昇陽半導體(8028)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 257.24 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1648.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 62.70 |
| 收盤價標準差 | 26.31 |
| 最高價 | 183.00 |
| 最低價 | 26.20 |
| 平均成交量(張) | 5306.14 |
| 成交量標準差(張) | 8846.86 |
| 平均成交金額(萬) | 46792.94 |
| 平均成交筆數 | 3567.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 39.50% |
| 最大單日漲幅 | 19.90% |
| 最大單日跌幅 | -9.15% |
| 年化波動率 | 48.08% |
| 最大回撤 | -59.24% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 62.70 | 106.20 | 110.69 | 125.59 | 132.41 | 132.89 | 129.86 | 93.95 | 76.55 | 68.24 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% | -0.08% | 0.48% | -0.39% | -0.06% | -0.21% | -0.13% | -0.04% | -0.17% | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 39.50% | 20.00% | 26.67% | 23.33% | 40.00% | 41.11% | 41.11% | 38.36% | 39.45% | 39.73% |
| 平均成交量(張) | 5306.14 | 6669.10 | 6511.21 | 7400.82 | 13897.15 | 12814.07 | 15970.71 | 11177.78 | 8373.24 | 6399.20 |
| 平均成交金額(萬) | 46792.94 | 71112.25 | 73299.81 | 96330.23 | 205725.47 | 185671.79 | 215161.96 | 132789.26 | 83921.22 | 60515.53 |
| 年化波動率 | 48.08% | 42.80% | 100.63% | 76.18% | 71.44% | 62.60% | 63.23% | 54.52% | 48.18% | 47.08% |
| 最大回撤 | -59.24% | -2.76% | -31.40% | -38.99% | -47.76% | -47.76% | -47.76% | -47.76% | -47.76% | -47.76% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 106.20 | 132.89 | 68.24 | 81.23 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.08% | -0.21% | -0.21% | 82.03 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 41.11% | 39.73% | -28.24 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 6669.10 | 12814.07 | 6399.20 | 63.73 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 71112.25 | 185671.79 | 60515.53 | 131.09 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 42.80% | 62.60% | 47.08% | -35.27 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -2.76% | -47.76% | -47.76% | -52.65 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 63.26 | 26.85 | 5215.8 | 3518.32 | 46758.6 | -0.42 | 38.96 |
| 星期二 | 62.73 | 26.36 | 5198 | 3511.81 | 45983.6 | -0.11 | 41.25 |
| 星期三 | 62.5 | 26.02 | 5007.7 | 3392.7 | 43841.8 | -0.06 | 41.49 |
| 星期四 | 62.14 | 25.83 | 5232.82 | 3534.46 | 44899.7 | -0.45 | 37.69 |
| 星期五 | 62.94 | 26.63 | 5915.35 | 3906.2 | 52858.3 | -0.04 | 38.12 |
| 星期六 | 37.5 | nan | 351.05 | 224 | 1314.54 | -0.27 | 0 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.42 | nan | -2.35 | -2.03 | -2.08 | -1.4 | -1.13 | -1.09 | -0.52 |
| 星期二 | -0.11 | nan | 3.33 | 2.54 | 0.97 | 0.94 | 0.26 | 0.18 | -0.25 |
| 星期三 | -0.06 | -0.93 | -0.93 | -0.44 | -0.23 | -0.14 | 0.14 | -0.15 | 0.3 |
| 星期四 | -0.45 | -0.47 | -0.47 | -1.25 | -1.31 | -0.11 | -0.74 | -0.56 | -0.17 |
| 星期五 | -0.04 | 0 | 0 | 3.59 | 0.7 | 0.54 | 0.48 | 1 | 0.46 |
| 星期六 | -0.27 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(-0.04)，最差 星期四(-0.45)
- 3日: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期三(-0.93)
- 5日: 表現最好 星期二(3.33)，最差 星期一(-2.35)
- 15日: 表現最好 星期五(3.59)，最差 星期一(-2.03)
- 30日: 表現最好 星期二(0.97)，最差 星期一(-2.08)
- 60日: 表現最好 星期二(0.94)，最差 星期一(-1.40)
- 90日: 表現最好 星期五(0.48)，最差 星期一(-1.13)
- 180日: 表現最好 星期五(1.00)，最差 星期一(-1.09)
- 365日: 表現最好 星期五(0.46)，最差 星期一(-0.52)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.96 | nan | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 31.58 | 34.21 | 36 |
| 星期二 | 41.25 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 46.15 | 42.11 | 43.24 | 38.67 |
| 星期三 | 41.49 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 55.56 | 44.44 | 40.85 |
| 星期四 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 36.36 | 29.41 | 42.42 | 38.57 |
| 星期五 | 38.12 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 40 | 47.06 | 41.67 | 37.84 |
| 星期六 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.49)，最差 星期六(0.00)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期一(30.77)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(34.21)
- 365日: 表現最好 星期三(40.85)，最差 星期一(36.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5215.8 | nan | 11432.4 | 7301.8 | 6065.66 | 11054.3 | 12051.1 | 15989.2 | 11597.3 |
| 星期二 | 5198 | nan | 8223.41 | 7594.22 | 7656.09 | 12068.8 | 11535.2 | 16678 | 11015.9 |
| 星期三 | 5007.7 | 6510.01 | 6510.01 | 6442.61 | 6890.61 | 15680 | 13581.8 | 14690.4 | 10275.5 |
| 星期四 | 5232.82 | 3755.04 | 3755.04 | 4616.21 | 9238.48 | 15948 | 14148.2 | 14635.1 | 10086.5 |
| 星期五 | 5915.35 | 3424.62 | 3424.62 | 6601.21 | 7153.24 | 15396.2 | 12949 | 17728.9 | 12814.6 |
| 星期六 | 351.05 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(5915.35)，最低 星期六(351.05)
- 3日: 成交量最高 星期三(6510.01)，最低 星期五(3424.62)
- 5日: 成交量最高 星期一(11432.42)，最低 星期五(3424.62)
- 15日: 成交量最高 星期二(7594.22)，最低 星期四(4616.21)
- 30日: 成交量最高 星期四(9238.48)，最低 星期一(6065.66)
- 60日: 成交量最高 星期四(15947.97)，最低 星期一(11054.28)
- 90日: 成交量最高 星期四(14148.23)，最低 星期二(11535.17)
- 180日: 成交量最高 星期五(17728.90)，最低 星期四(14635.11)
- 365日: 成交量最高 星期五(12814.62)，最低 星期四(10086.55)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 46758.6 | nan | 120065 | 81782.6 | 75242.2 | 156417 | 168636 | 212532 | 135899 |
| 星期二 | 45983.6 | nan | 88750.7 | 85969.9 | 97539.3 | 172082 | 162821 | 220348 | 130858 |
| 星期三 | 43841.8 | 70808.5 | 70808.5 | 68999.9 | 86173 | 244505 | 207318 | 204742 | 126108 |
| 星期四 | 44899.7 | 39564.2 | 39564.2 | 56734.9 | 131430 | 246611 | 212112 | 200973 | 121255 |
| 星期五 | 52858.3 | 36372.5 | 36372.5 | 73011.8 | 91266.9 | 218177 | 180891 | 236035 | 148917 |
| 星期六 | 1314.54 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(52858.32)，最差 星期六(1314.54)
- 3日: 表現最好 星期三(70808.49)，最差 星期五(36372.50)
- 5日: 表現最好 星期一(120065.37)，最差 星期五(36372.50)
- 15日: 表現最好 星期二(85969.89)，最差 星期四(56734.93)
- 30日: 表現最好 星期四(131429.73)，最差 星期一(75242.18)
- 60日: 表現最好 星期四(246610.57)，最差 星期一(156416.61)
- 90日: 表現最好 星期四(212111.67)，最差 星期二(162821.26)
- 180日: 表現最好 星期五(236034.75)，最差 星期四(200972.90)
- 365日: 表現最好 星期五(148917.37)，最差 星期四(121254.83)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.97%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.08%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 9238.48張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.70%)表現優於星期一(-2.08%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 112.00 | 31.21 | 128.05 | 134.67 | -6.63 | -3.92 | 0.00 | -2.71 |
| 2025-04-08 | 101.00 | 26.99 | 123.88 | 132.18 | -8.30 | -4.80 | 0.00 | -3.50 |
| 2025-04-09 | 90.90 | 20.55 | 118.81 | 129.12 | -10.31 | -5.90 | 0.00 | -4.41 |
| 2025-04-10 | 99.90 | 28.54 | 115.90 | 126.96 | -11.06 | -6.93 | 0.00 | -4.13 |
| 2025-04-11 | 104.00 | 28.99 | 114.07 | 125.26 | -11.19 | -7.78 | 0.00 | -3.41 |
| 2025-04-14 | 104.00 | 30.94 | 112.52 | 123.68 | -11.16 | -8.46 | 0.00 | -2.70 |
| 2025-04-15 | 108.50 | 35.59 | 111.90 | 122.56 | -10.66 | -8.90 | 0.00 | -1.76 |
| 2025-04-16 | 107.00 | 35.01 | 111.15 | 121.41 | -10.26 | -9.17 | 0.00 | -1.09 |
| 2025-04-17 | 105.50 | 29.53 | 110.28 | 120.23 | -9.95 | -9.32 | 0.00 | -0.62 |
| 2025-04-18 | 106.00 | 33.16 | 109.62 | 119.17 | -9.55 | -9.37 | 0.00 | -0.18 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 132.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 127.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 116.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 122.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 124.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 112.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 101.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 90.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 99.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 104.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-14 | 104.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 108.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 107.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 105.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 106.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 132.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 127.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 116.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 124.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 112.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 101.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 90.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 99.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 104.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 104.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 108.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 105.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 106.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 29.42 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 843.88 |
| 索提諾比率 | 0.81 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | -4.23 |
| 99%VaR | -8.10 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.03 |
| 年化波動率 | 48.08 |
| 5日波動率 | 2.56 |
| 10日波動率 | 2.68 |
| 20日波動率 | 2.73 |
| 60日波動率 | 2.78 |
| 上行波動率 | 2.43 |
| 下行波動率 | 1.85 |
| 收益率峰度 | 3.14 |
| 收益率偏度 | 0.60 |
| 最大單日漲幅 | 19.90 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.62 |
| ATR百分比 | 3.91 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8.22034 | 8.55755 | 7 | 14.2857 | -0.980071 |
| 2 | 10.1841 | 15.902 | 7 | 85.7143 | 0.629949 |
| 3 | -5.64882 | 17.3579 | 7 | 28.5714 | -0.335034 |
| 4 | 1.46135 | 11.3881 | 7 | 42.8571 | 0.113687 |
| 5 | 1.40981 | 9.73558 | 6 | 50 | 0.127691 |
| 6 | 8.2752 | 15.422 | 6 | 83.3333 | 0.525777 |
| 7 | 17.36 | 22.6374 | 7 | 85.7143 | 0.759508 |
| 8 | -1.853 | 10.8008 | 7 | 57.1429 | -0.186992 |
| 9 | -8.75197 | 9.57919 | 7 | 14.2857 | -0.931042 |
| 10 | -3.52557 | 6.68512 | 7 | 14.2857 | -0.552307 |
| 11 | 11.1842 | 14.0604 | 7 | 85.7143 | 0.783587 |
| 12 | 3.3007 | 6.54608 | 7 | 57.1429 | 0.478766 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.36 | 22.6374 | 7 | 85.7143 | 0.759508 |
| 11 | 11.1842 | 14.0604 | 7 | 85.7143 | 0.783587 |
| 2 | 10.1841 | 15.902 | 7 | 85.7143 | 0.629949 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -8.75197 | 9.57919 | 7 | 14.2857 | -0.931042 |
| 1 | -8.22034 | 8.55755 | 7 | 14.2857 | -0.980071 |
| 3 | -5.64882 | 17.3579 | 7 | 28.5714 | -0.335034 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 17.36 | 85.7143 |
| 11 | 10 | 11.1842 | 85.7143 |
| 2 | 1 | 10.1841 | 85.7143 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -8.75197 | 85.7143 |
| 1 | 12 | -8.22034 | 85.7143 |
| 3 | 2 | -5.64882 | 71.4286 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.50 |
| 趨勢持續性 | 50.12 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.97 |
| 趨勢持續性 | 48.18 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.07 |
| 趨勢持續性 | 49.82 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.43 |
| 趨勢持續性 | 52.49 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 6.24 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -18.94 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -22.53 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.91 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.50 |
| 成交量動量 | 82.28 |
| 動量持續性 | 50.12 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.97 |
| 成交量動量 | 124.65 |
| 動量持續性 | 48.18 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.07 |
| 成交量動量 | 158.30 |
| 動量持續性 | 49.82 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.43 |
| 成交量動量 | 275.84 |
| 動量持續性 | 52.49 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 89.82 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 22.53 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3424.62 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 46.99 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5739 | 0.1205 | 0.3816 |
| Volume_Shares | 0.5739 | 1.0000 | 0.3532 | 0.5401 |
| RSI_14 | 0.1205 | 0.3532 | 1.0000 | 0.5804 |
| MACD | 0.3816 | 0.5401 | 0.5804 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.333% |
| 下跌 | 40.663% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 57.26% |
| 2 | 110 | -40.91% |
| 3 | 152 | 32.89% |
| 4 | 127 | -8.66% |
| 5 | 128 | 20.31% |
| 6 | 120 | -50.83% |
| 7 | 147 | -44.90% |
| 8 | 154 | 27.27% |
| 9 | 141 | 59.57% |
| 10 | 141 | 32.62% |
| 11 | 151 | -27.15% |
| 12 | 153 | -7.84% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 59.57%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -50.83%)
- 平均準確率：4.14%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -0.81% |
| 2 | 110 | 1.82% |
| 3 | 152 | -1.97% |
| 4 | 127 | 0.79% |
| 5 | 128 | 1.56% |
| 6 | 120 | -0.83% |
| 7 | 147 | 0.00% |
| 8 | 154 | -1.30% |
| 9 | 141 | -0.71% |
| 10 | 141 | 0.00% |
| 11 | 151 | 1.99% |
| 12 | 153 | -0.65% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.99%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.97%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 13.71% |
| 2 | 110 | -16.36% |
| 3 | 152 | 13.16% |
| 4 | 127 | -11.02% |
| 5 | 128 | 7.81% |
| 6 | 120 | -25.00% |
| 7 | 147 | -23.13% |
| 8 | 154 | 7.79% |
| 9 | 141 | 15.60% |
| 10 | 141 | 9.93% |
| 11 | 151 | -10.60% |
| 12 | 153 | -9.80% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 15.60%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：-2.33%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -1.61% |
| 2 | 110 | 2.73% |
| 3 | 152 | -1.32% |
| 4 | 127 | -0.79% |
| 5 | 128 | 3.12% |
| 6 | 120 | -2.50% |
| 7 | 147 | -0.68% |
| 8 | 154 | 1.30% |
| 9 | 141 | -2.13% |
| 10 | 141 | 2.13% |
| 11 | 151 | 0.00% |
| 12 | 153 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.12%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.50%)
- 平均準確率：0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 3.23% |
| 2 | 110 | -11.82% |
| 3 | 152 | 4.61% |
| 4 | 127 | -0.79% |
| 5 | 128 | 0.78% |
| 6 | 120 | -8.33% |
| 7 | 147 | -8.16% |
| 8 | 154 | 3.90% |
| 9 | 141 | 7.80% |
| 10 | 141 | 2.13% |
| 11 | 151 | -11.26% |
| 12 | 153 | -3.92% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 7.80%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.82%)
- 平均準確率：-1.82%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 42.74% |
| 2 | 110 | -17.27% |
| 3 | 152 | 18.42% |
| 4 | 127 | 3.15% |
| 5 | 128 | 7.03% |
| 6 | 120 | -14.17% |
| 7 | 147 | -12.93% |
| 8 | 154 | 15.58% |
| 9 | 141 | 39.01% |
| 10 | 141 | 18.44% |
| 11 | 151 | -7.28% |
| 12 | 153 | 6.54% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 42.74%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.27%)
- 平均準確率：8.27%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 106.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 90.200
- 85.878
潛在阻力位 (由低到高)
- 147.500
- 149.352
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.001 |
| 上漲比例 | 44.534 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.253 |
| 上漲比例 | 37.901 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.278368 | -0.11778 | 37.8238 |
| 2 | 0.00333333 | 0.201098 | 39.4667 |
| 3 | -0.215611 | 0.114061 | 39.1403 |
| 4 | -0.127753 | 0.197211 | 41.3483 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.115599 | 41.5042 |
| 2 | -0.173568 | 37.7604 |
| 3 | -0.076875 | 40 |
| 4 | -0.194016 | 39.3617 |
| 5 | -0.360465 | 37.9845 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.157 |
| 上漲天數比例 | 39.502 |
| 下跌天數比例 | 56.735 |
| 平盤天數比例 | 3.762 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.850 |
| 平均漲幅 | 2.998 |
| 平均成交量變化(張) | 135.353 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.117 |
| 平均漲幅 | 1.591 |
| 平均成交量變化(張) | -33.513 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.235 |
| 平均跌幅 | -2.481 |
| 平均成交量變化(張) | 63.084 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.799 |
| 平均跌幅 | -1.576 |
| 平均成交量變化(張) | -33.565 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.255 |
| 平均漲跌幅 | 2.721 |
| 上漲比例 | 73.964 |
| 平均成交量(張) | 15364.721 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.574 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.214 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.93% | 4563.22 | -47.39% | 21.06% | 0.00% |
| 最近一周 | 6.11% | 6283.52 | 99.15% | 41.04% | 28.57% |
| 最近半個月 | -20.00% | 6511.21 | -59.10% | 100.63% | 26.67% |
| 最近一個月 | -28.86% | 7400.82 | -86.16% | 76.18% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -12.40% | 13897.15 | -71.83% | 71.44% | 40.00% |
| 最近三個月 | -20.00% | 12814.07 | -52.07% | 62.60% | 41.11% |
| 最近半年 | -4.93% | 15970.71 | -74.16% | 63.23% | 41.11% |
| 最近一年 | 102.68% | 11177.78 | 614.58% | 54.52% | 38.36% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 32.6/35.0/33.2/-1.8 | -40.3%/5.5%/-36.6% | -0.63/-1.09/-0.18/0.91 |
| 最近一周 | 31.7/28.5/33.2/4.6 | -53.9%/51.0%/-36.6% | -1.98/-4.13/-0.18/3.94 |
| 最近半個月 | 31.3/35.2/33.2/-2.1 | -83.0%/28.5%/-36.6% | -2.35/-1.44/-0.18/1.26 |
| 最近一個月 | 29.5/61.5/33.2/-28.3 | -61.0%/-36.6%/-36.6% | -2.38/-1.51/-0.18/1.33 |
| 最近兩個月 | 43.1/30.5/33.2/2.7 | -25.2%/66.1%/-36.6% | -0.70/-1.50/-0.18/1.32 |
| 最近三個月 | 46.1/38.8/33.2/-5.7 | -16.4%/-3.8%/-36.6% | -0.46/-0.37/-0.18/0.19 |
| 最近半年 | 49.5/67.2/33.2/-34.1 | -1.0%/-64.8%/-36.6% | -0.47/-0.21/-0.18/0.03 |
| 最近一年 | 52.6/38.6/33.2/-5.4 | 9.7%/-3.9%/-36.6% | -0.09/0.08/-0.18/-0.26 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 7400.82張 |
| 成交量趨勢 | -86.16% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 90.20 |
| 第2個買點 | 85.88 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 84.16 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 147.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.86% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.75% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：52.29% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.80個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：49.62%
- 中期(20日)波動率：50.61%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：62.70
- 價格波動範圍：26.20 ~ 183.00
- 價格變異係數：41.96%
風險指標
- 最大回撤：-59.24%
- 回撤恢復天數：-27天
- 風險調整後收益：0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.40%
- 近期波動率：71.44%
- 近期最大回撤：-47.76%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-4116.04%
- 波動率相對表現：+24.48%
- 回撤相對表現：+11.48%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：46.99%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 90.90 (第 23 天) 至最高 149.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 133.50
- 平均每日漲跌幅: -1.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 5.27%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -9.64%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 18.33%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -7.18%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 90.90 (第 53 天) 至最高 174.00 (第 23 天)
- 中位數價格: 130.25
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 7.07%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -8.26%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 38.01%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -14.63%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 90.90 (第 83 天) 至最高 174.00 (第 53 天)
- 中位數價格: 133.50
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.69%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -6.74%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 38.01%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -16.31%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 90.90 (第 173 天) 至最高 174.00 (第 143 天)
- 中位數價格: 130.50
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 6.62%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -6.40%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 33.20%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -16.28%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 48.80 (第 13 天) 至最高 174.00 (第 328 天)
- 中位數價格: 104.00
- 平均每日漲跌幅: 0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 6.06%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.90%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 33.20%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.23%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.3% (樣本數: 84/167)
平均累計上漲幅度: 8.52%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.37% (樣本數: 87/160)
平均累計下跌幅度: 6.87%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.56% (樣本數: 44/101)
平均累計上漲幅度: 11.61%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.29% (樣本數: 47/85)
平均累計下跌幅度: 9.48%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.98% (樣本數: 23/59)
平均累計上漲幅度: 15.48%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.5% (樣本數: 21/40)
平均累計下跌幅度: 13.07%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:10:40
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
