股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價33.53
收盤價標準差4.73
最高價51.00
最低價17.80
平均成交量(張)667.99
成交量標準差(張)1685.95
平均成交金額20540077.13
平均成交筆數264.98
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例40.15
最大單日漲幅10.34
最大單日跌幅-8.33
年化波動率19.72
最大回撤-45.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.594.78649.78261.00-0.0341.95
週二33.554.77634.92257.98-0.0638.35
週三33.524.69687.15270.630.0241.26
週四33.514.66688.65269.44-0.0540.92
週五33.534.75683.86267.52-0.0838.15
週六32.064.90456.89181.800.2546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2041.3060.710.05-1.000.07
2025-02-2141.4082.610.07-1.000.08
2025-02-2441.3590.480.09-1.000.07
2025-02-2541.1065.000.08-1.000.05
2025-02-2641.3070.830.09-1.000.05
2025-02-2741.3070.830.09-1.000.04
2025-03-0341.4070.830.10-1.000.04
2025-03-0441.2059.260.09-1.000.03
2025-03-0541.3060.710.09-1.000.02
2025-03-0641.2558.620.09-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2041.300中性
2025-02-2141.40-1賣出
2025-02-2441.35-1賣出
2025-02-2541.100中性
2025-02-2641.30-1賣出
2025-02-2741.30-1賣出
2025-03-0341.40-1賣出
2025-03-0441.200中性
2025-03-0541.300中性
2025-03-0641.250中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.88
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數324.00
索提諾比率0.33
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.24
年化波動率19.72
5日波動率0.89
10日波動率0.95
20日波動率0.99
60日波動率1.04
上行波動率1.12
下行波動率1.00
收益率峰度14.84
收益率偏度0.73
最大單日漲幅14.84
最大單日跌幅-8.33
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)0.45
ATR百分比1.39

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4109714.045231650-0.142795
21.686464.746391668.750.320199
34.40511.07191668.750.3828
41.408554.550991553.33330.272881
5-1.606854.60241546.6667-0.385346
61.585983.964091566.66670.358042
71.013339.637651533.33330.0878494
8-2.650245.430341540-0.518735
90.631197.897711533.33330.0588174
10-1.486828.795891540-0.187984
110.6428584.492761566.66670.105991
120.5515533.573121553.33330.107717

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.40511.07191668.750.3828
21.686464.746391668.750.320199
61.585983.964091566.66670.358042

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.650245.430341540-0.518735
5-1.606854.60241546.6667-0.385346
10-1.486828.795891540-0.187984

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.40568.75
211.6864668.75
651.5859866.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.6502460
54-1.6068553.3333
109-1.4868260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性49.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性51.79

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性53.30

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.54
趨勢持續性50.90

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度0.00
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.57
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.81
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量54.62
動量持續性49.85

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量62.77
動量持續性51.79

20日動量


指標數值
價格動量0.61
成交量動量73.32
動量持續性53.30

60日動量


指標數值
價格動量1.54
成交量動量83.40
動量持續性50.90

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.24

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率4.16
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.81

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量40.21
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率44.94
長期上漲機率43.80

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.23680.10940.2124
Volume_Shares-0.23681.00000.16980.3059
RSI_140.10940.16981.00000.5905
MACD0.21240.30590.59051.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.780%
下跌39.697%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-90.27%
2245.0-132.65%
3337.0-88.43%
4291.0-81.10%
5318.0-92.77%
6307.0-92.83%
7326.0-87.12%
8330.0-80.00%
9305.0-111.80%
10307.0-87.30%
11316.0-90.19%
12331.0-88.52%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 41.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 41.147

  • 41.142

  • 40.767


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.528

  • 41.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例38.811

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例40.693

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.006534090.096366941.1364
2-0.01610260.033314642.2489
3-0.0167534-0.025181638.6056
4-0.02164570.016797338.7841

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0099635540.3402
2-0.022313139.2523
3-0.0091220141.2771
4-0.022151240
5-0.0098305139.322

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.015
上漲天數比例40.151
下跌天數比例46.456
平盤天數比例13.393

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.420
平均漲幅1.033
平均成交量變化(張)115.657

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.369
平均漲幅0.626
平均成交量變化(張)-37.018

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.085
平均跌幅-0.698
平均成交量變化(張)95.697

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.127
平均跌幅-0.513
平均成交量變化(張)-35.834

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.704
平均漲跌幅0.584
上漲比例57.895
平均成交量(張)2146.512

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.237
成交量變化與價格變化相關係數0.202

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%58.6226.94%0.01
最近三天0.12%58.6226.94%0.01
最近一周0.36%58.6226.94%0.01
最近半個月0.61%58.6226.94%0.01
最近一個月1.60%58.6226.94%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量60.34張
成交量趨勢-13.68%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點41.15
第2個買點41.14
第3個買點40.77

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位39.95 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標41.53 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.11% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.03% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.41% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:20.46%

  • 中期(20日)波動率:22.45%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:33.53

  • 價格波動範圍:17.80 ~ 51.00

  • 價格變異係數:14.11%


風險指標



  • 最大回撤:-45.22%

  • 回撤恢復天數:3017天

  • 風險調整後收益:0.27


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.96%

  • 近期波動率:6.05%

  • 近期最大回撤:-3.11%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-839.82%

  • 波動率相對表現:-13.82%

  • 回撤相對表現:+42.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:43.80%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:30



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