股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 20.90 |
收盤價標準差 | 8.23 |
最高價 | 52.70 |
最低價 | 10.80 |
平均成交量(張) | 510.65 |
成交量標準差(張) | 894.16 |
平均成交金額 | 12295408.21 |
平均成交筆數 | 250.68 |
平均漲跌幅 | 0.03 |
上漲天數比例 | 44.37 |
最大單日漲幅 | 15.29 |
最大單日跌幅 | -11.97 |
年化波動率 | 38.49 |
最大回撤 | -78.85 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 20.82 | 8.13 | 492.06 | 239.97 | -0.08 | 42.25 |
週二 | 20.87 | 8.20 | 512.20 | 246.50 | -0.01 | 43.75 |
週三 | 20.85 | 8.22 | 514.90 | 256.52 | 0.10 | 46.53 |
週四 | 20.94 | 8.30 | 502.75 | 242.38 | 0.01 | 42.82 |
週五 | 21.05 | 8.35 | 536.57 | 270.84 | 0.15 | 46.43 |
週六 | 18.37 | 5.12 | 259.13 | 121.27 | 0.10 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 28.85 | 74.03 | -0.09 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-21 | 28.55 | 73.08 | -0.07 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-24 | 28.50 | 66.15 | -0.06 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-25 | 28.00 | 56.76 | -0.09 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-26 | 28.00 | 41.82 | -0.11 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 27.45 | 38.33 | -0.17 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 27.15 | 35.94 | -0.24 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 27.20 | 40.68 | -0.29 | -1.00 | -0.07 |
2025-03-05 | 27.05 | 34.48 | -0.33 | -1.00 | -0.09 |
2025-03-06 | 26.75 | 26.67 | -0.39 | -1.00 | -0.12 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 28.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 28.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 28.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 28.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 28.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 27.45 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 27.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 27.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 27.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 26.75 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.51 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 128.00 |
索提諾比率 | 0.13 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.42 |
年化波動率 | 38.49 |
5日波動率 | 2.03 |
10日波動率 | 2.16 |
20日波動率 | 2.24 |
60日波動率 | 2.33 |
上行波動率 | 1.96 |
下行波動率 | 1.67 |
收益率峰度 | 3.59 |
收益率偏度 | 0.36 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 0.71 |
ATR百分比 | 3.36 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.559142 | 10.4535 | 16 | 37.5 | 0.0375449 |
2 | 5.01237 | 11.3402 | 16 | 62.5 | 0.427304 |
3 | 2.04787 | 10.301 | 16 | 37.5 | 0.182624 |
4 | -0.0520527 | 6.63669 | 15 | 40 | -0.0329561 |
5 | -2.5633 | 7.08203 | 15 | 40 | -0.385478 |
6 | 4.13478 | 13.1474 | 15 | 53.3333 | 0.301818 |
7 | -2.43963 | 9.7486 | 15 | 46.6667 | -0.267351 |
8 | -3.66535 | 13.0282 | 15 | 46.6667 | -0.294132 |
9 | 0.417497 | 10.8249 | 15 | 53.3333 | 0.0231717 |
10 | -2.28734 | 11.6505 | 15 | 20 | -0.210636 |
11 | 1.63381 | 10.6517 | 15 | 46.6667 | 0.137738 |
12 | 0.953558 | 8.09209 | 15 | 46.6667 | 0.0972421 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.01237 | 11.3402 | 16 | 62.5 | 0.427304 |
6 | 4.13478 | 13.1474 | 15 | 53.3333 | 0.301818 |
3 | 2.04787 | 10.301 | 16 | 37.5 | 0.182624 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.66535 | 13.0282 | 15 | 46.6667 | -0.294132 |
5 | -2.5633 | 7.08203 | 15 | 40 | -0.385478 |
7 | -2.43963 | 9.7486 | 15 | 46.6667 | -0.267351 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.01237 | 62.5 |
6 | 5 | 4.13478 | 53.3333 |
3 | 2 | 2.04787 | 37.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.66535 | 53.3333 |
5 | 4 | -2.5633 | 60 |
7 | 6 | -2.43963 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 44.66 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 44.69 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 42.48 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.31 |
趨勢持續性 | 46.20 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.49 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.15 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.57 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.15 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.64 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.22 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.69 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.44 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.48 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.32 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.20 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.12 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.57 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 103.87 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 43.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2177 | 0.0844 | 0.1708 |
Volume_Shares | 0.2177 | 1.0000 | 0.2782 | 0.3077 |
RSI_14 | 0.0844 | 0.2782 | 1.0000 | 0.5944 |
MACD | 0.1708 | 0.3077 | 0.5944 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 51.170% |
下跌 | 44.724% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -90.94% |
2 | 245.0 | -101.63% |
3 | 337.0 | -77.15% |
4 | 291.0 | -82.82% |
5 | 318.0 | -103.14% |
6 | 307.0 | -127.04% |
7 | 326.0 | -82.82% |
8 | 330.0 | -111.82% |
9 | 305.0 | -97.70% |
10 | 308.0 | -90.26% |
11 | 323.0 | -98.76% |
12 | 331.0 | -107.55% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.250
- 29.319
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.019 |
上漲比例 | 45.913 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.007 |
上漲比例 | 44.872 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00909091 | 0.14707 | 45.5682 |
2 | -0.00573144 | 0.0355821 | 45.0873 |
3 | -0.0138398 | -0.0844348 | 45.0572 |
4 | -0.0116545 | -0.00240728 | 41.8919 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00495169 | 45.8937 |
2 | -0.0593823 | 40.9091 |
3 | -0.00667047 | 46.1802 |
4 | 0.0114086 | 42.907 |
5 | 0.0173986 | 48.9865 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.010 |
上漲天數比例 | 44.367 |
下跌天數比例 | 46.841 |
平盤天數比例 | 8.766 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.694 |
平均漲幅 | 2.344 |
平均成交量變化(張) | 179.745 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.597 |
平均漲幅 | 1.391 |
平均成交量變化(張) | -37.875 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.491 |
平均跌幅 | -1.705 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.218 |
平均跌幅 | -1.166 |
平均成交量變化(張) | -39.667 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.626 |
平均漲跌幅 | 1.647 |
上漲比例 | 63.128 |
平均成交量(張) | 1776.060 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.218 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.229 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 26.67 | -100.11% | -0.12 |
最近三天 | -1.65% | 26.67 | -100.11% | -0.12 |
最近一周 | -4.46% | 26.67 | -100.11% | -0.12 |
最近半個月 | -4.97% | 26.67 | -100.11% | -0.12 |
最近一個月 | -4.12% | 26.67 | -100.11% | -0.12 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 156.39張 |
成交量趨勢 | -24.68% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 26.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 26.12 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 29.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.56% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.17% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.15%
- 中期(20日)波動率:37.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.90
- 價格波動範圍:10.80 ~ 52.70
- 價格變異係數:39.38%
風險指標
- 最大回撤:-78.85%
- 回撤恢復天數:1818天
- 風險調整後收益:0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-13.85%
- 近期波動率:47.83%
- 近期最大回撤:-29.33%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2005.12%
- 波動率相對表現:+9.50%
- 回撤相對表現:+49.52%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:43.30%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:26:40
相關資訊
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