股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 68.25 |
收盤價標準差 | 21.81 |
最高價 | 158.00 |
最低價 | 34.70 |
平均成交量(張) | 248.63 |
成交量標準差(張) | 425.73 |
平均成交金額 | 18307704.34 |
平均成交筆數 | 182.81 |
平均漲跌幅 | -0.20 |
上漲天數比例 | 38.67 |
最大單日漲幅 | 12.17 |
最大單日跌幅 | -10.45 |
年化波動率 | 36.21 |
最大回撤 | -73.81 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 68.02 | 21.80 | 250.47 | 183.55 | -0.26 | 38.55 |
週二 | 67.91 | 21.60 | 240.33 | 177.75 | -0.33 | 36.57 |
週三 | 68.35 | 21.78 | 252.63 | 187.59 | 0.03 | 42.53 |
週四 | 68.42 | 21.70 | 246.13 | 182.14 | -0.26 | 36.24 |
週五 | 68.34 | 21.87 | 255.32 | 183.88 | -0.19 | 39.29 |
週六 | 78.11 | 36.07 | 174.92 | 142.93 | -0.10 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 60.10 | 60.00 | 0.01 | -1.00 | 0.42 |
2025-02-21 | 60.20 | 73.33 | 0.07 | -1.00 | 0.38 |
2025-02-24 | 60.30 | 72.60 | 0.12 | -1.00 | 0.34 |
2025-02-25 | 60.00 | 65.15 | 0.13 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-26 | 60.60 | 66.18 | 0.19 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-27 | 60.00 | 59.72 | 0.19 | -1.00 | 0.22 |
2025-03-03 | 59.60 | 55.41 | 0.15 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-04 | 59.00 | 56.94 | 0.07 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-05 | 59.70 | 58.67 | 0.06 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-06 | 61.30 | 56.94 | 0.18 | -1.00 | 0.13 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 60.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 60.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 60.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 60.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 60.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 60.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 59.60 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 59.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 59.70 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 61.30 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.55 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 995.23 |
索提諾比率 | 0.22 |
波動率比率(上行/下行) | 1.47 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.28 |
年化波動率 | 36.21 |
5日波動率 | 1.89 |
10日波動率 | 2.00 |
20日波動率 | 2.07 |
60日波動率 | 2.13 |
上行波動率 | 1.99 |
下行波動率 | 1.36 |
收益率峰度 | 3.82 |
收益率偏度 | 0.86 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.47 |
平均真實範圍(ATR) | 2.06 |
ATR百分比 | 2.95 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.16525 | 11.0321 | 16 | 31.25 | -0.302019 |
2 | 0.924845 | 4.73244 | 16 | 50 | 0.160209 |
3 | 2.49811 | 11.1058 | 16 | 56.25 | 0.209931 |
4 | 4.19353 | 12.8311 | 15 | 46.6667 | 0.313837 |
5 | 3.76491 | 18.8721 | 15 | 66.6667 | 0.190665 |
6 | -1.07742 | 5.35907 | 15 | 33.3333 | -0.232146 |
7 | -3.92901 | 8.99898 | 15 | 26.6667 | -0.455127 |
8 | 2.88768 | 17.7811 | 15 | 40 | 0.153028 |
9 | -3.69516 | 6.26954 | 15 | 26.6667 | -0.615966 |
10 | 0.977003 | 15.1964 | 15 | 40 | 0.0533241 |
11 | 1.14298 | 8.99352 | 15 | 46.6667 | 0.108557 |
12 | 0.895512 | 16.974 | 15 | 33.3333 | 0.042939 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4.19353 | 12.8311 | 15 | 46.6667 | 0.313837 |
5 | 3.76491 | 18.8721 | 15 | 66.6667 | 0.190665 |
8 | 2.88768 | 17.7811 | 15 | 40 | 0.153028 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -3.92901 | 8.99898 | 15 | 26.6667 | -0.455127 |
9 | -3.69516 | 6.26954 | 15 | 26.6667 | -0.615966 |
1 | -3.16525 | 11.0321 | 16 | 31.25 | -0.302019 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 4.19353 | 46.6667 |
5 | 4 | 3.76491 | 66.6667 |
8 | 7 | 2.88768 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -3.92901 | 73.3333 |
9 | 8 | -3.69516 | 73.3333 |
1 | 12 | -3.16525 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 44.88 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 44.55 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.69 |
趨勢持續性 | 46.22 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.05 |
趨勢持續性 | 42.00 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.50 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.01 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.50 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.85 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.50 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.69 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.09 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.06 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.95 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.19 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.50 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 70.20 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 43.41 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1393 | 0.0726 | 0.2416 |
Volume_Shares | 0.1393 | 1.0000 | 0.3620 | 0.4647 |
RSI_14 | 0.0726 | 0.3620 | 1.0000 | 0.6234 |
MACD | 0.2416 | 0.4647 | 0.6234 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.909% |
下跌 | 38.795% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -61.41% |
2 | 245.0 | -66.94% |
3 | 337.0 | -64.09% |
4 | 291.0 | -30.24% |
5 | 318.0 | -32.08% |
6 | 307.0 | 7.82% |
7 | 326.0 | -47.24% |
8 | 330.0 | -50.30% |
9 | 305.0 | -74.43% |
10 | 308.0 | -66.56% |
11 | 323.0 | -73.99% |
12 | 331.0 | -43.50% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 61.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.482
- 59.695
- 57.934
潛在阻力位 (由低到高)
- 61.456
- 62.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.106 |
上漲比例 | 37.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.140 |
上漲比例 | 39.231 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.188068 | 0.0137018 | 36.9318 |
2 | -0.192295 | 0.112339 | 39.1921 |
3 | -0.141667 | -0.0637547 | 40.5827 |
4 | -0.171072 | 0.0483869 | 37.8378 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.106944 | 37.6812 |
2 | -0.269393 | 38.5781 |
3 | -0.166591 | 38.3124 |
4 | -0.176834 | 37.6744 |
5 | -0.0834459 | 45.6081 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.173 |
上漲天數比例 | 38.666 |
下跌天數比例 | 55.122 |
平盤天數比例 | 6.131 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.340 |
平均漲幅 | 2.357 |
平均成交量變化(張) | 166.783 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.059 |
平均漲幅 | 1.164 |
平均成交量變化(張) | -36.270 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.124 |
平均跌幅 | -1.596 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.477 |
平均跌幅 | -1.164 |
平均成交量變化(張) | -38.511 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.621 |
平均漲跌幅 | 2.097 |
上漲比例 | 69.620 |
平均成交量(張) | 812.064 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.139 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.314 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 56.94 | 91.14% | 0.13 |
最近三天 | 3.90% | 56.94 | 91.14% | 0.13 |
最近一周 | 2.17% | 56.94 | 91.14% | 0.13 |
最近半個月 | 1.66% | 56.94 | 91.14% | 0.13 |
最近一個月 | 6.42% | 56.94 | 91.14% | 0.13 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 20.50張 |
成交量趨勢 | 139.72% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 60.48 |
第2個買點 | 59.70 |
第3個買點 | 57.93 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 56.78 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 61.46 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.69% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:69.86% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.57%
- 中期(20日)波動率:40.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:68.25
- 價格波動範圍:34.70 ~ 158.00
- 價格變異係數:31.96%
風險指標
- 最大回撤:-73.81%
- 回撤恢復天數:1580天
- 風險調整後收益:0.13
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.13%
- 近期波動率:22.29%
- 近期最大回撤:-14.05%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1342.57%
- 波動率相對表現:-14.10%
- 回撤相對表現:+59.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:43.41%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:06:42
相關資訊
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