股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3713.00
平均收盤價41.08
收盤價標準差26.05
最高價151.00
最低價17.20
平均成交量(張)3231.81
成交量標準差(張)4897.66
平均成交金額138642327.20
平均成交筆數1567.81
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例41.56
最大單日漲幅11.62
最大單日跌幅-7.83
年化波動率36.55
最大回撤-54.44

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.1726.273209.981521.25-0.1042.52
週二41.1626.173216.101538.20-0.2137.15
週三41.0225.773278.341595.610.0144.33
週四41.0725.973307.651626.30-0.1441.32
週五41.2926.313163.571572.55-0.0842.56
週六26.543.732301.11798.870.3640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2079.2041.510.19-1.00-0.27
2025-02-2179.2026.190.03-1.00-0.34
2025-02-2478.9027.85-0.12-1.00-0.39
2025-02-2578.4020.51-0.27-1.00-0.44
2025-02-2679.6031.46-0.29-1.00-0.37
2025-02-2779.4029.21-0.32-1.00-0.32
2025-03-0378.6030.59-0.40-1.00-0.32
2025-03-0479.1039.74-0.43-1.00-0.27
2025-03-0581.3055.79-0.26-1.00-0.09
2025-03-0680.0043.88-0.23-1.00-0.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2079.20-1賣出
2025-02-2179.200中性
2025-02-2478.900中性
2025-02-2578.400中性
2025-02-2679.60-2強烈賣出
2025-02-2779.40-1賣出
2025-03-0378.60-1賣出
2025-03-0479.10-2強烈賣出
2025-03-0581.30-2強烈賣出
2025-03-0680.00-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2166.83
索提諾比率0.59
波動率比率(上行/下行)1.84
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.30
年化波動率36.55
5日波動率1.56
10日波動率1.66
20日波動率1.74
60日波動率1.86
上行波動率2.47
下行波動率1.34
收益率峰度428.10
收益率偏度12.16
最大單日漲幅81.74
最大單日跌幅-11.27
波動率比率(上行/下行)1.84
平均真實範圍(ATR)1.05
ATR百分比2.30

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6171838.352951637.5-0.0938411
2-0.004518794.524171656.25-0.037838
32.8075514.27581656.250.18499
44.3492110.849615600.385503
53.10368.640131566.66670.339917
6-0.1606884.661941553.3333-0.0702186
7-4.859139.334151520-0.538431
8-1.909137.277141540-0.285249
90.51020610.20751546.66670.0336555
10-1.058477.028871553.3333-0.174301
115.1651213.49931546.66670.370274
120.3623735.153991553.33330.0379719

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.1651213.49931546.66670.370274
44.3492110.849615600.385503
53.10368.640131566.66670.339917

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.859139.334151520-0.538431
8-1.909137.277141540-0.285249
10-1.058477.028871553.3333-0.174301

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.1651246.6667
434.3492160
543.103666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.8591380
87-1.9091360
109-1.0584746.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性49.10

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性49.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.21
趨勢持續性50.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.67
趨勢持續性53.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.73
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.22
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.57
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度10.04

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量35.20
動量持續性49.10

10日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量43.68
動量持續性49.72

20日動量


指標數值
價格動量1.21
成交量動量53.98
動量持續性50.58

60日動量


指標數值
價格動量3.67
成交量動量60.63
動量持續性53.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.48
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.57

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1237.99
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率50.56
長期上漲機率45.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.04550.06710.1826
Volume_Shares0.04551.00000.17420.1446
RSI_140.06710.17421.00000.5262
MACD0.18260.14460.52621.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.398%
下跌42.877%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-99.33%
2245.0-65.71%
3337.0-81.60%
4291.0-70.45%
5318.0-93.08%
6307.0-60.59%
7326.0-68.10%
8330.0-99.09%
9303.0-77.56%
10304.0-66.78%
11323.0-81.73%
12331.0-67.07%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 80.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 77.666

  • 77.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 83.244

  • 84.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例42.382

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例44.344

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04914770.044340740.7955
2-0.008842790.11323243.6681
3-0.0970803-0.087193239.5203
4-0.0328810.16305742.2756

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.024332540.4126
2-0.063694641.4918
3-0.10302239.7948
4-0.024592141.7249
50.034459549.6622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.047
上漲天數比例41.557
下跌天數比例50.929
平盤天數比例7.514

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.081
平均漲幅1.762
平均成交量變化(張)83.423

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.085
平均漲幅1.118
平均成交量變化(張)-30.312

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.751
平均跌幅-1.376
平均成交量變化(張)62.699

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.083
平均跌幅-0.848
平均成交量變化(張)-31.235

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.191
平均漲跌幅0.944
上漲比例60.300
平均成交量(張)10044.339

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.046
成交量變化與價格變化相關係數0.139

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%43.88-16.31%-0.05
最近三天1.14%43.88-16.31%-0.05
最近一周2.04%43.88-16.31%-0.05
最近半個月-1.48%43.88-16.31%-0.05
最近一個月-1.11%43.88-16.31%-0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1702.74張
成交量趨勢-41.35%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點77.67
第2個買點77.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位75.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標83.24 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.67% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.48% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.81%

  • 中期(20日)波動率:36.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:41.08

  • 價格波動範圍:17.20 ~ 151.00

  • 價格變異係數:63.40%


風險指標



  • 最大回撤:-54.44%

  • 回撤恢復天數:196天

  • 風險調整後收益:0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.55%

  • 近期波動率:24.41%

  • 近期最大回撤:-11.87%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2071.79%

  • 波動率相對表現:-12.31%

  • 回撤相對表現:+42.57%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:45.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:11:26



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