股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2730.00 |
平均收盤價 | 42.21 |
收盤價標準差 | 10.00 |
最高價 | 75.50 |
最低價 | 27.50 |
平均成交量(張) | 195.65 |
成交量標準差(張) | 460.63 |
平均成交金額 | 10314291.13 |
平均成交筆數 | 139.31 |
平均漲跌幅 | -0.12 |
上漲天數比例 | 39.71 |
最大單日漲幅 | 23.57 |
最大單日跌幅 | -8.46 |
年化波動率 | 26.77 |
最大回撤 | -62.23 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 42.00 | 9.93 | 169.94 | 123.50 | -0.06 | 40.75 |
週二 | 42.13 | 9.97 | 182.74 | 130.95 | -0.11 | 37.14 |
週三 | 42.30 | 10.04 | 231.54 | 161.42 | -0.00 | 40.79 |
週四 | 42.35 | 10.03 | 201.39 | 142.92 | -0.27 | 37.82 |
週五 | 42.10 | 9.99 | 189.01 | 135.35 | -0.18 | 41.51 |
週六 | 51.69 | 12.15 | 345.94 | 244.11 | 0.33 | 77.78 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.25 | 71.43 | 0.02 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-21 | 30.45 | 76.32 | 0.05 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-24 | 30.30 | 78.38 | 0.06 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-25 | 30.10 | 67.57 | 0.05 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-26 | 30.45 | 70.73 | 0.08 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 30.20 | 57.50 | 0.07 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-03 | 30.15 | 55.00 | 0.07 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 30.35 | 63.41 | 0.08 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-05 | 30.10 | 54.55 | 0.06 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 30.45 | 60.00 | 0.08 | -1.00 | 0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 30.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 30.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 30.10 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 30.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 30.20 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 30.15 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 30.35 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 30.10 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 30.45 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.60 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 149.67 |
索提諾比率 | -0.17 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.69 |
年化波動率 | 26.77 |
5日波動率 | 1.30 |
10日波動率 | 1.39 |
20日波動率 | 1.46 |
60日波動率 | 1.53 |
上行波動率 | 1.48 |
下行波動率 | 1.23 |
收益率峰度 | 9.34 |
收益率偏度 | 0.38 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -13.15 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
平均真實範圍(ATR) | 0.94 |
ATR百分比 | 2.10 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.50169 | 5.35153 | 12 | 25 | -0.498615 |
2 | 3.71671 | 6.9106 | 12 | 75 | 0.51371 |
3 | -0.0603089 | 7.09749 | 12 | 50 | -0.0319797 |
4 | 1.62463 | 8.11266 | 11 | 45.4545 | 0.179715 |
5 | 2.29314 | 11.8912 | 11 | 54.5455 | 0.178828 |
6 | -0.95292 | 4.50887 | 11 | 36.3636 | -0.248308 |
7 | -4.31266 | 8.27386 | 11 | 27.2727 | -0.541383 |
8 | 1.02605 | 7.44253 | 11 | 63.6364 | 0.11547 |
9 | -1.43889 | 6.76837 | 11 | 27.2727 | -0.237214 |
10 | -0.243424 | 6.27764 | 11 | 45.4545 | -0.0653257 |
11 | -0.467649 | 7.14525 | 11 | 36.3636 | -0.0887745 |
12 | 1.42889 | 5.40979 | 12 | 50 | 0.233321 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.71671 | 6.9106 | 12 | 75 | 0.51371 |
5 | 2.29314 | 11.8912 | 11 | 54.5455 | 0.178828 |
4 | 1.62463 | 8.11266 | 11 | 45.4545 | 0.179715 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.31266 | 8.27386 | 11 | 27.2727 | -0.541383 |
1 | -2.50169 | 5.35153 | 12 | 25 | -0.498615 |
9 | -1.43889 | 6.76837 | 11 | 27.2727 | -0.237214 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.71671 | 75 |
5 | 4 | 2.29314 | 54.5455 |
4 | 3 | 1.62463 | 45.4545 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.31266 | 72.7273 |
1 | 12 | -2.50169 | 75 |
9 | 8 | -1.43889 | 72.7273 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 46.23 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 45.20 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 44.10 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.09 |
趨勢持續性 | 43.85 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.17 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.75 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.03 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.01 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.23 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.20 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.10 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.08 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.85 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 9.97 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.03 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 39.53 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 42.47 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4432 | 0.1003 | 0.2372 |
Volume_Shares | 0.4432 | 1.0000 | 0.2531 | 0.3890 |
RSI_14 | 0.1003 | 0.2531 | 1.0000 | 0.6255 |
MACD | 0.2372 | 0.3890 | 0.6255 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.459% |
下跌 | 40.604% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221.0 | -91.86% |
2 | 184.0 | -100.54% |
3 | 247.0 | -65.59% |
4 | 211.0 | -72.51% |
5 | 232.0 | -82.76% |
6 | 225.0 | -54.67% |
7 | 238.0 | -58.40% |
8 | 242.0 | -88.02% |
9 | 223.0 | -65.02% |
10 | 223.0 | -60.99% |
11 | 236.0 | -99.15% |
12 | 248.0 | -102.42% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.269
- 30.135
- 29.669
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.601
- 30.750
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.008 |
上漲比例 | 44.844 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 40.663 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0746166 | 0.0242889 | 40.6442 |
2 | -0.0618441 | 0.0475369 | 38.1737 |
3 | -0.0657895 | -0.0816388 | 40.256 |
4 | -0.0692362 | -0.00684183 | 39.7454 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00713101 | 41.8874 |
2 | -0.170747 | 34.0223 |
3 | -0.0616333 | 41.7565 |
4 | -0.0447702 | 39.9366 |
5 | -0.0237327 | 43.318 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.068 |
上漲天數比例 | 39.707 |
下跌天數比例 | 51.905 |
平盤天數比例 | 8.352 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.868 |
平均漲幅 | 1.592 |
平均成交量變化(張) | 184.809 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.586 |
平均漲幅 | 0.799 |
平均成交量變化(張) | -39.592 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.238 |
平均跌幅 | -1.015 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.308 |
平均跌幅 | -0.813 |
平均成交量變化(張) | -39.695 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.037 |
平均漲跌幅 | 0.990 |
上漲比例 | 60.584 |
平均成交量(張) | 670.500 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.443 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.348 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 60.00 | 67.63% | 0.03 |
最近三天 | 0.33% | 60.00 | 67.63% | 0.03 |
最近一周 | 1.16% | 60.00 | 67.63% | 0.03 |
最近半個月 | 1.67% | 60.00 | 67.63% | 0.03 |
最近一個月 | 3.40% | 60.00 | 67.63% | 0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 40.50張 |
成交量趨勢 | 29.61% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 30.27 |
第2個買點 | 30.14 |
第3個買點 | 29.67 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 29.08 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 30.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.36% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:67.63% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.36%
- 中期(20日)波動率:25.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:42.21
- 價格波動範圍:27.50 ~ 75.50
- 價格變異係數:23.70%
風險指標
- 最大回撤:-62.23%
- 回撤恢復天數:1345天
- 風險調整後收益:-0.13
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.65%
- 近期波動率:10.58%
- 近期最大回撤:-6.25%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+55.76%
- 波動率相對表現:-16.44%
- 回撤相對表現:+55.98%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:42.47%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:11:21
相關資訊
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