股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3243.00 |
| 平均收盤價 | 19.60 |
| 收盤價標準差 | 4.38 |
| 最高價 | 31.50 |
| 最低價 | 12.55 |
| 平均成交量(張) | 10446.87 |
| 成交量標準差(張) | 7283.34 |
| 平均成交金額 | 208297836.45 |
| 平均成交筆數 | 3338.33 |
| 平均漲跌幅 | 0.08 |
| 上漲天數比例 | 44.93 |
| 最大單日漲幅 | 6.75 |
| 最大單日跌幅 | -3.43 |
| 年化波動率 | 14.90 |
| 最大回撤 | -34.19 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 19.61 | 4.37 | 9934.66 | 3261.91 | 0.03 | 42.10 |
| 週二 | 19.64 | 4.38 | 10176.36 | 3234.74 | 0.12 | 48.55 |
| 週三 | 19.61 | 4.39 | 10878.99 | 3582.29 | 0.07 | 44.19 |
| 週四 | 19.58 | 4.38 | 10519.40 | 3394.14 | 0.02 | 42.84 |
| 週五 | 19.63 | 4.41 | 10851.68 | 3258.85 | 0.14 | 47.47 |
| 週六 | 16.22 | 1.72 | 4659.62 | 1276.57 | 0.10 | 21.43 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 24.45 | 51.61 | -0.03 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-21 | 24.60 | 51.61 | -0.01 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-24 | 24.40 | 51.61 | -0.02 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-25 | 24.35 | 46.67 | -0.02 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-02-26 | 24.60 | 48.39 | -0.01 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-27 | 24.55 | 53.57 | -0.00 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-03 | 24.80 | 66.67 | 0.02 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-04 | 24.45 | 55.56 | 0.02 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-05 | 24.45 | 52.94 | 0.01 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-06 | 24.40 | 50.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 24.45 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 24.60 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 24.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 24.35 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 24.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 24.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 24.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 24.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 24.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 24.40 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 12.79 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2018.42 |
| 索提諾比率 | 0.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.76 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.94 |
| 年化波動率 | 14.90 |
| 5日波動率 | 0.77 |
| 10日波動率 | 0.81 |
| 20日波動率 | 0.84 |
| 60日波動率 | 0.87 |
| 上行波動率 | 0.61 |
| 下行波動率 | 0.81 |
| 收益率峰度 | 12.34 |
| 收益率偏度 | -0.85 |
| 最大單日漲幅 | 8.41 |
| 最大單日跌幅 | -8.74 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.76 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.23 |
| ATR百分比 | 1.13 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.878121 | 2.79891 | 14 | 78.5714 | 0.254189 |
| 2 | 1.59046 | 1.68947 | 14 | 78.5714 | 0.842746 |
| 3 | 0.734148 | 4.9688 | 14 | 57.1429 | 0.114209 |
| 4 | 1.17027 | 3.47586 | 13 | 46.1538 | 0.288735 |
| 5 | 0.600073 | 2.28725 | 13 | 61.5385 | 0.189488 |
| 6 | 0.630047 | 2.34625 | 13 | 69.2308 | 0.197498 |
| 7 | 3.04123 | 1.73178 | 13 | 92.3077 | 1.65989 |
| 8 | -5.25279 | 4.26341 | 13 | 15.3846 | -1.27116 |
| 9 | -0.724839 | 1.93734 | 13 | 23.0769 | -0.460169 |
| 10 | -0.611078 | 3.96106 | 13 | 38.4615 | -0.196348 |
| 11 | 2.12476 | 3.58529 | 13 | 69.2308 | 0.546145 |
| 12 | -0.160227 | 3.11379 | 14 | 35.7143 | -0.104982 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.04123 | 1.73178 | 13 | 92.3077 | 1.65989 |
| 11 | 2.12476 | 3.58529 | 13 | 69.2308 | 0.546145 |
| 2 | 1.59046 | 1.68947 | 14 | 78.5714 | 0.842746 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -5.25279 | 4.26341 | 13 | 15.3846 | -1.27116 |
| 9 | -0.724839 | 1.93734 | 13 | 23.0769 | -0.460169 |
| 10 | -0.611078 | 3.96106 | 13 | 38.4615 | -0.196348 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3.04123 | 92.3077 |
| 11 | 10 | 2.12476 | 69.2308 |
| 2 | 1 | 1.59046 | 78.5714 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -5.25279 | 84.6154 |
| 9 | 8 | -0.724839 | 76.9231 |
| 10 | 9 | -0.611078 | 61.5385 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 50.20 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 51.74 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 52.51 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.73 |
| 趨勢持續性 | 53.53 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.12 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.37 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.30 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.38 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 22.46 |
| 動量持續性 | 50.20 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 24.55 |
| 動量持續性 | 51.74 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 27.53 |
| 動量持續性 | 52.51 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.73 |
| 成交量動量 | 34.53 |
| 動量持續性 | 53.53 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.19 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 8126.34 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 33.71 |
| 長期上漲機率 | 43.68 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1171 | 0.0635 | 0.1503 |
| Volume_Shares | 0.1171 | 1.0000 | -0.0097 | -0.0023 |
| RSI_14 | 0.0635 | -0.0097 | 1.0000 | 0.6687 |
| MACD | 0.1503 | -0.0023 | 0.6687 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 49.837% |
| 下跌 | 45.677% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258.0 | -109.30% |
| 2 | 217.0 | -110.14% |
| 3 | 291.0 | -104.12% |
| 4 | 251.0 | -113.55% |
| 5 | 276.0 | -109.42% |
| 6 | 265.0 | -105.66% |
| 7 | 283.0 | -132.16% |
| 8 | 285.0 | -81.40% |
| 9 | 263.0 | -127.00% |
| 10 | 267.0 | -105.24% |
| 11 | 279.0 | -117.20% |
| 12 | 308.0 | -102.27% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.250
- 24.210
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.730
- 24.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.017 |
| 上漲比例 | 48.503 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.033 |
| 上漲比例 | 50.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0186031 | 0.0494012 | 45.1697 |
| 2 | 0.0164141 | 0.033941 | 46.0859 |
| 3 | 0.0195548 | -0.0526378 | 45.9687 |
| 4 | 0.00778689 | 0.020648 | 42.623 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0177732 | 46.6113 |
| 2 | 0.0115127 | 43.6412 |
| 3 | 0.00325521 | 41.6667 |
| 4 | 0.0251673 | 46.988 |
| 5 | 0.0286822 | 47.6744 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.015 |
| 上漲天數比例 | 44.928 |
| 下跌天數比例 | 35.677 |
| 平盤天數比例 | 19.396 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.003 |
| 平均漲幅 | 0.810 |
| 平均成交量變化(張) | 58.917 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.660 |
| 平均漲幅 | 0.625 |
| 平均成交量變化(張) | -29.737 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.118 |
| 平均跌幅 | -0.673 |
| 平均成交量變化(張) | 58.660 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.219 |
| 平均跌幅 | -0.424 |
| 平均成交量變化(張) | -28.560 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.119 |
| 平均漲跌幅 | -0.449 |
| 上漲比例 | 42.771 |
| 平均成交量(張) | 28044.727 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.117 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.060 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 50.00 | -26.89% | 0.00 |
| 最近三天 | -0.20% | 50.00 | -26.89% | 0.00 |
| 最近一周 | 0.21% | 50.00 | -26.89% | 0.00 |
| 最近半個月 | 0.00% | 50.00 | -26.89% | 0.00 |
| 最近一個月 | 1.04% | 50.00 | -26.89% | 0.00 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 9217.27張 |
| 成交量趨勢 | 11.15% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 24.25 |
| 第2個買點 | 24.21 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 23.73 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.73 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.54% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.28% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：93.08% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.55個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：14.57%
- 中期(20日)波動率：13.96%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：19.60
- 價格波動範圍：12.55 ~ 31.50
- 價格變異係數：22.35%
風險指標
- 最大回撤：-34.19%
- 回撤恢復天數：-315天
- 風險調整後收益：0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.98%
- 近期波動率：10.05%
- 近期最大回撤：-4.92%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-618.95%
- 波動率相對表現：-4.92%
- 回撤相對表現：+29.27%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：33.71%
- 歷史整體上漲機率：43.68%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:32:46
相關資訊
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