力積電(6770)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -285.07 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (813.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 32.23 |
| 收盤價標準差 | 13.36 |
| 最高價 | 78.90 |
| 最低價 | 11.95 |
| 平均成交量(張) | 20100.59 |
| 成交量標準差(張) | 20428.21 |
| 平均成交金額(萬) | 64972.98 |
| 平均成交筆數 | 8608.03 |
| 平均漲跌幅 | -0.32% |
| 上漲天數比例 | 37.88% |
| 最大單日漲幅 | 6.22% |
| 最大單日跌幅 | -8.81% |
| 年化波動率 | 36.37% |
| 最大回撤 | -84.26% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 32.23 | 14.19 | 14.49 | 16.19 | 16.92 | 16.59 | 18.52 | 22.79 | 28.88 | 32.23 |
| 平均漲跌幅 | -0.32% | 0.29% | -0.42% | -0.61% | -0.16% | -0.41% | -0.46% | -0.39% | -0.31% | -0.32% |
| 上漲天數比例 | 37.88% | 60.00% | 53.33% | 40.00% | 43.33% | 37.78% | 36.67% | 34.79% | 38.90% | 37.88% |
| 平均成交量(張) | 20100.59 | 14550.25 | 18194.92 | 17954.09 | 30541.64 | 26088.02 | 20117.18 | 20967.25 | 20603.95 | 20100.59 |
| 平均成交金額(萬) | 64972.98 | 20692.02 | 25938.61 | 28967.36 | 54073.63 | 45171.16 | 37168.09 | 47798.78 | 61164.11 | 64972.98 |
| 年化波動率 | 36.37% | 27.28% | 92.48% | 66.91% | 69.28% | 61.24% | 49.31% | 40.94% | 37.05% | 36.37% |
| 最大回撤 | -84.26% | -2.42% | -30.12% | -35.75% | -42.27% | -42.27% | -51.72% | -61.26% | -79.75% | -84.26% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 14.19 | 16.59 | 32.23 | -49.11 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.29% | -0.41% | -0.32% | 45.57 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 37.78% | 37.88% | 29.56 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 14550.25 | 26088.02 | 20100.59 | -4.99 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 20692.02 | 45171.16 | 64972.98 | -50.34 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 27.28% | 61.24% | 36.37% | -50.34 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.42% | -42.27% | -84.26% | -65.87 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.05 | 13.63 | 20338.9 | 9002.29 | 65461.5 | -0.57 | 32.3 |
| 星期二 | 32.2 | 13.49 | 19817.5 | 8353.64 | 66881.2 | -0.42 | 35.54 |
| 星期三 | 32.53 | 13.63 | 19027.9 | 8555.62 | 60566.5 | -0.2 | 40.24 |
| 星期四 | 32.49 | 13.33 | 19064.4 | 8506.59 | 61845.8 | -0.28 | 42.24 |
| 星期五 | 31.88 | 12.85 | 22283 | 8630.89 | 70132.6 | -0.14 | 39.13 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.57 | nan | 1.43 | -0.79 | -0.4 | -0.26 | -0.44 | -0.59 | -0.61 |
| 星期二 | -0.42 | nan | 0.7 | 1.04 | -0.22 | 0.13 | -0.07 | -0.5 | -0.44 |
| 星期三 | -0.2 | -1.05 | -1.05 | -2.96 | -1.53 | -0.51 | -0.6 | -0.53 | -0.52 |
| 星期四 | -0.28 | 0.71 | 0.71 | 0.34 | -0.9 | -0.67 | -0.99 | -0.6 | -0.29 |
| 星期五 | -0.14 | -0.35 | -0.35 | 0.27 | 0.01 | 0.61 | 0.03 | -0.09 | -0.09 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(-0.14)，最差 星期一(-0.57)
- 3日: 表現最好 星期四(0.71)，最差 星期三(-1.05)
- 5日: 表現最好 星期一(1.43)，最差 星期三(-1.05)
- 15日: 表現最好 星期二(1.04)，最差 星期三(-2.96)
- 30日: 表現最好 星期五(0.01)，最差 星期三(-1.53)
- 60日: 表現最好 星期五(0.61)，最差 星期四(-0.67)
- 90日: 表現最好 星期五(0.03)，最差 星期四(-0.99)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.09)，最差 星期四(-0.60)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.09)，最差 星期一(-0.61)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.3 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 39.47 | 29.33 |
| 星期二 | 35.54 | nan | 100 | 100 | 50 | 53.85 | 42.11 | 29.73 | 36 |
| 星期三 | 40.24 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 38.89 | 38.89 | 33.8 |
| 星期四 | 42.24 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 36.36 | 29.41 | 39.39 | 37.14 |
| 星期五 | 39.13 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 41.18 | 36.11 | 37.84 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(42.24)，最差 星期一(32.30)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期四(36.36)
- 90日: 表現最好 星期二(42.11)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期一(39.47)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期五(37.84)，最差 星期一(29.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 20338.9 | nan | 26001.7 | 19357.8 | 18900.4 | 37188.6 | 30194 | 21982.8 | 21327.8 |
| 星期二 | 19817.5 | nan | 12059.8 | 23067.3 | 20890 | 32362.6 | 28132.3 | 20410.5 | 19073.1 |
| 星期三 | 19027.9 | 17186.1 | 17186.1 | 23832.6 | 20267 | 30133 | 27252.4 | 22004.7 | 20664.2 |
| 星期四 | 19064.4 | 9924.27 | 9924.27 | 9215.87 | 13590 | 26285.2 | 23043.7 | 18596.9 | 19304.6 |
| 星期五 | 22283 | 7579.42 | 7579.42 | 15501 | 16122.9 | 24746.7 | 21025.6 | 17352.5 | 24385.2 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(22282.98)，最低 星期三(19027.90)
- 3日: 成交量最高 星期三(17186.10)，最低 星期五(7579.42)
- 5日: 成交量最高 星期一(26001.72)，最低 星期五(7579.42)
- 15日: 成交量最高 星期三(23832.57)，最低 星期四(9215.87)
- 30日: 成交量最高 星期二(20890.05)，最低 星期四(13590.00)
- 60日: 成交量最高 星期一(37188.57)，最低 星期五(24746.71)
- 90日: 成交量最高 星期一(30194.03)，最低 星期五(21025.63)
- 180日: 成交量最高 星期三(22004.69)，最低 星期五(17352.48)
- 365日: 成交量最高 星期五(24385.16)，最低 星期二(19073.07)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 65461.5 | nan | 37239.9 | 28687.8 | 31225.2 | 67356.4 | 53656.8 | 40956.2 | 48215.6 |
| 星期二 | 66881.2 | nan | 17294.8 | 32262.3 | 32795.3 | 56744.3 | 48566 | 37039.4 | 42330 |
| 星期三 | 60566.5 | 24214.3 | 24214.3 | 32051.3 | 31107 | 53321.8 | 47347.8 | 41123 | 46314.4 |
| 星期四 | 61845.8 | 13945.7 | 13945.7 | 14087.4 | 23386.3 | 46889.6 | 39769.9 | 34303.3 | 44110.1 |
| 星期五 | 70132.6 | 10765.5 | 10765.5 | 22604.2 | 26323 | 42213.8 | 34989.6 | 31973 | 57832.5 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(70132.61)，最差 星期三(60566.53)
- 3日: 表現最好 星期三(24214.26)，最差 星期五(10765.47)
- 5日: 表現最好 星期一(37239.87)，最差 星期五(10765.47)
- 15日: 表現最好 星期二(32262.26)，最差 星期四(14087.44)
- 30日: 表現最好 星期二(32795.34)，最差 星期四(23386.26)
- 60日: 表現最好 星期一(67356.45)，最差 星期五(42213.84)
- 90日: 表現最好 星期一(53656.76)，最差 星期五(34989.60)
- 180日: 表現最好 星期三(41123.02)，最差 星期五(31972.96)
- 365日: 表現最好 星期五(57832.54)，最差 星期二(42329.99)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.01%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.53%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 20890.05張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 14.30 | 17.54 | 16.35 | 17.03 | -0.68 | -0.33 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-04-08 | 13.25 | 14.93 | 15.87 | 16.75 | -0.87 | -0.44 | 0.00 | -0.43 |
| 2025-04-09 | 11.95 | 12.50 | 15.27 | 16.39 | -1.12 | -0.58 | 0.00 | -0.54 |
| 2025-04-10 | 13.10 | 23.89 | 14.94 | 16.15 | -1.21 | -0.70 | 0.00 | -0.51 |
| 2025-04-11 | 13.65 | 25.54 | 14.74 | 15.96 | -1.22 | -0.81 | 0.00 | -0.42 |
| 2025-04-14 | 14.20 | 30.69 | 14.66 | 15.83 | -1.18 | -0.88 | 0.00 | -0.30 |
| 2025-04-15 | 14.45 | 33.33 | 14.62 | 15.73 | -1.11 | -0.93 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-04-16 | 14.10 | 33.51 | 14.54 | 15.61 | -1.07 | -0.95 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-04-17 | 14.10 | 33.51 | 14.48 | 15.50 | -1.02 | -0.97 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-04-18 | 14.10 | 33.87 | 14.42 | 15.39 | -0.98 | -0.97 | 0.00 | -0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 17.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 16.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 15.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 15.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 15.85 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 14.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 13.25 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 11.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 13.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 13.65 | 1 | 買入 |
| 2025-04-14 | 14.20 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 14.10 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 14.10 | 0 | 中性 |
| 2025-04-18 | 14.10 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 17.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 16.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 15.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 15.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 15.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 14.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 13.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 11.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 13.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 13.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 14.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 14.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 14.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 14.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 14.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.44 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -1.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 95%VaR | -3.45 |
| 99%VaR | -6.62 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.29 |
| 年化波動率 | 36.37 |
| 5日波動率 | 1.94 |
| 10日波動率 | 2.04 |
| 20日波動率 | 2.08 |
| 60日波動率 | 2.11 |
| 上行波動率 | 1.65 |
| 下行波動率 | 1.54 |
| 收益率峰度 | 3.59 |
| 收益率偏度 | 0.13 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.88 |
| ATR百分比 | 2.89 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.01049 | 16.5088 | 4 | 50 | 0.232834 |
| 2 | -6.32254 | 8.20228 | 4 | 25 | -0.791146 |
| 3 | -5.72843 | 7.19302 | 4 | 0 | -0.819558 |
| 4 | -7.19114 | 6.56075 | 4 | 25 | -1.12149 |
| 5 | 6.76287 | 2.83197 | 3 | 100 | 2.32919 |
| 6 | -8.1331 | 19.8974 | 3 | 66.6667 | -0.417128 |
| 7 | -10.0623 | 5.95154 | 3 | 0 | -1.71871 |
| 8 | -5.91874 | 2.93468 | 3 | 0 | -2.07362 |
| 9 | -6.99334 | 7.83525 | 3 | 0 | -0.913819 |
| 10 | -2.40397 | 13.2012 | 3 | 33.3333 | -0.194728 |
| 11 | 5.76688 | 8.102 | 3 | 66.6667 | 0.691213 |
| 12 | -5.97309 | 2.93743 | 4 | 0 | -2.09018 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.76287 | 2.83197 | 3 | 100 | 2.32919 |
| 11 | 5.76688 | 8.102 | 3 | 66.6667 | 0.691213 |
| 1 | 4.01049 | 16.5088 | 4 | 50 | 0.232834 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -10.0623 | 5.95154 | 3 | 0 | -1.71871 |
| 6 | -8.1331 | 19.8974 | 3 | 66.6667 | -0.417128 |
| 4 | -7.19114 | 6.56075 | 4 | 25 | -1.12149 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 6.76287 | 100 |
| 11 | 10 | 5.76688 | 66.6667 |
| 1 | 12 | 4.01049 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -10.0623 | 100 |
| 6 | 5 | -8.1331 | 33.3333 |
| 4 | 3 | -7.19114 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.86 |
| 趨勢持續性 | 40.34 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.79 |
| 趨勢持續性 | 35.79 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.37 |
| 趨勢持續性 | 31.12 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -9.17 |
| 趨勢持續性 | 25.58 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 7.26 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -16.52 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -16.18 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.89 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.86 |
| 成交量動量 | 31.54 |
| 動量持續性 | 40.34 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.79 |
| 成交量動量 | 30.20 |
| 動量持續性 | 35.79 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.37 |
| 成交量動量 | 32.93 |
| 動量持續性 | 31.12 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -9.17 |
| 成交量動量 | 43.65 |
| 動量持續性 | 25.58 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.04 |
| 成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 77.60 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 16.18 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 7579.42 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 42.73 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0047 | -0.0055 | -0.3173 |
| Volume_Shares | 0.0047 | 1.0000 | 0.1241 | 0.0632 |
| RSI_14 | -0.0055 | 0.1241 | 1.0000 | 0.5831 |
| MACD | -0.3173 | 0.0632 | 0.5831 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.854% |
| 下跌 | 38.974% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 50.00% |
| 2 | 65 | 41.54% |
| 3 | 88 | 40.91% |
| 4 | 68 | 116.18% |
| 5 | 65 | -35.38% |
| 6 | 60 | 40.00% |
| 7 | 63 | 92.06% |
| 8 | 67 | 83.58% |
| 9 | 61 | 40.98% |
| 10 | 59 | 50.85% |
| 11 | 65 | -27.69% |
| 12 | 84 | 38.10% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 116.18%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -35.38%)
- 平均準確率：44.26%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 88 | 0.00% |
| 4 | 68 | -1.47% |
| 5 | 65 | 4.62% |
| 6 | 60 | -3.33% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 84 | 1.19% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.62%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.33%)
- 平均準確率：-0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 22.06% |
| 2 | 65 | 18.46% |
| 3 | 88 | 10.23% |
| 4 | 68 | 39.71% |
| 5 | 65 | -10.77% |
| 6 | 60 | 16.67% |
| 7 | 63 | 33.33% |
| 8 | 67 | 28.36% |
| 9 | 61 | 14.75% |
| 10 | 59 | 13.56% |
| 11 | 65 | -3.08% |
| 12 | 84 | 8.33% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 39.71%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -10.77%)
- 平均準確率：15.97%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 88 | 0.00% |
| 4 | 68 | 0.00% |
| 5 | 65 | 1.54% |
| 6 | 60 | -3.33% |
| 7 | 63 | 3.17% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -3.28% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 84 | 0.00% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 3.17%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.33%)
- 平均準確率：-0.16%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 5.88% |
| 2 | 65 | 4.62% |
| 3 | 88 | 3.41% |
| 4 | 68 | 23.53% |
| 5 | 65 | -7.69% |
| 6 | 60 | 8.33% |
| 7 | 63 | 9.52% |
| 8 | 67 | 16.42% |
| 9 | 61 | 9.84% |
| 10 | 59 | 3.39% |
| 11 | 65 | -4.62% |
| 12 | 84 | 2.38% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 23.53%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -7.69%)
- 平均準確率：6.25%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 22.06% |
| 2 | 65 | 21.54% |
| 3 | 88 | 27.27% |
| 4 | 68 | 54.41% |
| 5 | 65 | -23.08% |
| 6 | 60 | 21.67% |
| 7 | 63 | 47.62% |
| 8 | 67 | 35.82% |
| 9 | 61 | 19.67% |
| 10 | 59 | 33.90% |
| 11 | 65 | -20.00% |
| 12 | 84 | 26.19% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 54.41%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -23.08%)
- 平均準確率：22.26%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.950
- 11.652
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.350
- 18.888
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.045 |
| 上漲比例 | 38.136 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.134 |
| 上漲比例 | 37.576 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.112896 | -0.16664 | 34.3891 |
| 2 | -0.120984 | -0.166275 | 39.8964 |
| 3 | -0.106545 | -0.347653 | 38.7435 |
| 4 | -0.0985577 | -0.0556541 | 38.9423 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0923729 | 37.2881 |
| 2 | -0.132474 | 37.6289 |
| 3 | -0.05825 | 39.5 |
| 4 | -0.169722 | 36.6667 |
| 5 | -0.0790323 | 38.7097 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.110 |
| 上漲天數比例 | 37.884 |
| 下跌天數比例 | 56.335 |
| 平盤天數比例 | 5.781 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.525 |
| 平均漲幅 | 2.190 |
| 平均成交量變化(張) | 72.861 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.156 |
| 平均漲幅 | 1.248 |
| 平均成交量變化(張) | -26.242 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.584 |
| 平均跌幅 | -2.005 |
| 平均成交量變化(張) | 61.449 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.734 |
| 平均跌幅 | -1.275 |
| 平均成交量變化(張) | -29.446 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.396 |
| 平均漲跌幅 | -0.141 |
| 上漲比例 | 48.077 |
| 平均成交量(張) | 60309.850 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.005 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.063 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 11563.26 | -55.90% | 0.00% | 33.33% |
| 最近一周 | 7.63% | 14295.58 | 50.42% | 40.96% | 57.14% |
| 最近半個月 | -17.54% | 18194.92 | -40.25% | 92.48% | 53.33% |
| 最近一個月 | -21.88% | 17954.09 | -55.63% | 66.91% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 3.30% | 30541.64 | -70.62% | 69.28% | 43.33% |
| 最近三個月 | -16.81% | 26088.02 | -48.93% | 61.24% | 37.78% |
| 最近半年 | -43.03% | 20117.18 | -88.04% | 49.31% | 36.67% |
| 最近一年 | -49.10% | 20967.25 | -27.62% | 40.94% | 34.79% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 33.6/33.5/33.9/0.4 | -36.3%/7.9%/-32.3% | -0.06/-0.11/-0.01/0.10 |
| 最近一周 | 30.6/23.9/33.9/10.0 | -48.8%/54.1%/-32.3% | -0.22/-0.51/-0.01/0.50 |
| 最近半個月 | 26.2/39.2/33.9/-5.4 | -87.2%/63.2%/-32.3% | -0.27/-0.15/-0.01/0.14 |
| 最近一個月 | 35.5/48.9/33.9/-15.1 | -64.4%/-20.4%/-32.3% | -0.19/-0.12/-0.01/0.11 |
| 最近兩個月 | 44.8/25.3/33.9/8.6 | -21.9%/82.3%/-32.3% | -0.04/-0.16/-0.01/0.16 |
| 最近三個月 | 43.0/34.9/33.9/-1.1 | -31.4%/48.0%/-32.3% | -0.02/-0.03/-0.01/0.02 |
| 最近半年 | 39.6/36.4/33.9/-2.5 | -40.7%/104.1%/-32.3% | -0.03/-0.25/-0.01/0.24 |
| 最近一年 | 44.1/55.7/33.9/-21.8 | -24.0%/-84.2%/-32.3% | -0.01/0.14/-0.01/-0.14 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 17954.09張 |
| 成交量趨勢 | -55.63% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 11.95 |
| 第2個買點 | 11.65 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 11.42 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.21% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.39% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：77.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.86個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.27%
- 中期(20日)波動率：33.11%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：32.23
- 價格波動範圍：11.95 ~ 78.90
- 價格變異係數：41.45%
風險指標
- 最大回撤：-84.26%
- 回撤恢復天數：8天
- 風險調整後收益：-1.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：3.30%
- 近期波動率：69.28%
- 近期最大回撤：-42.27%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+5414.68%
- 波動率相對表現：+36.87%
- 回撤相對表現：+39.02%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：42.73%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.95 (第 23 天) 至最高 18.60 (第 3 天)
- 中位數價格: 17.15
- 平均每日漲跌幅: -0.76%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.42%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -7.80%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 19.61%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -17.33%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.95 (第 53 天) 至最高 20.70 (第 9 天)
- 中位數價格: 17.75
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 8.92%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -8.12%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 43.25%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -17.33%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.95 (第 83 天) 至最高 20.70 (第 39 天)
- 中位數價格: 16.73
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 6.53%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -6.81%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 43.25%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -17.33%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.95 (第 173 天) 至最高 24.75 (第 1 天)
- 中位數價格: 18.30
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.24%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.27%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 43.25%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.67%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.95 (第 358 天) 至最高 30.85 (第 60 天)
- 中位數價格: 23.20
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.73%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.36%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 43.25%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -17.65%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 59.02% (樣本數: 36/61)
平均累計上漲幅度: 6.97%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.14% (樣本數: 45/88)
平均累計下跌幅度: 6.17%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 58.62% (樣本數: 17/29)
平均累計上漲幅度: 10.29%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.08% (樣本數: 25/48)
平均累計下跌幅度: 8.12%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 4/8)
平均累計上漲幅度: 21.78%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 72.22% (樣本數: 13/18)
平均累計下跌幅度: 10.97%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:09:21
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
