股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價20.90
收盤價標準差8.23
最高價52.70
最低價10.80
平均成交量(張)510.65
成交量標準差(張)894.16
平均成交金額12295408.21
平均成交筆數250.68
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例44.37
最大單日漲幅15.29
最大單日跌幅-11.97
年化波動率38.49
最大回撤-78.85

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.828.13492.06239.97-0.0842.25
週二20.878.20512.20246.50-0.0143.75
週三20.858.22514.90256.520.1046.53
週四20.948.30502.75242.380.0142.82
週五21.058.35536.57270.840.1546.43
週六18.375.12259.13121.270.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2028.8574.03-0.09-1.000.25
2025-02-2128.5573.08-0.07-1.000.22
2025-02-2428.5066.15-0.06-1.000.19
2025-02-2528.0056.76-0.09-1.000.13
2025-02-2628.0041.82-0.11-1.000.08
2025-02-2727.4538.33-0.17-1.000.02
2025-03-0327.1535.94-0.24-1.00-0.04
2025-03-0427.2040.68-0.29-1.00-0.07
2025-03-0527.0534.48-0.33-1.00-0.09
2025-03-0626.7526.67-0.39-1.00-0.12

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2028.85-2強烈賣出
2025-02-2128.55-1賣出
2025-02-2428.500中性
2025-02-2528.000中性
2025-02-2628.000中性
2025-02-2727.451買入
2025-03-0327.15-1賣出
2025-03-0427.20-1賣出
2025-03-0527.05-1賣出
2025-03-0626.751買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數128.00
索提諾比率0.13
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.42
年化波動率38.49
5日波動率2.03
10日波動率2.16
20日波動率2.24
60日波動率2.33
上行波動率1.96
下行波動率1.67
收益率峰度3.59
收益率偏度0.36
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.71
ATR百分比3.36

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.55914210.45351637.50.0375449
25.0123711.34021662.50.427304
32.0478710.3011637.50.182624
4-0.05205276.636691540-0.0329561
5-2.56337.082031540-0.385478
64.1347813.14741553.33330.301818
7-2.439639.74861546.6667-0.267351
8-3.6653513.02821546.6667-0.294132
90.41749710.82491553.33330.0231717
10-2.2873411.65051520-0.210636
111.6338110.65171546.66670.137738
120.9535588.092091546.66670.0972421

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.0123711.34021662.50.427304
64.1347813.14741553.33330.301818
32.0478710.3011637.50.182624

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.6653513.02821546.6667-0.294132
5-2.56337.082031540-0.385478
7-2.439639.74861546.6667-0.267351

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.0123762.5
654.1347853.3333
322.0478737.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.6653553.3333
54-2.563360
76-2.4396353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性44.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性44.69

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性42.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.31
趨勢持續性46.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.49
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.15
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.57
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度9.15

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量inf
動量持續性44.64

10日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量inf
動量持續性44.69

20日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量inf
動量持續性42.48

60日動量


指標數值
價格動量1.32
成交量動量inf
動量持續性46.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.12
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.57

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量103.87
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率48.31
長期上漲機率43.30

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21770.08440.1708
Volume_Shares0.21771.00000.27820.3077
RSI_140.08440.27821.00000.5944
MACD0.17080.30770.59441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.170%
下跌44.724%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-90.94%
2245.0-101.63%
3337.0-77.15%
4291.0-82.82%
5318.0-103.14%
6307.0-127.04%
7326.0-82.82%
8330.0-111.82%
9305.0-97.70%
10308.0-90.26%
11323.0-98.76%
12331.0-107.55%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.250

  • 29.319


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例45.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例44.872

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.009090910.1470745.5682
2-0.005731440.035582145.0873
3-0.0138398-0.084434845.0572
4-0.0116545-0.0024072841.8919

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0049516945.8937
2-0.059382340.9091
3-0.0066704746.1802
40.011408642.907
50.017398648.9865

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010
上漲天數比例44.367
下跌天數比例46.841
平盤天數比例8.766

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.694
平均漲幅2.344
平均成交量變化(張)179.745

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.597
平均漲幅1.391
平均成交量變化(張)-37.875

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.491
平均跌幅-1.705
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.218
平均跌幅-1.166
平均成交量變化(張)-39.667

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.626
平均漲跌幅1.647
上漲比例63.128
平均成交量(張)1776.060

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.218
成交量變化與價格變化相關係數0.229

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%26.67-100.11%-0.12
最近三天-1.65%26.67-100.11%-0.12
最近一周-4.46%26.67-100.11%-0.12
最近半個月-4.97%26.67-100.11%-0.12
最近一個月-4.12%26.67-100.11%-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量156.39張
成交量趨勢-24.68%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位26.12 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標29.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.56% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.15%

  • 中期(20日)波動率:37.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.90

  • 價格波動範圍:10.80 ~ 52.70

  • 價格變異係數:39.38%


風險指標



  • 最大回撤:-78.85%

  • 回撤恢復天數:1818天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.85%

  • 近期波動率:47.83%

  • 近期最大回撤:-29.33%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2005.12%

  • 波動率相對表現:+9.50%

  • 回撤相對表現:+49.52%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:43.30%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:26:40



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