股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3487.00 |
平均收盤價 | 4.76 |
收盤價標準差 | 2.56 |
最高價 | 19.80 |
最低價 | 1.14 |
平均成交量(張) | 1242.80 |
成交量標準差(張) | 2329.80 |
平均成交金額 | 7832157.09 |
平均成交筆數 | 288.48 |
平均漲跌幅 | -0.05 |
上漲天數比例 | 38.92 |
最大單日漲幅 | 22.22 |
最大單日跌幅 | -13.16 |
年化波動率 | 52.11 |
最大回撤 | -85.94 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 4.77 | 2.60 | 1311.81 | 304.42 | -0.11 | 39.77 |
週二 | 4.76 | 2.57 | 1235.29 | 286.23 | -0.29 | 34.94 |
週三 | 4.75 | 2.57 | 1222.97 | 285.27 | 0.04 | 39.74 |
週四 | 4.75 | 2.57 | 1176.94 | 275.88 | 0.12 | 40.86 |
週五 | 4.78 | 2.53 | 1278.62 | 293.51 | -0.01 | 39.33 |
週六 | 3.76 | 1.23 | 750.44 | 158.92 | 0.01 | 38.46 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.45 | 97.04 | 2.21 | 1.00 | 0.87 |
2025-02-21 | 19.45 | 96.79 | 2.36 | 1.00 | 0.81 |
2025-02-24 | 19.30 | 95.26 | 2.43 | 1.00 | 0.71 |
2025-02-25 | 19.20 | 94.27 | 2.45 | 1.00 | 0.58 |
2025-02-26 | 18.75 | 90.05 | 2.40 | 1.00 | 0.43 |
2025-02-27 | 18.10 | 84.43 | 2.29 | 1.00 | 0.25 |
2025-03-03 | 17.70 | 82.87 | 2.14 | 1.00 | 0.08 |
2025-03-04 | 17.65 | 83.26 | 1.99 | 1.00 | -0.05 |
2025-03-05 | 17.65 | 60.87 | 1.86 | 1.00 | -0.15 |
2025-03-06 | 17.20 | 55.00 | 1.69 | 1.00 | -0.25 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.45 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 19.45 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 19.30 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 19.20 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 18.75 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 18.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 17.70 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 17.65 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 17.65 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 17.20 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 32.15 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2019.10 |
索提諾比率 | 0.60 |
波動率比率(上行/下行) | 1.51 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.28 |
年化波動率 | 52.11 |
5日波動率 | 2.52 |
10日波動率 | 2.71 |
20日波動率 | 2.82 |
60日波動率 | 2.93 |
上行波動率 | 3.05 |
下行波動率 | 2.03 |
收益率峰度 | 30.40 |
收益率偏度 | 2.03 |
最大單日漲幅 | 58.57 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.51 |
平均真實範圍(ATR) | 0.18 |
ATR百分比 | 3.98 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.61106 | 11.9195 | 15 | 66.6667 | 0.121179 |
2 | 13.1474 | 22.0508 | 14 | 66.6667 | 0.588676 |
3 | -6.28537 | 10.362 | 15 | 20 | -0.622665 |
4 | 6.06887 | 13.4161 | 15 | 66.6667 | 0.439936 |
5 | -1.75333 | 8.48512 | 15 | 26.6667 | -0.226278 |
6 | -2.69323 | 10.6029 | 14 | 28.5714 | -0.269728 |
7 | -3.30677 | 10.8997 | 14 | 42.8571 | -0.318673 |
8 | 3.00207 | 22.6269 | 15 | 40 | 0.125311 |
9 | 7.21252 | 26.0201 | 15 | 53.3333 | 0.270785 |
10 | -4.40072 | 9.93393 | 14 | 28.5714 | -0.459777 |
11 | 1.17389 | 19.3664 | 14 | 35.7143 | 0.052009 |
12 | 3.31758 | 15.5883 | 14 | 57.1429 | 0.202133 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 13.1474 | 22.0508 | 14 | 66.6667 | 0.588676 |
9 | 7.21252 | 26.0201 | 15 | 53.3333 | 0.270785 |
4 | 6.06887 | 13.4161 | 15 | 66.6667 | 0.439936 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -6.28537 | 10.362 | 15 | 20 | -0.622665 |
10 | -4.40072 | 9.93393 | 14 | 28.5714 | -0.459777 |
7 | -3.30677 | 10.8997 | 14 | 42.8571 | -0.318673 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 13.1474 | 66.6667 |
9 | 8 | 7.21252 | 53.3333 |
4 | 3 | 6.06887 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -6.28537 | 80 |
10 | 9 | -4.40072 | 71.4286 |
7 | 6 | -3.30677 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 43.50 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.94 |
趨勢持續性 | 42.67 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.81 |
趨勢持續性 | 43.91 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.11 |
趨勢持續性 | 47.15 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.86 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 18.62 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 68.38 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 10.04 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.45 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.94 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.62 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.81 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.91 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.13 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.09 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 210.59 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 68.38 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 284.22 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 41.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3233 | 0.1457 | 0.4062 |
Volume_Shares | 0.3233 | 1.0000 | 0.2830 | 0.3712 |
RSI_14 | 0.1457 | 0.2830 | 1.0000 | 0.5503 |
MACD | 0.4062 | 0.3712 | 0.5503 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.113% |
下跌 | 38.896% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 277.0 | -97.11% |
2 | 218.0 | -118.35% |
3 | 306.0 | -67.97% |
4 | 288.0 | -110.42% |
5 | 298.0 | -87.58% |
6 | 286.0 | -60.84% |
7 | 306.0 | -85.95% |
8 | 318.0 | -98.11% |
9 | 293.0 | -107.51% |
10 | 286.0 | -87.41% |
11 | 301.0 | -111.96% |
12 | 310.0 | -109.68% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.560
- 12.401
- 10.254
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.800
- 22.866
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.018 |
上漲比例 | 37.616 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.006 |
上漲比例 | 42.507 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00366708 | 0.155971 | 38.0774 |
2 | -0.00930046 | 0.0581548 | 40.2523 |
3 | -0.00371865 | 0.108659 | 40.5671 |
4 | -0.0134225 | 0.0215591 | 36.6778 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00810078 | 39.0968 |
2 | -0.0102615 | 36.7372 |
3 | -0.00345543 | 37.561 |
4 | -0.0112283 | 40.8189 |
5 | -0.000353357 | 43.1095 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.008 |
上漲天數比例 | 38.916 |
下跌天數比例 | 51.563 |
平盤天數比例 | 9.464 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.996 |
平均漲幅 | 3.246 |
平均成交量變化(張) | 145.296 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.444 |
平均漲幅 | 1.926 |
平均成交量變化(張) | -34.916 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.978 |
平均跌幅 | -1.998 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.582 |
平均跌幅 | -1.506 |
平均成交量變化(張) | -37.012 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.611 |
平均漲跌幅 | 2.467 |
上漲比例 | 67.027 |
平均成交量(張) | 3834.194 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.323 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.294 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 55.00 | 10.15% | -0.25 |
最近三天 | -2.55% | 55.00 | 10.15% | -0.25 |
最近一周 | -10.42% | 55.00 | 10.15% | -0.25 |
最近半個月 | 2.99% | 55.00 | 10.15% | -0.25 |
最近一個月 | 84.35% | 55.00 | 10.15% | -0.25 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 772.76張 |
成交量趨勢 | -49.79% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 16.56 |
第2個買點 | 12.40 |
第3個買點 | 10.25 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 10.05 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 19.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.45% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:59.04%
- 中期(20日)波動率:62.11%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:4.76
- 價格波動範圍:1.14 ~ 19.80
- 價格變異係數:53.88%
風險指標
- 最大回撤:-85.94%
- 回撤恢復天數:-2277天
- 風險調整後收益:0.37
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:54.95%
- 近期波動率:126.07%
- 近期最大回撤:-16.31%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+3774.07%
- 波動率相對表現:+76.17%
- 回撤相對表現:+69.64%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:41.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 53.85%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:10:24
相關資訊
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