% |
| 3 | 71.0 | -101.41% |
| 4 | 56.0 | -12.50% |
| 5 | 65.0 | -58.46% |
| 6 | 60.0 | -151.67% |
| 7 | 63.0 | -63.49% |
| 8 | 67.0 | -114.93% |
| 9 | 63.0 | -95.24% |
| 10 | 79.0 | -55.70% |
| 11 | 87.0 | -106.90% |
| 12 | 87.0 | -50.57% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 43.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.497
- 42.365
- 41.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.450
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.045 |
| 上漲比例 | 49.606 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.029 |
| 上漲比例 | 45.029 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00441176 | 0.111859 | 43.1373 |
| 2 | -0.021547 | 0.0460888 | 43.6464 |
| 3 | -0.0761658 | -0.194298 | 42.487 |
| 4 | -0.0456522 | -0.0550369 | 37.1542 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0341398 | 45.1613 |
| 2 | -0.114767 | 37.8238 |
| 3 | -0.0176617 | 40.796 |
| 4 | -0.0545946 | 37.8378 |
| 5 | 0.0030303 | 51.5152 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲天數比例 | 41.276 |
| 下跌天數比例 | 50.662 |
| 平盤天數比例 | 8.063 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.578 |
| 平均漲幅 | 1.075 |
| 平均成交量變化(張) | 93.516 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.503 |
| 平均漲幅 | 0.633 |
| 平均成交量變化(張) | -32.114 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.150 |
| 平均跌幅 | -0.845 |
| 平均成交量變化(張) | 78.389 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.769 |
| 平均跌幅 | -0.554 |
| 平均成交量變化(張) | -32.123 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.303 |
| 平均漲跌幅 | 0.300 |
| 上漲比例 | 56.522 |
| 平均成交量(張) | 719.074 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.334 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.160 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 76.19 | 119.72% | 0.12 |
| 最近三天 | 0.82% | 76.19 | 119.72% | 0.12 |
| 最近一周 | 2.61% | 76.19 | 119.72% | 0.12 |
| 最近半個月 | 2.61% | 76.19 | 119.72% | 0.12 |
| 最近一個月 | 4.60% | 76.19 | 119.72% | 0.12 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 124.85張 |
| 成交量趨勢 | -32.81% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 42.50 |
| 第2個買點 | 42.37 |
| 第3個買點 | 41.90 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 41.06 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 43.45 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.86% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.59% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：18.76% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.79個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：18.21%
- 中期(20日)波動率：18.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：43.39
- 價格波動範圍：34.15 ~ 58.30
- 價格變異係數：13.03%
風險指標
- 最大回撤：-38.62%
- 回撤恢復天數：-59天
- 風險調整後收益：-0.44
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.26%
- 近期波動率：11.55%
- 近期最大回撤：-11.71%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-48.51%
- 波動率相對表現：-7.17%
- 回撤相對表現：+26.91%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：43.13%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:30
相關資訊
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