股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價38.19
收盤價標準差23.67
最高價121.00
最低價10.75
平均成交量(張)972.03
成交量標準差(張)1805.63
平均成交金額42826127.08
平均成交筆數535.95
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例39.36
最大單日漲幅11.12
最大單日跌幅-8.70
年化波動率36.52
最大回撤-90.88

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一38.0923.61946.33513.92-0.3139.29
週二38.1823.66942.74530.58-0.2340.35
週三38.1023.651057.37572.41-0.0640.78
週四38.1423.66993.39543.10-0.2140.11
週五38.4723.75910.11514.85-0.2435.90
週六37.3929.181372.40724.000.0553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2037.6057.891.00-1.000.47
2025-02-2138.6564.911.101.000.46
2025-02-2438.5062.611.151.000.41
2025-02-2538.2557.521.161.000.34
2025-02-2638.0057.521.131.000.25
2025-02-2737.8555.651.091.000.16
2025-03-0337.4052.031.011.000.06
2025-03-0437.4551.240.93-1.00-0.01
2025-03-0537.4050.820.86-1.00-0.06
2025-03-0637.6052.380.81-1.00-0.09

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2037.60-1賣出
2025-02-2138.651買入
2025-02-2438.501買入
2025-02-2538.251買入
2025-02-2638.001買入
2025-02-2737.851買入
2025-03-0337.401買入
2025-03-0437.45-1賣出
2025-03-0537.400中性
2025-03-0637.600中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.17
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數8.00
索提諾比率-0.15
波動率比率(上行/下行)1.58
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.30
年化波動率36.52
5日波動率1.69
10日波動率1.82
20日波動率1.91
60日波動率2.03
上行波動率2.30
下行波動率1.46
收益率峰度133.36
收益率偏度5.31
最大單日漲幅60.69
最大單日跌幅-10.44
波動率比率(上行/下行)1.58
平均真實範圍(ATR)1.03
ATR百分比2.67

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.130027.1825616500.134123
22.883259.762841668.750.278257
3-1.246814.67761631.25-0.0963011
41.8767416.03641533.33330.106637
5-3.700637.064331533.3333-0.54744
6-1.796755.192231520-0.378146
7-2.490497.436981540-0.35729
8-0.62816311.55621546.6667-0.0687794
93.2458517.03621533.33330.180743
10-3.8477610.39641533.3333-0.386135
110.37180812.20161546.66670.0168126
122.1351217.5291526.66670.112297

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
93.2458517.03621533.33330.180743
22.883259.762841668.750.278257
122.1351217.5291526.66670.112297

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.8477610.39641533.3333-0.386135
5-3.700637.064331533.3333-0.54744
7-2.490497.436981540-0.35729

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
983.2458533.3333
212.8832568.75
12112.1351226.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.8477666.6667
54-3.7006366.6667
76-2.4904960

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.80

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性45.26

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性44.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.52
趨勢持續性41.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.86
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量inf
動量持續性45.77

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量inf
動量持續性45.20

20日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量148.32
動量持續性44.37

60日動量


指標數值
價格動量-0.52
成交量動量209.92
動量持續性41.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率42.47
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量50.68
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.06

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13200.0021-0.1383
Volume_Shares0.13201.00000.20930.1297
RSI_140.00210.20931.00000.5665
MACD-0.13830.12970.56651.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.134%
下跌40.423%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.19%
2245.0-62.45%
3337.0-86.94%
4291.0-60.48%
5318.0-73.58%
6307.0-90.23%
7326.0-88.04%
8330.0-64.55%
9298.0-60.40%
10308.0-58.12%
11323.0-71.52%
12331.0-77.04%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.061
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.097
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07400460.04415439.7727
2-0.0874454-0.053072739.083
3-0.07552410.018319138.3648
4-0.0961538-0.030579240.2287

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.071678740.942
2-0.10309937.8505
3-0.095584939.2202
4-0.078953540
5-0.036993237.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.083
上漲天數比例39.359
下跌天數比例52.236
平盤天數比例8.378

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.899
平均漲幅2.006
平均成交量變化(張)164.937

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.151
平均漲幅1.029
平均成交量變化(張)-36.395

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.030
平均跌幅-1.524
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.920
平均跌幅-0.941
平均成交量變化(張)-37.408

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.321
平均漲跌幅1.360
上漲比例63.873
平均成交量(張)3143.687

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.132
成交量變化與價格變化相關係數0.173

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%52.38nan%-0.09
最近三天0.40%52.38nan%-0.09
最近一周-1.70%52.38nan%-0.09
最近半個月0.80%52.38nan%-0.09
最近一個月13.08%52.38nan%-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量163.47張
成交量趨勢30.00%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標41.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.46% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：94.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.67%

  • 中期(20日)波動率：39.48%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：38.19

  • 價格波動範圍：10.75 ~ 121.00

  • 價格變異係數：61.98%


風險指標



  • 最大回撤：-90.88%

  • 回撤恢復天數：1526天

  • 風險調整後收益：-0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：4.01%

  • 近期波動率：27.92%

  • 近期最大回撤：-9.04%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+577.69%

  • 波動率相對表現：-8.73%

  • 回撤相對表現：+81.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：43.06%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:26:54



相關資訊

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