股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3706.00 |
| 平均收盤價 | 24.95 |
| 收盤價標準差 | 17.20 |
| 最高價 | 99.50 |
| 最低價 | 5.80 |
| 平均成交量(張) | 700.62 |
| 成交量標準差(張) | 1780.61 |
| 平均成交金額 | 26675480.22 |
| 平均成交筆數 | 420.40 |
| 平均漲跌幅 | -0.14 |
| 上漲天數比例 | 39.61 |
| 最大單日漲幅 | 12.40 |
| 最大單日跌幅 | -15.00 |
| 年化波動率 | 41.67 |
| 最大回撤 | -86.29 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 24.97 | 17.24 | 704.91 | 417.08 | -0.15 | 39.26 |
| 週二 | 24.87 | 17.07 | 739.52 | 445.45 | -0.26 | 38.05 |
| 週三 | 25.00 | 17.16 | 679.30 | 410.65 | -0.01 | 43.32 |
| 週四 | 25.08 | 17.28 | 691.79 | 417.72 | -0.12 | 40.11 |
| 週五 | 25.00 | 17.28 | 682.99 | 408.26 | -0.19 | 37.10 |
| 週六 | 18.10 | 16.65 | 903.77 | 536.53 | 1.32 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 26.00 | 81.37 | 0.61 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-02-21 | 26.05 | 80.81 | 0.65 | -1.00 | 0.26 |
| 2025-02-24 | 25.85 | 79.21 | 0.66 | -1.00 | 0.21 |
| 2025-02-25 | 25.75 | 75.27 | 0.64 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-26 | 26.00 | 74.44 | 0.65 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-02-27 | 25.60 | 67.71 | 0.61 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-03 | 25.40 | 66.33 | 0.56 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-04 | 25.35 | 62.64 | 0.51 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-05 | 25.85 | 61.36 | 0.51 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-06 | 25.95 | 48.48 | 0.50 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 26.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 26.05 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 25.85 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 25.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 26.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 25.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 25.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 25.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 25.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 25.95 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.63 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1384.58 |
| 索提諾比率 | 0.56 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.63 |
| 年化波動率 | 41.67 |
| 5日波動率 | 2.08 |
| 10日波動率 | 2.22 |
| 20日波動率 | 2.32 |
| 60日波動率 | 2.43 |
| 上行波動率 | 2.31 |
| 下行波動率 | 1.74 |
| 收益率峰度 | 4.53 |
| 收益率偏度 | 0.67 |
| 最大單日漲幅 | 17.66 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.88 |
| ATR百分比 | 3.22 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.63725 | 13.2886 | 16 | 43.75 | 0.110665 |
| 2 | 0.993551 | 7.68601 | 16 | 56.25 | 0.107583 |
| 3 | -0.162668 | 6.72045 | 16 | 50 | -0.0490048 |
| 4 | 1.43398 | 9.73842 | 15 | 40 | 0.130135 |
| 5 | 3.85069 | 22.5189 | 15 | 53.3333 | 0.163597 |
| 6 | -2.7136 | 5.69877 | 15 | 20 | -0.505419 |
| 7 | 1.1539 | 6.88238 | 15 | 40 | 0.143443 |
| 8 | 6.23651 | 22.5263 | 15 | 33.3333 | 0.269456 |
| 9 | 0.0388114 | 13.0197 | 15 | 40 | -0.00982013 |
| 10 | -5.67835 | 10.1403 | 15 | 20 | -0.576417 |
| 11 | 7.70096 | 30.9089 | 15 | 53.3333 | 0.243758 |
| 12 | 1.65915 | 14.5329 | 15 | 40 | 0.102697 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7.70096 | 30.9089 | 15 | 53.3333 | 0.243758 |
| 8 | 6.23651 | 22.5263 | 15 | 33.3333 | 0.269456 |
| 5 | 3.85069 | 22.5189 | 15 | 53.3333 | 0.163597 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5.67835 | 10.1403 | 15 | 20 | -0.576417 |
| 6 | -2.7136 | 5.69877 | 15 | 20 | -0.505419 |
| 3 | -0.162668 | 6.72045 | 16 | 50 | -0.0490048 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 7.70096 | 53.3333 |
| 8 | 7 | 6.23651 | 33.3333 |
| 5 | 4 | 3.85069 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -5.67835 | 80 |
| 6 | 5 | -2.7136 | 80 |
| 3 | 2 | -0.162668 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.38 |
| 趨勢持續性 | 46.68 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.77 |
| 趨勢持續性 | 46.11 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.60 |
| 趨勢持續性 | 46.38 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.95 |
| 趨勢持續性 | 49.03 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.85 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.53 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.27 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.27 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.38 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.47 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.78 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.98 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.62 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.28 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.00 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.68 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 9.27 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 15.57 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 34.83 |
| 長期上漲機率 | 44.08 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2963 | 0.0276 | 0.1773 |
| Volume_Shares | 0.2963 | 1.0000 | 0.2693 | 0.3654 |
| RSI_14 | 0.0276 | 0.2693 | 1.0000 | 0.5037 |
| MACD | 0.1773 | 0.3654 | 0.5037 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.009% |
| 下跌 | 40.124% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -73.83% |
| 2 | 245.0 | -101.22% |
| 3 | 337.0 | -75.07% |
| 4 | 291.0 | -72.51% |
| 5 | 318.0 | -85.53% |
| 6 | 307.0 | -64.82% |
| 7 | 326.0 | -73.62% |
| 8 | 330.0 | -77.58% |
| 9 | 305.0 | -34.43% |
| 10 | 295.0 | -53.56% |
| 11 | 323.0 | -98.76% |
| 12 | 331.0 | -94.56% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.352
- 24.221
- 23.747
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.400
- 26.958
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.013 |
| 上漲比例 | 41.783 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.062 |
| 上漲比例 | 38.718 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0322919 | 0.0408922 | 39.8864 |
| 2 | -0.0902402 | 0.0568232 | 39.738 |
| 3 | -0.0558394 | 0.118062 | 39.9584 |
| 4 | -0.0601589 | 0.0600323 | 38.883 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0368894 | 40.2187 |
| 2 | -0.0923204 | 39.8593 |
| 3 | -0.0330619 | 39.7025 |
| 4 | -0.0921963 | 36.8605 |
| 5 | -0.0163176 | 44.9324 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060 |
| 上漲天數比例 | 39.611 |
| 下跌天數比例 | 52.294 |
| 平盤天數比例 | 7.825 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.583 |
| 平均漲幅 | 2.598 |
| 平均成交量變化(張) | 163.920 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.480 |
| 平均漲幅 | 1.276 |
| 平均成交量變化(張) | -39.132 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.772 |
| 平均跌幅 | -1.824 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.164 |
| 平均跌幅 | -1.170 |
| 平均成交量變化(張) | -39.958 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.658 |
| 平均漲跌幅 | 1.623 |
| 上漲比例 | 63.038 |
| 平均成交量(張) | 2298.013 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.296 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.155 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
| 最近三天 | 2.37% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
| 最近一周 | 0.78% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
| 最近半個月 | -0.38% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
| 最近一個月 | 13.82% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 41.61張 |
| 成交量趨勢 | -15.50% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 25.35 |
| 第2個買點 | 24.22 |
| 第3個買點 | 23.75 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 23.27 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 26.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.37% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：45.60%
- 中期(20日)波動率：51.41%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：24.95
- 價格波動範圍：5.80 ~ 99.50
- 價格變異係數：68.92%
風險指標
- 最大回撤：-86.29%
- 回撤恢復天數：1705天
- 風險調整後收益：0.37
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：9.03%
- 近期波動率：34.69%
- 近期最大回撤：-15.25%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-821.25%
- 波動率相對表現：-7.09%
- 回撤相對表現：+71.04%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：34.83%
- 歷史整體上漲機率：44.08%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:06:44
相關資訊
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