股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3692.00 |
平均收盤價 | 16.87 |
收盤價標準差 | 9.41 |
最高價 | 57.50 |
最低價 | 3.68 |
平均成交量(張) | 1343.74 |
成交量標準差(張) | 2137.08 |
平均成交金額 | 33899753.53 |
平均成交筆數 | 624.81 |
平均漲跌幅 | -0.25 |
上漲天數比例 | 35.83 |
最大單日漲幅 | 12.22 |
最大單日跌幅 | -11.11 |
年化波動率 | 46.43 |
最大回撤 | -93.20 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 16.78 | 9.41 | 1236.19 | 594.75 | -0.48 | 33.33 |
週二 | 16.88 | 9.45 | 1254.39 | 597.13 | -0.18 | 36.14 |
週三 | 16.86 | 9.46 | 1401.86 | 648.54 | -0.13 | 38.93 |
週四 | 16.94 | 9.49 | 1454.38 | 662.79 | -0.18 | 36.35 |
週五 | 16.86 | 9.32 | 1370.66 | 621.47 | -0.31 | 34.16 |
週六 | 17.01 | 7.24 | 1333.84 | 555.43 | 0.25 | 42.86 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 11.85 | 64.71 | 0.08 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-21 | 11.85 | 64.71 | 0.07 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-24 | 11.75 | 61.11 | 0.06 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-25 | 11.80 | 66.67 | 0.05 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-26 | 11.75 | 46.15 | 0.04 | -1.00 | -0.02 |
2025-02-27 | 11.75 | 41.67 | 0.03 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-03 | 11.80 | 46.15 | 0.03 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-04 | 11.90 | 53.33 | 0.03 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-05 | 12.00 | 56.25 | 0.04 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-06 | 12.00 | 53.33 | 0.05 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 11.85 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 11.85 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 11.75 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 11.80 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 11.75 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 11.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 11.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 11.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 12.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 12.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.17 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 820.50 |
索提諾比率 | 0.08 |
波動率比率(上行/下行) | 1.74 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.92 |
年化波動率 | 46.43 |
5日波動率 | 2.21 |
10日波動率 | 2.37 |
20日波動率 | 2.49 |
60日波動率 | 2.63 |
上行波動率 | 2.97 |
下行波動率 | 1.71 |
收益率峰度 | 117.36 |
收益率偏度 | 5.02 |
最大單日漲幅 | 74.78 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.74 |
平均真實範圍(ATR) | 0.58 |
ATR百分比 | 3.29 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.0899 | 9.02944 | 16 | 37.5 | -0.139163 |
2 | 2.72804 | 8.76535 | 16 | 62.5 | 0.292216 |
3 | -5.74435 | 11.6345 | 16 | 37.5 | -0.50806 |
4 | 3.75947 | 21.4097 | 15 | 26.6667 | 0.167811 |
5 | -3.20381 | 12.3137 | 15 | 40 | -0.273717 |
6 | 1.89303 | 11.2535 | 15 | 40 | 0.153407 |
7 | -0.739126 | 14.4652 | 15 | 46.6667 | -0.0626186 |
8 | 1.25764 | 22.6044 | 15 | 40 | 0.0482638 |
9 | 0.339126 | 19.4027 | 14 | 42.8571 | 0.00888842 |
10 | 0.621383 | 15.3495 | 15 | 40 | 0.0296243 |
11 | -3.49227 | 8.77743 | 15 | 20 | -0.416858 |
12 | 7.09148 | 9.57201 | 15 | 66.6667 | 0.723444 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7.09148 | 9.57201 | 15 | 66.6667 | 0.723444 |
4 | 3.75947 | 21.4097 | 15 | 26.6667 | 0.167811 |
2 | 2.72804 | 8.76535 | 16 | 62.5 | 0.292216 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -5.74435 | 11.6345 | 16 | 37.5 | -0.50806 |
11 | -3.49227 | 8.77743 | 15 | 20 | -0.416858 |
5 | -3.20381 | 12.3137 | 15 | 40 | -0.273717 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 7.09148 | 66.6667 |
4 | 3 | 3.75947 | 26.6667 |
2 | 1 | 2.72804 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -5.74435 | 62.5 |
11 | 10 | -3.49227 | 80 |
5 | 4 | -3.20381 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 44.77 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.18 |
趨勢持續性 | 45.88 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.40 |
趨勢持續性 | 46.15 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.14 |
趨勢持續性 | 40.90 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.93 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.59 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.55 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.82 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 65.14 |
動量持續性 | 44.77 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | 81.44 |
動量持續性 | 45.88 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.40 |
成交量動量 | 101.19 |
動量持續性 | 46.15 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.14 |
成交量動量 | 106.71 |
動量持續性 | 40.90 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.17 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.55 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 72.96 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 41.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5540 | 0.1343 | 0.1664 |
Volume_Shares | 0.5540 | 1.0000 | 0.3078 | 0.3249 |
RSI_14 | 0.1343 | 0.3078 | 1.0000 | 0.5634 |
MACD | 0.1664 | 0.3249 | 0.5634 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.123% |
下跌 | 36.875% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -45.97% |
2 | 245.0 | -71.02% |
3 | 337.0 | -63.20% |
4 | 291.0 | -93.13% |
5 | 318.0 | -62.89% |
6 | 307.0 | -85.67% |
7 | 326.0 | -74.54% |
8 | 330.0 | -69.09% |
9 | 278.0 | -79.14% |
10 | 308.0 | -61.36% |
11 | 323.0 | -70.90% |
12 | 331.0 | -81.27% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 12.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.877
- 11.711
- 11.701
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.054
- 12.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.028 |
上漲比例 | 37.303 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.041 |
上漲比例 | 36.387 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0586136 | -0.0562444 | 34.2045 |
2 | -0.0427183 | 0.0289338 | 38.4279 |
3 | -0.0628051 | 0.0192627 | 34.3683 |
4 | -0.0398857 | 0.0685972 | 36.2786 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0492345 | 35.6015 |
2 | -0.0806221 | 33.3333 |
3 | -0.0400115 | 38.0023 |
4 | -0.046463 | 35.1351 |
5 | -0.0140339 | 39.322 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.051 |
上漲天數比例 | 35.834 |
下跌天數比例 | 55.471 |
平盤天數比例 | 8.694 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.400 |
平均漲幅 | 2.827 |
平均成交量變化(張) | 143.147 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.743 |
平均漲幅 | 1.374 |
平均成交量變化(張) | -35.132 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.269 |
平均跌幅 | -1.808 |
平均成交量變化(張) | 75.108 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.588 |
平均跌幅 | -1.260 |
平均成交量變化(張) | -35.674 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.967 |
平均漲跌幅 | 2.137 |
上漲比例 | 68.207 |
平均成交量(張) | 4102.896 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.554 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.283 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 53.33 | 69.55% | 0.01 |
最近三天 | 0.84% | 53.33 | 69.55% | 0.01 |
最近一周 | 1.69% | 53.33 | 69.55% | 0.01 |
最近半個月 | 0.42% | 53.33 | 69.55% | 0.01 |
最近一個月 | 3.90% | 53.33 | 69.55% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 66.49張 |
成交量趨勢 | -47.63% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 11.88 |
第2個買點 | 11.71 |
第3個買點 | 11.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 11.47 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 12.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.12% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.57% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:47.58%
- 中期(20日)波動率:47.22%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:16.87
- 價格波動範圍:3.68 ~ 57.50
- 價格變異係數:55.82%
風險指標
- 最大回撤:-93.20%
- 回撤恢復天數:186天
- 風險調整後收益:0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.27%
- 近期波動率:16.58%
- 近期最大回撤:-5.86%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-286.18%
- 波動率相對表現:-30.18%
- 回撤相對表現:+87.34%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:41.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:25:23
相關資訊
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