股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 28.89 |
收盤價標準差 | 9.83 |
最高價 | 63.50 |
最低價 | 11.80 |
平均成交量(張) | 6823.03 |
成交量標準差(張) | 9176.08 |
平均成交金額 | 219409824.04 |
平均成交筆數 | 2878.08 |
平均漲跌幅 | -0.06 |
上漲天數比例 | 42.75 |
最大單日漲幅 | 9.06 |
最大單日跌幅 | -8.47 |
年化波動率 | 27.33 |
最大回撤 | -57.36 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 28.97 | 9.97 | 6425.05 | 2789.48 | -0.04 | 45.68 |
週二 | 28.93 | 9.87 | 6607.65 | 2847.29 | -0.08 | 42.42 |
週三 | 28.87 | 9.77 | 6950.29 | 2927.83 | -0.02 | 42.27 |
週四 | 28.86 | 9.73 | 6731.74 | 2840.80 | -0.08 | 40.40 |
週五 | 28.90 | 9.91 | 7508.07 | 3031.03 | -0.07 | 43.27 |
週六 | 24.47 | 5.22 | 1887.43 | 668.13 | 0.06 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 54.50 | 55.84 | 0.17 | -1.00 | -0.10 |
2025-02-21 | 55.30 | 54.67 | 0.29 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-24 | 55.50 | 52.78 | 0.39 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-25 | 54.90 | 52.78 | 0.42 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-26 | 55.10 | 50.00 | 0.46 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-27 | 54.50 | 45.95 | 0.43 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 53.90 | 47.89 | 0.36 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-04 | 54.30 | 52.05 | 0.33 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-05 | 55.00 | 65.22 | 0.36 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-06 | 54.80 | 60.00 | 0.36 | -1.00 | 0.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 54.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 55.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 55.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 54.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 55.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 54.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 53.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 54.30 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 55.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 54.80 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.92 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1279.20 |
索提諾比率 | 0.61 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.72 |
年化波動率 | 27.33 |
5日波動率 | 1.52 |
10日波動率 | 1.58 |
20日波動率 | 1.61 |
60日波動率 | 1.65 |
上行波動率 | 1.29 |
下行波動率 | 1.13 |
收益率峰度 | 3.74 |
收益率偏度 | 0.32 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.24 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 0.67 |
ATR百分比 | 2.26 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.16325 | 5.62324 | 16 | 43.75 | -0.000607533 |
2 | 2.50723 | 5.63588 | 16 | 68.75 | 0.415298 |
3 | 5.42639 | 12.4824 | 16 | 62.5 | 0.421371 |
4 | 2.30672 | 6.2245 | 15 | 46.6667 | 0.343811 |
5 | 1.03136 | 7.0996 | 15 | 40 | 0.121794 |
6 | -2.18596 | 4.76595 | 15 | 40 | -0.493633 |
7 | 1.84911 | 7.00768 | 15 | 40 | 0.240086 |
8 | -1.3083 | 4.10901 | 15 | 33.3333 | -0.358959 |
9 | -0.561767 | 7.2495 | 15 | 53.3333 | -0.100481 |
10 | 0.94915 | 8.0604 | 15 | 66.6667 | 0.0970775 |
11 | 0.0121223 | 4.779 | 15 | 53.3333 | -0.0323382 |
12 | -0.0874526 | 3.75544 | 15 | 46.6667 | -0.067667 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5.42639 | 12.4824 | 16 | 62.5 | 0.421371 |
2 | 2.50723 | 5.63588 | 16 | 68.75 | 0.415298 |
4 | 2.30672 | 6.2245 | 15 | 46.6667 | 0.343811 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -2.18596 | 4.76595 | 15 | 40 | -0.493633 |
8 | -1.3083 | 4.10901 | 15 | 33.3333 | -0.358959 |
9 | -0.561767 | 7.2495 | 15 | 53.3333 | -0.100481 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 5.42639 | 62.5 |
2 | 1 | 2.50723 | 68.75 |
4 | 3 | 2.30672 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -2.18596 | 60 |
8 | 7 | -1.3083 | 66.6667 |
9 | 8 | -0.561767 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 50.77 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.47 |
趨勢持續性 | 53.32 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.96 |
趨勢持續性 | 53.08 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.05 |
趨勢持續性 | 54.96 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.02 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.03 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.58 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 7.18 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 31.29 |
動量持續性 | 50.77 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.47 |
成交量動量 | 35.52 |
動量持續性 | 53.32 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.96 |
成交量動量 | 42.22 |
動量持續性 | 53.08 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.05 |
成交量動量 | 63.72 |
動量持續性 | 54.96 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.06 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.58 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1339.11 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 50.56 |
長期上漲機率 | 46.56 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2449 | 0.0477 | 0.2224 |
Volume_Shares | 0.2449 | 1.0000 | 0.1715 | 0.3903 |
RSI_14 | 0.0477 | 0.1715 | 1.0000 | 0.5965 |
MACD | 0.2224 | 0.3903 | 0.5965 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.955% |
下跌 | 43.797% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -92.28% |
2 | 245.0 | -90.20% |
3 | 337.0 | -85.76% |
4 | 291.0 | -77.66% |
5 | 318.0 | -77.67% |
6 | 307.0 | -72.64% |
7 | 326.0 | -102.76% |
8 | 330.0 | -94.24% |
9 | 305.0 | -84.59% |
10 | 308.0 | -96.75% |
11 | 323.0 | -90.09% |
12 | 331.0 | -106.95% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 54.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.265
- 53.247
- 52.575
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.955
- 57.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.028 |
上漲比例 | 43.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.021 |
上漲比例 | 43.333 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00965909 | 0.146806 | 45.7955 |
2 | -0.0322598 | 0.0291596 | 40.7205 |
3 | -0.0382934 | 0.0175112 | 43.8085 |
4 | -0.0286902 | 0.0188101 | 40.8524 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0265097 | 42.5121 |
2 | -0.0387529 | 41.8415 |
3 | -0.0130559 | 42.3033 |
4 | -0.0268605 | 42.6744 |
5 | 0.014527 | 47.6351 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.023 |
上漲天數比例 | 42.753 |
下跌天數比例 | 49.718 |
平盤天數比例 | 7.529 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.200 |
平均漲幅 | 1.725 |
平均成交量變化(張) | 80.031 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.345 |
平均漲幅 | 0.966 |
平均成交量變化(張) | -29.708 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.474 |
平均跌幅 | -1.327 |
平均成交量變化(張) | 66.298 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.981 |
平均跌幅 | -0.902 |
平均成交量變化(張) | -31.802 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.346 |
平均漲跌幅 | 1.198 |
上漲比例 | 63.136 |
平均成交量(張) | 22843.278 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.245 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.218 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 60.00 | 31.66% | 0.00 |
最近三天 | 0.92% | 60.00 | 31.66% | 0.00 |
最近一周 | -0.18% | 60.00 | 31.66% | 0.00 |
最近半個月 | 2.43% | 60.00 | 31.66% | 0.00 |
最近一個月 | 3.40% | 60.00 | 31.66% | 0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 4041.60張 |
成交量趨勢 | -32.06% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 54.27 |
第2個買點 | 53.25 |
第3個買點 | 52.58 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 51.52 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 55.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.79% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:83.69% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:24.51%
- 中期(20日)波動率:23.63%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:28.89
- 價格波動範圍:11.80 ~ 63.50
- 價格變異係數:34.03%
風險指標
- 最大回撤:-57.36%
- 回撤恢復天數:188天
- 風險調整後收益:0.40
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.62%
- 近期波動率:24.14%
- 近期最大回撤:-6.74%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1025.04%
- 波動率相對表現:-3.24%
- 回撤相對表現:+50.62%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:50.56%
- 歷史整體上漲機率:46.56%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:17
相關資訊
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