中工(2515)綜合分析報告-2025-04-19更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -110.33 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3748.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 8.45 |
收盤價標準差 | 1.90 |
最高價 | 19.55 |
最低價 | 5.00 |
平均成交量(張) | 9988.43 |
成交量標準差(張) | 18161.65 |
平均成交金額(萬) | 10055.02 |
平均成交筆數 | 2169.91 |
平均漲跌幅 | -0.18% |
上漲天數比例 | 36.85% |
最大單日漲幅 | 13.64% |
最大單日跌幅 | -8.94% |
年化波動率 | 27.56% |
最大回撤 | -57.45% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 8.45 | 10.03 | 10.11 | 10.83 | 10.89 | 10.86 | 11.71 | 12.74 | 11.03 | 10.34 |
平均漲跌幅 | -0.18% | 1.27% | 0.08% | -0.43% | 0.06% | -0.10% | -0.15% | -0.17% | -0.15% | -0.18% |
上漲天數比例 | 36.85% | 60.00% | 40.00% | 26.67% | 40.00% | 36.67% | 36.67% | 33.70% | 37.81% | 37.17% |
平均成交量(張) | 9988.43 | 6387.42 | 7829.86 | 7560.12 | 7325.88 | 6802.56 | 10433.11 | 24969.44 | 16748.85 | 15640.45 |
平均成交金額(萬) | 10055.02 | 6402.57 | 7726.70 | 8115.06 | 8006.21 | 7381.93 | 13100.21 | 36082.59 | 22445.24 | 19194.46 |
年化波動率 | 27.56% | 49.74% | 84.94% | 59.68% | 46.85% | 41.06% | 38.07% | 36.78% | 31.77% | 31.10% |
最大回撤 | -57.45% | -3.40% | -24.58% | -29.26% | -29.84% | -29.84% | -47.16% | -54.22% | -54.22% | -54.22% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 震盪 | 10.03 | 10.86 | 10.34 | 24.71 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.27% | -0.10% | -0.18% | 128.87 |
上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 36.67% | 37.17% | 19.72 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 6387.42 | 6802.56 | 15640.45 | -15.61 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 6402.57 | 7381.93 | 19194.46 | -6.13 |
年化波動率 | 波動擴大 | 49.74% | 41.06% | 31.10% | -99.35 |
最大回撤 | 風險降低 | -3.40% | -29.84% | -54.22% | -60.07 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮,漲勢可能缺乏持續動能,須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低,呈現健康多頭,適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 8.46 | 1.91 | 9733.9 | 2147.54 | 9986.96 | -0.22 | 34.69 |
星期二 | 8.46 | 1.9 | 9812.08 | 2161.26 | 9913.32 | -0.25 | 34.17 |
星期三 | 8.45 | 1.86 | 10260.4 | 2219.5 | 10129.8 | -0.04 | 42.2 |
星期四 | 8.45 | 1.88 | 10242.4 | 2181.12 | 10238.8 | -0.19 | 36.13 |
星期五 | 8.48 | 1.93 | 9879.77 | 2144.35 | 10026.6 | -0.2 | 36.78 |
星期六 | 7.3 | 1.17 | 10284.6 | 1894.53 | 8980.57 | -0.09 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.22 | nan | 3.68 | 0.77 | -0.18 | 0.17 | -0.03 | -0.26 | -0.32 |
星期二 | -0.25 | nan | 3.73 | 2.63 | 0.67 | 0.35 | 0.08 | -0.31 | -0.4 |
星期三 | -0.04 | -1.48 | -1.48 | -3.32 | -1.8 | -0.13 | -0.22 | -0.19 | -0.11 |
星期四 | -0.19 | -0.5 | -0.5 | -0.31 | -0.85 | -0.34 | -0.33 | -0.17 | -0.09 |
星期五 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.62 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.08 |
星期六 | -0.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.04),最差 星期二(-0.25)
- 3日: 表現最好 星期五(0.90),最差 星期三(-1.48)
- 5日: 表現最好 星期二(3.73),最差 星期三(-1.48)
- 15日: 表現最好 星期二(2.63),最差 星期三(-3.32)
- 30日: 表現最好 星期二(0.67),最差 星期三(-1.80)
- 60日: 表現最好 星期二(0.35),最差 星期四(-0.34)
- 90日: 表現最好 星期二(0.08),最差 星期四(-0.33)
- 180日: 表現最好 星期五(0.18),最差 星期二(-0.31)
- 365日: 表現最好 星期五(0.08),最差 星期二(-0.40)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 34.69 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 38.46 | 36.84 | 34.21 | 32 |
星期二 | 34.17 | nan | 100 | 66.67 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 27.03 | 26.67 |
星期三 | 42.2 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 61.54 | 44.44 | 38.89 | 33.8 |
星期四 | 36.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 29.41 | 33.33 | 32.86 |
星期五 | 36.78 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 40 | 41.18 | 50 | 43.24 |
星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67),最差 星期二(34.17)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00),最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00),最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00),最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(61.54),最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44),最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期五(50.00),最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期五(43.24),最差 星期二(26.67)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 9733.9 | nan | 10211.1 | 7213.34 | 6870.59 | 6922.08 | 7159.01 | 12002.2 | 25932 |
星期二 | 9812.08 | nan | 8002.97 | 9795.36 | 8453.27 | 7086.13 | 6436.2 | 9575.5 | 25245.3 |
星期三 | 10260.4 | 5487.47 | 5487.47 | 9951.68 | 7598.13 | 8017.48 | 7399.41 | 10180.4 | 24993.5 |
星期四 | 10242.4 | 5038.26 | 5038.26 | 4923.9 | 6675.31 | 7615.18 | 6654.39 | 9925.42 | 24371.3 |
星期五 | 9879.77 | 3197.28 | 3197.28 | 7265.04 | 8203.27 | 6945.21 | 6329.86 | 10376.4 | 24257 |
星期六 | 10284.6 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期六(10284.61),最低 星期一(9733.90)
- 3日: 成交量最高 星期三(5487.47),最低 星期五(3197.28)
- 5日: 成交量最高 星期一(10211.12),最低 星期五(3197.28)
- 15日: 成交量最高 星期三(9951.68),最低 星期四(4923.90)
- 30日: 成交量最高 星期二(8453.27),最低 星期四(6675.31)
- 60日: 成交量最高 星期三(8017.48),最低 星期一(6922.08)
- 90日: 成交量最高 星期三(7399.41),最低 星期五(6329.86)
- 180日: 成交量最高 星期一(12002.16),最低 星期二(9575.50)
- 365日: 成交量最高 星期一(25931.96),最低 星期五(24257.02)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 9986.96 | nan | 10080.2 | 7338.46 | 7475.57 | 7540.32 | 7682.14 | 14945.8 | 38304.5 |
星期二 | 9913.32 | nan | 8170.11 | 9653.6 | 8903.7 | 7592.47 | 6885.66 | 11669.4 | 36263.7 |
星期三 | 10129.8 | 5537.05 | 5537.05 | 9339.37 | 7677.53 | 8710.22 | 8040.47 | 12767.4 | 34650.8 |
星期四 | 10238.8 | 5021.19 | 5021.19 | 4910.6 | 7444.65 | 8512.36 | 7346.49 | 12783.2 | 35388 |
星期五 | 10026.6 | 3204.31 | 3204.31 | 7391.48 | 9073.85 | 7677.77 | 6939.23 | 13246 | 35677.8 |
星期六 | 8980.57 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期四(10238.81),最差 星期六(8980.57)
- 3日: 表現最好 星期三(5537.05),最差 星期五(3204.31)
- 5日: 表現最好 星期一(10080.19),最差 星期五(3204.31)
- 15日: 表現最好 星期二(9653.60),最差 星期四(4910.60)
- 30日: 表現最好 星期五(9073.85),最差 星期四(7444.65)
- 60日: 表現最好 星期三(8710.22),最差 星期一(7540.32)
- 90日: 表現最好 星期三(8040.47),最差 星期二(6885.66)
- 180日: 表現最好 星期一(14945.76),最差 星期二(11669.42)
- 365日: 表現最好 星期一(38304.51),最差 星期三(34650.81)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三,在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五,在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四,在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期二,平均漲幅 0.67%
- 近期表現最差的交易日是星期三,平均漲幅 -1.80%
- 成交量最高的交易日是星期二,平均成交量 8453.27張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期三盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期二開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 9.81 | 20.70 | 10.94 | 11.15 | -0.21 | -0.04 | 0.00 | -0.16 |
2025-04-08 | 9.48 | 19.58 | 10.72 | 11.02 | -0.31 | -0.10 | 0.00 | -0.21 |
2025-04-09 | 8.56 | 15.51 | 10.38 | 10.84 | -0.46 | -0.17 | 0.00 | -0.29 |
2025-04-10 | 9.41 | 30.99 | 10.23 | 10.74 | -0.50 | -0.24 | 0.00 | -0.27 |
2025-04-11 | 9.42 | 29.68 | 10.11 | 10.64 | -0.53 | -0.29 | 0.00 | -0.23 |
2025-04-14 | 9.85 | 35.52 | 10.07 | 10.58 | -0.51 | -0.34 | 0.00 | -0.17 |
2025-04-15 | 10.30 | 39.60 | 10.10 | 10.56 | -0.45 | -0.36 | 0.00 | -0.09 |
2025-04-16 | 10.00 | 38.90 | 10.09 | 10.52 | -0.43 | -0.38 | 0.00 | -0.05 |
2025-04-17 | 9.95 | 36.31 | 10.07 | 10.48 | -0.41 | -0.38 | 0.00 | -0.03 |
2025-04-18 | 10.05 | 38.14 | 10.06 | 10.44 | -0.38 | -0.38 | 1.00 | 0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 11.35 | 1 | 買入 |
2025-03-28 | 11.10 | 1 | 買入 |
2025-03-31 | 10.65 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-01 | 10.75 | 2 | 強烈買入 |
2025-04-02 | 10.90 | 0 | 中性 |
2025-04-07 | 9.81 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-08 | 9.48 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-09 | 8.56 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-10 | 9.41 | 0 | 中性 |
2025-04-11 | 9.42 | 1 | 買入 |
2025-04-14 | 9.85 | 0 | 中性 |
2025-04-15 | 10.30 | 0 | 中性 |
2025-04-16 | 10.00 | 0 | 中性 |
2025-04-17 | 9.95 | 0 | 中性 |
2025-04-18 | 10.05 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 11.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-28 | 11.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-31 | 10.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-01 | 10.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-04-02 | 10.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-07 | 9.81 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-08 | 9.48 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-09 | 8.56 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-10 | 9.41 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-11 | 9.42 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-14 | 9.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-15 | 10.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-16 | 10.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-17 | 9.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-18 | 10.05 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.79 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2181.69 |
索提諾比率 | 0.14 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
95%VaR | -2.42 |
99%VaR | -4.95 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.74 |
年化波動率 | 27.56 |
5日波動率 | 1.39 |
10日波動率 | 1.48 |
20日波動率 | 1.54 |
60日波動率 | 1.61 |
上行波動率 | 1.42 |
下行波動率 | 1.25 |
收益率峰度 | 6.80 |
收益率偏度 | 0.35 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
平均真實範圍(ATR) | 0.19 |
ATR百分比 | 2.16 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.03633 | 5.93065 | 16 | 25 | -0.70869 |
2 | 2.58983 | 6.85754 | 16 | 62.5 | 0.353358 |
3 | 0.171706 | 7.98285 | 16 | 43.75 | 0.00063129 |
4 | 2.15186 | 11.8237 | 16 | 31.25 | 0.1679 |
5 | -1.49549 | 7.24387 | 15 | 46.6667 | -0.229457 |
6 | -1.64619 | 5.32916 | 15 | 40 | -0.340176 |
7 | 0.743284 | 4.62562 | 15 | 66.6667 | 0.124657 |
8 | -1.84216 | 7.25014 | 15 | 40 | -0.277074 |
9 | -0.330304 | 7.32192 | 15 | 60 | -0.0678743 |
10 | -0.542073 | 7.97972 | 15 | 53.3333 | -0.0888176 |
11 | 4.91778 | 9.97767 | 15 | 60 | 0.476175 |
12 | 1.41826 | 8.62769 | 15 | 46.6667 | 0.145067 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.91778 | 9.97767 | 15 | 60 | 0.476175 |
2 | 2.58983 | 6.85754 | 16 | 62.5 | 0.353358 |
4 | 2.15186 | 11.8237 | 16 | 31.25 | 0.1679 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.03633 | 5.93065 | 16 | 25 | -0.70869 |
8 | -1.84216 | 7.25014 | 15 | 40 | -0.277074 |
6 | -1.64619 | 5.32916 | 15 | 40 | -0.340176 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 4.91778 | 60 |
2 | 1 | 2.58983 | 62.5 |
4 | 3 | 2.15186 | 31.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -4.03633 | 75 |
8 | 7 | -1.84216 | 60 |
6 | 5 | -1.64619 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 48.35 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.18 |
趨勢持續性 | 49.01 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.40 |
趨勢持續性 | 49.81 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.17 |
趨勢持續性 | 49.20 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 7.34 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -12.02 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -10.45 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.01 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 54.82 |
動量持續性 | 48.35 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | 64.96 |
動量持續性 | 49.01 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.40 |
成交量動量 | 81.46 |
動量持續性 | 49.81 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.17 |
成交量動量 | 111.75 |
動量持續性 | 49.20 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 71.36 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 10.45 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3197.28 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 45.37 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4637 | 0.1180 | 0.2653 |
Volume_Shares | 0.4637 | 1.0000 | 0.2899 | 0.4683 |
RSI_14 | 0.1180 | 0.2899 | 1.0000 | 0.5845 |
MACD | 0.2653 | 0.4683 | 0.5845 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.753% |
下跌 | 39.890% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 59.40% |
2 | 245 | -16.73% |
3 | 354 | 1.13% |
4 | 303 | 15.51% |
5 | 318 | 20.44% |
6 | 307 | 11.40% |
7 | 326 | 14.42% |
8 | 330 | 10.00% |
9 | 305 | -7.54% |
10 | 308 | 25.00% |
11 | 323 | -8.05% |
12 | 331 | -8.16% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 59.40%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -16.73%)
- 平均準確率:9.73%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | 2.04% |
3 | 354 | -0.85% |
4 | 303 | 0.00% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | 1.53% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | -0.65% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率:0.03%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 19.46% |
2 | 245 | -9.39% |
3 | 354 | -5.65% |
4 | 303 | 2.31% |
5 | 318 | 5.66% |
6 | 307 | 4.89% |
7 | 326 | 5.21% |
8 | 330 | 1.82% |
9 | 305 | -5.90% |
10 | 308 | 8.44% |
11 | 323 | -5.26% |
12 | 331 | -9.37% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 19.46%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率:1.02%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 1.63% |
3 | 354 | -0.56% |
4 | 303 | -0.33% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | 0.92% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | 0.00% |
11 | 323 | 0.31% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率:0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 4.36% |
2 | 245 | -4.08% |
3 | 354 | -0.28% |
4 | 303 | -0.33% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | -2.45% |
8 | 330 | 1.82% |
9 | 305 | -2.95% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | -8.98% |
12 | 331 | -6.34% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 4.36%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -8.98%)
- 平均準確率:-1.71%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 37.92% |
2 | 245 | -6.94% |
3 | 354 | 8.47% |
4 | 303 | 13.86% |
5 | 318 | 13.52% |
6 | 307 | 10.10% |
7 | 326 | 9.20% |
8 | 330 | 7.58% |
9 | 305 | 1.97% |
10 | 308 | 16.56% |
11 | 323 | 4.95% |
12 | 331 | 7.25% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 37.92%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率:10.37%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 10.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.713
- 8.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.650
- 12.130
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.011 |
上漲比例 | 38.995 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.012 |
上漲比例 | 38.471 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0186957 | -0.0183421 | 34.6711 |
2 | -0.0182651 | -0.00561501 | 37.6078 |
3 | -0.0157752 | -0.0136468 | 38.5016 |
4 | -0.015499 | 0.108555 | 36.4865 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0154808 | 38.4615 |
2 | -0.0265668 | 33.4101 |
3 | -0.0159142 | 36.1174 |
4 | -0.0171561 | 36.5318 |
5 | 0.00367003 | 45.4545 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 36.846 |
下跌天數比例 | 56.297 |
平盤天數比例 | 6.857 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.000 |
平均漲幅 | 1.622 |
平均成交量變化(張) | 128.899 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.358 |
平均漲幅 | 0.816 |
平均成交量變化(張) | -32.085 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.038 |
平均跌幅 | -1.319 |
平均成交量變化(張) | 56.248 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.604 |
平均跌幅 | -0.806 |
平均成交量變化(張) | -34.079 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.645 |
平均漲跌幅 | 1.616 |
上漲比例 | 76.543 |
平均成交量(張) | 36196.924 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.464 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.365 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.50% | 4574.34 | -41.73% | 16.89% | 33.33% |
最近一周 | 6.80% | 6804.66 | -53.79% | 46.92% | 57.14% |
最近半個月 | -11.45% | 7829.86 | 13.63% | 84.94% | 40.00% |
最近一個月 | -16.94% | 7560.12 | -66.08% | 59.68% | 26.67% |
最近兩個月 | 2.34% | 7325.88 | -54.40% | 46.85% | 40.00% |
最近三個月 | -10.67% | 6802.56 | 16.84% | 41.06% | 36.67% |
最近半年 | -34.95% | 10433.11 | -94.11% | 38.07% | 36.67% |
最近一年 | -9.87% | 24969.44 | -92.28% | 36.78% | 33.70% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 37.8/38.9/38.1/-0.8 | -27.9%/9.7%/-21.7% | -0.03/-0.05/0.00/0.06 |
最近一周 | 35.6/31.0/38.1/7.1 | -43.8%/62.7%/-21.7% | -0.12/-0.27/0.00/0.27 |
最近半個月 | 31.0/34.2/38.1/3.9 | -77.4%/23.6%/-21.7% | -0.13/-0.06/0.00/0.07 |
最近一個月 | 40.9/74.4/38.1/-36.3 | -43.7%/-105.0%/-21.7% | -0.08/0.07/0.00/-0.07 |
最近兩個月 | 51.4/27.9/38.1/10.2 | 1.5%/51.4%/-21.7% | -0.01/-0.10/0.00/0.10 |
最近三個月 | 48.5/56.0/38.1/-17.9 | -10.8%/-84.5%/-21.7% | -0.01/0.09/0.00/-0.08 |
最近半年 | 44.4/67.5/38.1/-29.4 | -23.2%/-107.0%/-21.7% | -0.00/0.09/0.00/-0.09 |
最近一年 | 48.3/69.2/38.1/-31.1 | -6.9%/-147.9%/-21.7% | -0.00/0.01/0.00/-0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 7560.12張 |
成交量趨勢 | -66.08% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 8.71 |
第2個買點 | 8.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 8.38 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 11.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.14% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.79% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:67.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:28.13%
- 中期(20日)波動率:27.87%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:8.45
- 價格波動範圍:5.00 ~ 19.55
- 價格變異係數:22.42%
風險指標
- 最大回撤:-57.45%
- 回撤恢復天數:-2277天
- 風險調整後收益:0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.34%
- 近期波動率:46.85%
- 近期最大回撤:-29.84%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-212.81%
- 波動率相對表現:+19.70%
- 回撤相對表現:+27.61%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:45.37%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 54.55%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.56 (第 23 天) 至最高 12.10 (第 1 天)
- 中位數價格: 11.25
- 平均每日漲跌幅: -0.57%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 4.03%
- 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -6.39%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 19.17%
- 最長連續下跌: 3天,累計跌幅 -4.19%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.56 (第 53 天) 至最高 12.20 (第 30 天)
- 中位數價格: 11.00
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天,累計漲幅 4.61%
- 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -4.59%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 6.48%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -5.01%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.56 (第 83 天) 至最高 12.20 (第 60 天)
- 中位數價格: 10.93
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 3.56%
- 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -3.98%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 6.48%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -5.83%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.56 (第 173 天) 至最高 16.20 (第 10 天)
- 中位數價格: 11.25
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 3.04%
- 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -4.01%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 6.48%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -5.83%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.56 (第 358 天) 至最高 18.70 (第 131 天)
- 中位數價格: 12.20
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 3.47%
- 平均連續下跌: 2.1天,累計跌幅 -3.52%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 21.94%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -14.70%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.27% (樣本數: 92/183)
平均累計上漲幅度: 6.76%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.38% (樣本數: 93/181)
平均累計下跌幅度: 6.24%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 56/98)
平均累計上漲幅度: 9.25%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.76% (樣本數: 44/85)
平均累計下跌幅度: 9.03%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.19% (樣本數: 25/47)
平均累計上漲幅度: 12.60%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 17/34)
平均累計下跌幅度: 12.93%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-04-19 16:08:47