股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3706.00 |
平均收盤價 | 24.95 |
收盤價標準差 | 17.20 |
最高價 | 99.50 |
最低價 | 5.80 |
平均成交量(張) | 700.62 |
成交量標準差(張) | 1780.61 |
平均成交金額 | 26675480.22 |
平均成交筆數 | 420.40 |
平均漲跌幅 | -0.14 |
上漲天數比例 | 39.61 |
最大單日漲幅 | 12.40 |
最大單日跌幅 | -15.00 |
年化波動率 | 41.67 |
最大回撤 | -86.29 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 24.97 | 17.24 | 704.91 | 417.08 | -0.15 | 39.26 |
週二 | 24.87 | 17.07 | 739.52 | 445.45 | -0.26 | 38.05 |
週三 | 25.00 | 17.16 | 679.30 | 410.65 | -0.01 | 43.32 |
週四 | 25.08 | 17.28 | 691.79 | 417.72 | -0.12 | 40.11 |
週五 | 25.00 | 17.28 | 682.99 | 408.26 | -0.19 | 37.10 |
週六 | 18.10 | 16.65 | 903.77 | 536.53 | 1.32 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.00 | 81.37 | 0.61 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-21 | 26.05 | 80.81 | 0.65 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-24 | 25.85 | 79.21 | 0.66 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-25 | 25.75 | 75.27 | 0.64 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-26 | 26.00 | 74.44 | 0.65 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-27 | 25.60 | 67.71 | 0.61 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-03 | 25.40 | 66.33 | 0.56 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 25.35 | 62.64 | 0.51 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-05 | 25.85 | 61.36 | 0.51 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-06 | 25.95 | 48.48 | 0.50 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 26.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 25.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 25.75 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 26.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 25.60 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 25.40 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 25.35 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 25.85 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 25.95 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.63 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1384.58 |
索提諾比率 | 0.56 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.63 |
年化波動率 | 41.67 |
5日波動率 | 2.08 |
10日波動率 | 2.22 |
20日波動率 | 2.32 |
60日波動率 | 2.43 |
上行波動率 | 2.31 |
下行波動率 | 1.74 |
收益率峰度 | 4.53 |
收益率偏度 | 0.67 |
最大單日漲幅 | 17.66 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
平均真實範圍(ATR) | 0.88 |
ATR百分比 | 3.22 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.63725 | 13.2886 | 16 | 43.75 | 0.110665 |
2 | 0.993551 | 7.68601 | 16 | 56.25 | 0.107583 |
3 | -0.162668 | 6.72045 | 16 | 50 | -0.0490048 |
4 | 1.43398 | 9.73842 | 15 | 40 | 0.130135 |
5 | 3.85069 | 22.5189 | 15 | 53.3333 | 0.163597 |
6 | -2.7136 | 5.69877 | 15 | 20 | -0.505419 |
7 | 1.1539 | 6.88238 | 15 | 40 | 0.143443 |
8 | 6.23651 | 22.5263 | 15 | 33.3333 | 0.269456 |
9 | 0.0388114 | 13.0197 | 15 | 40 | -0.00982013 |
10 | -5.67835 | 10.1403 | 15 | 20 | -0.576417 |
11 | 7.70096 | 30.9089 | 15 | 53.3333 | 0.243758 |
12 | 1.65915 | 14.5329 | 15 | 40 | 0.102697 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7.70096 | 30.9089 | 15 | 53.3333 | 0.243758 |
8 | 6.23651 | 22.5263 | 15 | 33.3333 | 0.269456 |
5 | 3.85069 | 22.5189 | 15 | 53.3333 | 0.163597 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.67835 | 10.1403 | 15 | 20 | -0.576417 |
6 | -2.7136 | 5.69877 | 15 | 20 | -0.505419 |
3 | -0.162668 | 6.72045 | 16 | 50 | -0.0490048 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 7.70096 | 53.3333 |
8 | 7 | 6.23651 | 33.3333 |
5 | 4 | 3.85069 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.67835 | 80 |
6 | 5 | -2.7136 | 80 |
3 | 2 | -0.162668 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.38 |
趨勢持續性 | 46.68 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.77 |
趨勢持續性 | 46.11 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.60 |
趨勢持續性 | 46.38 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.95 |
趨勢持續性 | 49.03 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.85 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.53 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.27 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.27 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.47 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.78 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.98 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.62 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.28 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.00 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.92 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 26.68 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 9.27 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 15.57 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 44.08 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2963 | 0.0276 | 0.1773 |
Volume_Shares | 0.2963 | 1.0000 | 0.2693 | 0.3654 |
RSI_14 | 0.0276 | 0.2693 | 1.0000 | 0.5037 |
MACD | 0.1773 | 0.3654 | 0.5037 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.009% |
下跌 | 40.124% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -73.83% |
2 | 245.0 | -101.22% |
3 | 337.0 | -75.07% |
4 | 291.0 | -72.51% |
5 | 318.0 | -85.53% |
6 | 307.0 | -64.82% |
7 | 326.0 | -73.62% |
8 | 330.0 | -77.58% |
9 | 305.0 | -34.43% |
10 | 295.0 | -53.56% |
11 | 323.0 | -98.76% |
12 | 331.0 | -94.56% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.352
- 24.221
- 23.747
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.400
- 26.958
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 41.783 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.062 |
上漲比例 | 38.718 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0322919 | 0.0408922 | 39.8864 |
2 | -0.0902402 | 0.0568232 | 39.738 |
3 | -0.0558394 | 0.118062 | 39.9584 |
4 | -0.0601589 | 0.0600323 | 38.883 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0368894 | 40.2187 |
2 | -0.0923204 | 39.8593 |
3 | -0.0330619 | 39.7025 |
4 | -0.0921963 | 36.8605 |
5 | -0.0163176 | 44.9324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.060 |
上漲天數比例 | 39.611 |
下跌天數比例 | 52.294 |
平盤天數比例 | 7.825 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.583 |
平均漲幅 | 2.598 |
平均成交量變化(張) | 163.920 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.480 |
平均漲幅 | 1.276 |
平均成交量變化(張) | -39.132 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.772 |
平均跌幅 | -1.824 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.164 |
平均跌幅 | -1.170 |
平均成交量變化(張) | -39.958 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.658 |
平均漲跌幅 | 1.623 |
上漲比例 | 63.038 |
平均成交量(張) | 2298.013 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.296 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.155 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
最近三天 | 2.37% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
最近一周 | 0.78% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
最近半個月 | -0.38% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
最近一個月 | 13.82% | 48.48 | 37.23% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 41.61張 |
成交量趨勢 | -15.50% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 25.35 |
第2個買點 | 24.22 |
第3個買點 | 23.75 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 23.27 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 26.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.37% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:45.60%
- 中期(20日)波動率:51.41%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:24.95
- 價格波動範圍:5.80 ~ 99.50
- 價格變異係數:68.92%
風險指標
- 最大回撤:-86.29%
- 回撤恢復天數:1705天
- 風險調整後收益:0.37
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:9.03%
- 近期波動率:34.69%
- 近期最大回撤:-15.25%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-821.25%
- 波動率相對表現:-7.09%
- 回撤相對表現:+71.04%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:44.08%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:44
相關資訊
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