股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價65.80
收盤價標準差61.73
最高價261.00
最低價10.05
平均成交量(張)20952.29
成交量標準差(張)21931.92
平均成交金額1724146829.59
平均成交筆數10083.91
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例39.42
最大單日漲幅12.44
最大單日跌幅-10.45
年化波動率43.21
最大回撤-83.00

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一65.6861.5319377.879460.12-0.2339.09
週二65.8561.4321043.1510144.30-0.2240.69
週三66.0862.0421316.7610222.13-0.2639.73
週四65.9561.9822424.6610849.07-0.1840.81
週五66.3262.1520849.109889.29-0.3836.81
週六23.449.366571.001903.470.1933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20127.5036.47-4.21-1.000.79
2025-02-21131.5057.35-3.61-1.001.11
2025-02-24130.5065.00-3.18-1.001.23
2025-02-25129.5061.02-2.89-1.001.22
2025-02-26125.5053.03-2.95-1.000.93
2025-02-27118.0041.03-3.56-1.000.25
2025-03-03114.0038.55-4.32-1.00-0.40
2025-03-04113.5036.59-4.90-1.00-0.79
2025-03-05116.0042.68-5.10-1.00-0.79
2025-03-06113.5030.67-5.40-1.00-0.87

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20127.50-2強烈賣出
2025-02-21131.50-3強烈賣出
2025-02-24130.500中性
2025-02-25129.500中性
2025-02-26125.500中性
2025-02-27118.001買入
2025-03-03114.000中性
2025-03-04113.500中性
2025-03-05116.00-2強烈賣出
2025-03-06113.50-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1930.40
索提諾比率0.49
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.72
年化波動率43.21
5日波動率2.41
10日波動率2.51
20日波動率2.57
60日波動率2.62
上行波動率1.99
下行波動率1.76
收益率峰度1.90
收益率偏度0.20
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)2.55
ATR百分比3.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.04032811.1861631.25-0.0112944
22.3984111.24141643.750.198528
32.2212911.9261643.750.172281
43.1816814.173115400.212728
50.1736889.27211546.66670.000757292
61.0484111.1981553.33330.0787412
72.404599.591481533.33330.233324
8-3.33878.836281533.3333-0.396702
9-1.618978.979821553.3333-0.19885
100.46273116.94391546.66670.0174733
116.9319716.71071553.33330.404848
12-1.634248.159131560-0.220723

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.9319716.71071553.33330.404848
43.1816814.173115400.212728
72.404599.591481533.33330.233324

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.33878.836281533.3333-0.396702
12-1.634248.159131560-0.220723
9-1.618978.979821553.3333-0.19885

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.9319753.3333
433.1816840
762.4045933.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.338766.6667
1211-1.6342440
98-1.6189746.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性51.14

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性51.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.32
趨勢持續性51.04

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.02
趨勢持續性50.04

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-9.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.21
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-11.70
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.62

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量inf
動量持續性51.09

10日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量inf
動量持續性51.33

20日動量


指標數值
價格動量1.31
成交量動量inf
動量持續性50.98

60日動量


指標數值
價格動量4.02
成交量動量inf
動量持續性50.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.11
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度11.70

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量11822.59
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率39.33
長期上漲機率46.45

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25290.05430.1435
Volume_Shares0.25291.00000.26980.2295
RSI_140.05430.26981.00000.4956
MACD0.14350.22950.49561.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.426%
下跌44.974%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-65.44%
2245.0-74.29%
3337.0-67.95%
4291.0-61.86%
5318.0-43.40%
6307.0-29.97%
7326.0-19.33%
8330.0-63.94%
9305.0-40.98%
10308.0-63.64%
11323.0-61.61%
12331.0-10.88%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 113.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 112.134

  • 110.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 134.000

  • 135.416


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.278
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.183
上漲比例39.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1252560.090109940.2273
2-0.2038760.079462838.9738
3-0.226327-0.0055589838.3975
4-0.1380460.085694940.1247

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.31974638.5266
2-0.13531540.4429
3-0.1400840.3649
4-0.19016336.2791
50.067229745.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.174
上漲天數比例39.419
下跌天數比例55.203
平盤天數比例5.351

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.684
平均漲幅2.804
平均成交量變化(張)80.517

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.753
平均漲幅1.475
平均成交量變化(張)-28.624

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.861
平均跌幅-2.374
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.702
平均跌幅-1.369
平均成交量變化(張)-30.751

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.588
平均漲跌幅1.640
上漲比例69.796
平均成交量(張)51964.040

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.253
成交量變化與價格變化相關係數0.128

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%30.67-88.26%-0.87
最近三天0.00%30.67-88.26%-0.87
最近一周-12.36%30.67-88.26%-0.87
最近半個月-11.33%30.67-88.26%-0.87
最近一個月-19.22%30.67-88.26%-0.87

成交量分析


指標數值
近期平均成交量18477.80張
成交量趨勢55.67%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點112.13
第2個買點110.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位108.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標134.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.34% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.38%

  • 中期(20日)波動率:44.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:65.80

  • 價格波動範圍:10.05 ~ 261.00

  • 價格變異係數:93.81%


風險指標



  • 最大回撤:-83.00%

  • 回撤恢復天數:-662天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-23.57%

  • 近期波動率:38.73%

  • 近期最大回撤:-26.30%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4110.08%

  • 波動率相對表現:-4.55%

  • 回撤相對表現:+56.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:46.45%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:24:33



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