股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價68.18
收盤價標準差14.57
最高價147.50
最低價42.00
平均成交量(張)4134.04
成交量標準差(張)3803.07
平均成交金額283981798.45
平均成交筆數2258.48
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例41.68
最大單日漲幅9.32
最大單日跌幅-11.10
年化波動率34.30
最大回撤-65.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一68.1214.114052.222206.68-0.0943.68
週二68.1914.284043.132222.67-0.1939.28
週三68.2914.764252.692369.81-0.0244.59
週四68.2414.814103.572244.54-0.1340.11
週五68.2114.924238.732262.56-0.1440.63
週六59.6612.003173.041500.47-0.2046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2069.0048.28-0.51-1.000.31
2025-02-2169.3063.27-0.43-1.000.31
2025-02-2469.4074.42-0.36-1.000.31
2025-02-2569.3068.42-0.30-1.000.29
2025-02-2669.3061.29-0.26-1.000.27
2025-02-2769.3067.86-0.22-1.000.24
2025-03-0369.0061.29-0.21-1.000.20
2025-03-0468.3054.29-0.26-1.000.12
2025-03-0568.6062.86-0.27-1.000.09
2025-03-0668.6038.10-0.27-1.000.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2069.000中性
2025-02-2169.30-1賣出
2025-02-2469.40-2強烈賣出
2025-02-2569.300中性
2025-02-2669.300中性
2025-02-2769.300中性
2025-03-0369.000中性
2025-03-0468.300中性
2025-03-0568.600中性
2025-03-0668.60-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.54
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數778.58
索提諾比率0.20
波動率比率(上行/下行)1.08
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.16
年化波動率34.30
5日波動率1.72
10日波動率1.82
20日波動率1.89
60日波動率1.98
上行波動率1.73
下行波動率1.61
收益率峰度38.55
收益率偏度0.91
最大單日漲幅39.12
最大單日跌幅-27.66
波動率比率(上行/下行)1.08
平均真實範圍(ATR)1.73
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.601037.691441643.75-0.229826
22.216115.797741656.250.353491
30.5492611.12571656.250.0343882
4-0.5340216.980991560-0.100371
5-2.881968.977081526.6667-0.339601
62.688476.408641566.66670.393501
70.17149110.69341546.66670.000451142
8-0.0094937211.39041566.6667-0.0154657
9-1.4672910.00561526.6667-0.163303
103.6203711.6715600.295947
114.4550710.424115800.411393
12-2.539976.128491526.6667-0.441648

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.4550710.424115800.411393
103.6203711.6715600.295947
62.688476.408641566.66670.393501

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.881968.977081526.6667-0.339601
12-2.539976.128491526.6667-0.441648
1-1.601037.691441643.75-0.229826

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.4550780
1093.6203760
652.6884766.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.8819673.3333
1211-2.5399773.3333
112-1.6010356.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性48.20

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性50.51

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性50.46

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.49
趨勢持續性51.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.81
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.48
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.33
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量31.52
動量持續性48.20

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量34.29
動量持續性50.51

20日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量40.15
動量持續性50.46

60日動量


指標數值
價格動量1.49
成交量動量51.12
動量持續性51.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.02
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.33

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1214.82
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率40.45
長期上漲機率46.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.03530.18240.3179
Volume_Shares0.03531.00000.14960.0844
RSI_140.18240.14961.00000.6351
MACD0.31790.08440.63511.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.140%
下跌44.737%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-62.42%
2245.0-68.57%
3337.0-48.66%
4291.0-38.49%
5318.0-67.92%
6307.0-62.21%
7326.0-38.65%
8330.0-44.85%
9305.0-47.54%
10301.0-92.69%
11323.0-29.10%
12331.0-45.62%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 68.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 67.839

  • 67.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 69.811

  • 69.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例43.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例42.288

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08829550.030727440.6818
2-0.0973253-0.0046560141.8122
3-0.0508845-0.010399140.5827
4-0.09445030.09575843.5602

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.060446942.029
2-0.12779738.9277
3-0.10508642.1714
4-0.086315842.924
50.065878443.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.082
上漲天數比例41.676
下跌天數比例52.775
平盤天數比例5.550

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.707
平均漲幅1.960
平均成交量變化(張)75.555

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.387
平均漲幅1.084
平均成交量變化(張)-29.147

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.626
平均跌幅-1.665
平均成交量變化(張)62.677

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.280
平均跌幅-0.945
平均成交量變化(張)-30.586

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.031
平均漲跌幅0.707
上漲比例60.153
平均成交量(張)11218.383

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.035
成交量變化與價格變化相關係數0.058

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%38.10-22.82%0.07
最近三天0.44%38.10-22.82%0.07
最近一周-1.01%38.10-22.82%0.07
最近半個月-0.72%38.10-22.82%0.07
最近一個月-0.29%38.10-22.82%0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1616.79張
成交量趨勢-37.70%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點67.84
第2個買點67.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位66.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標69.81 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.75% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:87.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:47.78% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.26%

  • 中期(20日)波動率:34.48%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:68.18

  • 價格波動範圍:42.00 ~ 147.50

  • 價格變異係數:21.37%


風險指標



  • 最大回撤:-65.99%

  • 回撤恢復天數:-728天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.05%

  • 近期波動率:15.22%

  • 近期最大回撤:-14.62%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2005.68%

  • 波動率相對表現:-19.31%

  • 回撤相對表現:+51.38%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:46.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:23:06



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