股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3561.00 |
平均收盤價 | 22.80 |
收盤價標準差 | 10.69 |
最高價 | 68.00 |
最低價 | 9.00 |
平均成交量(張) | 3818.83 |
成交量標準差(張) | 7029.44 |
平均成交金額 | 115098904.95 |
平均成交筆數 | 1828.04 |
平均漲跌幅 | -0.23 |
上漲天數比例 | 38.28 |
最大單日漲幅 | 11.07 |
最大單日跌幅 | -10.08 |
年化波動率 | 38.50 |
最大回撤 | -69.40 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 22.74 | 10.76 | 3561.27 | 1681.93 | -0.33 | 37.39 |
週二 | 22.82 | 10.70 | 3975.76 | 1870.33 | -0.20 | 39.03 |
週三 | 22.85 | 10.70 | 3716.69 | 1823.97 | -0.04 | 42.28 |
週四 | 22.86 | 10.69 | 4114.39 | 1968.91 | -0.19 | 38.15 |
週五 | 22.84 | 10.71 | 3756.61 | 1815.35 | -0.40 | 34.00 |
週六 | 15.62 | 2.28 | 1879.95 | 605.36 | 0.75 | 57.14 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 40.75 | 65.33 | 0.80 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-21 | 40.60 | 64.05 | 0.73 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-24 | 40.60 | 70.00 | 0.67 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-25 | 40.15 | 64.58 | 0.58 | -1.00 | -0.03 |
2025-02-26 | 40.85 | 56.41 | 0.55 | -1.00 | -0.04 |
2025-02-27 | 40.40 | 50.82 | 0.49 | -1.00 | -0.08 |
2025-03-03 | 39.40 | 44.29 | 0.36 | -1.00 | -0.17 |
2025-03-04 | 40.20 | 43.48 | 0.32 | -1.00 | -0.17 |
2025-03-05 | 39.55 | 37.24 | 0.23 | -1.00 | -0.21 |
2025-03-06 | 41.25 | 48.88 | 0.29 | -1.00 | -0.12 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 40.75 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 40.60 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 40.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 40.15 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 40.85 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 40.40 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 39.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 40.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 39.55 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 41.25 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.05 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1429.40 |
索提諾比率 | 0.42 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.43 |
年化波動率 | 38.50 |
5日波動率 | 2.09 |
10日波動率 | 2.19 |
20日波動率 | 2.26 |
60日波動率 | 2.33 |
上行波動率 | 1.88 |
下行波動率 | 1.58 |
收益率峰度 | 3.04 |
收益率偏度 | 0.33 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
平均真實範圍(ATR) | 0.77 |
ATR百分比 | 3.20 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.93581 | 8.39865 | 15 | 40 | -0.488469 |
2 | 4.44234 | 6.95529 | 15 | 73.3333 | 0.614737 |
3 | -1.71698 | 7.70863 | 15 | 40 | -0.244355 |
4 | 2.48672 | 16.6058 | 14 | 35.7143 | 0.139714 |
5 | -0.735123 | 8.29178 | 14 | 42.8571 | -0.108757 |
6 | -1.09503 | 8.66683 | 14 | 42.8571 | -0.145578 |
7 | -0.446384 | 9.63494 | 14 | 42.8571 | -0.0636278 |
8 | -3.53375 | 11.1182 | 14 | 13.3333 | -0.332826 |
9 | -0.227066 | 8.67461 | 15 | 46.6667 | -0.0453891 |
10 | 0.992254 | 11.0191 | 15 | 60 | 0.0749236 |
11 | 5.87329 | 14.0014 | 15 | 60 | 0.407576 |
12 | 6.76316 | 13.6195 | 15 | 73.3333 | 0.484342 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6.76316 | 13.6195 | 15 | 73.3333 | 0.484342 |
11 | 5.87329 | 14.0014 | 15 | 60 | 0.407576 |
2 | 4.44234 | 6.95529 | 15 | 73.3333 | 0.614737 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.93581 | 8.39865 | 15 | 40 | -0.488469 |
8 | -3.53375 | 11.1182 | 14 | 13.3333 | -0.332826 |
3 | -1.71698 | 7.70863 | 15 | 40 | -0.244355 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 6.76316 | 73.3333 |
11 | 10 | 5.87329 | 60 |
2 | 1 | 4.44234 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.93581 | 60 |
8 | 7 | -3.53375 | 86.6667 |
3 | 2 | -1.71698 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 47.46 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.52 |
趨勢持續性 | 46.42 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.08 |
趨勢持續性 | 47.26 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.11 |
趨勢持續性 | 45.86 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.89 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.97 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.68 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.44 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.46 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.52 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.42 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.08 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.26 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.11 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.86 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -inf |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 32.85 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.68 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3724.96 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 45.34 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3702 | 0.1062 | 0.2173 |
Volume_Shares | 0.3702 | 1.0000 | 0.3308 | 0.5217 |
RSI_14 | 0.1062 | 0.3308 | 1.0000 | 0.5906 |
MACD | 0.2173 | 0.5217 | 0.5906 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.914% |
下跌 | 39.018% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 278.0 | -57.55% |
2 | 231.0 | -98.70% |
3 | 314.0 | -77.71% |
4 | 270.0 | -97.78% |
5 | 297.0 | -71.04% |
6 | 286.0 | -95.10% |
7 | 304.0 | -94.74% |
8 | 321.0 | -95.02% |
9 | 303.0 | -84.82% |
10 | 303.0 | -93.40% |
11 | 323.0 | -68.73% |
12 | 331.0 | -53.17% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 41.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.748
- 39.700
- 39.266
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.229
- 42.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.045 |
上漲比例 | 40.441 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.050 |
上漲比例 | 39.090 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0807412 | -0.00264041 | 36.452 |
2 | -0.067585 | 0.0138143 | 37.9836 |
3 | -0.063959 | -0.0472809 | 38.9009 |
4 | -0.045883 | 0.220226 | 39.4984 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0620536 | 38.0102 |
2 | -0.078122 | 36.2972 |
3 | -0.0731958 | 38.4434 |
4 | -0.0723879 | 38.1818 |
5 | 0.0254417 | 44.523 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.064 |
上漲天數比例 | 38.276 |
下跌天數比例 | 54.142 |
平盤天數比例 | 7.554 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.190 |
平均漲幅 | 2.446 |
平均成交量變化(張) | 123.901 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.135 |
平均漲幅 | 1.266 |
平均成交量變化(張) | -34.033 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.016 |
平均跌幅 | -1.901 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.659 |
平均跌幅 | -1.237 |
平均成交量變化(張) | -34.293 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.110 |
平均漲跌幅 | 2.014 |
上漲比例 | 72.778 |
平均成交量(張) | 12403.859 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.370 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.299 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 48.88 | 33.91% | -0.12 |
最近三天 | 2.61% | 48.88 | 33.91% | -0.12 |
最近一周 | 2.74% | 48.88 | 33.91% | -0.12 |
最近半個月 | -0.48% | 48.88 | 33.91% | -0.12 |
最近一個月 | 12.86% | 48.88 | 33.91% | -0.12 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1720.12張 |
成交量趨勢 | 271.75% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 40.75 |
第2個買點 | 39.70 |
第3個買點 | 39.27 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 38.48 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 42.23 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.04% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.24% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:81.43% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.54%
- 中期(20日)波動率:42.04%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:22.80
- 價格波動範圍:9.00 ~ 68.00
- 價格變異係數:46.91%
風險指標
- 最大回撤:-69.40%
- 回撤恢復天數:-849天
- 風險調整後收益:0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.14%
- 近期波動率:35.62%
- 近期最大回撤:-18.42%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1444.88%
- 波動率相對表現:-2.90%
- 回撤相對表現:+50.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:45.34%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:29:25
相關資訊
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