股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 65.80 |
收盤價標準差 | 61.73 |
最高價 | 261.00 |
最低價 | 10.05 |
平均成交量(張) | 20952.29 |
成交量標準差(張) | 21931.92 |
平均成交金額 | 1724146829.59 |
平均成交筆數 | 10083.91 |
平均漲跌幅 | -0.25 |
上漲天數比例 | 39.42 |
最大單日漲幅 | 12.44 |
最大單日跌幅 | -10.45 |
年化波動率 | 43.21 |
最大回撤 | -83.00 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 65.68 | 61.53 | 19377.87 | 9460.12 | -0.23 | 39.09 |
週二 | 65.85 | 61.43 | 21043.15 | 10144.30 | -0.22 | 40.69 |
週三 | 66.08 | 62.04 | 21316.76 | 10222.13 | -0.26 | 39.73 |
週四 | 65.95 | 61.98 | 22424.66 | 10849.07 | -0.18 | 40.81 |
週五 | 66.32 | 62.15 | 20849.10 | 9889.29 | -0.38 | 36.81 |
週六 | 23.44 | 9.36 | 6571.00 | 1903.47 | 0.19 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 127.50 | 36.47 | -4.21 | -1.00 | 0.79 |
2025-02-21 | 131.50 | 57.35 | -3.61 | -1.00 | 1.11 |
2025-02-24 | 130.50 | 65.00 | -3.18 | -1.00 | 1.23 |
2025-02-25 | 129.50 | 61.02 | -2.89 | -1.00 | 1.22 |
2025-02-26 | 125.50 | 53.03 | -2.95 | -1.00 | 0.93 |
2025-02-27 | 118.00 | 41.03 | -3.56 | -1.00 | 0.25 |
2025-03-03 | 114.00 | 38.55 | -4.32 | -1.00 | -0.40 |
2025-03-04 | 113.50 | 36.59 | -4.90 | -1.00 | -0.79 |
2025-03-05 | 116.00 | 42.68 | -5.10 | -1.00 | -0.79 |
2025-03-06 | 113.50 | 30.67 | -5.40 | -1.00 | -0.87 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 127.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 131.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 130.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 129.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 125.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 118.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 114.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 113.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 116.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 113.50 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.87 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1930.40 |
索提諾比率 | 0.49 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.72 |
年化波動率 | 43.21 |
5日波動率 | 2.41 |
10日波動率 | 2.51 |
20日波動率 | 2.57 |
60日波動率 | 2.62 |
上行波動率 | 1.99 |
下行波動率 | 1.76 |
收益率峰度 | 1.90 |
收益率偏度 | 0.20 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.97 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
平均真實範圍(ATR) | 2.55 |
ATR百分比 | 3.54 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.040328 | 11.186 | 16 | 31.25 | -0.0112944 |
2 | 2.39841 | 11.2414 | 16 | 43.75 | 0.198528 |
3 | 2.22129 | 11.926 | 16 | 43.75 | 0.172281 |
4 | 3.18168 | 14.1731 | 15 | 40 | 0.212728 |
5 | 0.173688 | 9.2721 | 15 | 46.6667 | 0.000757292 |
6 | 1.04841 | 11.198 | 15 | 53.3333 | 0.0787412 |
7 | 2.40459 | 9.59148 | 15 | 33.3333 | 0.233324 |
8 | -3.3387 | 8.83628 | 15 | 33.3333 | -0.396702 |
9 | -1.61897 | 8.97982 | 15 | 53.3333 | -0.19885 |
10 | 0.462731 | 16.9439 | 15 | 46.6667 | 0.0174733 |
11 | 6.93197 | 16.7107 | 15 | 53.3333 | 0.404848 |
12 | -1.63424 | 8.15913 | 15 | 60 | -0.220723 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.93197 | 16.7107 | 15 | 53.3333 | 0.404848 |
4 | 3.18168 | 14.1731 | 15 | 40 | 0.212728 |
7 | 2.40459 | 9.59148 | 15 | 33.3333 | 0.233324 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.3387 | 8.83628 | 15 | 33.3333 | -0.396702 |
12 | -1.63424 | 8.15913 | 15 | 60 | -0.220723 |
9 | -1.61897 | 8.97982 | 15 | 53.3333 | -0.19885 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 6.93197 | 53.3333 |
4 | 3 | 3.18168 | 40 |
7 | 6 | 2.40459 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.3387 | 66.6667 |
12 | 11 | -1.63424 | 40 |
9 | 8 | -1.61897 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 51.14 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.65 |
趨勢持續性 | 51.36 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.32 |
趨勢持續性 | 51.04 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.02 |
趨勢持續性 | 50.04 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -9.45 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.21 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -11.70 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.62 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.09 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.65 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.33 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.31 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 50.98 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.02 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 50.01 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 40.11 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 11.70 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 11822.59 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 46.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2529 | 0.0543 | 0.1435 |
Volume_Shares | 0.2529 | 1.0000 | 0.2698 | 0.2295 |
RSI_14 | 0.0543 | 0.2698 | 1.0000 | 0.4956 |
MACD | 0.1435 | 0.2295 | 0.4956 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.426% |
下跌 | 44.974% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -65.44% |
2 | 245.0 | -74.29% |
3 | 337.0 | -67.95% |
4 | 291.0 | -61.86% |
5 | 318.0 | -43.40% |
6 | 307.0 | -29.97% |
7 | 326.0 | -19.33% |
8 | 330.0 | -63.94% |
9 | 305.0 | -40.98% |
10 | 308.0 | -63.64% |
11 | 323.0 | -61.61% |
12 | 331.0 | -10.88% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 113.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 112.134
- 110.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 134.000
- 135.416
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.278 |
上漲比例 | 41.043 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.183 |
上漲比例 | 39.103 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.125256 | 0.0901099 | 40.2273 |
2 | -0.203876 | 0.0794628 | 38.9738 |
3 | -0.226327 | -0.00555898 | 38.3975 |
4 | -0.138046 | 0.0856949 | 40.1247 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.319746 | 38.5266 |
2 | -0.135315 | 40.4429 |
3 | -0.14008 | 40.3649 |
4 | -0.190163 | 36.2791 |
5 | 0.0672297 | 45.2703 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.174 |
上漲天數比例 | 39.419 |
下跌天數比例 | 55.203 |
平盤天數比例 | 5.351 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.684 |
平均漲幅 | 2.804 |
平均成交量變化(張) | 80.517 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.753 |
平均漲幅 | 1.475 |
平均成交量變化(張) | -28.624 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.861 |
平均跌幅 | -2.374 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.702 |
平均跌幅 | -1.369 |
平均成交量變化(張) | -30.751 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.588 |
平均漲跌幅 | 1.640 |
上漲比例 | 69.796 |
平均成交量(張) | 51964.040 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.253 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.128 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 30.67 | -88.26% | -0.87 |
最近三天 | 0.00% | 30.67 | -88.26% | -0.87 |
最近一周 | -12.36% | 30.67 | -88.26% | -0.87 |
最近半個月 | -11.33% | 30.67 | -88.26% | -0.87 |
最近一個月 | -19.22% | 30.67 | -88.26% | -0.87 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 18477.80張 |
成交量趨勢 | 55.67% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 112.13 |
第2個買點 | 110.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 108.29 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 134.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.34% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:90.09% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:43.38%
- 中期(20日)波動率:44.23%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:65.80
- 價格波動範圍:10.05 ~ 261.00
- 價格變異係數:93.81%
風險指標
- 最大回撤:-83.00%
- 回撤恢復天數:-662天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-23.57%
- 近期波動率:38.73%
- 近期最大回撤:-26.30%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-4110.08%
- 波動率相對表現:-4.55%
- 回撤相對表現:+56.70%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:46.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:24:33
相關資訊
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