亞聚(1308)綜合分析報告-2025-03-08更新，提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.




股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價24.44
收盤價標準差8.91
最高價63.40
最低價12.25
平均成交量(張)2712.05
成交量標準差(張)7460.32
平均成交金額88557296.84
平均成交筆數1225.28
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例38.80
最大單日漲幅15.01
最大單日跌幅-12.15
年化波動率31.60
最大回撤-80.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.218.722512.191143.28-0.1138.41
週二24.398.872541.321160.90-0.1538.43
週三24.509.002802.321287.77-0.0741.07
週四24.529.022672.331221.90-0.1037.58
週五24.628.983074.191330.82-0.1838.46
週六22.787.42867.38360.13-0.0440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.6051.560.08-1.000.11
2025-02-2114.6554.840.10-1.000.11
2025-02-2414.5061.820.10-1.000.09
2025-02-2515.2570.000.16-1.000.12
2025-02-2615.0564.790.19-1.000.12
2025-02-2714.7566.670.19-1.000.09
2025-03-0314.5062.160.16-1.000.05
2025-03-0414.4061.330.13-1.000.02
2025-03-0514.8061.840.14-1.000.02
2025-03-0614.5551.430.13-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.600中性
2025-02-2114.650中性
2025-02-2414.500中性
2025-02-2515.25-3強烈賣出
2025-02-2615.05-1賣出
2025-02-2714.750中性
2025-03-0314.500中性
2025-03-0414.400中性
2025-03-0514.800中性
2025-03-0614.550中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.79
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數193.38
索提諾比率-0.05
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.60
5日波動率1.58
10日波動率1.68
20日波動率1.74
60日波動率1.82
上行波動率1.59
下行波動率1.50
收益率峰度8.83
收益率偏度-0.21
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-19.05
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)0.63
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.165368.317131656.250.120077
2-0.6802977.266141637.5-0.116563
3-0.3800986.848531637.5-0.0798367
43.1404313.08121546.66670.227331
5-3.994616.788451526.6667-0.612994
6-0.6120766.131451540-0.127008
71.0886510.48471546.66670.0879361
8-3.1440110.05071540-0.329397
91.623118.680721553.33330.16778
10-2.335199.696721553.3333-0.258011
11-1.823229.367111553.3333-0.212433
123.5560210.84931566.66670.312404

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.5560210.84931566.66670.312404
43.1404313.08121546.66670.227331
91.623118.680721553.33330.16778

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.994616.788451526.6667-0.612994
8-3.1440110.05071540-0.329397
10-2.335199.696721553.3333-0.258011

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.5560266.6667
433.1404346.6667
981.6231153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.9946173.3333
87-3.1440160
109-2.3351946.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性47.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性47.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性46.20

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.08
趨勢持續性43.37

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.62
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.37
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.90
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量41.57
動量持續性47.54

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量51.94
動量持續性47.08

20日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量66.40
動量持續性46.20

60日動量


指標數值
價格動量-0.08
成交量動量71.61
動量持續性43.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.82
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.90

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量495.61
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率37.08
長期上漲機率43.49

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33050.12530.2158
Volume_Shares0.33051.00000.17120.3502
RSI_140.12530.17121.00000.5784
MACD0.21580.35020.57841.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.091%
下跌43.758%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-67.45%
2245.0-62.04%
3337.0-81.90%
4291.0-85.91%
5318.0-92.14%
6307.0-88.27%
7326.0-84.36%
8330.0-97.58%
9305.0-91.80%
10308.0-67.53%
11323.0-103.10%
12331.0-94.26%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.435

  • 14.374

  • 13.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.300

  • 15.383


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例38.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例40.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05653410.015368836.8182
2-0.0392467-0.021077538.9738
3-0.01597290.020940841.8314
4-0.0385135-0.0014236837.422

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03405838.4058
2-0.062237836.8298
3-0.023261138.7685
4-0.033255840.814
5-0.025337839.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例38.801
下跌天數比例51.734
平盤天數比例9.465

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.474
平均漲幅1.873
平均成交量變化(張)99.188

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.005
平均漲幅1.006
平均成交量變化(張)-31.005

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.366
平均跌幅-1.385
平均成交量變化(張)65.469

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.154
平均跌幅-0.947
平均成交量變化(張)-31.827

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.094
平均漲跌幅1.467
上漲比例67.774
平均成交量(張)9122.843

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.330
成交量變化與價格變化相關係數0.133

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%51.4312.14%0.01
最近三天1.04%51.4312.14%0.01
最近一周-4.59%51.4312.14%0.01
最近半個月0.69%51.4312.14%0.01
最近一個月6.59%51.4312.14%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1316.59張
成交量趨勢-66.45%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.44
第2個買點14.37
第3個買點13.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.23 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.74% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：75.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.72個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：32.07%

  • 中期(20日)波動率：31.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：24.44

  • 價格波動範圍：12.25 ~ 63.40

  • 價格變異係數：36.45%


風險指標



  • 最大回撤：-80.19%

  • 回撤恢復天數：816天

  • 風險調整後收益：-0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-7.32%

  • 近期波動率：34.74%

  • 近期最大回撤：-18.83%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-881.73%

  • 波動率相對表現：+3.19%

  • 回撤相對表現：+61.36%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：43.49%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:03:50



相關資訊

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