台驊控股(2636)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -482.41 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2025.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 61.20 |
| 收盤價標準差 | 44.61 |
| 最高價 | 321.00 |
| 最低價 | 17.40 |
| 平均成交量(張) | 2600.43 |
| 成交量標準差(張) | 6566.48 |
| 平均成交金額(萬) | 35316.70 |
| 平均成交筆數 | 1793.08 |
| 平均漲跌幅 | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 40.20% |
| 最大單日漲幅 | 10.37% |
| 最大單日跌幅 | -13.10% |
| 年化波動率 | 40.20% |
| 最大回撤 | -81.14% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 61.20 | 71.06 | 70.68 | 75.19 | 76.33 | 77.27 | 82.52 | 87.34 | 83.61 | 92.42 |
| 平均漲跌幅 | -0.17% | -0.00% | -0.13% | -0.31% | -0.26% | -0.25% | -0.28% | -0.27% | -0.26% | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 40.20% | 20.00% | 26.67% | 20.00% | 33.33% | 34.44% | 35.56% | 36.44% | 38.36% | 40.55% |
| 平均成交量(張) | 2600.43 | 691.01 | 692.09 | 617.22 | 500.11 | 460.67 | 573.46 | 1544.99 | 1566.88 | 4211.63 |
| 平均成交金額(萬) | 35316.70 | 4936.24 | 4743.33 | 4537.10 | 3756.73 | 3515.69 | 4777.46 | 14619.67 | 14168.22 | 63705.44 |
| 年化波動率 | 40.20% | 35.65% | 92.51% | 63.76% | 45.69% | 38.67% | 34.12% | 37.73% | 39.81% | 49.86% |
| 最大回撤 | -81.14% | -2.22% | -26.99% | -28.34% | -28.34% | -28.78% | -40.43% | -50.93% | -58.19% | -81.14% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 71.06 | 77.27 | 92.42 | 22.07 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.00% | -0.25% | -0.28% | 10.70 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 40.55% | -34.59 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 691.01 | 460.67 | 4211.63 | -70.14 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 4936.24 | 3515.69 | 63705.44 | -81.32 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 35.65% | 38.67% | 49.86% | -30.25 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.22% | -28.78% | -81.14% | -71.81 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 60.97 | 44.74 | 2646.3 | 1822.01 | 34822 | -0.13 | 41.31 |
| 星期二 | 61.26 | 44 | 2753.79 | 1917.95 | 36382.7 | -0.34 | 38.14 |
| 星期三 | 61.19 | 44.08 | 2369.67 | 1654.65 | 30871.4 | -0.26 | 38.63 |
| 星期四 | 61.32 | 45.35 | 2441.76 | 1678.67 | 34086 | -0.07 | 41.52 |
| 星期五 | 61.73 | 45.18 | 2822.69 | 1914.36 | 40969.9 | -0.06 | 41.71 |
| 星期六 | 23.83 | 1.67 | 512.39 | 262.6 | 1209.28 | -0.01 | 20 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.13 | nan | -0.29 | -0.75 | -0.42 | -0.52 | -0.28 | -0.61 | -0.3 |
| 星期二 | -0.34 | nan | 1.26 | 1.04 | 0.5 | 0.08 | -0.1 | 0.03 | -0.37 |
| 星期三 | -0.26 | -0.42 | -0.42 | -1.92 | -1.5 | -0.71 | -0.6 | -0.42 | -0.39 |
| 星期四 | -0.07 | -0.56 | -0.56 | -0.44 | -0.51 | -0.28 | -0.46 | -0.37 | -0.13 |
| 星期五 | -0.06 | 0 | 0 | 1.39 | 0.36 | 0.27 | 0.17 | -0.04 | -0.16 |
| 星期六 | -0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(-0.01)，最差 星期二(-0.34)
- 3日: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期四(-0.56)
- 5日: 表現最好 星期二(1.26)，最差 星期四(-0.56)
- 15日: 表現最好 星期五(1.39)，最差 星期三(-1.92)
- 30日: 表現最好 星期二(0.50)，最差 星期三(-1.50)
- 60日: 表現最好 星期五(0.27)，最差 星期三(-0.71)
- 90日: 表現最好 星期五(0.17)，最差 星期三(-0.60)
- 180日: 表現最好 星期二(0.03)，最差 星期一(-0.61)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.13)，最差 星期三(-0.39)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.31 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 31.58 | 31.58 | 37.33 |
| 星期二 | 38.14 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 46.15 | 36.84 | 40.54 | 37.33 |
| 星期三 | 38.63 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 38.46 | 33.33 | 30.56 | 30.99 |
| 星期四 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 29.41 | 36.36 | 41.43 |
| 星期五 | 41.71 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 30 | 41.18 | 38.89 | 35.14 |
| 星期六 | 20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(41.71)，最差 星期六(20.00)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期五(41.18)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期二(40.54)，最差 星期三(30.56)
- 365日: 表現最好 星期四(41.43)，最差 星期三(30.99)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2646.3 | nan | 1786.02 | 866.12 | 631.34 | 505.14 | 491.73 | 604.38 | 1569.73 |
| 星期二 | 2753.79 | nan | 585.95 | 763.02 | 593.74 | 502.61 | 444.73 | 537.71 | 1816.8 |
| 星期三 | 2369.67 | 456.06 | 456.06 | 682.91 | 519.96 | 428.91 | 398.16 | 492.43 | 1245.99 |
| 星期四 | 2441.76 | 315.52 | 315.52 | 210.26 | 271.5 | 339.55 | 381.07 | 554.94 | 1440.79 |
| 星期五 | 2822.69 | 311.5 | 311.5 | 938.12 | 1069.57 | 759.52 | 589.55 | 675.57 | 1629.87 |
| 星期六 | 512.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(2822.69)，最低 星期六(512.39)
- 3日: 成交量最高 星期三(456.06)，最低 星期五(311.50)
- 5日: 成交量最高 星期一(1786.02)，最低 星期五(311.50)
- 15日: 成交量最高 星期五(938.12)，最低 星期四(210.26)
- 30日: 成交量最高 星期五(1069.57)，最低 星期四(271.50)
- 60日: 成交量最高 星期五(759.52)，最低 星期四(339.55)
- 90日: 成交量最高 星期五(589.55)，最低 星期四(381.07)
- 180日: 成交量最高 星期五(675.57)，最低 星期三(492.43)
- 365日: 成交量最高 星期二(1816.80)，最低 星期三(1245.99)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34822 | nan | 12765.1 | 6254.52 | 4711.43 | 3829.83 | 3794.65 | 5001.86 | 15064.4 |
| 星期二 | 36382.7 | nan | 4181.69 | 5097.6 | 4243.82 | 3719.46 | 3349.25 | 4434.84 | 17400.2 |
| 星期三 | 30871.4 | 3269.49 | 3269.49 | 4328.03 | 3586.2 | 3124.51 | 2957.02 | 4040.6 | 11540.4 |
| 星期四 | 34086 | 2229.22 | 2229.22 | 1477.84 | 2068.79 | 2637.32 | 2980.71 | 4733.89 | 13573.9 |
| 星期五 | 40969.9 | 2235.72 | 2235.72 | 6558.65 | 8075.26 | 5763.39 | 4516.43 | 5669.51 | 15294.5 |
| 星期六 | 1209.28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(40969.92)，最差 星期六(1209.28)
- 3日: 表現最好 星期三(3269.49)，最差 星期四(2229.22)
- 5日: 表現最好 星期一(12765.09)，最差 星期四(2229.22)
- 15日: 表現最好 星期五(6558.65)，最差 星期四(1477.84)
- 30日: 表現最好 星期五(8075.26)，最差 星期四(2068.79)
- 60日: 表現最好 星期五(5763.39)，最差 星期四(2637.32)
- 90日: 表現最好 星期五(4516.43)，最差 星期三(2957.02)
- 180日: 表現最好 星期五(5669.51)，最差 星期三(4040.60)
- 365日: 表現最好 星期二(17400.21)，最差 星期三(11540.44)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.50%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.50%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1069.57張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.36%)表現優於星期一(-0.42%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 69.10 | 23.16 | 76.55 | 77.83 | -1.27 | -0.37 | 0.00 | -0.90 |
| 2025-04-08 | 62.20 | 16.02 | 74.35 | 76.67 | -2.32 | -0.76 | 0.00 | -1.56 |
| 2025-04-09 | 57.90 | 12.24 | 71.82 | 75.28 | -3.46 | -1.30 | 0.00 | -2.16 |
| 2025-04-10 | 63.60 | 27.51 | 70.55 | 74.41 | -3.86 | -1.81 | 0.00 | -2.05 |
| 2025-04-11 | 68.50 | 36.03 | 70.24 | 73.97 | -3.74 | -2.20 | 0.00 | -1.54 |
| 2025-04-14 | 69.70 | 37.66 | 70.15 | 73.66 | -3.50 | -2.46 | 0.00 | -1.05 |
| 2025-04-15 | 72.20 | 40.24 | 70.47 | 73.55 | -3.08 | -2.58 | 0.00 | -0.50 |
| 2025-04-16 | 71.70 | 40.15 | 70.66 | 73.41 | -2.76 | -2.62 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-04-17 | 70.60 | 39.10 | 70.65 | 73.20 | -2.56 | -2.61 | 1.00 | 0.05 |
| 2025-04-18 | 71.10 | 40.28 | 70.72 | 73.05 | -2.33 | -2.55 | 0.00 | 0.22 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 79.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 76.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 74.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 76.40 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 76.70 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 69.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 62.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 57.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 63.60 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 68.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-14 | 69.70 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 72.20 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 71.70 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 70.60 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 71.10 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 79.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 76.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 74.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 76.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 76.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 69.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 62.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 57.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 63.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 68.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 69.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 72.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 71.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 70.60 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 71.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 29.67 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 892.68 |
| 索提諾比率 | 0.69 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | -3.73 |
| 99%VaR | -7.87 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.53 |
| 年化波動率 | 40.20 |
| 5日波動率 | 1.90 |
| 10日波動率 | 2.01 |
| 20日波動率 | 2.08 |
| 60日波動率 | 2.18 |
| 上行波動率 | 2.14 |
| 下行波動率 | 1.87 |
| 收益率峰度 | 5.34 |
| 收益率偏度 | 0.41 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -12.41 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.39 |
| ATR百分比 | 2.93 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.75037 | 7.04158 | 9 | 33.3333 | -0.840299 |
| 2 | 6.18057 | 7.46489 | 9 | 77.7778 | 0.805626 |
| 3 | 0.470093 | 11.4223 | 9 | 55.5556 | 0.0265643 |
| 4 | 4.85118 | 11.6437 | 9 | 55.5556 | 0.402321 |
| 5 | 6.94545 | 14.0939 | 8 | 75 | 0.480973 |
| 6 | 14.0184 | 57.6652 | 8 | 62.5 | 0.240209 |
| 7 | -5.77781 | 12.0143 | 8 | 25 | -0.494782 |
| 8 | 4.14056 | 12.4356 | 8 | 50 | 0.319559 |
| 9 | -5.37419 | 9.67425 | 8 | 25 | -0.572743 |
| 10 | -2.54427 | 5.47782 | 8 | 12.5 | -0.494893 |
| 11 | 2.85678 | 11.6995 | 8 | 50 | 0.229934 |
| 12 | 1.62543 | 6.06054 | 9 | 44.4444 | 0.240698 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.0184 | 57.6652 | 8 | 62.5 | 0.240209 |
| 5 | 6.94545 | 14.0939 | 8 | 75 | 0.480973 |
| 2 | 6.18057 | 7.46489 | 9 | 77.7778 | 0.805626 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -5.77781 | 12.0143 | 8 | 25 | -0.494782 |
| 1 | -5.75037 | 7.04158 | 9 | 33.3333 | -0.840299 |
| 9 | -5.37419 | 9.67425 | 8 | 25 | -0.572743 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 14.0184 | 62.5 |
| 5 | 4 | 6.94545 | 75 |
| 2 | 1 | 6.18057 | 77.7778 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -5.77781 | 75 |
| 1 | 12 | -5.75037 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -5.37419 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 51.41 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.01 |
| 趨勢持續性 | 51.60 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.39 |
| 趨勢持續性 | 51.70 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 8.99 |
| 趨勢持續性 | 50.91 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 10.38 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -12.35 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -8.71 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.26 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.48 |
| 成交量動量 | 58.84 |
| 動量持續性 | 51.41 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.01 |
| 成交量動量 | 70.43 |
| 動量持續性 | 51.60 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.39 |
| 成交量動量 | 88.82 |
| 動量持續性 | 51.70 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 8.99 |
| 成交量動量 | 125.25 |
| 動量持續性 | 50.91 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 76.88 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 8.71 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 311.50 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 50.56 |
| 長期上漲機率 | 47.43 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6527 | -0.0332 | 0.2766 |
| Volume_Shares | 0.6527 | 1.0000 | 0.1298 | 0.5874 |
| RSI_14 | -0.0332 | 0.1298 | 1.0000 | 0.3696 |
| MACD | 0.2766 | 0.5874 | 0.3696 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.867% |
| 下跌 | 38.084% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 49.38% |
| 2 | 141 | -16.31% |
| 3 | 198 | -19.19% |
| 4 | 163 | -24.54% |
| 5 | 170 | -19.41% |
| 6 | 163 | -33.13% |
| 7 | 174 | 11.49% |
| 8 | 177 | -11.30% |
| 9 | 163 | 15.34% |
| 10 | 160 | 32.50% |
| 11 | 173 | -10.98% |
| 12 | 181 | 0.00% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 49.38%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -33.13%)
- 平均準確率：-2.18%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | -2.47% |
| 2 | 141 | 4.26% |
| 3 | 198 | -1.01% |
| 4 | 163 | 0.00% |
| 5 | 170 | 0.00% |
| 6 | 163 | -0.61% |
| 7 | 174 | -0.57% |
| 8 | 177 | 1.13% |
| 9 | 163 | -0.61% |
| 10 | 160 | -1.25% |
| 11 | 173 | 0.00% |
| 12 | 181 | 1.66% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 4.26%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.47%)
- 平均準確率：0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 19.75% |
| 2 | 141 | -1.42% |
| 3 | 198 | -11.11% |
| 4 | 163 | -17.18% |
| 5 | 170 | 0.00% |
| 6 | 163 | -16.56% |
| 7 | 174 | 0.00% |
| 8 | 177 | -9.04% |
| 9 | 163 | 1.84% |
| 10 | 160 | 3.75% |
| 11 | 173 | -10.40% |
| 12 | 181 | -6.08% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 19.75%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -17.18%)
- 平均準確率：-3.87%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | -1.85% |
| 2 | 141 | 4.96% |
| 3 | 198 | -2.02% |
| 4 | 163 | 0.61% |
| 5 | 170 | 1.18% |
| 6 | 163 | -1.84% |
| 7 | 174 | 0.00% |
| 8 | 177 | 1.69% |
| 9 | 163 | -1.84% |
| 10 | 160 | 0.62% |
| 11 | 173 | 0.00% |
| 12 | 181 | -0.55% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 4.96%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.02%)
- 平均準確率：0.08%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 6.17% |
| 2 | 141 | -2.13% |
| 3 | 198 | -4.04% |
| 4 | 163 | -5.52% |
| 5 | 170 | -5.88% |
| 6 | 163 | -5.52% |
| 7 | 174 | -2.30% |
| 8 | 177 | -3.95% |
| 9 | 163 | -1.84% |
| 10 | 160 | 3.75% |
| 11 | 173 | -2.31% |
| 12 | 181 | -7.73% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 6.17%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -7.73%)
- 平均準確率：-2.61%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 27.78% |
| 2 | 141 | -21.99% |
| 3 | 198 | -1.01% |
| 4 | 163 | -2.45% |
| 5 | 170 | -14.71% |
| 6 | 163 | -8.59% |
| 7 | 174 | 14.37% |
| 8 | 177 | -1.13% |
| 9 | 163 | 17.79% |
| 10 | 160 | 25.62% |
| 11 | 173 | 1.73% |
| 12 | 181 | 12.71% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 27.78%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -21.99%)
- 平均準確率：4.18%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 71.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.988
- 56.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.100
- 85.872
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.099 |
| 上漲比例 | 41.967 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.172 |
| 上漲比例 | 40.758 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.128144 | 0.0397914 | 42.515 |
| 2 | -0.000302419 | 0.344694 | 41.5323 |
| 3 | -0.591829 | -0.0696047 | 38.9105 |
| 4 | -0.17393 | 0.0503625 | 37.9377 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.201239 | 39.8649 |
| 2 | -0.383439 | 40.7643 |
| 3 | -0.0776749 | 42.1811 |
| 4 | -0.266989 | 37.8495 |
| 5 | -0.164151 | 40.2516 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.226 |
| 上漲天數比例 | 40.198 |
| 下跌天數比例 | 53.383 |
| 平盤天數比例 | 6.420 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.284 |
| 平均漲幅 | 2.158 |
| 平均成交量變化(張) | 120.914 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.123 |
| 平均漲幅 | 1.282 |
| 平均成交量變化(張) | -34.553 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.222 |
| 平均跌幅 | -1.849 |
| 平均成交量變化(張) | 67.854 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.370 |
| 平均跌幅 | -1.085 |
| 平均成交量變化(張) | -34.716 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.728 |
| 平均漲跌幅 | 1.317 |
| 上漲比例 | 69.036 |
| 平均成交量(張) | 7248.381 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.653 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.184 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.84% | 361.03 | -31.70% | 25.17% | 0.00% |
| 最近一周 | 11.79% | 796.90 | 63.70% | 53.36% | 28.57% |
| 最近半個月 | -10.34% | 692.09 | 149.23% | 92.51% | 26.67% |
| 最近一個月 | -11.35% | 617.22 | 29.31% | 63.76% | 20.00% |
| 最近兩個月 | -5.07% | 500.11 | -47.54% | 45.69% | 33.33% |
| 最近三個月 | -9.66% | 460.67 | -42.64% | 38.67% | 34.44% |
| 最近半年 | -26.70% | 573.46 | -38.23% | 34.12% | 35.56% |
| 最近一年 | 0.00% | 1544.99 | -55.49% | 37.73% | 36.44% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 39.8/40.1/40.3/0.1 | -16.8%/1.4%/-14.1% | 0.04/-0.14/0.22/0.36 |
| 最近一周 | 37.3/27.5/40.3/12.8 | -33.7%/74.3%/-14.1% | -0.72/-2.05/0.22/2.27 |
| 最近半個月 | 31.9/38.1/40.3/2.2 | -85.5%/32.2%/-14.1% | -0.77/-0.10/0.22/0.32 |
| 最近一個月 | 41.1/68.3/40.3/-28.0 | -47.1%/-55.1%/-14.1% | -0.42/0.16/0.22/0.06 |
| 最近兩個月 | 47.1/32.4/40.3/7.9 | -19.0%/118.4%/-14.1% | -0.13/-0.21/0.22/0.43 |
| 最近三個月 | 45.2/27.9/40.3/12.4 | -20.4%/97.6%/-14.1% | -0.09/-0.81/0.22/1.03 |
| 最近半年 | 44.8/43.7/40.3/-3.4 | -26.0%/1.1%/-14.1% | -0.01/0.29/0.22/-0.07 |
| 最近一年 | 49.5/30.5/40.3/9.8 | -3.8%/105.6%/-14.1% | -0.03/-0.72/0.22/0.94 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 617.22張 |
| 成交量趨勢 | 29.31% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 59.99 |
| 第2個買點 | 56.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 55.66 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 81.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.63% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.20% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：60.48% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：45.60%
- 中期(20日)波動率：65.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：61.20
- 價格波動範圍：17.40 ~ 321.00
- 價格變異係數：72.89%
風險指標
- 最大回撤：-81.14%
- 回撤恢復天數：132天
- 風險調整後收益：0.51
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.07%
- 近期波動率：45.69%
- 近期最大回撤：-28.34%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2906.19%
- 波動率相對表現：+5.66%
- 回撤相對表現：+52.60%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：50.56%
- 歷史整體上漲機率：47.43%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 54.55%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 57.90 (第 23 天) 至最高 80.80 (第 2 天)
- 中位數價格: 79.00
- 平均每日漲跌幅: -0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.33%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -6.67%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 22.89%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.27%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 57.90 (第 53 天) 至最高 80.80 (第 27 天)
- 中位數價格: 77.45
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -3.00%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.89%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.27%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 57.90 (第 83 天) 至最高 81.30 (第 7 天)
- 中位數價格: 78.90
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.15%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.53%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.95%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.27%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 57.90 (第 173 天) 至最高 97.20 (第 2 天)
- 中位數價格: 80.80
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.07%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.69%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 6.04%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.53%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 57.90 (第 358 天) 至最高 118.00 (第 150 天)
- 中位數價格: 87.10
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.93%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.82%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 6.04%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.53%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 46.2% (樣本數: 73/158)
平均累計上漲幅度: 9.60%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.55% (樣本數: 68/143)
平均累計下跌幅度: 7.16%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 44.33% (樣本數: 43/97)
平均累計上漲幅度: 13.25%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.25% (樣本數: 37/80)
平均累計下跌幅度: 9.80%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.44% (樣本數: 31/64)
平均累計上漲幅度: 16.91%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.5% (樣本數: 17/40)
平均累計下跌幅度: 13.41%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 16:14:55
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
