天二科技(6834)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -358.88 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (633.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 29.11 |
| 收盤價標準差 | 5.68 |
| 最高價 | 53.00 |
| 最低價 | 22.15 |
| 平均成交量(張) | 398.89 |
| 成交量標準差(張) | 1172.92 |
| 平均成交金額(萬) | 1600.71 |
| 平均成交筆數 | 275.52 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 37.12% |
| 最大單日漲幅 | 9.98% |
| 最大單日跌幅 | -13.54% |
| 年化波動率 | 40.89% |
| 最大回撤 | -55.74% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 29.11 | 25.30 | 26.82 | 29.23 | 30.14 | 30.90 | 33.94 | 31.05 | 29.11 | 29.11 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% | 0.46% | -0.07% | -0.17% | -0.16% | -0.37% | -0.73% | -0.38% | -0.25% | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 37.12% | 40.00% | 26.67% | 23.33% | 38.33% | 35.56% | 31.11% | 33.97% | 37.12% | 37.12% |
| 平均成交量(張) | 398.89 | 94.67 | 128.60 | 126.61 | 126.10 | 215.05 | 418.01 | 630.09 | 398.89 | 398.89 |
| 平均成交金額(萬) | 1600.71 | 239.76 | 332.07 | 366.86 | 378.11 | 703.19 | 1629.54 | 2604.13 | 1600.71 | 1600.71 |
| 年化波動率 | 40.89% | 94.41% | 99.17% | 75.64% | 55.66% | 54.15% | 51.37% | 50.05% | 40.89% | 40.89% |
| 最大回撤 | -55.74% | -4.10% | -28.93% | -32.78% | -32.78% | -38.60% | -53.73% | -55.74% | -55.74% | -55.74% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 25.30 | 30.90 | 29.11 | -3.87 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.46% | -0.37% | -0.25% | 102.59 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 37.12% | -9.32 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 94.67 | 215.05 | 398.89 | -56.48 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 239.76 | 703.19 | 1600.71 | -64.50 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 94.41% | 54.15% | 40.89% | -92.68 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.10% | -38.60% | -55.74% | -53.32 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 29.23 | 5.77 | 364.2 | 258.48 | 1480.03 | -0.21 | 35.71 |
| 星期二 | 29.16 | 5.84 | 460.29 | 303.64 | 1876.48 | -0.24 | 41.86 |
| 星期三 | 29.09 | 5.69 | 459.37 | 311.83 | 1888 | -0.08 | 42.06 |
| 星期四 | 28.89 | 5.48 | 359.21 | 258.91 | 1398.66 | -0.51 | 35.2 |
| 星期五 | 29.17 | 5.69 | 350 | 244.21 | 1354.18 | -0.19 | 30.71 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.21 | nan | -3.88 | -1.9 | -1.56 | -1.03 | -1.05 | -1.11 | -0.28 |
| 星期二 | -0.24 | nan | 1.79 | 0.01 | 0.05 | 0 | -0.29 | -0.56 | -0.36 |
| 星期三 | -0.08 | -5.58 | -5.58 | -2.14 | 0.33 | 0.59 | 1.09 | 0.03 | -0.2 |
| 星期四 | -0.51 | 0 | 0 | -0.98 | -1.2 | -0.82 | -1.51 | -1.24 | -0.86 |
| 星期五 | -0.19 | 9.98 | 9.98 | 4.66 | 1.53 | 0.52 | -0.14 | -0.79 | -0.22 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期四(-0.51)
- 3日: 表現最好 星期五(9.98)，最差 星期三(-5.58)
- 5日: 表現最好 星期五(9.98)，最差 星期三(-5.58)
- 15日: 表現最好 星期五(4.66)，最差 星期三(-2.14)
- 30日: 表現最好 星期五(1.53)，最差 星期一(-1.56)
- 60日: 表現最好 星期三(0.59)，最差 星期一(-1.03)
- 90日: 表現最好 星期三(1.09)，最差 星期四(-1.51)
- 180日: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期四(-1.24)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.20)，最差 星期四(-0.86)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.71 | nan | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 31.58 | 28.95 | 34.67 |
| 星期二 | 41.86 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 53.85 | 42.11 | 37.84 | 38.67 |
| 星期三 | 42.06 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 53.85 | 61.11 | 44.44 | 39.44 |
| 星期四 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 17.65 | 27.27 | 30 |
| 星期五 | 30.71 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 30 | 23.53 | 16.67 | 27.03 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(42.06)，最差 星期五(30.71)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期五(16.67)
- 365日: 表現最好 星期三(39.44)，最差 星期五(27.03)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 364.2 | nan | 131 | 102.11 | 79.42 | 138.88 | 188.65 | 302.97 | 559.63 |
| 星期二 | 460.29 | nan | 52.84 | 166.1 | 127.39 | 104.28 | 298.15 | 399.48 | 751.82 |
| 星期三 | 459.37 | 100.72 | 100.72 | 169.26 | 197.96 | 166.33 | 264.44 | 599.7 | 767.53 |
| 星期四 | 359.21 | 42.03 | 42.03 | 80.17 | 126.34 | 115.57 | 192.18 | 459.72 | 556.53 |
| 星期五 | 350 | 146.74 | 146.74 | 125.33 | 101.92 | 97.14 | 122.24 | 338.56 | 515.86 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(460.29)，最低 星期五(350.00)
- 3日: 成交量最高 星期五(146.74)，最低 星期四(42.03)
- 5日: 成交量最高 星期五(146.74)，最低 星期四(42.03)
- 15日: 成交量最高 星期三(169.26)，最低 星期四(80.17)
- 30日: 成交量最高 星期三(197.96)，最低 星期一(79.42)
- 60日: 成交量最高 星期三(166.33)，最低 星期五(97.14)
- 90日: 成交量最高 星期二(298.15)，最低 星期五(122.24)
- 180日: 成交量最高 星期三(599.70)，最低 星期一(302.97)
- 365日: 成交量最高 星期三(767.53)，最低 星期五(515.86)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1480.03 | nan | 330.27 | 281.72 | 229.79 | 417.6 | 602.63 | 1124.38 | 2342.5 |
| 星期二 | 1876.48 | nan | 134.45 | 421.4 | 348.13 | 301.08 | 1014.34 | 1478.28 | 3119.87 |
| 星期三 | 1888 | 251.72 | 251.72 | 405.63 | 573.28 | 499.72 | 855.99 | 2484.92 | 3223.69 |
| 星期四 | 1398.66 | 103.24 | 103.24 | 214.49 | 389.98 | 360.08 | 627.12 | 1792.99 | 2253.74 |
| 星期五 | 1354.18 | 379.11 | 379.11 | 337.13 | 293.13 | 288.68 | 382.09 | 1313.03 | 2083.57 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(1888.00)，最差 星期五(1354.18)
- 3日: 表現最好 星期五(379.11)，最差 星期四(103.24)
- 5日: 表現最好 星期五(379.11)，最差 星期四(103.24)
- 15日: 表現最好 星期二(421.40)，最差 星期四(214.49)
- 30日: 表現最好 星期三(573.28)，最差 星期一(229.79)
- 60日: 表現最好 星期三(499.72)，最差 星期五(288.68)
- 90日: 表現最好 星期二(1014.34)，最差 星期五(382.09)
- 180日: 表現最好 星期三(2484.92)，最差 星期一(1124.38)
- 365日: 表現最好 星期三(3223.69)，最差 星期五(2083.57)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.53%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.56%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 197.96張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.53%)表現優於星期一(-1.56%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 27.25 | 26.97 | 30.40 | 30.94 | -0.55 | -0.15 | 0.00 | -0.40 |
| 2025-04-08 | 24.80 | 21.15 | 29.54 | 30.49 | -0.95 | -0.31 | 0.00 | -0.64 |
| 2025-04-09 | 22.35 | 16.18 | 28.43 | 29.89 | -1.46 | -0.54 | 0.00 | -0.91 |
| 2025-04-10 | 24.55 | 27.85 | 27.83 | 29.49 | -1.66 | -0.76 | 0.00 | -0.89 |
| 2025-04-11 | 24.75 | 22.18 | 27.36 | 29.14 | -1.78 | -0.97 | 0.00 | -0.81 |
| 2025-04-14 | 24.80 | 24.09 | 26.97 | 28.82 | -1.85 | -1.14 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-04-15 | 25.60 | 27.78 | 26.76 | 28.58 | -1.82 | -1.28 | 0.00 | -0.54 |
| 2025-04-16 | 24.55 | 26.32 | 26.42 | 28.28 | -1.87 | -1.40 | 0.00 | -0.47 |
| 2025-04-17 | 24.55 | 25.08 | 26.13 | 28.01 | -1.88 | -1.49 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-04-18 | 27.00 | 36.80 | 26.26 | 27.93 | -1.67 | -1.53 | 0.00 | -0.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 31.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 30.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 29.75 | 1 | 買入 |
| 2025-04-01 | 29.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 30.25 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 27.25 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 24.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 22.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 24.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 24.75 | 1 | 買入 |
| 2025-04-14 | 24.80 | 1 | 買入 |
| 2025-04-15 | 25.60 | 1 | 買入 |
| 2025-04-16 | 24.55 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 24.55 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 27.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 31.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 30.80 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 29.75 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 29.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 30.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 27.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 24.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 22.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 24.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 24.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 24.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 25.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 24.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 24.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 27.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.90 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 431.40 |
| 索提諾比率 | 0.04 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
| 95%VaR | -3.39 |
| 99%VaR | -7.00 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.58 |
| 年化波動率 | 40.89 |
| 5日波動率 | 1.86 |
| 10日波動率 | 1.99 |
| 20日波動率 | 2.06 |
| 60日波動率 | 2.14 |
| 上行波動率 | 2.51 |
| 下行波動率 | 1.76 |
| 收益率峰度 | 5.97 |
| 收益率偏度 | 0.87 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.95 |
| ATR百分比 | 2.97 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.36418 | 3.7673 | 3 | 33.3333 | 0.317872 |
| 2 | 5.04439 | 0.995279 | 3 | 100 | 4.90086 |
| 3 | -0.203805 | 6.48713 | 3 | 33.3333 | -0.0571087 |
| 4 | -7.18737 | 4.56283 | 3 | 0 | -1.61173 |
| 5 | 14.9447 | 26.9958 | 2 | 50 | 0.547422 |
| 6 | 22.8994 | 30.254 | 2 | 100 | 0.751396 |
| 7 | -8.79186 | 9.01632 | 2 | 0 | -0.99359 |
| 8 | -4.07674 | 5.76538 | 2 | 0 | -0.736015 |
| 9 | -5.80653 | 12.3187 | 3 | 33.3333 | -0.484889 |
| 10 | -10.5357 | 3.73205 | 3 | 0 | -2.8677 |
| 11 | 6.47804 | 15.9698 | 3 | 66.6667 | 0.395207 |
| 12 | -5.05503 | 4.01946 | 3 | 0 | -1.2991 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.8994 | 30.254 | 2 | 100 | 0.751396 |
| 5 | 14.9447 | 26.9958 | 2 | 50 | 0.547422 |
| 11 | 6.47804 | 15.9698 | 3 | 66.6667 | 0.395207 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -10.5357 | 3.73205 | 3 | 0 | -2.8677 |
| 7 | -8.79186 | 9.01632 | 2 | 0 | -0.99359 |
| 4 | -7.18737 | 4.56283 | 3 | 0 | -1.61173 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 22.8994 | 100 |
| 5 | 4 | 14.9447 | 50 |
| 11 | 10 | 6.47804 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -10.5357 | 100 |
| 7 | 6 | -8.79186 | 100 |
| 4 | 3 | -7.18737 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.04 |
| 趨勢持續性 | 42.34 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 42.65 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
| 趨勢持續性 | 42.18 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.00 |
| 趨勢持續性 | 33.81 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 4.33 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -18.51 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -10.89 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.07 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.04 |
| 成交量動量 | 150.07 |
| 動量持續性 | 42.34 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | 155.99 |
| 動量持續性 | 42.65 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.71 |
| 成交量動量 | 241.76 |
| 動量持續性 | 42.18 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.00 |
| 成交量動量 | 1188.22 |
| 動量持續性 | 33.81 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 84.82 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 10.89 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 146.74 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 39.56 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6441 | 0.2092 | 0.4796 |
| Volume_Shares | 0.6441 | 1.0000 | 0.2702 | 0.6528 |
| RSI_14 | 0.2092 | 0.2702 | 1.0000 | 0.5260 |
| MACD | 0.4796 | 0.6528 | 0.5260 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 36.905% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 46.00% |
| 2 | 50 | -64.00% |
| 3 | 65 | 1.54% |
| 4 | 49 | 59.18% |
| 5 | 44 | -4.55% |
| 6 | 39 | -92.31% |
| 7 | 42 | 21.43% |
| 8 | 44 | 47.73% |
| 9 | 61 | 75.41% |
| 10 | 59 | 127.12% |
| 11 | 65 | -4.62% |
| 12 | 65 | 24.62% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 127.12%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -92.31%)
- 平均準確率：19.80%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | 2.00% |
| 3 | 65 | -4.62% |
| 4 | 49 | 0.00% |
| 5 | 44 | 4.55% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -3.08% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.62%)
- 平均準確率：0.13%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 12.00% |
| 2 | 50 | -28.00% |
| 3 | 65 | 0.00% |
| 4 | 49 | 24.49% |
| 5 | 44 | -4.55% |
| 6 | 39 | -46.15% |
| 7 | 42 | 7.14% |
| 8 | 44 | 6.82% |
| 9 | 61 | 37.70% |
| 10 | 59 | 50.85% |
| 11 | 65 | -4.62% |
| 12 | 65 | 13.85% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 50.85%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -46.15%)
- 平均準確率：5.79%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 6.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 65 | -1.54% |
| 4 | 49 | 0.00% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 0.00% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -4.62% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 6.00%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -4.62%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 2.00% |
| 2 | 50 | -14.00% |
| 3 | 65 | -3.08% |
| 4 | 49 | 10.20% |
| 5 | 44 | -6.82% |
| 6 | 39 | -20.51% |
| 7 | 42 | 4.76% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 61 | 8.20% |
| 10 | 59 | 10.17% |
| 11 | 65 | -12.31% |
| 12 | 65 | -7.69% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 10.20%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -20.51%)
- 平均準確率：-2.23%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 22.00% |
| 2 | 50 | -22.00% |
| 3 | 65 | 10.77% |
| 4 | 49 | 24.49% |
| 5 | 44 | 0.00% |
| 6 | 39 | -23.08% |
| 7 | 42 | 14.29% |
| 8 | 44 | 36.36% |
| 9 | 61 | 31.15% |
| 10 | 59 | 67.80% |
| 11 | 65 | 6.15% |
| 12 | 65 | 26.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 67.80%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -23.08%)
- 平均準確率：16.17%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.350
- 21.303
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.000
- 34.987
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.116 |
| 上漲比例 | 44.330 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.152 |
| 上漲比例 | 38.760 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0269697 | 0.0935065 | 42.4242 |
| 2 | 0.00984848 | 0.424557 | 43.9394 |
| 3 | -0.190816 | -0.262039 | 36.7347 |
| 4 | -0.163757 | -0.13257 | 28.0423 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0482517 | 42.6573 |
| 2 | -0.144631 | 34.2282 |
| 3 | -0.0735484 | 32.9032 |
| 4 | -0.139493 | 38.4058 |
| 5 | -0.0635417 | 39.5833 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.098 |
| 上漲天數比例 | 37.125 |
| 下跌天數比例 | 53.870 |
| 平盤天數比例 | 9.005 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.379 |
| 平均漲幅 | 2.627 |
| 平均成交量變化(張) | 158.441 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.115 |
| 平均漲幅 | 1.190 |
| 平均成交量變化(張) | -38.457 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.962 |
| 平均跌幅 | -1.362 |
| 平均成交量變化(張) | 181.275 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.543 |
| 平均跌幅 | -1.140 |
| 平均成交量變化(張) | -43.043 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.585 |
| 平均漲跌幅 | 1.915 |
| 上漲比例 | 61.194 |
| 平均成交量(張) | 1649.831 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.644 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.359 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 9.98% | 96.50 | 45.68% | 112.02% | 33.33% |
| 最近一周 | 9.98% | 101.53 | 20.03% | 74.61% | 42.86% |
| 最近半個月 | -14.15% | 128.60 | 92.46% | 99.17% | 26.67% |
| 最近一個月 | -12.90% | 126.61 | 384.09% | 75.64% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -7.69% | 126.10 | -66.24% | 55.66% | 38.33% |
| 最近三個月 | -14.83% | 215.05 | 61.92% | 54.15% | 35.56% |
| 最近半年 | -44.10% | 418.01 | -98.19% | 51.37% | 31.11% |
| 最近一年 | 6.30% | 630.09 | 443.47% | 50.05% | 33.97% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.4/26.3/36.8/10.5 | -44.1%/43.9%/-16.7% | -0.33/-0.47/-0.14/0.33 |
| 最近一周 | 27.2/27.8/36.8/8.9 | -60.8%/76.3%/-16.7% | -0.56/-0.89/-0.14/0.75 |
| 最近半個月 | 31.3/53.9/36.8/-17.1 | -79.5%/-12.6%/-16.7% | -0.44/0.00/-0.14/-0.14 |
| 最近一個月 | 40.0/37.7/36.8/-0.9 | -38.3%/35.5%/-16.7% | -0.22/-0.10/-0.14/-0.03 |
| 最近兩個月 | 46.0/33.0/36.8/3.8 | -14.3%/86.3%/-16.7% | -0.06/-0.16/-0.14/0.02 |
| 最近三個月 | 46.0/33.1/36.8/3.7 | -12.5%/20.4%/-16.7% | -0.01/0.12/-0.14/-0.26 |
| 最近半年 | 42.7/56.0/36.8/-19.2 | -25.6%/-55.7%/-16.7% | -0.10/-0.39/-0.14/0.25 |
| 最近一年 | 46.9/30.0/36.8/6.8 | -7.6%/25.3%/-16.7% | -0.01/-0.04/-0.14/-0.10 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 126.61張 |
| 成交量趨勢 | 384.09% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.35 |
| 第2個買點 | 21.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 20.88 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 34.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：94.39% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：76.26% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-1.49% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：41.54%
- 中期(20日)波動率：44.71%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：29.11
- 價格波動範圍：22.15 ~ 53.00
- 價格變異係數：19.51%
風險指標
- 最大回撤：-55.74%
- 回撤恢復天數：-444天
- 風險調整後收益：0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.69%
- 近期波動率：55.66%
- 近期最大回撤：-32.78%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1468.81%
- 波動率相對表現：+16.57%
- 回撤相對表現：+7.32%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：39.56%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 54.55%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.35 (第 23 天) 至最高 33.25 (第 5 天)
- 中位數價格: 30.77
- 平均每日漲跌幅: -0.37%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.72%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -7.24%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 14.09%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -7.19%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.35 (第 53 天) 至最高 33.25 (第 35 天)
- 中位數價格: 31.00
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.58%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -4.08%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 14.09%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -7.19%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.35 (第 83 天) 至最高 36.40 (第 9 天)
- 中位數價格: 31.40
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.53%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -3.95%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 14.09%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -9.79%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.35 (第 173 天) 至最高 48.30 (第 1 天)
- 中位數價格: 32.80
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.52%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.56%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.70%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.58%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.35 (第 358 天) 至最高 50.50 (第 185 天)
- 中位數價格: 30.95
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.01%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.79%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.33%
- 最長連續下跌: 12天，累計跌幅 -8.27%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 61.76% (樣本數: 21/34)
平均累計上漲幅度: 8.95%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 35.29% (樣本數: 18/51)
平均累計下跌幅度: 7.14%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 12/21)
平均累計上漲幅度: 12.13%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.42% (樣本數: 14/33)
平均累計下跌幅度: 8.88%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 7/14)
平均累計上漲幅度: 15.24%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 43.75% (樣本數: 7/16)
平均累計下跌幅度: 11.63%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:09:51
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