股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 1007.00 |
| 平均收盤價 | 56.40 |
| 收盤價標準差 | 15.74 |
| 最高價 | 104.00 |
| 最低價 | 36.00 |
| 平均成交量(張) | 6622.94 |
| 成交量標準差(張) | 10949.08 |
| 平均成交金額 | 472652564.61 |
| 平均成交筆數 | 4470.78 |
| 平均漲跌幅 | -0.28 |
| 上漲天數比例 | 38.63 |
| 最大單日漲幅 | 12.89 |
| 最大單日跌幅 | -9.83 |
| 年化波動率 | 35.76 |
| 最大回撤 | -63.67 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 55.97 | 15.83 | 6253.22 | 4265.37 | -0.10 | 42.56 |
| 週二 | 56.24 | 15.61 | 6672.21 | 4529.97 | -0.43 | 35.29 |
| 週三 | 56.88 | 16.00 | 7139.63 | 4722.60 | -0.27 | 37.56 |
| 週四 | 56.71 | 15.82 | 6270.17 | 4291.03 | -0.24 | 40.39 |
| 週五 | 56.20 | 15.56 | 6761.64 | 4535.02 | -0.38 | 37.50 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 50.40 | 64.09 | 1.23 | 1.00 | 0.58 |
| 2025-02-21 | 51.20 | 79.82 | 1.44 | 1.00 | 0.63 |
| 2025-02-24 | 46.65 | 60.67 | 1.23 | 1.00 | 0.33 |
| 2025-02-25 | 45.80 | 56.87 | 0.98 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-26 | 45.75 | 53.90 | 0.77 | -1.00 | -0.12 |
| 2025-02-27 | 45.05 | 53.00 | 0.54 | -1.00 | -0.28 |
| 2025-03-03 | 43.60 | 46.20 | 0.24 | -1.00 | -0.46 |
| 2025-03-04 | 43.25 | 46.06 | -0.03 | -1.00 | -0.58 |
| 2025-03-05 | 43.70 | 45.89 | -0.20 | -1.00 | -0.60 |
| 2025-03-06 | 43.10 | 38.38 | -0.39 | -1.00 | -0.63 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 50.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 51.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 46.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 45.80 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 45.75 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 45.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 43.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 43.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 43.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 43.10 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.62 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 253.75 |
| 索提諾比率 | -0.61 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.25 |
| 年化波動率 | 35.76 |
| 5日波動率 | 1.99 |
| 10日波動率 | 2.07 |
| 20日波動率 | 2.11 |
| 60日波動率 | 2.16 |
| 上行波動率 | 1.62 |
| 下行波動率 | 1.49 |
| 收益率峰度 | 2.42 |
| 收益率偏度 | 0.14 |
| 最大單日漲幅 | 9.86 |
| 最大單日跌幅 | -9.83 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.69 |
| ATR百分比 | 2.92 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.28809 | 12.637 | 5 | 60 | 0.32614 |
| 2 | -2.81926 | 7.74212 | 5 | 40 | -0.385673 |
| 3 | -4.03695 | 7.77702 | 5 | 20 | -0.540518 |
| 4 | -3.5855 | 12.2908 | 4 | 25 | -0.305282 |
| 5 | 2.40118 | 6.61045 | 4 | 75 | 0.338027 |
| 6 | -5.1341 | 10.3124 | 4 | 50 | -0.514017 |
| 7 | -2.17654 | 4.44747 | 4 | 25 | -0.526862 |
| 8 | -2.69281 | 6.75528 | 4 | 50 | -0.423295 |
| 9 | -5.76727 | 11.2123 | 4 | 25 | -0.529233 |
| 10 | -0.00516552 | 4.94171 | 4 | 75 | -0.0347718 |
| 11 | 6.07567 | 8.23812 | 4 | 75 | 0.717276 |
| 12 | -2.89004 | 3.99621 | 4 | 50 | -0.764903 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.07567 | 8.23812 | 4 | 75 | 0.717276 |
| 1 | 4.28809 | 12.637 | 5 | 60 | 0.32614 |
| 5 | 2.40118 | 6.61045 | 4 | 75 | 0.338027 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -5.76727 | 11.2123 | 4 | 25 | -0.529233 |
| 6 | -5.1341 | 10.3124 | 4 | 50 | -0.514017 |
| 3 | -4.03695 | 7.77702 | 5 | 20 | -0.540518 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6.07567 | 75 |
| 1 | 12 | 4.28809 | 60 |
| 5 | 4 | 2.40118 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -5.76727 | 75 |
| 6 | 5 | -5.1341 | 50 |
| 3 | 2 | -4.03695 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.20 |
| 趨勢持續性 | 45.68 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.37 |
| 趨勢持續性 | 46.28 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.78 |
| 趨勢持續性 | 44.49 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.99 |
| 趨勢持續性 | 36.25 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.72 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.34 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.49 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.38 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.20 |
| 成交量動量 | 46.06 |
| 動量持續性 | 45.68 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.37 |
| 成交量動量 | 61.24 |
| 動量持續性 | 46.28 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.78 |
| 成交量動量 | 80.05 |
| 動量持續性 | 44.49 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.99 |
| 成交量動量 | 74.47 |
| 動量持續性 | 36.25 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.23 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 46.87 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.49 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3807.01 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 46.32 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5658 | 0.1120 | 0.0870 |
| Volume_Shares | 0.5658 | 1.0000 | 0.1467 | 0.2644 |
| RSI_14 | 0.1120 | 0.1467 | 1.0000 | 0.6272 |
| MACD | 0.0870 | 0.2644 | 0.6272 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.538% |
| 下跌 | 40.991% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 86.0 | -66.28% |
| 2 | 78.0 | -34.62% |
| 3 | 93.0 | -87.10% |
| 4 | 75.0 | -45.33% |
| 5 | 86.0 | -87.21% |
| 6 | 81.0 | -33.33% |
| 7 | 85.0 | -84.71% |
| 8 | 89.0 | -73.03% |
| 9 | 81.0 | -56.79% |
| 10 | 79.0 | -60.76% |
| 11 | 87.0 | -73.56% |
| 12 | 87.0 | -89.66% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 43.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.500
- 41.106
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.114
- 52.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.166 |
| 上漲比例 | 40.909 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.276 |
| 上漲比例 | 36.538 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.215759 | -0.0285786 | 35.0195 |
| 2 | -0.229132 | -0.0929915 | 37.6033 |
| 3 | -0.245098 | -0.140568 | 37.2549 |
| 4 | -0.1 | 0.0650432 | 44.664 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.175556 | 40 |
| 2 | -0.314009 | 35.3448 |
| 3 | -0.0933884 | 39.2562 |
| 4 | -0.23413 | 39.5652 |
| 5 | -0.126923 | 39.7436 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.197 |
| 上漲天數比例 | 38.630 |
| 下跌天數比例 | 58.590 |
| 平盤天數比例 | 2.781 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.244 |
| 平均漲幅 | 2.278 |
| 平均成交量變化(張) | 96.440 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.032 |
| 平均漲幅 | 1.183 |
| 平均成交量變化(張) | -31.156 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.528 |
| 平均跌幅 | -1.964 |
| 平均成交量變化(張) | 59.038 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.196 |
| 平均跌幅 | -1.231 |
| 平均成交量變化(張) | -30.674 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.342 |
| 平均漲跌幅 | 1.526 |
| 上漲比例 | 65.476 |
| 平均成交量(張) | 19525.033 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.566 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.130 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 38.38 | -60.15% | -0.63 |
| 最近三天 | -0.35% | 38.38 | -60.15% | -0.63 |
| 最近一周 | -5.90% | 38.38 | -60.15% | -0.63 |
| 最近半個月 | -7.41% | 38.38 | -60.15% | -0.63 |
| 最近一個月 | -1.60% | 38.38 | -60.15% | -0.63 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 6767.62張 |
| 成交量趨勢 | 87.00% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 42.50 |
| 第2個買點 | 41.11 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 40.28 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 51.11 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.01% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.61% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：71.43% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.86個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.85%
- 中期(20日)波動率：32.00%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：56.40
- 價格波動範圍：36.00 ~ 104.00
- 價格變異係數：27.90%
風險指標
- 最大回撤：-63.67%
- 回撤恢復天數：-122天
- 風險調整後收益：-0.40
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.75%
- 近期波動率：44.55%
- 近期最大回撤：-15.82%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+823.56%
- 波動率相對表現：+9.37%
- 回撤相對表現：+47.85%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：46.32%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:29:33
相關資訊
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