股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 10.74 |
收盤價標準差 | 2.26 |
最高價 | 22.40 |
最低價 | 6.00 |
平均成交量(張) | 682.71 |
成交量標準差(張) | 1854.63 |
平均成交金額 | 8832389.94 |
平均成交筆數 | 250.41 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 36.27 |
最大單日漲幅 | 14.23 |
最大單日跌幅 | -10.34 |
年化波動率 | 31.08 |
最大回撤 | -49.76 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 10.72 | 2.28 | 693.03 | 243.16 | -0.07 | 37.04 |
週二 | 10.73 | 2.26 | 713.64 | 272.05 | -0.35 | 33.91 |
週三 | 10.76 | 2.25 | 626.50 | 230.35 | -0.04 | 40.13 |
週四 | 10.77 | 2.24 | 728.59 | 262.90 | -0.18 | 33.96 |
週五 | 10.75 | 2.26 | 662.60 | 247.36 | -0.17 | 36.13 |
週六 | 9.38 | 1.90 | 137.72 | 47.73 | -0.16 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 12.50 | 53.33 | -0.07 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-21 | 12.50 | 53.33 | -0.05 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-24 | 13.30 | 92.31 | 0.03 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-25 | 13.80 | 94.12 | 0.13 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-26 | 13.65 | 86.11 | 0.19 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-27 | 13.30 | 72.09 | 0.21 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-03 | 13.25 | 70.45 | 0.22 | -1.00 | 0.13 |
2025-03-04 | 14.30 | 81.25 | 0.31 | -1.00 | 0.18 |
2025-03-05 | 14.00 | 74.29 | 0.35 | -1.00 | 0.18 |
2025-03-06 | 13.95 | 72.86 | 0.38 | -1.00 | 0.16 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 12.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 12.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 13.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 13.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 13.65 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 13.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 13.25 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 14.30 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 14.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 13.95 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.26 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 422.56 |
索提諾比率 | 0.32 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.96 |
年化波動率 | 31.08 |
5日波動率 | 1.44 |
10日波動率 | 1.54 |
20日波動率 | 1.60 |
60日波動率 | 1.68 |
上行波動率 | 1.81 |
下行波動率 | 1.47 |
收益率峰度 | 8.61 |
收益率偏度 | 0.75 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.97 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
平均真實範圍(ATR) | 0.25 |
ATR百分比 | 2.24 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.39521 | 4.50332 | 16 | 31.25 | -0.346827 |
2 | 3.21136 | 5.46528 | 16 | 87.5 | 0.557097 |
3 | -0.535829 | 9.40433 | 16 | 37.5 | -0.0746992 |
4 | 5.41629 | 13.1658 | 15 | 60 | 0.398732 |
5 | 0.406781 | 5.5917 | 15 | 40 | 0.0429412 |
6 | 2.72694 | 11.5201 | 15 | 53.3333 | 0.222244 |
7 | -2.14922 | 11.7708 | 15 | 26.6667 | -0.196748 |
8 | -1.73834 | 4.84146 | 15 | 33.3333 | -0.393479 |
9 | 0.599747 | 10.402 | 15 | 40 | 0.0416345 |
10 | -0.389056 | 6.92249 | 15 | 46.6667 | -0.0802778 |
11 | -0.896324 | 5.98186 | 15 | 53.3333 | -0.177702 |
12 | 0.826942 | 4.47334 | 15 | 66.6667 | 0.147602 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.41629 | 13.1658 | 15 | 60 | 0.398732 |
2 | 3.21136 | 5.46528 | 16 | 87.5 | 0.557097 |
6 | 2.72694 | 11.5201 | 15 | 53.3333 | 0.222244 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -2.14922 | 11.7708 | 15 | 26.6667 | -0.196748 |
8 | -1.73834 | 4.84146 | 15 | 33.3333 | -0.393479 |
1 | -1.39521 | 4.50332 | 16 | 31.25 | -0.346827 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 5.41629 | 60 |
2 | 1 | 3.21136 | 87.5 |
6 | 5 | 2.72694 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -2.14922 | 73.3333 |
8 | 7 | -1.73834 | 66.6667 |
1 | 12 | -1.39521 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 47.22 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.37 |
趨勢持續性 | 47.81 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.70 |
趨勢持續性 | 49.10 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.82 |
趨勢持續性 | 49.02 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.38 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 8.99 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.91 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.55 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | 93.16 |
動量持續性 | 47.22 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.37 |
成交量動量 | 135.07 |
動量持續性 | 47.81 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.70 |
成交量動量 | 158.46 |
動量持續性 | 49.10 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.82 |
成交量動量 | 328.54 |
動量持續性 | 49.02 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 40.53 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.91 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 177.78 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 41.58 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3471 | 0.1031 | 0.2624 |
Volume_Shares | 0.3471 | 1.0000 | 0.1981 | 0.4855 |
RSI_14 | 0.1031 | 0.1981 | 1.0000 | 0.5403 |
MACD | 0.2624 | 0.4855 | 0.5403 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.128% |
下跌 | 35.127% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -73.15% |
2 | 245.0 | -112.24% |
3 | 337.0 | -83.09% |
4 | 291.0 | -91.07% |
5 | 318.0 | -93.40% |
6 | 307.0 | -87.62% |
7 | 326.0 | -96.93% |
8 | 330.0 | -99.70% |
9 | 305.0 | -105.90% |
10 | 308.0 | -86.36% |
11 | 323.0 | -90.40% |
12 | 331.0 | -91.24% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 13.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.893
- 12.750
- 12.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.319
- 14.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 38.609 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.020 |
上漲比例 | 36.795 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.01025 | 0.0306506 | 37.3864 |
2 | -0.02369 | 0.15536 | 36.2445 |
3 | -0.0328512 | -0.0366413 | 34.3392 |
4 | -0.0232017 | 0.00563394 | 37.2141 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0202415 | 39.0097 |
2 | -0.0315501 | 35.5478 |
3 | -0.0207298 | 34.0935 |
4 | -0.0221512 | 35.4651 |
5 | -0.0119932 | 39.527 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.023 |
上漲天數比例 | 36.273 |
下跌天數比例 | 48.992 |
平盤天數比例 | 14.735 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.264 |
平均漲幅 | 1.818 |
平均成交量變化(張) | 177.013 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.306 |
平均漲幅 | 0.968 |
平均成交量變化(張) | -39.980 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.948 |
平均跌幅 | -1.096 |
平均成交量變化(張) | 115.558 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.482 |
平均跌幅 | -0.831 |
平均成交量變化(張) | -39.730 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.030 |
平均漲跌幅 | 1.431 |
上漲比例 | 65.952 |
平均成交量(張) | 2709.550 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.347 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.298 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 72.86 | 74.15% | 0.16 |
最近三天 | -2.45% | 72.86 | 74.15% | 0.16 |
最近一周 | 1.09% | 72.86 | 74.15% | 0.16 |
最近半個月 | 12.96% | 72.86 | 74.15% | 0.16 |
最近一個月 | 13.88% | 72.86 | 74.15% | 0.16 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 317.39張 |
成交量趨勢 | 25.49% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 12.89 |
第2個買點 | 12.75 |
第3個買點 | 12.20 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 11.96 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 14.32 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.01% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:90.20% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:71.19% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.99%
- 中期(20日)波動率:33.23%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:10.74
- 價格波動範圍:6.00 ~ 22.40
- 價格變異係數:21.03%
風險指標
- 最大回撤:-49.76%
- 回撤恢復天數:1120天
- 風險調整後收益:0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:6.49%
- 近期波動率:29.33%
- 近期最大回撤:-8.65%
- 近期上漲天數比例:31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-272.25%
- 波動率相對表現:-1.78%
- 回撤相對表現:+41.12%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:41.58%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:05
相關資訊
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