股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 17.71 |
收盤價標準差 | 13.78 |
最高價 | 76.60 |
最低價 | 5.35 |
平均成交量(張) | 2991.42 |
成交量標準差(張) | 9940.13 |
平均成交金額 | 116934273.65 |
平均成交筆數 | 1397.77 |
平均漲跌幅 | -0.13 |
上漲天數比例 | 39.42 |
最大單日漲幅 | 12.95 |
最大單日跌幅 | -12.41 |
年化波動率 | 38.09 |
最大回撤 | -71.35 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 17.63 | 13.78 | 2743.51 | 1290.56 | -0.15 | 39.64 |
週二 | 17.76 | 13.86 | 3220.55 | 1525.91 | -0.19 | 39.49 |
週三 | 17.75 | 13.80 | 3164.63 | 1465.11 | -0.05 | 40.27 |
週四 | 17.75 | 13.78 | 2987.88 | 1378.80 | -0.16 | 39.46 |
週五 | 17.82 | 13.82 | 2879.04 | 1347.93 | -0.12 | 38.05 |
週六 | 9.42 | 1.81 | 523.38 | 177.67 | 0.18 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 43.00 | 64.77 | 1.29 | 1.00 | 0.42 |
2025-02-21 | 41.90 | 63.29 | 1.29 | 1.00 | 0.34 |
2025-02-24 | 41.90 | 64.60 | 1.28 | 1.00 | 0.26 |
2025-02-25 | 41.35 | 61.46 | 1.21 | 1.00 | 0.15 |
2025-02-26 | 43.90 | 64.08 | 1.34 | 1.00 | 0.23 |
2025-02-27 | 43.80 | 65.67 | 1.43 | 1.00 | 0.25 |
2025-03-03 | 40.90 | 49.09 | 1.25 | 1.00 | 0.05 |
2025-03-04 | 40.90 | 45.86 | 1.09 | 1.00 | -0.08 |
2025-03-05 | 41.45 | 56.91 | 1.00 | -1.00 | -0.14 |
2025-03-06 | 42.50 | 54.11 | 1.00 | -1.00 | -0.11 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 43.00 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 41.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 41.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 41.35 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 43.90 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 43.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 40.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 40.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 41.45 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 42.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.71 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1837.06 |
索提諾比率 | 0.52 |
波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.40 |
年化波動率 | 38.09 |
5日波動率 | 1.78 |
10日波動率 | 1.90 |
20日波動率 | 1.99 |
60日波動率 | 2.10 |
上行波動率 | 2.27 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 5.75 |
收益率偏度 | 0.99 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
平均真實範圍(ATR) | 0.61 |
ATR百分比 | 2.78 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.25054 | 10.2748 | 16 | 25 | -0.332582 |
2 | 10.3051 | 20.0856 | 16 | 62.5 | 0.50476 |
3 | -2.94014 | 9.41153 | 16 | 50 | -0.330106 |
4 | 5.99188 | 25.5456 | 15 | 33.3333 | 0.228032 |
5 | -2.59268 | 6.59854 | 15 | 20 | -0.418175 |
6 | -0.873703 | 6.80375 | 15 | 33.3333 | -0.152911 |
7 | -3.30944 | 7.56007 | 15 | 20 | -0.459799 |
8 | -2.98756 | 7.27895 | 15 | 20 | -0.433335 |
9 | 0.527433 | 12.7784 | 15 | 53.3333 | 0.0282324 |
10 | 0.172522 | 9.38911 | 15 | 46.6667 | 0.00062359 |
11 | 5.53261 | 19.9435 | 15 | 46.6667 | 0.269058 |
12 | 7.26001 | 14.4075 | 15 | 80 | 0.492338 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10.3051 | 20.0856 | 16 | 62.5 | 0.50476 |
12 | 7.26001 | 14.4075 | 15 | 80 | 0.492338 |
4 | 5.99188 | 25.5456 | 15 | 33.3333 | 0.228032 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -3.30944 | 7.56007 | 15 | 20 | -0.459799 |
1 | -3.25054 | 10.2748 | 16 | 25 | -0.332582 |
8 | -2.98756 | 7.27895 | 15 | 20 | -0.433335 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 10.3051 | 62.5 |
12 | 11 | 7.26001 | 80 |
4 | 3 | 5.99188 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -3.30944 | 80 |
1 | 12 | -3.25054 | 75 |
8 | 7 | -2.98756 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.32 |
趨勢持續性 | 44.80 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.66 |
趨勢持續性 | 44.53 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.38 |
趨勢持續性 | 43.91 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.54 |
趨勢持續性 | 45.04 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.55 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.38 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 13.08 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.79 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.32 |
成交量動量 | 76.08 |
動量持續性 | 44.80 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.66 |
成交量動量 | 110.11 |
動量持續性 | 44.53 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.38 |
成交量動量 | 149.70 |
動量持續性 | 43.91 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.54 |
成交量動量 | 235.57 |
動量持續性 | 45.04 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.81 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 66.88 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 13.08 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 9734.37 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 41.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4589 | 0.0466 | 0.2047 |
Volume_Shares | 0.4589 | 1.0000 | 0.2138 | 0.6535 |
RSI_14 | 0.0466 | 0.2138 | 1.0000 | 0.4074 |
MACD | 0.2047 | 0.6535 | 0.4074 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.447% |
下跌 | 39.560% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -84.56% |
2 | 245.0 | -85.71% |
3 | 337.0 | -65.58% |
4 | 291.0 | -70.79% |
5 | 318.0 | -68.55% |
6 | 307.0 | -76.22% |
7 | 326.0 | -90.80% |
8 | 330.0 | -83.33% |
9 | 305.0 | -91.80% |
10 | 308.0 | -100.32% |
11 | 323.0 | -95.05% |
12 | 331.0 | -105.44% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 42.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.425
- 38.742
- 38.146
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.704
- 46.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.076 |
上漲比例 | 35.826 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 42.821 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0610568 | 0.0767504 | 38.1818 |
2 | -0.0692249 | 0.0311967 | 39.4105 |
3 | -0.0685744 | -0.065175 | 35.9001 |
4 | -0.0260395 | 0.193761 | 44.0748 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0702174 | 37.3188 |
2 | -0.0720163 | 40.0932 |
3 | -0.0519612 | 37.4002 |
4 | -0.0480349 | 40.1163 |
5 | -0.00432432 | 47.2973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.056 |
上漲天數比例 | 39.419 |
下跌天數比例 | 50.766 |
平盤天數比例 | 9.814 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.797 |
平均漲幅 | 2.296 |
平均成交量變化(張) | 158.342 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.177 |
平均漲幅 | 1.199 |
平均成交量變化(張) | -32.153 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.420 |
平均跌幅 | -1.373 |
平均成交量變化(張) | 64.719 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.606 |
平均跌幅 | -1.110 |
平均成交量變化(張) | -36.266 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.868 |
平均漲跌幅 | 2.195 |
上漲比例 | 71.662 |
平均成交量(張) | 11701.119 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.459 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.300 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 54.11 | 32.79% | -0.11 |
最近三天 | 3.91% | 54.11 | 32.79% | -0.11 |
最近一周 | 2.78% | 54.11 | 32.79% | -0.11 |
最近半個月 | 2.91% | 54.11 | 32.79% | -0.11 |
最近一個月 | 18.38% | 54.11 | 32.79% | -0.11 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 5483.90張 |
成交量趨勢 | 1525.59% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 41.42 |
第2個買點 | 38.74 |
第3個買點 | 38.15 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 37.38 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 44.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.45% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.45%
- 中期(20日)波動率:49.57%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:17.71
- 價格波動範圍:5.35 ~ 76.60
- 價格變異係數:77.81%
風險指標
- 最大回撤:-71.35%
- 回撤恢復天數:-1582天
- 風險調整後收益:0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:9.25%
- 近期波動率:43.55%
- 近期最大回撤:-11.39%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-524.21%
- 波動率相對表現:+5.55%
- 回撤相對表現:+59.96%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:41.98%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:48
相關資訊
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