股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2601.00 |
平均收盤價 | 27.38 |
收盤價標準差 | 12.98 |
最高價 | 106.00 |
最低價 | 9.81 |
平均成交量(張) | 1991.02 |
成交量標準差(張) | 4063.96 |
平均成交金額 | 62661765.70 |
平均成交筆數 | 1053.66 |
平均漲跌幅 | -0.37 |
上漲天數比例 | 36.52 |
最大單日漲幅 | 11.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
年化波動率 | 44.12 |
最大回撤 | -90.52 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 27.23 | 12.97 | 1858.52 | 998.65 | -0.42 | 33.79 |
週二 | 27.32 | 13.02 | 1773.17 | 959.82 | -0.40 | 36.50 |
週三 | 27.34 | 12.83 | 2142.36 | 1110.77 | -0.17 | 39.02 |
週四 | 27.58 | 13.22 | 2205.59 | 1148.09 | -0.44 | 36.07 |
週五 | 27.40 | 12.96 | 1952.12 | 1038.45 | -0.42 | 36.83 |
週六 | 30.84 | 11.62 | 3029.68 | 1655.11 | 0.66 | 55.56 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.90 | 61.54 | -0.06 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-21 | 22.10 | 71.43 | -0.00 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-24 | 21.90 | 66.27 | 0.02 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-25 | 21.60 | 59.52 | 0.02 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-26 | 21.65 | 56.41 | 0.02 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-27 | 21.55 | 53.85 | 0.01 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-03 | 20.95 | 48.28 | -0.04 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 20.95 | 51.85 | -0.08 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-05 | 21.00 | 55.84 | -0.11 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 20.70 | 39.39 | -0.16 | -1.00 | -0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 22.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 21.90 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 21.60 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 21.65 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 21.55 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 20.95 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 20.95 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 21.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 20.70 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.15 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 0.00 |
索提諾比率 | -0.25 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.78 |
年化波動率 | 44.12 |
5日波動率 | 2.33 |
10日波動率 | 2.47 |
20日波動率 | 2.57 |
60日波動率 | 2.67 |
上行波動率 | 2.26 |
下行波動率 | 1.71 |
收益率峰度 | 2.73 |
收益率偏度 | 0.59 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
平均真實範圍(ATR) | 1.03 |
ATR百分比 | 3.72 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.13479 | 5.0712 | 11 | 45.4545 | -0.453828 |
2 | 4.02821 | 9.09343 | 11 | 63.6364 | 0.424652 |
3 | 0.0700419 | 13.4724 | 11 | 45.4545 | -0.00717203 |
4 | -3.412 | 20.4989 | 10 | 20 | -0.174579 |
5 | -0.0756004 | 11.6061 | 10 | 60 | -0.020874 |
6 | -6.37089 | 8.53257 | 10 | 20 | -0.766188 |
7 | 1.89343 | 14.0021 | 11 | 54.5455 | 0.123322 |
8 | -4.9034 | 7.84491 | 11 | 18.1818 | -0.646287 |
9 | -6.47131 | 5.81891 | 11 | 0 | -1.14076 |
10 | -2.6968 | 12.1236 | 11 | 54.5455 | -0.23619 |
11 | 8.40735 | 25.0119 | 11 | 54.5455 | 0.329471 |
12 | 3.11725 | 13.2619 | 11 | 54.5455 | 0.222486 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 8.40735 | 25.0119 | 11 | 54.5455 | 0.329471 |
2 | 4.02821 | 9.09343 | 11 | 63.6364 | 0.424652 |
12 | 3.11725 | 13.2619 | 11 | 54.5455 | 0.222486 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -6.47131 | 5.81891 | 11 | 0 | -1.14076 |
6 | -6.37089 | 8.53257 | 10 | 20 | -0.766188 |
8 | -4.9034 | 7.84491 | 11 | 18.1818 | -0.646287 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 8.40735 | 54.5455 |
2 | 1 | 4.02821 | 63.6364 |
12 | 11 | 3.11725 | 54.5455 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -6.47131 | 100 |
6 | 5 | -6.37089 | 80 |
8 | 7 | -4.9034 | 81.8182 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.08 |
趨勢持續性 | 45.48 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.13 |
趨勢持續性 | 45.21 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.26 |
趨勢持續性 | 45.75 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.59 |
趨勢持續性 | 41.18 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.35 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.09 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.26 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.36 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.08 |
成交量動量 | 91.98 |
動量持續性 | 45.48 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.13 |
成交量動量 | 119.72 |
動量持續性 | 45.21 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.26 |
成交量動量 | 128.00 |
動量持續性 | 45.75 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.59 |
成交量動量 | 305.72 |
動量持續性 | 41.18 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.83 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.26 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 198.49 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 44.23 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1502 | -0.0558 | -0.1602 |
Volume_Shares | 0.1502 | 1.0000 | 0.3260 | 0.3553 |
RSI_14 | -0.0558 | 0.3260 | 1.0000 | 0.6017 |
MACD | -0.1602 | 0.3553 | 0.6017 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.793% |
下跌 | 39.165% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 203.0 | -67.49% |
2 | 167.0 | -78.44% |
3 | 226.0 | -49.56% |
4 | 190.0 | -56.32% |
5 | 211.0 | -76.30% |
6 | 205.0 | -60.00% |
7 | 232.0 | -48.71% |
8 | 242.0 | -81.82% |
9 | 223.0 | -67.26% |
10 | 223.0 | -83.86% |
11 | 236.0 | -79.24% |
12 | 243.0 | -52.67% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.450
- 20.434
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.331
- 22.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.072 |
上漲比例 | 40.852 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.106 |
上漲比例 | 36.447 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0815268 | 0.0580196 | 39.094 |
2 | -0.161634 | -0.14471 | 34.1584 |
3 | -0.142396 | -0.126215 | 34.8637 |
4 | -0.0832621 | 0.131474 | 38.0342 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.113304 | 38.6087 |
2 | -0.155435 | 34.2809 |
3 | -0.0973183 | 36.3489 |
4 | -0.1245 | 35.8333 |
5 | -0.0535885 | 39.7129 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.117 |
上漲天數比例 | 36.524 |
下跌天數比例 | 58.208 |
平盤天數比例 | 5.267 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.414 |
平均漲幅 | 2.832 |
平均成交量變化(張) | 159.114 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.800 |
平均漲幅 | 1.426 |
平均成交量變化(張) | -33.997 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.953 |
平均跌幅 | -2.202 |
平均成交量變化(張) | 69.931 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.834 |
平均跌幅 | -1.442 |
平均成交量變化(張) | -35.558 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.689 |
平均漲跌幅 | 2.410 |
上漲比例 | 69.048 |
平均成交量(張) | 7879.204 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.150 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.260 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 39.39 | -71.97% | -0.06 |
最近三天 | -1.19% | 39.39 | -71.97% | -0.06 |
最近一周 | -4.17% | 39.39 | -71.97% | -0.06 |
最近半個月 | -3.27% | 39.39 | -71.97% | -0.06 |
最近一個月 | -0.72% | 39.39 | -71.97% | -0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 305.19張 |
成交量趨勢 | -54.21% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.45 |
第2個買點 | 20.43 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 20.03 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.33 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.78% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.02% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:67.72% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.82個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:47.52%
- 中期(20日)波動率:48.43%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:27.38
- 價格波動範圍:9.81 ~ 106.00
- 價格變異係數:47.41%
風險指標
- 最大回撤:-90.52%
- 回撤恢復天數:1204天
- 風險調整後收益:-0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-10.78%
- 近期波動率:36.68%
- 近期最大回撤:-19.32%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-692.48%
- 波動率相對表現:-7.60%
- 回撤相對表現:+71.20%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:44.23%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:27:47
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置