股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價17.71
收盤價標準差13.78
最高價76.60
最低價5.35
平均成交量(張)2991.42
成交量標準差(張)9940.13
平均成交金額116934273.65
平均成交筆數1397.77
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例39.42
最大單日漲幅12.95
最大單日跌幅-12.41
年化波動率38.09
最大回撤-71.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.6313.782743.511290.56-0.1539.64
週二17.7613.863220.551525.91-0.1939.49
週三17.7513.803164.631465.11-0.0540.27
週四17.7513.782987.881378.80-0.1639.46
週五17.8213.822879.041347.93-0.1238.05
週六9.421.81523.38177.670.1846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2043.0064.771.291.000.42
2025-02-2141.9063.291.291.000.34
2025-02-2441.9064.601.281.000.26
2025-02-2541.3561.461.211.000.15
2025-02-2643.9064.081.341.000.23
2025-02-2743.8065.671.431.000.25
2025-03-0340.9049.091.251.000.05
2025-03-0440.9045.861.091.00-0.08
2025-03-0541.4556.911.00-1.00-0.14
2025-03-0642.5054.111.00-1.00-0.11

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2043.001買入
2025-02-2141.902強烈買入
2025-02-2441.902強烈買入
2025-02-2541.352強烈買入
2025-02-2643.901買入
2025-02-2743.802強烈買入
2025-03-0340.902強烈買入
2025-03-0440.902強烈買入
2025-03-0541.450中性
2025-03-0642.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.71
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1837.06
索提諾比率0.52
波動率比率(上行/下行)1.46
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.40
年化波動率38.09
5日波動率1.78
10日波動率1.90
20日波動率1.99
60日波動率2.10
上行波動率2.27
下行波動率1.56
收益率峰度5.75
收益率偏度0.99
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.46
平均真實範圍(ATR)0.61
ATR百分比2.78

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.2505410.27481625-0.332582
210.305120.08561662.50.50476
3-2.940149.411531650-0.330106
45.9918825.54561533.33330.228032
5-2.592686.598541520-0.418175
6-0.8737036.803751533.3333-0.152911
7-3.309447.560071520-0.459799
8-2.987567.278951520-0.433335
90.52743312.77841553.33330.0282324
100.1725229.389111546.66670.00062359
115.5326119.94351546.66670.269058
127.2600114.407515800.492338

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
210.305120.08561662.50.50476
127.2600114.407515800.492338
45.9918825.54561533.33330.228032

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.309447.560071520-0.459799
1-3.2505410.27481625-0.332582
8-2.987567.278951520-0.433335

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
2110.305162.5
12117.2600180
435.9918833.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.3094480
112-3.2505475
87-2.9875680

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性44.80

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性44.53

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.38
趨勢持續性43.91

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.54
趨勢持續性45.04

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.55
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.38
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度13.08
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.79

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量76.08
動量持續性44.80

10日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量110.11
動量持續性44.53

20日動量


指標數值
價格動量1.38
成交量動量149.70
動量持續性43.91

60日動量


指標數值
價格動量4.54
成交量動量235.57
動量持續性45.04

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.81

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率66.88
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度13.08

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量9734.37
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率39.33
長期上漲機率41.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45890.04660.2047
Volume_Shares0.45891.00000.21380.6535
RSI_140.04660.21381.00000.4074
MACD0.20470.65350.40741.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.447%
下跌39.560%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-84.56%
2245.0-85.71%
3337.0-65.58%
4291.0-70.79%
5318.0-68.55%
6307.0-76.22%
7326.0-90.80%
8330.0-83.33%
9305.0-91.80%
10308.0-100.32%
11323.0-95.05%
12331.0-105.44%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 42.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 41.425

  • 38.742

  • 38.146


潛在阻力位 (由低到高)



  • 44.704

  • 46.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例35.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例42.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06105680.076750438.1818
2-0.06922490.031196739.4105
3-0.0685744-0.06517535.9001
4-0.02603950.19376144.0748

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.070217437.3188
2-0.072016340.0932
3-0.051961237.4002
4-0.048034940.1163
5-0.0043243247.2973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.056
上漲天數比例39.419
下跌天數比例50.766
平盤天數比例9.814

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.797
平均漲幅2.296
平均成交量變化(張)158.342

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.177
平均漲幅1.199
平均成交量變化(張)-32.153

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.420
平均跌幅-1.373
平均成交量變化(張)64.719

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.606
平均跌幅-1.110
平均成交量變化(張)-36.266

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.868
平均漲跌幅2.195
上漲比例71.662
平均成交量(張)11701.119

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.459
成交量變化與價格變化相關係數0.300

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%54.1132.79%-0.11
最近三天3.91%54.1132.79%-0.11
最近一周2.78%54.1132.79%-0.11
最近半個月2.91%54.1132.79%-0.11
最近一個月18.38%54.1132.79%-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5483.90張
成交量趨勢1525.59%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點41.42
第2個買點38.74
第3個買點38.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位37.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標44.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.30% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.45%

  • 中期(20日)波動率:49.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.71

  • 價格波動範圍:5.35 ~ 76.60

  • 價格變異係數:77.81%


風險指標



  • 最大回撤:-71.35%

  • 回撤恢復天數:-1582天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:9.25%

  • 近期波動率:43.55%

  • 近期最大回撤:-11.39%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-524.21%

  • 波動率相對表現:+5.55%

  • 回撤相對表現:+59.96%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:41.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:48



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