股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價20.01
收盤價標準差7.85
最高價47.95
最低價7.80
平均成交量(張)4552.28
成交量標準差(張)6709.96
平均成交金額105393342.87
平均成交筆數1733.47
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例39.71
最大單日漲幅10.56
最大單日跌幅-9.40
年化波動率36.84
最大回撤-76.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.897.784470.561672.65-0.1840.05
週二19.967.854399.591693.65-0.2537.63
週三20.057.884549.901769.29-0.0742.67
週四20.107.924598.241739.54-0.1439.33
週五20.067.854769.461805.20-0.2538.74
週六18.897.233474.861110.40-0.0546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.2060.660.21-1.000.15
2025-02-2113.2566.670.23-1.000.14
2025-02-2413.2073.080.25-1.000.12
2025-02-2513.7078.690.29-1.000.13
2025-02-2613.3569.230.30-1.000.11
2025-02-2713.1569.230.28-1.000.07
2025-03-0313.1066.670.26-1.000.04
2025-03-0413.0064.060.23-1.000.01
2025-03-0513.6567.610.26-1.000.03
2025-03-0613.3555.380.26-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.20-1賣出
2025-02-2113.25-1賣出
2025-02-2413.20-2強烈賣出
2025-02-2513.70-2強烈賣出
2025-02-2613.350中性
2025-02-2713.150中性
2025-03-0313.100中性
2025-03-0413.000中性
2025-03-0513.65-1賣出
2025-03-0613.350中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.99
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1412.50
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.32
年化波動率36.84
5日波動率1.99
10日波動率2.10
20日波動率2.16
60日波動率2.22
上行波動率1.72
下行波動率1.57
收益率峰度2.86
收益率偏度0.14
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.91
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.59
ATR百分比2.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.04962438.064321650-0.0145136
23.334627.675011668.750.412763
3-0.99121211.05291643.75-0.104758
42.9353810.054415400.275372
5-5.8511210.49241526.6667-0.57354
60.6129315.6448115600.0790575
70.5802789.8933615600.0418069
80.39777911.91381546.66670.0193987
9-0.86070511.24611560-0.0913539
10-2.02813.24421540-0.165708
111.39959.01741553.33330.136717
124.6630213.40521553.33330.335418

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.6630213.40521553.33330.335418
23.334627.675011668.750.412763
42.9353810.054415400.275372

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-5.8511210.49241526.6667-0.57354
10-2.02813.24421540-0.165708
3-0.99121211.05291643.75-0.104758

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.6630253.3333
213.3346268.75
432.9353840

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-5.8511273.3333
109-2.02860
32-0.99121256.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性48.53

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性49.48

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性49.02

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.61
趨勢持續性47.67

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.60
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度4.48
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.59
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.35

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量42.64
動量持續性48.53

10日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量50.79
動量持續性49.48

20日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量58.10
動量持續性49.02

60日動量


指標數值
價格動量1.61
成交量動量80.99
動量持續性47.67

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.52
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.59

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量997.02
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率38.20
長期上漲機率45.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26900.08160.1897
Volume_Shares0.26901.00000.27430.3648
RSI_140.08160.27431.00000.6494
MACD0.18970.36480.64941.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.688%
下跌43.478%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-74.16%
2245.0-86.53%
3337.0-69.14%
4291.0-78.35%
5318.0-82.08%
6307.0-92.83%
7326.0-84.97%
8330.0-94.85%
9305.0-72.46%
10308.0-85.71%
11323.0-82.97%
12331.0-91.54%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.955

  • 12.583

  • 11.873


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.750

  • 14.037


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例41.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04722730.063756337.0455
2-0.0481987-0.035915239.1921
3-0.02555670.021521241.7274
4-0.03629940.067737640.6445

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.044468640.4589
2-0.063543137.1795
3-0.035541639.3387
4-0.031569840.2326
50.015101444.5946

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例39.715
下跌天數比例53.643
平盤天數比例6.642

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.249
平均漲幅2.376
平均成交量變化(張)100.603

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.032
平均漲幅1.151
平均成交量變化(張)-31.623

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.941
平均跌幅-1.913
平均成交量變化(張)58.896

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.778
平均跌幅-1.164
平均成交量變化(張)-32.634

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.712
平均漲跌幅1.912
上漲比例72.531
平均成交量(張)14005.281

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.269
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%55.3836.49%0.02
最近三天2.69%55.3836.49%0.02
最近一周-2.55%55.3836.49%0.02
最近半個月2.69%55.3836.49%0.02
最近一個月15.58%55.3836.49%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1720.53張
成交量趨勢-51.56%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.96
第2個買點12.58
第3個買點11.87

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.64 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.75 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.07% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.49%

  • 中期(20日)波動率:37.21%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.01

  • 價格波動範圍:7.80 ~ 47.95

  • 價格變異係數:39.23%


風險指標



  • 最大回撤:-76.35%

  • 回撤恢復天數:383天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.37%

  • 近期波動率:38.39%

  • 近期最大回撤:-19.49%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-786.75%

  • 波動率相對表現:+1.56%

  • 回撤相對表現:+51.25%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:45.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:45



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