股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 20.01 |
收盤價標準差 | 7.85 |
最高價 | 47.95 |
最低價 | 7.80 |
平均成交量(張) | 4552.28 |
成交量標準差(張) | 6709.96 |
平均成交金額 | 105393342.87 |
平均成交筆數 | 1733.47 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 39.71 |
最大單日漲幅 | 10.56 |
最大單日跌幅 | -9.40 |
年化波動率 | 36.84 |
最大回撤 | -76.35 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 19.89 | 7.78 | 4470.56 | 1672.65 | -0.18 | 40.05 |
週二 | 19.96 | 7.85 | 4399.59 | 1693.65 | -0.25 | 37.63 |
週三 | 20.05 | 7.88 | 4549.90 | 1769.29 | -0.07 | 42.67 |
週四 | 20.10 | 7.92 | 4598.24 | 1739.54 | -0.14 | 39.33 |
週五 | 20.06 | 7.85 | 4769.46 | 1805.20 | -0.25 | 38.74 |
週六 | 18.89 | 7.23 | 3474.86 | 1110.40 | -0.05 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 13.20 | 60.66 | 0.21 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-21 | 13.25 | 66.67 | 0.23 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-24 | 13.20 | 73.08 | 0.25 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-25 | 13.70 | 78.69 | 0.29 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-26 | 13.35 | 69.23 | 0.30 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-27 | 13.15 | 69.23 | 0.28 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 13.10 | 66.67 | 0.26 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 13.00 | 64.06 | 0.23 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 13.65 | 67.61 | 0.26 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 13.35 | 55.38 | 0.26 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 13.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 13.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 13.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 13.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 13.35 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 13.15 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 13.10 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 13.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 13.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 13.35 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.99 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1412.50 |
索提諾比率 | 0.22 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.32 |
年化波動率 | 36.84 |
5日波動率 | 1.99 |
10日波動率 | 2.10 |
20日波動率 | 2.16 |
60日波動率 | 2.22 |
上行波動率 | 1.72 |
下行波動率 | 1.57 |
收益率峰度 | 2.86 |
收益率偏度 | 0.14 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.91 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
平均真實範圍(ATR) | 0.59 |
ATR百分比 | 2.97 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0496243 | 8.06432 | 16 | 50 | -0.0145136 |
2 | 3.33462 | 7.67501 | 16 | 68.75 | 0.412763 |
3 | -0.991212 | 11.0529 | 16 | 43.75 | -0.104758 |
4 | 2.93538 | 10.0544 | 15 | 40 | 0.275372 |
5 | -5.85112 | 10.4924 | 15 | 26.6667 | -0.57354 |
6 | 0.612931 | 5.64481 | 15 | 60 | 0.0790575 |
7 | 0.580278 | 9.89336 | 15 | 60 | 0.0418069 |
8 | 0.397779 | 11.9138 | 15 | 46.6667 | 0.0193987 |
9 | -0.860705 | 11.2461 | 15 | 60 | -0.0913539 |
10 | -2.028 | 13.2442 | 15 | 40 | -0.165708 |
11 | 1.3995 | 9.0174 | 15 | 53.3333 | 0.136717 |
12 | 4.66302 | 13.4052 | 15 | 53.3333 | 0.335418 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.66302 | 13.4052 | 15 | 53.3333 | 0.335418 |
2 | 3.33462 | 7.67501 | 16 | 68.75 | 0.412763 |
4 | 2.93538 | 10.0544 | 15 | 40 | 0.275372 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -5.85112 | 10.4924 | 15 | 26.6667 | -0.57354 |
10 | -2.028 | 13.2442 | 15 | 40 | -0.165708 |
3 | -0.991212 | 11.0529 | 16 | 43.75 | -0.104758 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.66302 | 53.3333 |
2 | 1 | 3.33462 | 68.75 |
4 | 3 | 2.93538 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -5.85112 | 73.3333 |
10 | 9 | -2.028 | 60 |
3 | 2 | -0.991212 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 48.53 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 49.48 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.54 |
趨勢持續性 | 49.02 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.61 |
趨勢持續性 | 47.67 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.60 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.48 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.59 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -20.35 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | 42.64 |
動量持續性 | 48.53 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.28 |
成交量動量 | 50.79 |
動量持續性 | 49.48 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.54 |
成交量動量 | 58.10 |
動量持續性 | 49.02 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.61 |
成交量動量 | 80.99 |
動量持續性 | 47.67 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 36.52 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.59 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 997.02 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 45.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2690 | 0.0816 | 0.1897 |
Volume_Shares | 0.2690 | 1.0000 | 0.2743 | 0.3648 |
RSI_14 | 0.0816 | 0.2743 | 1.0000 | 0.6494 |
MACD | 0.1897 | 0.3648 | 0.6494 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.688% |
下跌 | 43.478% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -74.16% |
2 | 245.0 | -86.53% |
3 | 337.0 | -69.14% |
4 | 291.0 | -78.35% |
5 | 318.0 | -82.08% |
6 | 307.0 | -92.83% |
7 | 326.0 | -84.97% |
8 | 330.0 | -94.85% |
9 | 305.0 | -72.46% |
10 | 308.0 | -85.71% |
11 | 323.0 | -82.97% |
12 | 331.0 | -91.54% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 13.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.955
- 12.583
- 11.873
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.750
- 14.037
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.045 |
上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 41.026 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0472273 | 0.0637563 | 37.0455 |
2 | -0.0481987 | -0.0359152 | 39.1921 |
3 | -0.0255567 | 0.0215212 | 41.7274 |
4 | -0.0362994 | 0.0677376 | 40.6445 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0444686 | 40.4589 |
2 | -0.0635431 | 37.1795 |
3 | -0.0355416 | 39.3387 |
4 | -0.0315698 | 40.2326 |
5 | 0.0151014 | 44.5946 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.039 |
上漲天數比例 | 39.715 |
下跌天數比例 | 53.643 |
平盤天數比例 | 6.642 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.249 |
平均漲幅 | 2.376 |
平均成交量變化(張) | 100.603 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.032 |
平均漲幅 | 1.151 |
平均成交量變化(張) | -31.623 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.941 |
平均跌幅 | -1.913 |
平均成交量變化(張) | 58.896 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.778 |
平均跌幅 | -1.164 |
平均成交量變化(張) | -32.634 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.712 |
平均漲跌幅 | 1.912 |
上漲比例 | 72.531 |
平均成交量(張) | 14005.281 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.269 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.237 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 55.38 | 36.49% | 0.02 |
最近三天 | 2.69% | 55.38 | 36.49% | 0.02 |
最近一周 | -2.55% | 55.38 | 36.49% | 0.02 |
最近半個月 | 2.69% | 55.38 | 36.49% | 0.02 |
最近一個月 | 15.58% | 55.38 | 36.49% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1720.53張 |
成交量趨勢 | -51.56% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 12.96 |
第2個買點 | 12.58 |
第3個買點 | 11.87 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 11.64 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 13.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.07% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:37.49%
- 中期(20日)波動率:37.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.01
- 價格波動範圍:7.80 ~ 47.95
- 價格變異係數:39.23%
風險指標
- 最大回撤:-76.35%
- 回撤恢復天數:383天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.37%
- 近期波動率:38.39%
- 近期最大回撤:-19.49%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-786.75%
- 波動率相對表現:+1.56%
- 回撤相對表現:+51.25%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:45.29%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:45
相關資訊
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