股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1810.00
平均收盤價23.41
收盤價標準差13.79
最高價86.00
最低價12.25
平均成交量(張)353.06
成交量標準差(張)962.09
平均成交金額10725739.03
平均成交筆數200.12
平均漲跌幅-0.35
上漲天數比例35.47
最大單日漲幅15.95
最大單日跌幅-10.45
年化波動率46.80
最大回撤-85.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.3113.62376.78187.41-0.3939.78
週二23.2213.67348.80205.72-0.5332.07
週三23.2113.59315.36188.78-0.1636.89
週四23.5313.94351.96205.34-0.3035.81
週五23.6214.10370.87211.68-0.3932.58
週六41.8218.60687.90419.331.7866.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.0038.89-0.21-1.00-0.00
2025-02-2114.0040.00-0.20-1.000.00
2025-02-2414.0030.00-0.19-1.000.01
2025-02-2514.2036.36-0.17-1.000.03
2025-02-2613.9537.50-0.17-1.000.02
2025-02-2713.7030.56-0.18-1.000.01
2025-03-0313.7033.33-0.19-1.00-0.00
2025-03-0413.7544.44-0.20-1.00-0.00
2025-03-0513.6541.38-0.20-1.00-0.01
2025-03-0613.7034.62-0.20-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.00-2強烈賣出
2025-02-2114.00-2強烈賣出
2025-02-2414.00-2強烈賣出
2025-02-2514.20-2強烈賣出
2025-02-2613.95-2強烈賣出
2025-02-2713.70-1賣出
2025-03-0313.70-1賣出
2025-03-0413.75-2強烈賣出
2025-03-0513.65-1賣出
2025-03-0613.70-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.82
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數20.50
索提諾比率-0.17
波動率比率(上行/下行)1.44
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.95
年化波動率46.80
5日波動率2.38
10日波動率2.54
20日波動率2.65
60日波動率2.72
上行波動率2.61
下行波動率1.82
收益率峰度3.41
收益率偏度0.82
最大單日漲幅15.95
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.44
平均真實範圍(ATR)0.98
ATR百分比3.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.3807911.7315837.5-0.302387
2-0.2778736.00864850-0.0739833
3-0.7987213.9945862.5-0.0689832
41.1932719.8869742.85710.0516223
5-2.075514.2073757.1429-0.157818
6-0.67305110.7114742.8571-0.0783947
72.7875411.606757.14290.22582
8-1.916785.29218728.5714-0.393683
9-4.9749112.8257837.5-0.40088
102.5759123.0665862.50.104448
11-0.3694277.35212837.5-0.0729169
12-3.6727.54516825-0.508759

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
72.7875411.606757.14290.22582
102.5759123.0665862.50.104448
41.1932719.8869742.85710.0516223

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.9749112.8257837.5-0.40088
12-3.6727.54516825-0.508759
1-3.3807911.7315837.5-0.302387

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
762.7875457.1429
1092.5759162.5
431.1932742.8571

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.9749162.5
1211-3.67275
112-3.3807962.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性43.48

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.18
趨勢持續性42.82

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.51
趨勢持續性41.55

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-3.14
趨勢持續性35.41

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.93
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.21
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.61
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量inf
動量持續性43.43

10日動量


指標數值
價格動量-0.17
成交量動量inf
動量持續性42.82

20日動量


指標數值
價格動量-0.50
成交量動量inf
動量持續性41.49

60日動量


指標數值
價格動量-3.14
成交量動量inf
動量持續性35.36

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.19
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.61

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量67.32
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率34.83
長期上漲機率41.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18590.02000.2152
Volume_Shares0.18591.00000.19050.2826
RSI_140.02000.19051.00000.4926
MACD0.21520.28260.49261.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.494%
下跌37.808%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1146.0-73.97%
2123.0-106.50%
3158.0-65.19%
4133.0-55.64%
5150.0-76.00%
6140.0-57.86%
7153.0-75.16%
8154.0-85.71%
9146.0-60.27%
10160.0-59.38%
11173.0-50.29%
12174.0-74.14%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.550

  • 13.537


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.398

  • 14.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.084
上漲比例35.507

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例33.073

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0799766-0.057181236.0656
2-0.1890070.0046385134.0426
3-0.0603753-0.0066205636.6446
4-0.05296440.0071428535.1085

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.067336736.0902
2-0.12139432.4519
3-0.061716938.9791
4-0.14557433.7321
5-0.023972636.9863

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.093
上漲天數比例35.470
下跌天數比例57.017
平盤天數比例7.459

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.873
平均漲幅2.983
平均成交量變化(張)273.818

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.508
平均漲幅1.560
平均成交量變化(張)-43.029

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.033
平均跌幅-1.995
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.586
平均跌幅-1.454
平均成交量變化(張)-40.907

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.000
平均漲跌幅2.102
上漲比例70.166
平均成交量(張)1306.108

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.186
成交量變化與價格變化相關係數0.148

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%34.62-62.10%-0.01
最近三天-0.36%34.62-62.10%-0.01
最近一周-3.52%34.62-62.10%-0.01
最近半個月-2.84%34.62-62.10%-0.01
最近一個月-1.08%34.62-62.10%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量71.85張
成交量趨勢169.03%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.55
第2個買點13.54

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.64% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：86.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：49.85%

  • 中期(20日)波動率：48.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：23.41

  • 價格波動範圍：12.25 ~ 86.00

  • 價格變異係數：58.93%


風險指標



  • 最大回撤：-85.16%

  • 回撤恢復天數：545天

  • 風險調整後收益：-0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-7.43%

  • 近期波動率：35.95%

  • 近期最大回撤：-17.63%

  • 近期上漲天數比例：33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-519.10%

  • 波動率相對表現：-11.19%

  • 回撤相對表現：+67.53%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：34.83%

  • 歷史整體上漲機率：41.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:36:17



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置