股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3561.00
平均收盤價22.80
收盤價標準差10.69
最高價68.00
最低價9.00
平均成交量(張)3818.83
成交量標準差(張)7029.44
平均成交金額115098904.95
平均成交筆數1828.04
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例38.28
最大單日漲幅11.07
最大單日跌幅-10.08
年化波動率38.50
最大回撤-69.40

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一22.7410.763561.271681.93-0.3337.39
週二22.8210.703975.761870.33-0.2039.03
週三22.8510.703716.691823.97-0.0442.28
週四22.8610.694114.391968.91-0.1938.15
週五22.8410.713756.611815.35-0.4034.00
週六15.622.281879.95605.360.7557.14

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2040.7565.330.80-1.000.23
2025-02-2140.6064.050.73-1.000.13
2025-02-2440.6070.000.67-1.000.05
2025-02-2540.1564.580.58-1.00-0.03
2025-02-2640.8556.410.55-1.00-0.04
2025-02-2740.4050.820.49-1.00-0.08
2025-03-0339.4044.290.36-1.00-0.17
2025-03-0440.2043.480.32-1.00-0.17
2025-03-0539.5537.240.23-1.00-0.21
2025-03-0641.2548.880.29-1.00-0.12

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2040.750中性
2025-02-2140.600中性
2025-02-2440.60-1賣出
2025-02-2540.150中性
2025-02-2640.850中性
2025-02-2740.400中性
2025-03-0339.40-1賣出
2025-03-0440.20-2強烈賣出
2025-03-0539.55-2強烈賣出
2025-03-0641.25-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.05
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1429.40
索提諾比率0.42
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.43
年化波動率38.50
5日波動率2.09
10日波動率2.19
20日波動率2.26
60日波動率2.33
上行波動率1.88
下行波動率1.58
收益率峰度3.04
收益率偏度0.33
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)0.77
ATR百分比3.20

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.935818.398651540-0.488469
24.442346.955291573.33330.614737
3-1.716987.708631540-0.244355
42.4867216.60581435.71430.139714
5-0.7351238.291781442.8571-0.108757
6-1.095038.666831442.8571-0.145578
7-0.4463849.634941442.8571-0.0636278
8-3.5337511.11821413.3333-0.332826
9-0.2270668.674611546.6667-0.0453891
100.99225411.019115600.0749236
115.8732914.001415600.407576
126.7631613.61951573.33330.484342

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.7631613.61951573.33330.484342
115.8732914.001415600.407576
24.442346.955291573.33330.614737

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.935818.398651540-0.488469
8-3.5337511.11821413.3333-0.332826
3-1.716987.708631540-0.244355

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.7631673.3333
11105.8732960
214.4423473.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.9358160
87-3.5337586.6667
32-1.7169860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.52
趨勢持續性46.42

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.08
趨勢持續性47.26

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.11
趨勢持續性45.86

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.89
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.97
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.68
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.44

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量inf
動量持續性47.46

10日動量


指標數值
價格動量0.52
成交量動量inf
動量持續性46.42

20日動量


指標數值
價格動量1.08
成交量動量inf
動量持續性47.26

60日動量


指標數值
價格動量3.11
成交量動量inf
動量持續性45.86

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-inf

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.85
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3724.96
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率48.31
長期上漲機率45.34

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37020.10620.2173
Volume_Shares0.37021.00000.33080.5217
RSI_140.10620.33081.00000.5906
MACD0.21730.52170.59061.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.914%
下跌39.018%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1278.0-57.55%
2231.0-98.70%
3314.0-77.71%
4270.0-97.78%
5297.0-71.04%
6286.0-95.10%
7304.0-94.74%
8321.0-95.02%
9303.0-84.82%
10303.0-93.40%
11323.0-68.73%
12331.0-53.17%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 41.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 40.748

  • 39.700

  • 39.266


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.229

  • 42.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例40.441

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例39.090

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0807412-0.0026404136.452
2-0.0675850.013814337.9836
3-0.063959-0.047280938.9009
4-0.0458830.22022639.4984

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.062053638.0102
2-0.07812236.2972
3-0.073195838.4434
4-0.072387938.1818
50.025441744.523

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.064
上漲天數比例38.276
下跌天數比例54.142
平盤天數比例7.554

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.190
平均漲幅2.446
平均成交量變化(張)123.901

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.135
平均漲幅1.266
平均成交量變化(張)-34.033

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.016
平均跌幅-1.901
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.659
平均跌幅-1.237
平均成交量變化(張)-34.293

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.110
平均漲跌幅2.014
上漲比例72.778
平均成交量(張)12403.859

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.370
成交量變化與價格變化相關係數0.299

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%48.8833.91%-0.12
最近三天2.61%48.8833.91%-0.12
最近一周2.74%48.8833.91%-0.12
最近半個月-0.48%48.8833.91%-0.12
最近一個月12.86%48.8833.91%-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1720.12張
成交量趨勢271.75%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點40.75
第2個買點39.70
第3個買點39.27

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位38.48 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標42.23 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.04% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.24% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.54%

  • 中期(20日)波動率:42.04%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.80

  • 價格波動範圍:9.00 ~ 68.00

  • 價格變異係數:46.91%


風險指標



  • 最大回撤:-69.40%

  • 回撤恢復天數:-849天

  • 風險調整後收益:0.27


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.14%

  • 近期波動率:35.62%

  • 近期最大回撤:-18.42%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1444.88%

  • 波動率相對表現:-2.90%

  • 回撤相對表現:+50.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:45.34%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:29:25



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