股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3504.00 |
| 平均收盤價 | 30.72 |
| 收盤價標準差 | 30.53 |
| 最高價 | 194.50 |
| 最低價 | 7.53 |
| 平均成交量(張) | 1031.62 |
| 成交量標準差(張) | 1866.52 |
| 平均成交金額 | 41681915.57 |
| 平均成交筆數 | 556.84 |
| 平均漲跌幅 | -0.28 |
| 上漲天數比例 | 37.04 |
| 最大單日漲幅 | 13.64 |
| 最大單日跌幅 | -11.76 |
| 年化波動率 | 41.04 |
| 最大回撤 | -96.05 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 30.12 | 29.31 | 1003.98 | 532.29 | -0.38 | 34.11 |
| 週二 | 30.58 | 30.30 | 1023.73 | 542.94 | -0.32 | 37.43 |
| 週三 | 30.81 | 30.94 | 1089.77 | 588.26 | -0.08 | 41.38 |
| 週四 | 30.84 | 30.94 | 994.09 | 545.02 | -0.31 | 34.62 |
| 週五 | 31.31 | 31.37 | 1043.04 | 574.10 | -0.33 | 37.76 |
| 週六 | 28.69 | 20.18 | 1167.38 | 621.86 | -0.01 | 28.57 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 24.45 | 68.97 | -0.05 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-21 | 24.45 | 68.97 | -0.02 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-02-24 | 24.50 | 70.00 | -0.00 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-02-25 | 24.40 | 65.62 | 0.01 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-26 | 24.40 | 63.33 | 0.01 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-27 | 24.30 | 59.37 | 0.01 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-03 | 24.05 | 52.78 | -0.01 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-04 | 24.45 | 62.79 | 0.00 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-05 | 24.60 | 73.17 | 0.03 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-06 | 24.55 | 61.29 | 0.04 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 24.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 24.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 24.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 24.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 24.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 24.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 24.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 24.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 24.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 24.55 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.40 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 13.00 |
| 索提諾比率 | -0.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.59 |
| 年化波動率 | 41.04 |
| 5日波動率 | 2.14 |
| 10日波動率 | 2.28 |
| 20日波動率 | 2.38 |
| 60日波動率 | 2.48 |
| 上行波動率 | 2.05 |
| 下行波動率 | 1.79 |
| 收益率峰度 | 3.62 |
| 收益率偏度 | 0.25 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -18.11 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.10 |
| ATR百分比 | 3.45 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.44293 | 8.39966 | 15 | 33.3333 | -0.310679 |
| 2 | 9.15276 | 10.3244 | 15 | 73.3333 | 0.870372 |
| 3 | -1.22635 | 9.53087 | 15 | 53.3333 | -0.146158 |
| 4 | -3.23662 | 15.3969 | 14 | 28.5714 | -0.221037 |
| 5 | -2.27548 | 7.62686 | 14 | 42.8571 | -0.320203 |
| 6 | -0.773621 | 10.2543 | 14 | 42.8571 | -0.0916965 |
| 7 | -2.78332 | 13.9062 | 14 | 28.5714 | -0.212135 |
| 8 | -5.55201 | 7.9152 | 14 | 35.7143 | -0.722492 |
| 9 | -2.31491 | 6.43221 | 14 | 42.8571 | -0.385804 |
| 10 | -5.08516 | 12.5595 | 14 | 42.8571 | -0.418157 |
| 11 | 6.09649 | 16.6483 | 15 | 60 | 0.356183 |
| 12 | 3.97826 | 9.8202 | 15 | 66.6667 | 0.388138 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.15276 | 10.3244 | 15 | 73.3333 | 0.870372 |
| 11 | 6.09649 | 16.6483 | 15 | 60 | 0.356183 |
| 12 | 3.97826 | 9.8202 | 15 | 66.6667 | 0.388138 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -5.55201 | 7.9152 | 14 | 35.7143 | -0.722492 |
| 10 | -5.08516 | 12.5595 | 14 | 42.8571 | -0.418157 |
| 4 | -3.23662 | 15.3969 | 14 | 28.5714 | -0.221037 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9.15276 | 73.3333 |
| 11 | 10 | 6.09649 | 60 |
| 12 | 11 | 3.97826 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -5.55201 | 64.2857 |
| 10 | 9 | -5.08516 | 57.1429 |
| 4 | 3 | -3.23662 | 71.4286 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.06 |
| 趨勢持續性 | 46.78 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 47.06 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.35 |
| 趨勢持續性 | 44.29 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.48 |
| 趨勢持續性 | 42.27 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.08 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.93 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.62 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.39 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.06 |
| 成交量動量 | 78.62 |
| 動量持續性 | 46.78 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.13 |
| 成交量動量 | 106.82 |
| 動量持續性 | 47.06 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.35 |
| 成交量動量 | 148.16 |
| 動量持續性 | 44.29 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.48 |
| 成交量動量 | 167.58 |
| 動量持續性 | 42.27 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 12.79 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.62 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 561.30 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 43.65 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1738 | -0.0242 | -0.0525 |
| Volume_Shares | 0.1738 | 1.0000 | 0.2838 | 0.1597 |
| RSI_14 | -0.0242 | 0.2838 | 1.0000 | 0.4090 |
| MACD | -0.0525 | 0.1597 | 0.4090 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.612% |
| 下跌 | 37.373% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 278.0 | -68.35% |
| 2 | 231.0 | -86.58% |
| 3 | 314.0 | -37.90% |
| 4 | 270.0 | -90.74% |
| 5 | 297.0 | -94.95% |
| 6 | 286.0 | -73.08% |
| 7 | 304.0 | -80.26% |
| 8 | 308.0 | -78.90% |
| 9 | 284.0 | -83.80% |
| 10 | 287.0 | -67.94% |
| 11 | 314.0 | -82.80% |
| 12 | 331.0 | -80.06% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.280
- 23.754
- 23.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.800
- 24.806
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.005 |
| 上漲比例 | 41.791 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.067 |
| 上漲比例 | 37.279 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.086938 | 0.10906 | 35.6015 |
| 2 | -0.166002 | -0.0860303 | 36.9285 |
| 3 | -0.0922991 | -0.154796 | 36.8304 |
| 4 | -0.0368026 | 0.0718125 | 38.6266 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.021124 | 39.2765 |
| 2 | -0.123945 | 33.995 |
| 3 | -0.172173 | 36.7347 |
| 4 | -0.0899014 | 35.5117 |
| 5 | 0.00867857 | 45 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094 |
| 上漲天數比例 | 37.043 |
| 下跌天數比例 | 55.251 |
| 平盤天數比例 | 7.705 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.459 |
| 平均漲幅 | 2.581 |
| 平均成交量變化(張) | 150.080 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.177 |
| 平均漲幅 | 1.272 |
| 平均成交量變化(張) | -34.623 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.116 |
| 平均跌幅 | -1.966 |
| 平均成交量變化(張) | 77.968 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.248 |
| 平均跌幅 | -1.275 |
| 平均成交量變化(張) | -35.653 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.759 |
| 平均漲跌幅 | 1.496 |
| 上漲比例 | 62.865 |
| 平均成交量(張) | 3573.386 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.174 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.184 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 61.29 | 51.37% | 0.05 |
| 最近三天 | 0.41% | 61.29 | 51.37% | 0.05 |
| 最近一周 | 0.61% | 61.29 | 51.37% | 0.05 |
| 最近半個月 | 1.45% | 61.29 | 51.37% | 0.05 |
| 最近一個月 | 5.36% | 61.29 | 51.37% | 0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 662.07張 |
| 成交量趨勢 | 8.10% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 24.28 |
| 第2個買點 | 23.75 |
| 第3個買點 | 23.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 23.13 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.04% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：43.50%
- 中期(20日)波動率：43.10%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：30.72
- 價格波動範圍：7.53 ~ 194.50
- 價格變異係數：99.37%
風險指標
- 最大回撤：-96.05%
- 回撤恢復天數：1179天
- 風險調整後收益：-0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.77%
- 近期波動率：27.63%
- 近期最大回撤：-15.75%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+103.22%
- 波動率相對表現：-13.61%
- 回撤相對表現：+80.30%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：43.65%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:28:47
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
