股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數667.00
平均收盤價83.10
收盤價標準差29.31
最高價232.00
最低價43.00
平均成交量(張)3527.69
成交量標準差(張)6387.77
平均成交金額368876965.33
平均成交筆數2674.24
平均漲跌幅-0.37
上漲天數比例36.43
最大單日漲幅13.08
最大單日跌幅-16.23
年化波動率45.57
最大回撤-80.23

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一82.8630.713454.852592.16-0.1443.61
週二82.8529.573475.902705.23-0.8725.00
週三82.5527.633238.032483.25-0.1238.35
週四84.2430.273574.132724.85-0.1541.67
週五82.9928.673897.042865.39-0.5833.83

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2048.3562.590.79-1.000.23
2025-02-2146.3050.680.56-1.00-0.00
2025-02-2446.5554.610.39-1.00-0.14
2025-02-2545.8550.520.19-1.00-0.26
2025-02-2645.6545.930.02-1.00-0.35
2025-02-2745.7030.81-0.10-1.00-0.38
2025-03-0346.9041.59-0.11-1.00-0.31
2025-03-0446.3041.20-0.16-1.00-0.29
2025-03-0546.0538.60-0.22-1.00-0.27
2025-03-0645.8524.02-0.27-1.00-0.27

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2048.350中性
2025-02-2146.301買入
2025-02-2446.551買入
2025-02-2545.85-1賣出
2025-02-2645.65-1賣出
2025-02-2745.70-1賣出
2025-03-0346.90-2強烈賣出
2025-03-0446.30-1賣出
2025-03-0546.05-1賣出
2025-03-0645.850中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.42
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數36.30
索提諾比率-0.59
波動率比率(上行/下行)1.07
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.87
年化波動率45.57
5日波動率2.34
10日波動率2.46
20日波動率2.53
60日波動率2.60
上行波動率2.18
下行波動率2.04
收益率峰度3.15
收益率偏度0.06
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.07
平均真實範圍(ATR)2.98
ATR百分比3.40

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.1145210.7332333.33330.181479
2-0.3913172.98171333.3333-0.187135
3-0.2666691.63605366.6667-0.264867
4-5.119381.525920-3.46422
50.9824784.97352500.164032
64.6255317.2061366.66670.259144
70.28725712.5627366.66670.00959906
814.554626.427333.33330.544442
9-17.289412.203430-1.43042
10-16.02610.828430-1.49539
117.1246111.5094366.66670.604546
12-8.5396911.3839333.3333-0.764797

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
814.554626.427333.33330.544442
117.1246111.5094366.66670.604546
64.6255317.2061366.66670.259144

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-17.289412.203430-1.43042
10-16.02610.828430-1.49539
12-8.5396911.3839333.3333-0.764797

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
8714.554633.3333
11107.1246166.6667
654.6255366.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-17.2894100
109-16.026100
1211-8.5396966.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.30
趨勢持續性42.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.57
趨勢持續性39.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.17
趨勢持續性39.88

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-6.65
趨勢持續性18.59

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.33
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.94
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.63
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.69

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.25
成交量動量inf
動量持續性42.73

10日動量


指標數值
價格動量-0.51
成交量動量inf
動量持續性39.28

20日動量


指標數值
價格動量-1.15
成交量動量inf
動量持續性39.73

60日動量


指標數值
價格動量-6.71
成交量動量inf
動量持續性18.44

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.16
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.59
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.63

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量285.48
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.14

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38560.33400.4918
Volume_Shares0.38561.00000.0091-0.1307
RSI_140.33400.00911.00000.4900
MACD0.4918-0.13070.49001.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.065%
下跌36.686%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
150.0-106.00%
250.0-42.00%
348.0-110.42%
437.0-35.14%
544.0-86.36%
658.0-72.41%
763.04.76%
867.0-43.28%
961.0-6.56%
1059.0-33.90%
1165.0-98.46%
1265.0-41.54%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 45.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 45.100

  • 44.240


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.225

  • 52.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.173
上漲比例33.010

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.238
上漲比例39.855

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2766890.050363733.7838
2-0.2640290.066959135.9712
3-0.258947-0.055598442.9319
4-0.510317-0.27322232.2751

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.45529833.7748
2-0.44837729.2208
3-0.117539.7516
4-0.53040539.8649
50.22264245.283

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.335
上漲天數比例36.432
下跌天數比例60.270
平盤天數比例3.148

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.639
平均漲幅2.765
平均成交量變化(張)86.271

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.439
平均漲幅1.403
平均成交量變化(張)-28.118

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.388
平均跌幅-2.410
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.534
平均跌幅-1.396
平均成交量變化(張)-32.201

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.046
平均漲跌幅-0.460
上漲比例48.936
平均成交量(張)13619.527

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.386
成交量變化與價格變化相關係數-0.068

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%24.02-53.90%-0.27
最近三天-0.97%24.02-53.90%-0.27
最近一周0.00%24.02-53.90%-0.27
最近半個月-9.21%24.02-53.90%-0.27
最近一個月4.09%24.02-53.90%-0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量564.34張
成交量趨勢-33.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點45.10
第2個買點44.24

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位43.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.23 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：96.15% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：74.56% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：72.81% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.80個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：47.64%

  • 中期(20日)波動率：54.08%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：83.10

  • 價格波動範圍：43.00 ~ 232.00

  • 價格變異係數：35.27%


風險指標



  • 最大回撤：-80.23%

  • 回撤恢復天數：-19天

  • 風險調整後收益：-0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-9.74%

  • 近期波動率：36.75%

  • 近期最大回撤：-16.80%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+526.82%

  • 波動率相對表現：-9.65%

  • 回撤相對表現：+60.45%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：44.14%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:36:10



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