股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2750.00 |
| 平均收盤價 | 69.10 |
| 收盤價標準差 | 46.71 |
| 最高價 | 241.50 |
| 最低價 | 18.60 |
| 平均成交量(張) | 615.74 |
| 成交量標準差(張) | 2255.71 |
| 平均成交金額 | 90700514.49 |
| 平均成交筆數 | 496.80 |
| 平均漲跌幅 | -0.12 |
| 上漲天數比例 | 39.89 |
| 最大單日漲幅 | 10.88 |
| 最大單日跌幅 | -11.00 |
| 年化波動率 | 34.04 |
| 最大回撤 | -54.53 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 69.26 | 46.72 | 692.40 | 550.33 | -0.19 | 37.66 |
| 週二 | 69.24 | 46.69 | 583.80 | 473.36 | -0.25 | 37.95 |
| 週三 | 69.14 | 47.04 | 624.26 | 488.99 | 0.04 | 44.09 |
| 週四 | 68.86 | 46.80 | 641.32 | 521.48 | -0.19 | 37.36 |
| 週五 | 69.58 | 46.62 | 545.85 | 457.60 | -0.04 | 41.76 |
| 週六 | 33.78 | 9.33 | 40.35 | 30.89 | 1.12 | 77.78 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 126.00 | 56.41 | -0.56 | -1.00 | 0.81 |
| 2025-02-21 | 125.50 | 62.86 | -0.31 | -1.00 | 0.85 |
| 2025-02-24 | 123.50 | 59.46 | -0.28 | -1.00 | 0.71 |
| 2025-02-25 | 124.00 | 53.12 | -0.21 | -1.00 | 0.62 |
| 2025-02-26 | 123.00 | 53.12 | -0.23 | -1.00 | 0.48 |
| 2025-02-27 | 120.50 | 44.44 | -0.44 | -1.00 | 0.21 |
| 2025-03-03 | 119.50 | 47.06 | -0.68 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-04 | 120.50 | 50.00 | -0.79 | -1.00 | -0.10 |
| 2025-03-05 | 124.00 | 62.50 | -0.58 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-03-06 | 125.00 | 58.33 | -0.33 | -1.00 | 0.27 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 126.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 125.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 123.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 124.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 123.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 120.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 119.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 120.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 124.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 125.00 | -3 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.53 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1249.12 |
| 索提諾比率 | 0.73 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.14 |
| 年化波動率 | 34.04 |
| 5日波動率 | 1.68 |
| 10日波動率 | 1.78 |
| 20日波動率 | 1.85 |
| 60日波動率 | 1.94 |
| 上行波動率 | 1.92 |
| 下行波動率 | 1.42 |
| 收益率峰度 | 6.04 |
| 收益率偏度 | 0.87 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.26 |
| ATR百分比 | 2.58 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.90717 | 8.91531 | 12 | 41.6667 | -0.344782 |
| 2 | 4.28171 | 7.55988 | 12 | 83.3333 | 0.544326 |
| 3 | 3.57543 | 9.88464 | 12 | 83.3333 | 0.344855 |
| 4 | -0.177294 | 7.0334 | 11 | 54.5455 | -0.0489039 |
| 5 | 1.4862 | 8.2989 | 11 | 45.4545 | 0.159001 |
| 6 | -0.609602 | 8.34121 | 11 | 63.6364 | -0.0930642 |
| 7 | 1.59578 | 20.4615 | 11 | 36.3636 | 0.0698442 |
| 8 | 0.570728 | 9.56761 | 11 | 63.6364 | 0.0422322 |
| 9 | -0.690468 | 8.72411 | 11 | 63.6364 | -0.098249 |
| 10 | -1.64465 | 10.1051 | 11 | 45.4545 | -0.179247 |
| 11 | 4.81209 | 10.2919 | 12 | 58.3333 | 0.451367 |
| 12 | 8.62906 | 35.169 | 12 | 41.6667 | 0.240621 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8.62906 | 35.169 | 12 | 41.6667 | 0.240621 |
| 11 | 4.81209 | 10.2919 | 12 | 58.3333 | 0.451367 |
| 2 | 4.28171 | 7.55988 | 12 | 83.3333 | 0.544326 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.90717 | 8.91531 | 12 | 41.6667 | -0.344782 |
| 10 | -1.64465 | 10.1051 | 11 | 45.4545 | -0.179247 |
| 9 | -0.690468 | 8.72411 | 11 | 63.6364 | -0.098249 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 8.62906 | 41.6667 |
| 11 | 10 | 4.81209 | 58.3333 |
| 2 | 1 | 4.28171 | 83.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -2.90717 | 58.3333 |
| 10 | 9 | -1.64465 | 54.5455 |
| 9 | 8 | -0.690468 | 36.3636 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.37 |
| 趨勢持續性 | 48.95 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.75 |
| 趨勢持續性 | 50.65 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.53 |
| 趨勢持續性 | 53.16 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.94 |
| 趨勢持續性 | 49.31 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.14 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.70 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.73 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.71 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.37 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.76 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.76 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.51 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.55 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 53.02 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.96 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.13 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 21.55 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.73 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 282.76 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 44.31 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4530 | 0.0385 | 0.1693 |
| Volume_Shares | 0.4530 | 1.0000 | 0.1552 | 0.4106 |
| RSI_14 | 0.0385 | 0.1552 | 1.0000 | 0.4502 |
| MACD | 0.1693 | 0.4106 | 0.4502 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.239% |
| 下跌 | 40.672% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221.0 | -48.42% |
| 2 | 184.0 | -62.50% |
| 3 | 247.0 | -19.84% |
| 4 | 211.0 | -52.61% |
| 5 | 232.0 | -77.16% |
| 6 | 225.0 | -45.78% |
| 7 | 238.0 | -29.83% |
| 8 | 242.0 | -54.96% |
| 9 | 223.0 | -36.32% |
| 10 | 223.0 | -52.91% |
| 11 | 239.0 | -48.95% |
| 12 | 265.0 | -50.19% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 125.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 122.525
- 118.480
- 116.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.500
- 126.570
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.098 |
| 上漲比例 | 44.181 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.096 |
| 上漲比例 | 43.229 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0943932 | 0.0881659 | 39.8773 |
| 2 | -0.206063 | 0.0140279 | 42.2156 |
| 3 | -0.178632 | 0.0119467 | 38.5491 |
| 4 | -0.0973066 | 0.173626 | 39.0646 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.195238 | 42.3645 |
| 2 | -0.280836 | 35.0158 |
| 3 | -0.0560583 | 40.2141 |
| 4 | -0.0865506 | 40.1575 |
| 5 | -0.0309633 | 45.4128 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.144 |
| 上漲天數比例 | 39.891 |
| 下跌天數比例 | 50.473 |
| 平盤天數比例 | 9.455 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.782 |
| 平均漲幅 | 2.055 |
| 平均成交量變化(張) | 185.274 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.509 |
| 平均漲幅 | 1.101 |
| 平均成交量變化(張) | -41.281 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.400 |
| 平均跌幅 | -1.365 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.309 |
| 平均跌幅 | -0.994 |
| 平均成交量變化(張) | -42.317 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.455 |
| 平均漲跌幅 | 1.404 |
| 上漲比例 | 65.079 |
| 平均成交量(張) | 2493.095 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.453 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.257 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 58.33 | 61.18% | 0.27 |
| 最近三天 | 3.73% | 58.33 | 61.18% | 0.27 |
| 最近一周 | 0.81% | 58.33 | 61.18% | 0.27 |
| 最近半個月 | 2.46% | 58.33 | 61.18% | 0.27 |
| 最近一個月 | 3.31% | 58.33 | 61.18% | 0.27 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 124.21張 |
| 成交量趨勢 | 89.74% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 122.53 |
| 第2個買點 | 118.48 |
| 第3個買點 | 116.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 114.17 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 126.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.31% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.43%
- 中期(20日)波動率：38.80%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：69.10
- 價格波動範圍：18.60 ~ 241.50
- 價格變異係數：67.60%
風險指標
- 最大回撤：-54.53%
- 回撤恢復天數：243天
- 風險調整後收益：0.48
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.66%
- 近期波動率：34.75%
- 近期最大回撤：-17.07%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2504.87%
- 波動率相對表現：+0.71%
- 回撤相對表現：+37.45%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：44.31%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:30:37
相關資訊
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