股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價28.89
收盤價標準差9.83
最高價63.50
最低價11.80
平均成交量(張)6823.03
成交量標準差(張)9176.08
平均成交金額219409824.04
平均成交筆數2878.08
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例42.75
最大單日漲幅9.06
最大單日跌幅-8.47
年化波動率27.33
最大回撤-57.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.979.976425.052789.48-0.0445.68
週二28.939.876607.652847.29-0.0842.42
週三28.879.776950.292927.83-0.0242.27
週四28.869.736731.742840.80-0.0840.40
週五28.909.917508.073031.03-0.0743.27
週六24.475.221887.43668.130.0633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2054.5055.840.17-1.00-0.10
2025-02-2155.3054.670.29-1.000.01
2025-02-2455.5052.780.39-1.000.10
2025-02-2554.9052.780.42-1.000.10
2025-02-2655.1050.000.46-1.000.11
2025-02-2754.5045.950.43-1.000.07
2025-03-0353.9047.890.36-1.00-0.01
2025-03-0454.3052.050.33-1.00-0.03
2025-03-0555.0065.220.36-1.000.00
2025-03-0654.8060.000.36-1.000.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2054.50-2強烈賣出
2025-02-2155.30-2強烈賣出
2025-02-2455.500中性
2025-02-2554.900中性
2025-02-2655.100中性
2025-02-2754.500中性
2025-03-0353.900中性
2025-03-0454.300中性
2025-03-0555.000中性
2025-03-0654.800中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.92
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1279.20
索提諾比率0.61
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.72
年化波動率27.33
5日波動率1.52
10日波動率1.58
20日波動率1.61
60日波動率1.65
上行波動率1.29
下行波動率1.13
收益率峰度3.74
收益率偏度0.32
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.24
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.67
ATR百分比2.26

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.163255.623241643.75-0.000607533
22.507235.635881668.750.415298
35.4263912.48241662.50.421371
42.306726.22451546.66670.343811
51.031367.099615400.121794
6-2.185964.765951540-0.493633
71.849117.0076815400.240086
8-1.30834.109011533.3333-0.358959
9-0.5617677.24951553.3333-0.100481
100.949158.06041566.66670.0970775
110.01212234.7791553.3333-0.0323382
12-0.08745263.755441546.6667-0.067667

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
35.4263912.48241662.50.421371
22.507235.635881668.750.415298
42.306726.22451546.66670.343811

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-2.185964.765951540-0.493633
8-1.30834.109011533.3333-0.358959
9-0.5617677.24951553.3333-0.100481

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
325.4263962.5
212.5072368.75
432.3067246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-2.1859660
87-1.308366.6667
98-0.56176746.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性50.77

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性53.32

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.96
趨勢持續性53.08

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.05
趨勢持續性54.96

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.02
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.03
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.58
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度7.18

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量31.29
動量持續性50.77

10日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量35.52
動量持續性53.32

20日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量42.22
動量持續性53.08

60日動量


指標數值
價格動量3.05
成交量動量63.72
動量持續性54.96

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.06
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.58

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1339.11
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率50.56
長期上漲機率46.56

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24490.04770.2224
Volume_Shares0.24491.00000.17150.3903
RSI_140.04770.17151.00000.5965
MACD0.22240.39030.59651.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.955%
下跌43.797%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-92.28%
2245.0-90.20%
3337.0-85.76%
4291.0-77.66%
5318.0-77.67%
6307.0-72.64%
7326.0-102.76%
8330.0-94.24%
9305.0-84.59%
10308.0-96.75%
11323.0-90.09%
12331.0-106.95%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 54.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 54.265

  • 53.247

  • 52.575


潛在阻力位 (由低到高)



  • 55.955

  • 57.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例43.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例43.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.009659090.14680645.7955
2-0.03225980.029159640.7205
3-0.03829340.017511243.8085
4-0.02869020.018810140.8524

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.026509742.5121
2-0.038752941.8415
3-0.013055942.3033
4-0.026860542.6744
50.01452747.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023
上漲天數比例42.753
下跌天數比例49.718
平盤天數比例7.529

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.200
平均漲幅1.725
平均成交量變化(張)80.031

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.345
平均漲幅0.966
平均成交量變化(張)-29.708

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.474
平均跌幅-1.327
平均成交量變化(張)66.298

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.981
平均跌幅-0.902
平均成交量變化(張)-31.802

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.346
平均漲跌幅1.198
上漲比例63.136
平均成交量(張)22843.278

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.245
成交量變化與價格變化相關係數0.218

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%60.0031.66%0.00
最近三天0.92%60.0031.66%0.00
最近一周-0.18%60.0031.66%0.00
最近半個月2.43%60.0031.66%0.00
最近一個月3.40%60.0031.66%0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4041.60張
成交量趨勢-32.06%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點54.27
第2個買點53.25
第3個買點52.58

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位51.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標55.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.69% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.51%

  • 中期(20日)波動率:23.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.89

  • 價格波動範圍:11.80 ~ 63.50

  • 價格變異係數:34.03%


風險指標



  • 最大回撤:-57.36%

  • 回撤恢復天數:188天

  • 風險調整後收益:0.40


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.62%

  • 近期波動率:24.14%

  • 近期最大回撤:-6.74%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1025.04%

  • 波動率相對表現:-3.24%

  • 回撤相對表現:+50.62%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:46.56%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:17



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