GOGOLOOK-創(6902)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -157.64 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (427.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 152.99 |
| 收盤價標準差 | 25.68 |
| 最高價 | 286.00 |
| 最低價 | 94.00 |
| 平均成交量(張) | 9.67 |
| 成交量標準差(張) | 30.36 |
| 平均成交金額(萬) | 178.11 |
| 平均成交筆數 | 14.69 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% |
| 上漲天數比例 | 30.21% |
| 最大單日漲幅 | 9.62% |
| 最大單日跌幅 | -11.19% |
| 年化波動率 | 46.46% |
| 最大回撤 | -67.13% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 152.99 | 101.10 | 109.40 | 118.19 | 119.66 | 123.26 | 134.96 | 147.40 | 152.99 | 152.99 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% | -0.85% | -0.54% | -0.60% | 0.19% | 0.17% | 0.28% | 0.21% | 0.08% | 0.08% |
| 上漲天數比例 | 30.21% | 20.00% | 40.00% | 26.67% | 41.67% | 36.67% | 33.89% | 31.78% | 30.21% | 30.21% |
| 平均成交量(張) | 9.67 | 8.59 | 10.66 | 8.91 | 8.39 | 7.27 | 6.56 | 6.61 | 9.67 | 9.67 |
| 平均成交金額(萬) | 178.11 | 86.75 | 112.48 | 101.44 | 98.96 | 87.38 | 86.76 | 97.61 | 178.11 | 178.11 |
| 年化波動率 | 46.46% | 38.72% | 80.57% | 65.08% | 54.55% | 47.58% | 42.81% | 44.35% | 46.46% | 46.46% |
| 最大回撤 | -67.13% | -6.22% | -24.80% | -30.11% | -32.13% | -36.05% | -43.88% | -54.59% | -67.13% | -67.13% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 101.10 | 123.26 | 152.99 | -24.77 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.85% | 0.17% | 0.08% | -0.50 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 36.67% | 30.21% | -0.43 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 8.59 | 7.27 | 9.67 | -9.26 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 86.75 | 87.38 | 178.11 | -43.76 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 38.72% | 47.58% | 46.46% | -15.57 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -6.22% | -36.05% | -67.13% | -62.36 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 152.84 | 26.58 | 11.94 | 15.83 | 233.08 | 0.02 | 31.03 |
| 星期二 | 154.44 | 25.64 | 12.27 | 18.41 | 255.18 | 0.16 | 31.03 |
| 星期三 | 151.23 | 25.43 | 8.5 | 13.81 | 139.81 | -0.43 | 28.57 |
| 星期四 | 153.23 | 25.82 | 6.64 | 13.34 | 107.7 | 0.3 | 28.92 |
| 星期五 | 153.08 | 25.42 | 8.82 | 11.92 | 149.92 | 0.35 | 31.4 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.02 | nan | -0.95 | -0.59 | -0.35 | -0.48 | 0.12 | 0.36 | -0.06 |
| 星期二 | 0.16 | nan | 4 | -1.54 | -0.77 | 0.01 | -0.1 | 0.26 | 0.3 |
| 星期三 | -0.43 | -4.33 | -4.33 | -3.05 | -0.6 | 0.46 | 0.23 | -0.01 | -0.11 |
| 星期四 | 0.3 | -2.49 | -2.49 | 0.18 | -1.25 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.27 |
| 星期五 | 0.35 | -0.5 | -0.5 | 2.32 | 0 | 1.09 | 0.52 | 0.71 | 0.63 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.35)，最差 星期三(-0.43)
- 3日: 表現最好 星期五(-0.50)，最差 星期三(-4.33)
- 5日: 表現最好 星期二(4.00)，最差 星期三(-4.33)
- 15日: 表現最好 星期五(2.32)，最差 星期三(-3.05)
- 30日: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期四(-1.25)
- 60日: 表現最好 星期五(1.09)，最差 星期一(-0.48)
- 90日: 表現最好 星期五(0.52)，最差 星期二(-0.10)
- 180日: 表現最好 星期五(0.71)，最差 星期三(-0.01)
- 365日: 表現最好 星期五(0.63)，最差 星期三(-0.11)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 31.03 | nan | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 26.32 | 31.58 | 29.33 |
| 星期二 | 31.03 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 31.58 | 35.14 | 33.33 |
| 星期三 | 28.57 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 69.23 | 50 | 33.33 | 32.39 |
| 星期四 | 28.92 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 45.45 | 41.18 | 33.33 | 30 |
| 星期五 | 31.4 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 50 | 35.29 | 36.11 | 33.78 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(31.40)，最差 星期三(28.57)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(69.23)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(26.32)
- 180日: 表現最好 星期五(36.11)，最差 星期一(31.58)
- 365日: 表現最好 星期五(33.78)，最差 星期一(29.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11.94 | nan | 10.43 | 10.2 | 5.81 | 9.73 | 8.02 | 7.26 | 8.08 |
| 星期二 | 12.27 | nan | 12.18 | 19.83 | 11.94 | 7.15 | 6.71 | 6.16 | 6.26 |
| 星期三 | 8.5 | 5.16 | 5.16 | 9.53 | 10.16 | 8.26 | 6.86 | 5.23 | 7.31 |
| 星期四 | 6.64 | 6.13 | 6.13 | 6.28 | 7.15 | 7.18 | 7.07 | 6.21 | 5.27 |
| 星期五 | 8.82 | 9.04 | 9.04 | 7.44 | 9.5 | 9.77 | 7.7 | 7.87 | 6.08 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(12.27)，最低 星期四(6.64)
- 3日: 成交量最高 星期五(9.04)，最低 星期三(5.16)
- 5日: 成交量最高 星期二(12.18)，最低 星期三(5.16)
- 15日: 成交量最高 星期二(19.83)，最低 星期四(6.28)
- 30日: 成交量最高 星期二(11.94)，最低 星期一(5.81)
- 60日: 成交量最高 星期五(9.77)，最低 星期二(7.15)
- 90日: 成交量最高 星期一(8.02)，最低 星期二(6.71)
- 180日: 成交量最高 星期五(7.87)，最低 星期三(5.23)
- 365日: 成交量最高 星期一(8.08)，最低 星期四(5.27)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 233.08 | nan | 105.78 | 115.32 | 66.63 | 117.14 | 97.62 | 97.53 | 121.45 |
| 星期二 | 255.18 | nan | 125.24 | 204.75 | 127.81 | 79.96 | 78.26 | 80.66 | 93.64 |
| 星期三 | 139.81 | 52.79 | 52.79 | 99.59 | 117.32 | 95.55 | 81.17 | 67.14 | 108.28 |
| 星期四 | 107.7 | 60.79 | 60.79 | 67.1 | 84.96 | 86.32 | 86.11 | 81.19 | 76.34 |
| 星期五 | 149.92 | 89.15 | 89.15 | 75.62 | 110.47 | 118.39 | 93.98 | 106.37 | 87.35 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(255.18)，最差 星期四(107.70)
- 3日: 表現最好 星期五(89.15)，最差 星期三(52.79)
- 5日: 表現最好 星期二(125.24)，最差 星期三(52.79)
- 15日: 表現最好 星期二(204.75)，最差 星期四(67.10)
- 30日: 表現最好 星期二(127.81)，最差 星期一(66.63)
- 60日: 表現最好 星期五(118.39)，最差 星期二(79.96)
- 90日: 表現最好 星期一(97.62)，最差 星期二(78.26)
- 180日: 表現最好 星期五(106.37)，最差 星期三(67.14)
- 365日: 表現最好 星期一(121.45)，最差 星期四(76.34)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.00%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.25%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 11.94張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 112.00 | 31.58 | 122.93 | 124.62 | -1.68 | -0.30 | 0.00 | -1.39 |
| 2025-04-08 | 104.00 | 20.00 | 120.02 | 123.09 | -3.07 | -0.85 | 0.00 | -2.22 |
| 2025-04-09 | 94.00 | 8.33 | 116.02 | 120.94 | -4.92 | -1.66 | 0.00 | -3.25 |
| 2025-04-10 | 103.00 | 26.80 | 114.01 | 119.61 | -5.59 | -2.45 | 0.00 | -3.14 |
| 2025-04-11 | 105.00 | 29.00 | 112.63 | 118.52 | -5.90 | -3.14 | 0.00 | -2.76 |
| 2025-04-14 | 104.50 | 29.29 | 111.38 | 117.49 | -6.11 | -3.73 | 0.00 | -2.38 |
| 2025-04-15 | 104.00 | 29.00 | 110.24 | 116.49 | -6.24 | -4.24 | 0.00 | -2.01 |
| 2025-04-16 | 99.50 | 25.23 | 108.59 | 115.23 | -6.64 | -4.72 | 0.00 | -1.92 |
| 2025-04-17 | 98.00 | 25.00 | 106.96 | 113.95 | -6.99 | -5.17 | 0.00 | -1.82 |
| 2025-04-18 | 99.50 | 27.27 | 105.81 | 112.88 | -7.07 | -5.55 | 0.00 | -1.52 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 124.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 125.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 122.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-01 | 122.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 124.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 112.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-08 | 104.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 94.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 103.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 105.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-14 | 104.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-15 | 104.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-16 | 99.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-17 | 98.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-18 | 99.50 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 124.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 125.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 124.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 112.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-08 | 104.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-09 | 94.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 103.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 105.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 104.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 104.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 99.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-17 | 98.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-18 | 99.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 35.19 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -1.20 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 95%VaR | -5.02 |
| 99%VaR | -9.59 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.93 |
| 年化波動率 | 46.46 |
| 5日波動率 | 2.40 |
| 10日波動率 | 2.51 |
| 20日波動率 | 2.54 |
| 60日波動率 | 2.59 |
| 上行波動率 | 2.48 |
| 下行波動率 | 2.22 |
| 收益率峰度 | 3.18 |
| 收益率偏度 | 0.18 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.61 |
| ATR百分比 | 3.72 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.07409 | 0.271154 | 2 | 0 | -4.57583 |
| 2 | 4.80144 | 17.2815 | 2 | 50 | 0.268193 |
| 3 | -7.23727 | 5.24904 | 2 | 0 | -1.41053 |
| 4 | -8.19799 | 18.1497 | 2 | 50 | -0.460871 |
| 5 | -7.64331 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 7.43243 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -5.59876 | 1.94876 | 2 | 0 | -2.95851 |
| 8 | -3.66667 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -5.30973 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -6.21608 | 4.22888 | 2 | 0 | -1.50932 |
| 11 | nan | nan | 0 | 0 | nan |
| 12 | -18.2759 | nan | 1 | 0 | nan |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.43243 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 4.80144 | 17.2815 | 2 | 50 | 0.268193 |
| 1 | -1.07409 | 0.271154 | 2 | 0 | -4.57583 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -18.2759 | nan | 1 | 0 | nan |
| 4 | -8.19799 | 18.1497 | 2 | 50 | -0.460871 |
| 5 | -7.64331 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7.43243 | 100 |
| 2 | 1 | 4.80144 | 50 |
| 1 | 12 | -1.07409 | 0 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -18.2759 | 100 |
| 4 | 3 | -8.19799 | 50 |
| 5 | 4 | -7.64331 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.91 |
| 趨勢持續性 | 31.85 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.70 |
| 趨勢持續性 | 29.51 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.57 |
| 趨勢持續性 | 29.04 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -5.74 |
| 趨勢持續性 | 24.59 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.98 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -16.82 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.90 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 23.65 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.81 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 22.95 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.20 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 21.08 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -5.84 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 18.50 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.05 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 67.59 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 9.04 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 24.72 |
| 長期上漲機率 | 26.53 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4157 | 0.2129 | 0.2160 |
| Volume_Shares | 0.4157 | 1.0000 | 0.0680 | 0.0904 |
| RSI_14 | 0.2129 | 0.0680 | 1.0000 | 0.5809 |
| MACD | 0.2160 | 0.0904 | 0.5809 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 43.478% |
| 下跌 | 22.699% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 43.24% |
| 2 | 32 | 40.62% |
| 3 | 42 | 16.67% |
| 4 | 32 | 53.12% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -73.68% |
| 7 | 34 | 8.82% |
| 8 | 44 | 75.00% |
| 9 | 40 | 17.50% |
| 10 | 39 | 41.03% |
| 11 | 43 | -13.95% |
| 12 | 43 | 34.88% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 75.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -73.68%)
- 平均準確率：20.27%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 34 | 0.00% |
| 8 | 44 | 0.00% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 0.00%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -2.33%)
- 平均準確率：-0.19%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 40.54% |
| 2 | 32 | 31.25% |
| 3 | 42 | 7.14% |
| 4 | 32 | 28.12% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -73.68% |
| 7 | 34 | 8.82% |
| 8 | 44 | 29.55% |
| 9 | 40 | 15.00% |
| 10 | 39 | 38.46% |
| 11 | 43 | -6.98% |
| 12 | 43 | 25.58% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 40.54%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -73.68%)
- 平均準確率：12.36%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 34 | 0.00% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | -2.56% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 2.70%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -4.65%)
- 平均準確率：-0.16%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | 2.38% |
| 4 | 32 | 3.12% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 34 | 0.00% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: 0.00%)
- 平均準確率：0.84%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 9.38% |
| 3 | 42 | 7.14% |
| 4 | 32 | 21.88% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 34 | 0.00% |
| 8 | 44 | 38.64% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 5.13% |
| 11 | 43 | -9.30% |
| 12 | 43 | 16.28% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 38.64%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -9.30%)
- 平均準確率：7.43%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 99.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.000
- 89.666
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.000
- 137.134
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.613 |
| 上漲比例 | 24.615 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.537 |
| 上漲比例 | 22.472 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.331633 | -0.0552733 | 36.9369 |
| 2 | 0.309524 | -0.149796 | 30.137 |
| 3 | -0.634615 | -0.313984 | 27.1186 |
| 4 | 0.113636 | -0.115786 | 27.2 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.116883 | 30.1075 |
| 2 | 0.241379 | 34.6939 |
| 3 | 0.168421 | 29.6296 |
| 4 | -0.390805 | 28.866 |
| 5 | -0.465517 | 22.5806 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004 |
| 上漲天數比例 | 30.211 |
| 下跌天數比例 | 30.913 |
| 平盤天數比例 | 26.698 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 11.710 |
| 平均漲幅 | 3.000 |
| 平均成交量變化(張) | 302.239 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 14.754 |
| 平均漲幅 | 2.803 |
| 平均成交量變化(張) | -45.360 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.597 |
| 平均跌幅 | -2.320 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 37.939 |
| 平均跌幅 | -1.256 |
| 平均成交量變化(張) | -65.746 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.710 |
| 平均漲跌幅 | 0.397 |
| 上漲比例 | 34.000 |
| 平均成交量(張) | 22.844 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.416 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.031 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 6.77 | 75.30% | 34.10% | 0.00% |
| 最近一周 | -3.40% | 8.83 | 18.51% | 36.01% | 42.86% |
| 最近半個月 | -20.08% | 10.66 | 77.92% | 80.57% | 40.00% |
| 最近一個月 | -21.34% | 8.91 | -34.89% | 65.08% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -14.22% | 8.39 | -47.85% | 54.55% | 41.67% |
| 最近三個月 | -32.31% | 7.27 | 804.00% | 47.58% | 36.67% |
| 最近半年 | -35.81% | 6.56 | 551.77% | 42.81% | 33.89% |
| 最近一年 | -33.44% | 6.61 | -9.60% | 44.35% | 31.78% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 25.8/25.2/27.3/2.0 | -67.4%/13.8%/-58.6% | -1.75/-1.92/-1.52/0.40 |
| 最近一周 | 27.4/26.8/27.3/0.5 | -70.1%/31.1%/-58.6% | -2.22/-3.14/-1.52/1.62 |
| 最近半個月 | 31.0/47.3/27.3/-20.0 | -80.3%/nan%/-58.6% | -1.77/-0.82/-1.52/-0.70 |
| 最近一個月 | 40.3/61.2/27.3/-33.9 | -80.3%/nan%/-58.6% | -0.94/0.96/-1.52/-2.48 |
| 最近兩個月 | 43.3/30.2/27.3/-3.0 | -80.3%/nan%/-58.6% | -0.03/0.08/-1.52/-1.60 |
| 最近三個月 | 39.1/46.7/27.3/-19.4 | -65.8%/-88.9%/-58.6% | -0.18/0.59/-1.52/-2.11 |
| 最近半年 | 43.9/42.7/27.3/-15.4 | -62.5%/nan%/-58.6% | -0.09/-0.43/-1.52/-1.09 |
| 最近一年 | 44.2/0.0/27.3/27.3 | -52.4%/nan%/-58.6% | 0.02/-0.46/-1.52/-1.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 8.91張 |
| 成交量趨勢 | -34.89% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 94.00 |
| 第2個買點 | 89.67 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 87.87 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 130.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：89.54% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：59.24% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：55.73% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.32個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：46.35%
- 中期(20日)波動率：40.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：152.99
- 價格波動範圍：94.00 ~ 286.00
- 價格變異係數：16.78%
風險指標
- 最大回撤：-67.13%
- 回撤恢復天數：6天
- 風險調整後收益：-0.91
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.22%
- 近期波動率：54.55%
- 近期最大回撤：-32.13%
- 近期上漲天數比例：31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2177.45%
- 波動率相對表現：+9.50%
- 回撤相對表現：+26.44%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：24.72%
- 歷史整體上漲機率：26.53%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 36.36%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 94.00 (第 23 天) 至最高 134.50 (第 6 天)
- 中位數價格: 125.00
- 平均每日漲跌幅: -0.74%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.60%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -7.18%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 6.23%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.79%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 94.00 (第 53 天) 至最高 138.50 (第 24 天)
- 中位數價格: 122.00
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.92%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -5.05%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 19.18%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.79%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 94.00 (第 83 天) 至最高 147.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 125.00
- 平均每日漲跌幅: -0.39%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.65%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.59%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 19.18%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.92%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 94.00 (第 173 天) 至最高 167.50 (第 63 天)
- 中位數價格: 138.75
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.78%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.80%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 11.76%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.92%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 94.00 (第 358 天) 至最高 207.00 (第 28 天)
- 中位數價格: 148.25
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.31%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.67%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 41.68%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.47%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 55.0% (樣本數: 11/20)
平均累計上漲幅度: 10.98%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.88% (樣本數: 15/32)
平均累計下跌幅度: 5.93%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 41.67% (樣本數: 5/12)
平均累計上漲幅度: 15.76%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 10/15)
平均累計下跌幅度: 8.18%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 4/9)
平均累計上漲幅度: 18.87%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 80.0% (樣本數: 4/5)
平均累計下跌幅度: 11.91%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:10:06
相關資訊
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