股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 46.13 |
| 收盤價標準差 | 8.49 |
| 最高價 | 70.70 |
| 最低價 | 27.80 |
| 平均成交量(張) | 21823.59 |
| 成交量標準差(張) | 14634.80 |
| 平均成交金額 | 1019528053.04 |
| 平均成交筆數 | 7551.88 |
| 平均漲跌幅 | -0.07 |
| 上漲天數比例 | 42.46 |
| 最大單日漲幅 | 7.67 |
| 最大單日跌幅 | -7.60 |
| 年化波動率 | 23.59 |
| 最大回撤 | -53.64 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 46.10 | 8.55 | 21272.93 | 7522.92 | -0.03 | 44.99 |
| 週二 | 46.17 | 8.50 | 21445.74 | 7420.51 | -0.04 | 43.09 |
| 週三 | 46.13 | 8.51 | 22255.09 | 7740.22 | -0.08 | 44.27 |
| 週四 | 46.15 | 8.42 | 22269.07 | 7707.46 | -0.11 | 39.19 |
| 週五 | 46.17 | 8.50 | 22034.56 | 7428.93 | -0.08 | 40.80 |
| 週六 | 42.33 | 6.71 | 13587.71 | 4369.00 | -0.07 | 40.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 68.80 | 66.13 | 0.48 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-02-21 | 68.90 | 76.36 | 0.50 | -1.00 | 0.24 |
| 2025-02-24 | 68.70 | 85.71 | 0.49 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-25 | 68.70 | 80.56 | 0.48 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-26 | 69.20 | 81.08 | 0.50 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-02-27 | 68.40 | 66.67 | 0.46 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-03 | 68.80 | 65.91 | 0.44 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-04 | 67.70 | 40.91 | 0.34 | -1.00 | -0.05 |
| 2025-03-05 | 68.20 | 44.68 | 0.30 | -1.00 | -0.07 |
| 2025-03-06 | 68.70 | 50.00 | 0.30 | -1.00 | -0.06 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 68.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 68.90 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 68.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 68.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 69.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 68.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 68.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 67.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 68.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 68.70 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.49 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2787.45 |
| 索提諾比率 | 0.11 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.49 |
| 年化波動率 | 23.59 |
| 5日波動率 | 1.28 |
| 10日波動率 | 1.34 |
| 20日波動率 | 1.38 |
| 60日波動率 | 1.42 |
| 上行波動率 | 1.08 |
| 下行波動率 | 1.04 |
| 收益率峰度 | 4.46 |
| 收益率偏度 | 0.06 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -9.30 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.83 |
| ATR百分比 | 1.82 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.33965 | 5.54724 | 16 | 37.5 | -0.451814 |
| 2 | 1.13537 | 5.73243 | 16 | 68.75 | 0.168987 |
| 3 | 1.95584 | 5.31181 | 16 | 62.5 | 0.336829 |
| 4 | 0.306494 | 5.62434 | 15 | 40 | 0.0248611 |
| 5 | -0.133398 | 6.26429 | 15 | 53.3333 | -0.0479008 |
| 6 | 0.227737 | 4.6254 | 15 | 60 | 0.0132033 |
| 7 | 1.00099 | 5.08611 | 15 | 53.3333 | 0.16404 |
| 8 | -1.10251 | 6.60122 | 15 | 40 | -0.192263 |
| 9 | -0.949347 | 4.49046 | 15 | 40 | -0.24853 |
| 10 | -0.0653728 | 4.13007 | 15 | 53.3333 | -0.0561829 |
| 11 | 2.64822 | 7.19136 | 15 | 66.6667 | 0.345074 |
| 12 | 1.34072 | 4.6414 | 15 | 73.3333 | 0.252952 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.64822 | 7.19136 | 15 | 66.6667 | 0.345074 |
| 3 | 1.95584 | 5.31181 | 16 | 62.5 | 0.336829 |
| 12 | 1.34072 | 4.6414 | 15 | 73.3333 | 0.252952 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.33965 | 5.54724 | 16 | 37.5 | -0.451814 |
| 8 | -1.10251 | 6.60122 | 15 | 40 | -0.192263 |
| 9 | -0.949347 | 4.49046 | 15 | 40 | -0.24853 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 2.64822 | 66.6667 |
| 3 | 2 | 1.95584 | 62.5 |
| 12 | 11 | 1.34072 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -2.33965 | 62.5 |
| 8 | 7 | -1.10251 | 60 |
| 9 | 8 | -0.949347 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.07 |
| 趨勢持續性 | 49.21 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 50.93 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 51.22 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.92 |
| 趨勢持續性 | 51.71 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.61 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.22 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.76 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.76 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.07 |
| 成交量動量 | 22.95 |
| 動量持續性 | 49.21 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 26.55 |
| 動量持續性 | 50.93 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | 29.12 |
| 動量持續性 | 51.22 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.92 |
| 成交量動量 | 31.07 |
| 動量持續性 | 51.71 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 11.45 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.76 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 9265.10 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 46.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1055 | 0.1689 | 0.2738 |
| Volume_Shares | 0.1055 | 1.0000 | 0.1538 | 0.1911 |
| RSI_14 | 0.1689 | 0.1538 | 1.0000 | 0.6574 |
| MACD | 0.2738 | 0.1911 | 0.6574 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.176% |
| 下跌 | 44.380% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -63.09% |
| 2 | 245.0 | -109.39% |
| 3 | 337.0 | -70.62% |
| 4 | 291.0 | -79.04% |
| 5 | 318.0 | -55.66% |
| 6 | 307.0 | -91.86% |
| 7 | 326.0 | -77.30% |
| 8 | 330.0 | -103.64% |
| 9 | 305.0 | -91.48% |
| 10 | 308.0 | -87.01% |
| 11 | 323.0 | -98.45% |
| 12 | 331.0 | -85.20% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 68.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.440
- 67.982
- 67.075
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.300
- 69.805
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.027 |
| 上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲比例 | 44.231 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0446023 | 0.00380112 | 42.6136 |
| 2 | -0.0376638 | 0.00916792 | 42.2489 |
| 3 | -0.0240895 | -0.0226871 | 43.3923 |
| 4 | -0.0172557 | 0.0680662 | 41.58 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0289855 | 41.0628 |
| 2 | -0.0403263 | 43.007 |
| 3 | -0.0518814 | 42.9875 |
| 4 | -0.0133721 | 42.3256 |
| 5 | 0.00709459 | 43.5811 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031 |
| 上漲天數比例 | 42.458 |
| 下跌天數比例 | 50.686 |
| 平盤天數比例 | 6.857 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.366 |
| 平均漲幅 | 1.471 |
| 平均成交量變化(張) | 66.558 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.044 |
| 平均漲幅 | 0.793 |
| 平均成交量變化(張) | -28.920 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.603 |
| 平均跌幅 | -1.242 |
| 平均成交量變化(張) | 52.406 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.986 |
| 平均跌幅 | -0.712 |
| 平均成交量變化(張) | -28.153 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.055 |
| 平均漲跌幅 | 0.588 |
| 上漲比例 | 57.979 |
| 平均成交量(張) | 57317.797 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.106 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.107 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 50.00 | 19.05% | -0.06 |
| 最近三天 | 1.48% | 50.00 | 19.05% | -0.06 |
| 最近一周 | 0.00% | 50.00 | 19.05% | -0.06 |
| 最近半個月 | 0.00% | 50.00 | 19.05% | -0.06 |
| 最近一個月 | 4.89% | 50.00 | 19.05% | -0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 15652.80張 |
| 成交量趨勢 | -58.14% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 68.44 |
| 第2個買點 | 67.98 |
| 第3個買點 | 67.08 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 65.73 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 69.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.41% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.24% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：57.48% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：23.17%
- 中期(20日)波動率：21.99%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：46.13
- 價格波動範圍：27.80 ~ 70.70
- 價格變異係數：18.40%
風險指標
- 最大回撤：-53.64%
- 回撤恢復天數：-439天
- 風險調整後收益：0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.63%
- 近期波動率：18.81%
- 近期最大回撤：-8.42%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-185.18%
- 波動率相對表現：-4.84%
- 回撤相對表現：+45.23%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：46.42%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:22:07
相關資訊
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