股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價15.79
收盤價標準差6.05
最高價43.30
最低價5.43
平均成交量(張)783.75
成交量標準差(張)1960.02
平均成交金額17505336.56
平均成交筆數300.08
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例39.18
最大單日漲幅13.88
最大單日跌幅-12.28
年化波動率38.99
最大回撤-85.67

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.705.96773.88295.87-0.0940.05
週二15.776.04792.21297.14-0.1839.63
週三15.786.06784.55305.19-0.0240.40
週四15.846.12773.99304.72-0.1337.72
週五15.856.13801.79300.29-0.0437.91
週六15.294.65408.14155.530.4546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.1584.210.21-1.000.13
2025-02-2113.5090.700.26-1.000.15
2025-02-2413.4588.640.30-1.000.14
2025-02-2513.5588.640.33-1.000.14
2025-02-2613.6087.500.35-1.000.13
2025-02-2713.5582.350.36-1.000.11
2025-03-0313.4075.000.36-1.000.09
2025-03-0413.4074.290.35-1.000.06
2025-03-0513.1563.160.32-1.000.02
2025-03-0613.2067.570.29-1.00-0.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.15-2強烈賣出
2025-02-2113.50-2強烈賣出
2025-02-2413.45-1賣出
2025-02-2513.55-1賣出
2025-02-2613.60-1賣出
2025-02-2713.55-1賣出
2025-03-0313.40-1賣出
2025-03-0413.40-1賣出
2025-03-0513.150中性
2025-03-0613.200中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.69
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數162.57
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.46
年化波動率38.99
5日波動率1.91
10日波動率2.02
20日波動率2.10
60日波動率2.19
上行波動率2.20
下行波動率1.62
收益率峰度4.02
收益率偏度0.66
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.53
ATR百分比3.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.135048.837021643.75-0.147302
21.603016.887661643.750.208539
3-1.755998.688011650-0.2213
43.157919.341546.66670.154666
51.4804412.917215400.101707
63.0728520.23315400.143636
70.74697314.89021546.66670.0389723
8-2.00747.668181526.6667-0.283518
94.1388417.04781546.66670.233002
10-1.310917.48171440-0.197492
11-3.8104911.64361533.3333-0.341574
127.7514915.97761573.33330.474715

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
127.7514915.97761573.33330.474715
94.1388417.04781546.66670.233002
43.157919.341546.66670.154666

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-3.8104911.64361533.3333-0.341574
8-2.00747.668181526.6667-0.283518
3-1.755998.688011650-0.2213

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12117.7514973.3333
984.1388446.6667
433.157946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-3.8104966.6667
87-2.007473.3333
32-1.7559950

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性43.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性43.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.14
趨勢持續性42.43

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.42
趨勢持續性37.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.40
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.86
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.02

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量inf
動量持續性42.65

10日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量inf
動量持續性42.65

20日動量


指標數值
價格動量1.14
成交量動量inf
動量持續性42.13

60日動量


指標數值
價格動量3.49
成交量動量inf
動量持續性36.95

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.43
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.86

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量70.32
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率40.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43060.10940.2357
Volume_Shares0.43061.00000.22510.3154
RSI_140.10940.22511.00000.5672
MACD0.23570.31540.56721.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.471%
下跌42.369%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-69.46%
2245.0-91.02%
3337.0-75.37%
4291.0-99.31%
5318.0-94.03%
6307.0-77.52%
7326.0-80.06%
8330.0-90.91%
9305.0-92.13%
10308.0-65.58%
11323.0-86.07%
12331.0-104.53%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.010

  • 12.598

  • 12.106


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.914

  • 14.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例39.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.033
上漲比例39.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0244128-0.018433838.4091
2-0.0288390.11706338.7555
3-0.01463060.064259840.6868
4-0.03110760.015152738.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022926238.7681
2-0.050948537.296
3-0.010483340.935
4-0.020397738.8372
5-0.0077210941.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025
上漲天數比例39.177
下跌天數比例47.432
平盤天數比例12.853

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.726
平均漲幅2.587
平均成交量變化(張)194.609

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.661
平均漲幅1.310
平均成交量變化(張)-39.674

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.593
平均跌幅-1.505
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.020
平均跌幅-1.130
平均成交量變化(張)-42.372

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.594
平均漲跌幅1.410
上漲比例60.406
平均成交量(張)2714.844

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.431
成交量變化與價格變化相關係數0.241

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%67.5721.01%-0.00
最近三天-1.49%67.5721.01%-0.00
最近一周-2.58%67.5721.01%-0.00
最近半個月5.18%67.5721.01%-0.00
最近一個月11.39%67.5721.01%-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量134.33張
成交量趨勢51.79%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.01
第2個買點12.60
第3個買點12.11

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.86 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.91 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:61.50% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.31%

  • 中期(20日)波動率:51.47%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.79

  • 價格波動範圍:5.43 ~ 43.30

  • 價格變異係數:38.35%


風險指標



  • 最大回撤:-85.67%

  • 回撤恢復天數:905天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.00%

  • 近期波動率:28.03%

  • 近期最大回撤:-19.38%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1584.63%

  • 波動率相對表現:-11.12%

  • 回撤相對表現:+66.29%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:40.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:50



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