股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1152.00
平均收盤價40.25
收盤價標準差27.99
最高價182.50
最低價19.20
平均成交量(張)724.56
成交量標準差(張)1862.90
平均成交金額45897436.56
平均成交筆數536.11
平均漲跌幅-0.56
上漲天數比例35.33
最大單日漲幅14.41
最大單日跌幅-13.21
年化波動率54.23
最大回撤-88.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.6529.01830.67583.96-0.5039.56
週二40.4528.34676.49520.19-1.0128.09
週三40.8828.90704.99529.43-0.2539.57
週四40.0127.42659.75492.06-0.6030.74
週五39.2626.38755.50557.03-0.4238.94

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2023.7558.000.60-1.00-0.02
2025-02-2123.7561.050.57-1.00-0.04
2025-02-2423.6555.170.53-1.00-0.06
2025-02-2524.3561.000.55-1.00-0.03
2025-02-2623.5550.890.50-1.00-0.07
2025-02-2723.8043.880.47-1.00-0.08
2025-03-0323.5545.260.43-1.00-0.10
2025-03-0423.2046.240.36-1.00-0.14
2025-03-0523.5053.850.32-1.00-0.14
2025-03-0623.2047.250.27-1.00-0.15

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2023.750中性
2025-02-2123.750中性
2025-02-2423.650中性
2025-02-2524.350中性
2025-02-2623.550中性
2025-02-2723.800中性
2025-03-0323.550中性
2025-03-0423.201買入
2025-03-0523.50-2強烈賣出
2025-03-0623.20-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險35.16
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數7.00
索提諾比率-0.64
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.42
年化波動率54.23
5日波動率2.68
10日波動率2.83
20日波動率2.92
60日波動率3.00
上行波動率2.96
下行波動率2.21
收益率峰度2.69
收益率偏度0.58
最大單日漲幅16.88
最大單日跌幅-12.96
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.96
ATR百分比4.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.8234611.1534520-0.537068
2-2.204178.05703540-0.294256
3-1.851055.73547540-0.351796
42.6851713.24334500.190172
5-7.5901810.9547450-0.708084
619.187631.47495600.604319
7-16.171113.460850-1.21373
85.3264519.26435400.267842
9-11.20378.1916850-1.38804
10-12.31059.8763950-1.26333
114.873696.925075600.679708
120.62518416.83525600.0272356

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
619.187631.47495600.604319
85.3264519.26435400.267842
114.873696.925075600.679708

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-16.171113.460850-1.21373
10-12.31059.8763950-1.26333
9-11.20378.1916850-1.38804

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
6519.187660
875.3264540
11104.8736960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-16.1711100
109-12.3105100
98-11.2037100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.43
趨勢持續性37.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.98
趨勢持續性35.07

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.08
趨勢持續性32.12

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-7.22
趨勢持續性29.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.55
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.65
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.27
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.43
成交量動量79.35
動量持續性37.24

10日動量


指標數值
價格動量-0.98
成交量動量115.15
動量持續性35.07

20日動量


指標數值
價格動量-2.08
成交量動量150.98
動量持續性32.12

60日動量


指標數值
價格動量-7.22
成交量動量230.37
動量持續性29.69

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.93
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.27

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量88.99
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.66

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31840.04330.0416
Volume_Shares0.31841.00000.23960.2279
RSI_140.04330.23961.00000.4429
MACD0.04160.22790.44291.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.286%
下跌37.540%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
188.0-59.09%
278.0-61.54%
393.0-73.12%
475.0-45.33%
586.0-55.81%
695.0-67.37%
7108.0-39.81%
8110.0-85.45%
9103.0-74.76%
1098.0-61.22%
11108.0-112.04%
12110.02.73%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.981

  • 22.900

  • 22.140


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.404

  • 25.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.232
上漲比例35.429

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.308
上漲比例34.034

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.211197-0.1377736.2934
2-0.2011720.25930135.9375
3-0.400623-0.32798235.514
4-0.320253-0.060416833.8608

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.2509835.2941
2-0.43169833.5849
3-0.11642636.4621
4-0.47775734.2205
50.0032608740.2174

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.292
上漲天數比例35.330
下跌天數比例59.115
平盤天數比例5.556

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.267
平均漲幅3.576
平均成交量變化(張)126.688

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.358
平均漲幅1.703
平均成交量變化(張)-32.786

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.955
平均跌幅-2.224
平均成交量變化(張)74.357

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.420
平均跌幅-1.783
平均成交量變化(張)-35.404

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.549
平均漲跌幅2.560
上漲比例66.364
平均成交量(張)2611.668

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.318
成交量變化與價格變化相關係數0.112

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%47.25-69.27%-0.15
最近三天0.00%47.25-69.27%-0.15
最近一周-4.72%47.25-69.27%-0.15
最近半個月-1.07%47.25-69.27%-0.15
最近一個月6.42%47.25-69.27%-0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量298.21張
成交量趨勢-83.86%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.98
第2個買點22.90
第3個買點22.14

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.70 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.92% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.64% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：83.06% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：56.85%

  • 中期(20日)波動率：55.27%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：40.25

  • 價格波動範圍：19.20 ~ 182.50

  • 價格變異係數：69.53%


風險指標



  • 最大回撤：-88.99%

  • 回撤恢復天數：198天

  • 風險調整後收益：-0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：2.65%

  • 近期波動率：36.39%

  • 近期最大回撤：-11.28%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+2566.56%

  • 波動率相對表現：-18.67%

  • 回撤相對表現：+77.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：40.66%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:36:33



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