安普新(6743)綜合分析報告-2025-03-08更新，提供合理價位、有新的資訊. 基本統計指標. 按星期分析. 技術指標. 交易信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析 月度統計 最佳月份 最差月份 提前布局最佳買入策略 提前布局最佳賣出策略 綜合季節性策略建議. 趨勢分析 日趨勢 日趨勢 日趨勢 日趨勢 移動平均線趨勢. 動量分析 日動量 日動量 日動量 日動量 動量變化率. 市場狀態分
有新的資訊(2025-04-19)
股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 1023.00 |
| 平均收盤價 | 66.15 |
| 收盤價標準差 | 32.10 |
| 最高價 | 189.00 |
| 最低價 | 28.15 |
| 平均成交量(張) | 643.16 |
| 成交量標準差(張) | 1006.09 |
| 平均成交金額 | 57667056.53 |
| 平均成交筆數 | 550.08 |
| 平均漲跌幅 | -0.30 |
| 上漲天數比例 | 42.23 |
| 最大單日漲幅 | 10.76 |
| 最大單日跌幅 | -14.46 |
| 年化波動率 | 49.04 |
| 最大回撤 | -83.99 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 65.37 | 31.19 | 643.01 | 560.00 | -0.41 | 42.71 |
| 週二 | 66.08 | 32.26 | 574.33 | 522.50 | -0.48 | 37.50 |
| 週三 | 66.63 | 32.60 | 624.13 | 528.43 | -0.13 | 45.67 |
| 週四 | 66.77 | 32.99 | 663.41 | 559.95 | -0.17 | 44.66 |
| 週五 | 65.85 | 31.69 | 713.13 | 580.97 | -0.29 | 40.59 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 46.15 | 73.71 | 0.69 | -1.00 | 0.37 |
| 2025-02-21 | 45.80 | 73.33 | 0.76 | -1.00 | 0.35 |
| 2025-02-24 | 45.70 | 79.44 | 0.80 | -1.00 | 0.32 |
| 2025-02-25 | 45.10 | 65.97 | 0.78 | -1.00 | 0.24 |
| 2025-02-26 | 44.75 | 60.00 | 0.73 | -1.00 | 0.15 |
| 2025-02-27 | 44.20 | 45.97 | 0.63 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-03 | 43.20 | 39.58 | 0.47 | -1.00 | -0.10 |
| 2025-03-04 | 43.70 | 43.51 | 0.38 | -1.00 | -0.15 |
| 2025-03-05 | 44.65 | 58.50 | 0.38 | -1.00 | -0.12 |
| 2025-03-06 | 44.20 | 52.05 | 0.34 | -1.00 | -0.13 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 46.15 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 45.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 45.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 45.10 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 44.75 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 44.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 43.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 43.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 44.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 44.20 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.62 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 48.33 |
| 索提諾比率 | -0.45 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.09 |
| 年化波動率 | 49.04 |
| 5日波動率 | 2.63 |
| 10日波動率 | 2.78 |
| 20日波動率 | 2.88 |
| 60日波動率 | 2.97 |
| 上行波動率 | 2.44 |
| 下行波動率 | 2.05 |
| 收益率峰度 | 3.07 |
| 收益率偏度 | 0.29 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -17.58 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.86 |
| ATR百分比 | 4.12 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.424701 | 5.72357 | 5 | 40 | -0.103321 |
| 2 | 10.3931 | 9.60499 | 5 | 100 | 1.0647 |
| 3 | 4.34541 | 13.8401 | 5 | 40 | 0.301931 |
| 4 | -5.72142 | 20.0222 | 4 | 50 | -0.294078 |
| 5 | -6.2898 | 5.43215 | 4 | 0 | -1.18856 |
| 6 | 5.73136 | 18.681 | 4 | 75 | 0.29788 |
| 7 | -12.94 | 10.7488 | 4 | 0 | -1.21936 |
| 8 | 1.69185 | 14.9852 | 4 | 50 | 0.101779 |
| 9 | -12.1264 | 8.75028 | 4 | 0 | -1.40488 |
| 10 | -6.12305 | 11.9927 | 4 | 25 | -0.52446 |
| 11 | 3.42111 | 12.0166 | 4 | 50 | 0.270829 |
| 12 | -2.22228 | 6.51715 | 5 | 40 | -0.366563 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.3931 | 9.60499 | 5 | 100 | 1.0647 |
| 6 | 5.73136 | 18.681 | 4 | 75 | 0.29788 |
| 3 | 4.34541 | 13.8401 | 5 | 40 | 0.301931 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -12.94 | 10.7488 | 4 | 0 | -1.21936 |
| 9 | -12.1264 | 8.75028 | 4 | 0 | -1.40488 |
| 5 | -6.2898 | 5.43215 | 4 | 0 | -1.18856 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10.3931 | 100 |
| 6 | 5 | 5.73136 | 75 |
| 3 | 2 | 4.34541 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -12.94 | 100 |
| 9 | 8 | -12.1264 | 100 |
| 5 | 4 | -6.2898 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.30 |
| 趨勢持續性 | 42.52 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.61 |
| 趨勢持續性 | 43.40 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.18 |
| 趨勢持續性 | 43.40 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -4.35 |
| 趨勢持續性 | 35.48 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.48 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.40 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.17 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -23.58 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.30 |
| 成交量動量 | 86.84 |
| 動量持續性 | 42.52 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.61 |
| 成交量動量 | 125.23 |
| 動量持續性 | 43.40 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.18 |
| 成交量動量 | 104.44 |
| 動量持續性 | 43.40 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -4.35 |
| 成交量動量 | 96.96 |
| 動量持續性 | 35.48 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.06 |
| 成交量動量變化率 | -0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 25.46 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.17 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 125.45 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 45.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4650 | 0.0275 | 0.1707 |
| Volume_Shares | 0.4650 | 1.0000 | 0.2318 | 0.3002 |
| RSI_14 | 0.0275 | 0.2318 | 1.0000 | 0.5918 |
| MACD | 0.1707 | 0.3002 | 0.5918 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 47.727% |
| 下跌 | 36.744% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88.0 | -76.14% |
| 2 | 78.0 | -32.05% |
| 3 | 93.0 | 29.03% |
| 4 | 75.0 | 88.00% |
| 5 | 86.0 | -69.77% |
| 6 | 81.0 | -14.81% |
| 7 | 85.0 | -15.29% |
| 8 | 89.0 | -87.64% |
| 9 | 81.0 | -13.58% |
| 10 | 79.0 | -74.68% |
| 11 | 87.0 | -98.85% |
| 12 | 101.0 | -30.69% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 44.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.253
- 42.906
- 42.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.124
- 46.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.223 |
| 上漲比例 | 48.718 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.010 |
| 上漲比例 | 46.009 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0839768 | 0.286799 | 45.1737 |
| 2 | -0.461777 | -0.09155 | 41.3223 |
| 3 | -0.44902 | -0.356732 | 38.4314 |
| 4 | -0.136517 | -0.0466128 | 43.8202 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.203304 | 47.1366 |
| 2 | -0.640129 | 37.3391 |
| 3 | -0.116599 | 40.081 |
| 4 | 0.0717021 | 44.6809 |
| 5 | -0.416049 | 41.9753 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.236 |
| 上漲天數比例 | 42.229 |
| 下跌天數比例 | 55.034 |
| 平盤天數比例 | 2.737 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.190 |
| 平均漲幅 | 3.206 |
| 平均成交量變化(張) | 145.778 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.167 |
| 平均漲幅 | 1.407 |
| 平均成交量變化(張) | -34.011 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.287 |
| 平均跌幅 | -2.662 |
| 平均成交量變化(張) | 90.145 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.356 |
| 平均跌幅 | -1.532 |
| 平均成交量變化(張) | -35.003 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.873 |
| 平均漲跌幅 | 2.020 |
| 上漲比例 | 65.347 |
| 平均成交量(張) | 2047.735 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.465 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.225 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 52.05 | -19.58% | -0.13 |
| 最近三天 | 1.14% | 52.05 | -19.58% | -0.13 |
| 最近一周 | -2.00% | 52.05 | -19.58% | -0.13 |
| 最近半個月 | 0.68% | 52.05 | -19.58% | -0.13 |
| 最近一個月 | 6.51% | 52.05 | -19.58% | -0.13 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 234.19張 |
| 成交量趨勢 | -41.77% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 43.25 |
| 第2個買點 | 42.91 |
| 第3個買點 | 42.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 41.45 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 46.12 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.15% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.09% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：64.15% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.94個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：50.57%
- 中期(20日)波動率：49.01%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：66.15
- 價格波動範圍：28.15 ~ 189.00
- 價格變異係數：48.53%
風險指標
- 最大回撤：-83.99%
- 回撤恢復天數：511天
- 風險調整後收益：-0.30
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.35%
- 近期波動率：30.34%
- 近期最大回撤：-16.56%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+673.87%
- 波動率相對表現：-19.65%
- 回撤相對表現：+67.43%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：45.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:15
相關資訊
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