股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價10.74
收盤價標準差2.26
最高價22.40
最低價6.00
平均成交量(張)682.71
成交量標準差(張)1854.63
平均成交金額8832389.94
平均成交筆數250.41
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例36.27
最大單日漲幅14.23
最大單日跌幅-10.34
年化波動率31.08
最大回撤-49.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.722.28693.03243.16-0.0737.04
週二10.732.26713.64272.05-0.3533.91
週三10.762.25626.50230.35-0.0440.13
週四10.772.24728.59262.90-0.1833.96
週五10.752.26662.60247.36-0.1736.13
週六9.381.90137.7247.73-0.1646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2012.5053.33-0.07-1.000.04
2025-02-2112.5053.33-0.05-1.000.04
2025-02-2413.3092.310.03-1.000.10
2025-02-2513.8094.120.13-1.000.16
2025-02-2613.6586.110.19-1.000.18
2025-02-2713.3072.090.21-1.000.16
2025-03-0313.2570.450.22-1.000.13
2025-03-0414.3081.250.31-1.000.18
2025-03-0514.0074.290.35-1.000.18
2025-03-0613.9572.860.38-1.000.16

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2012.50-2強烈賣出
2025-02-2112.50-1賣出
2025-02-2413.30-2強烈賣出
2025-02-2513.80-2強烈賣出
2025-02-2613.65-2強烈賣出
2025-02-2713.30-1賣出
2025-03-0313.25-1賣出
2025-03-0414.30-3強烈賣出
2025-03-0514.00-1賣出
2025-03-0613.95-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.26
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數422.56
索提諾比率0.32
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.96
年化波動率31.08
5日波動率1.44
10日波動率1.54
20日波動率1.60
60日波動率1.68
上行波動率1.81
下行波動率1.47
收益率峰度8.61
收益率偏度0.75
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比2.24

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.395214.503321631.25-0.346827
23.211365.465281687.50.557097
3-0.5358299.404331637.5-0.0746992
45.4162913.165815600.398732
50.4067815.591715400.0429412
62.7269411.52011553.33330.222244
7-2.1492211.77081526.6667-0.196748
8-1.738344.841461533.3333-0.393479
90.59974710.40215400.0416345
10-0.3890566.922491546.6667-0.0802778
11-0.8963245.981861553.3333-0.177702
120.8269424.473341566.66670.147602

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.4162913.165815600.398732
23.211365.465281687.50.557097
62.7269411.52011553.33330.222244

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.1492211.77081526.6667-0.196748
8-1.738344.841461533.3333-0.393479
1-1.395214.503321631.25-0.346827

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.4162960
213.2113687.5
652.7269453.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.1492273.3333
87-1.7383466.6667
112-1.3952168.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性47.22

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性47.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性49.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.82
趨勢持續性49.02

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度3.38
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度8.99
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.91
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.55

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量93.16
動量持續性47.22

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量135.07
動量持續性47.81

20日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量158.46
動量持續性49.10

60日動量


指標數值
價格動量1.82
成交量動量328.54
動量持續性49.02

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.53
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.91

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量177.78
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率39.33
長期上漲機率41.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34710.10310.2624
Volume_Shares0.34711.00000.19810.4855
RSI_140.10310.19811.00000.5403
MACD0.26240.48550.54031.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.128%
下跌35.127%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.15%
2245.0-112.24%
3337.0-83.09%
4291.0-91.07%
5318.0-93.40%
6307.0-87.62%
7326.0-96.93%
8330.0-99.70%
9305.0-105.90%
10308.0-86.36%
11323.0-90.40%
12331.0-91.24%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.893

  • 12.750

  • 12.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.319

  • 14.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.010250.030650637.3864
2-0.023690.1553636.2445
3-0.0328512-0.036641334.3392
4-0.02320170.0056339437.2141

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.020241539.0097
2-0.031550135.5478
3-0.020729834.0935
4-0.022151235.4651
5-0.011993239.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023
上漲天數比例36.273
下跌天數比例48.992
平盤天數比例14.735

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.264
平均漲幅1.818
平均成交量變化(張)177.013

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.306
平均漲幅0.968
平均成交量變化(張)-39.980

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.948
平均跌幅-1.096
平均成交量變化(張)115.558

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.482
平均跌幅-0.831
平均成交量變化(張)-39.730

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.030
平均漲跌幅1.431
上漲比例65.952
平均成交量(張)2709.550

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.347
成交量變化與價格變化相關係數0.298

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%72.8674.15%0.16
最近三天-2.45%72.8674.15%0.16
最近一周1.09%72.8674.15%0.16
最近半個月12.96%72.8674.15%0.16
最近一個月13.88%72.8674.15%0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量317.39張
成交量趨勢25.49%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.89
第2個買點12.75
第3個買點12.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.96 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.32 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.19% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.99%

  • 中期(20日)波動率:33.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.74

  • 價格波動範圍:6.00 ~ 22.40

  • 價格變異係數:21.03%


風險指標



  • 最大回撤:-49.76%

  • 回撤恢復天數:1120天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:6.49%

  • 近期波動率:29.33%

  • 近期最大回撤:-8.65%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-272.25%

  • 波動率相對表現:-1.78%

  • 回撤相對表現:+41.12%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:41.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:05



相關資訊

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