台橡(2103)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -525.63 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3748.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 37.52 |
| 收盤價標準差 | 17.08 |
| 最高價 | 91.00 |
| 最低價 | 12.90 |
| 平均成交量(張) | 2755.81 |
| 成交量標準差(張) | 4378.34 |
| 平均成交金額(萬) | 11109.59 |
| 平均成交筆數 | 1328.32 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 42.53% |
| 最大單日漲幅 | 11.11% |
| 最大單日跌幅 | -9.35% |
| 年化波動率 | 29.90% |
| 最大回撤 | -85.73% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 37.52 | 18.73 | 18.87 | 19.82 | 20.34 | 20.56 | 21.93 | 22.79 | 25.03 | 26.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | 0.32% | -0.04% | -0.31% | -0.01% | -0.21% | -0.18% | -0.16% | -0.16% | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 42.53% | 60.00% | 46.67% | 36.67% | 43.33% | 36.67% | 38.89% | 36.99% | 39.32% | 41.00% |
| 平均成交量(張) | 2755.81 | 486.12 | 1080.61 | 1108.77 | 1018.55 | 1092.09 | 1467.83 | 1351.64 | 1327.18 | 3500.67 |
| 平均成交金額(萬) | 11109.59 | 910.09 | 2004.62 | 2187.07 | 2061.69 | 2243.96 | 3296.69 | 3116.38 | 3365.89 | 10678.22 |
| 年化波動率 | 29.90% | 22.51% | 67.22% | 47.77% | 36.24% | 31.75% | 29.27% | 23.79% | 23.69% | 30.62% |
| 最大回撤 | -85.73% | -1.58% | -15.59% | -22.15% | -22.15% | -25.55% | -32.74% | -32.74% | -48.64% | -60.30% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 18.73 | 20.56 | 26.76 | -46.91 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.32% | -0.21% | -0.11% | 0.10 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 36.67% | 41.00% | 11.73 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 486.12 | 1092.09 | 3500.67 | -64.71 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 910.09 | 2243.96 | 10678.22 | -81.66 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 22.51% | 31.75% | 30.62% | -25.46 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.58% | -25.55% | -60.30% | -80.41 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.24 | 16.85 | 2680.68 | 1296.7 | 10493.9 | -0.1 | 42.04 |
| 星期二 | 37.43 | 17.01 | 2736.94 | 1322.5 | 11002.1 | -0 | 45.25 |
| 星期三 | 37.45 | 17.18 | 2687.84 | 1343.76 | 10948.7 | -0.09 | 42.06 |
| 星期四 | 37.54 | 17.09 | 3004.91 | 1372.72 | 12242 | -0.16 | 38 |
| 星期五 | 37.83 | 17.25 | 2698.07 | 1319.08 | 10949.3 | -0.05 | 44.82 |
| 星期六 | 42.98 | 18.7 | 1186.67 | 626.13 | 6035.19 | 0.27 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.1 | nan | 0.27 | -0.58 | -0.65 | -0.47 | -0.58 | -0.35 | -0.14 |
| 星期二 | -0 | nan | 1.07 | 1.24 | -0.02 | -0.04 | -0.2 | -0.3 | -0.38 |
| 星期三 | -0.09 | 0 | 0 | -0.99 | -0.57 | -0.07 | -0.05 | -0.17 | -0.05 |
| 星期四 | -0.16 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.45 | 0.17 | -0.27 | -0.17 | -0.17 |
| 星期五 | -0.05 | 0.54 | 0.54 | 0.4 | 0.17 | 0.49 | 0.06 | 0.08 | -0.04 |
| 星期六 | 0.27 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.27)，最差 星期四(-0.16)
- 3日: 表現最好 星期五(0.54)，最差 星期四(-0.27)
- 5日: 表現最好 星期二(1.07)，最差 星期四(-0.27)
- 15日: 表現最好 星期二(1.24)，最差 星期三(-0.99)
- 30日: 表現最好 星期五(0.17)，最差 星期一(-0.65)
- 60日: 表現最好 星期五(0.49)，最差 星期一(-0.47)
- 90日: 表現最好 星期五(0.06)，最差 星期一(-0.58)
- 180日: 表現最好 星期五(0.08)，最差 星期一(-0.35)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.04)，最差 星期二(-0.38)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.04 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 36.84 | 42.67 |
| 星期二 | 45.25 | nan | 100 | 100 | 50 | 46.15 | 42.11 | 29.73 | 28 |
| 星期三 | 42.06 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 38.89 | 44.44 | 40.85 |
| 星期四 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 36.36 | 23.53 | 30.3 | 32.86 |
| 星期五 | 44.82 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 70 | 47.06 | 52.78 | 40.54 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期四(38.00)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(70.00)，最差 星期一(30.77)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期五(52.78)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期一(42.67)，最差 星期二(28.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2680.68 | nan | 867.9 | 1623.76 | 1501.34 | 1175.69 | 1261.18 | 1823.82 | 1505.16 |
| 星期二 | 2736.94 | nan | 511.98 | 1346.22 | 1275.81 | 1166.03 | 1132.54 | 1561.63 | 1493.03 |
| 星期三 | 2687.84 | 492.64 | 492.64 | 1221.22 | 1005.32 | 908.83 | 906.53 | 1340.96 | 1315.24 |
| 星期四 | 3004.91 | 244.91 | 244.91 | 505.25 | 757.42 | 834.79 | 1034.77 | 1177.09 | 1146.01 |
| 星期五 | 2698.07 | 313.16 | 313.16 | 706.63 | 1003.95 | 967.34 | 1111.71 | 1389.05 | 1282.19 |
| 星期六 | 1186.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(3004.91)，最低 星期六(1186.67)
- 3日: 成交量最高 星期三(492.63)，最低 星期四(244.91)
- 5日: 成交量最高 星期一(867.90)，最低 星期四(244.91)
- 15日: 成交量最高 星期一(1623.76)，最低 星期四(505.25)
- 30日: 成交量最高 星期一(1501.34)，最低 星期四(757.42)
- 60日: 成交量最高 星期一(1175.69)，最低 星期四(834.79)
- 90日: 成交量最高 星期一(1261.18)，最低 星期三(906.53)
- 180日: 成交量最高 星期一(1823.82)，最低 星期四(1177.09)
- 365日: 成交量最高 星期一(1505.16)，最低 星期四(1146.01)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 10493.9 | nan | 1615.43 | 3058.93 | 2964.62 | 2363.41 | 2589.59 | 4113.12 | 3467.99 |
| 星期二 | 11002.1 | nan | 963.37 | 2447.79 | 2464.26 | 2342.54 | 2302.92 | 3518.96 | 3449.42 |
| 星期三 | 10948.7 | 924.57 | 924.57 | 2190.93 | 1907.06 | 1804.45 | 1833.05 | 3016.34 | 3038.53 |
| 星期四 | 12242 | 457.37 | 457.37 | 959.34 | 1548.36 | 1738.19 | 2161.5 | 2617.88 | 2635.99 |
| 星期五 | 10949.3 | 589.7 | 589.7 | 1366.11 | 2051.07 | 1994.65 | 2309.31 | 3109.04 | 2951.62 |
| 星期六 | 6035.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(12242.05)，最差 星期六(6035.19)
- 3日: 表現最好 星期三(924.57)，最差 星期四(457.37)
- 5日: 表現最好 星期一(1615.43)，最差 星期四(457.37)
- 15日: 表現最好 星期一(3058.93)，最差 星期四(959.34)
- 30日: 表現最好 星期一(2964.62)，最差 星期四(1548.36)
- 60日: 表現最好 星期一(2363.41)，最差 星期四(1738.19)
- 90日: 表現最好 星期一(2589.59)，最差 星期三(1833.05)
- 180日: 表現最好 星期一(4113.12)，最差 星期四(2617.88)
- 365日: 表現最好 星期一(3467.99)，最差 星期四(2635.99)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.17%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.65%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 1501.34張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.17%)表現優於星期一(-0.65%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 18.05 | 21.65 | 19.87 | 20.35 | -0.48 | -0.28 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-04-08 | 17.90 | 18.56 | 19.57 | 20.17 | -0.60 | -0.35 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-04-09 | 17.05 | 16.07 | 19.18 | 19.94 | -0.76 | -0.43 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-04-10 | 18.65 | 34.97 | 19.10 | 19.84 | -0.74 | -0.49 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-04-11 | 18.35 | 32.65 | 18.99 | 19.73 | -0.75 | -0.54 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-04-14 | 18.55 | 35.86 | 18.92 | 19.64 | -0.73 | -0.58 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-04-15 | 18.95 | 40.54 | 18.92 | 19.59 | -0.67 | -0.60 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-04-16 | 18.75 | 40.82 | 18.90 | 19.53 | -0.63 | -0.60 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-04-17 | 18.65 | 39.04 | 18.86 | 19.47 | -0.61 | -0.60 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-04-18 | 18.75 | 40.14 | 18.84 | 19.41 | -0.57 | -0.60 | 1.00 | 0.03 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 20.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 19.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 19.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 19.80 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 20.05 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 18.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 17.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 17.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 18.65 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 18.35 | 0 | 中性 |
| 2025-04-14 | 18.55 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 18.95 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 18.75 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 18.65 | 0 | 中性 |
| 2025-04-18 | 18.75 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 20.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 19.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 19.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 19.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 20.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 18.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 17.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 17.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 18.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 18.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 18.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 18.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 18.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 18.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 18.75 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.82 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 192.79 |
| 索提諾比率 | -0.12 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 95%VaR | -2.69 |
| 99%VaR | -5.34 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.88 |
| 年化波動率 | 29.90 |
| 5日波動率 | 1.56 |
| 10日波動率 | 1.65 |
| 20日波動率 | 1.70 |
| 60日波動率 | 1.76 |
| 上行波動率 | 1.41 |
| 下行波動率 | 1.37 |
| 收益率峰度 | 5.78 |
| 收益率偏度 | -0.02 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -14.65 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.88 |
| ATR百分比 | 2.32 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.13372 | 8.69057 | 16 | 56.25 | 0.111276 |
| 2 | 0.687876 | 11.7711 | 16 | 50 | 0.0442788 |
| 3 | -1.58617 | 10.0004 | 16 | 43.75 | -0.175277 |
| 4 | 3.11741 | 8.73005 | 16 | 50 | 0.337998 |
| 5 | -2.18118 | 5.55539 | 15 | 33.3333 | -0.422626 |
| 6 | 0.939563 | 6.68045 | 15 | 53.3333 | 0.115695 |
| 7 | -6.44856 | 7.54785 | 15 | 13.3333 | -0.876439 |
| 8 | -1.46109 | 6.75347 | 15 | 40 | -0.241025 |
| 9 | -0.654128 | 5.14457 | 15 | 60 | -0.159546 |
| 10 | 3.77908 | 9.93368 | 15 | 73.3333 | 0.363653 |
| 11 | -0.507128 | 8.03381 | 15 | 60 | -0.0838699 |
| 12 | 1.77917 | 8.52069 | 15 | 46.6667 | 0.189246 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.77908 | 9.93368 | 15 | 73.3333 | 0.363653 |
| 4 | 3.11741 | 8.73005 | 16 | 50 | 0.337998 |
| 12 | 1.77917 | 8.52069 | 15 | 46.6667 | 0.189246 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -6.44856 | 7.54785 | 15 | 13.3333 | -0.876439 |
| 5 | -2.18118 | 5.55539 | 15 | 33.3333 | -0.422626 |
| 3 | -1.58617 | 10.0004 | 16 | 43.75 | -0.175277 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3.77908 | 73.3333 |
| 4 | 3 | 3.11741 | 50 |
| 12 | 11 | 1.77917 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -6.44856 | 86.6667 |
| 5 | 4 | -2.18118 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -1.58617 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.00 |
| 趨勢持續性 | 48.19 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.02 |
| 趨勢持續性 | 47.71 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.03 |
| 趨勢持續性 | 47.28 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.05 |
| 趨勢持續性 | 44.88 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.48 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.60 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -9.45 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.09 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.00 |
| 成交量動量 | 33.72 |
| 動量持續性 | 48.19 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.02 |
| 成交量動量 | 39.64 |
| 動量持續性 | 47.71 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.03 |
| 成交量動量 | 46.12 |
| 動量持續性 | 47.28 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.05 |
| 成交量動量 | 60.99 |
| 動量持續性 | 44.88 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 56.14 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 9.45 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 313.16 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 46.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1030 | 0.1091 | 0.1533 |
| Volume_Shares | 0.1030 | 1.0000 | 0.1904 | 0.2571 |
| RSI_14 | 0.1091 | 0.1904 | 1.0000 | 0.5996 |
| MACD | 0.1533 | 0.2571 | 0.5996 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.410% |
| 下跌 | 41.298% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.36% |
| 2 | 245 | -8.98% |
| 3 | 354 | 31.92% |
| 4 | 303 | -11.55% |
| 5 | 318 | 21.38% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | 30.98% |
| 8 | 330 | 37.88% |
| 9 | 305 | -9.51% |
| 10 | 308 | -17.86% |
| 11 | 323 | 11.46% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 37.88%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -17.86%)
- 平均準確率：7.54%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 303 | 0.99% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.21%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.84%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.02% |
| 2 | 245 | -4.08% |
| 3 | 354 | 10.17% |
| 4 | 303 | -5.94% |
| 5 | 318 | 7.23% |
| 6 | 307 | 2.61% |
| 7 | 326 | 9.51% |
| 8 | 330 | 16.36% |
| 9 | 305 | -6.23% |
| 10 | 308 | -11.04% |
| 11 | 323 | 4.64% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.36%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -11.04%)
- 平均準確率：1.94%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 354 | 0.28% |
| 4 | 303 | 0.66% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 1.52% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.52%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 354 | 4.24% |
| 4 | 303 | -3.63% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | 5.21% |
| 8 | 330 | 7.58% |
| 9 | 305 | 3.93% |
| 10 | 308 | -6.17% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -2.42% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.58%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -6.17%)
- 平均準確率：0.79%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 2.35% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 354 | 17.80% |
| 4 | 303 | -3.63% |
| 5 | 318 | 13.84% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | 19.02% |
| 8 | 330 | 11.21% |
| 9 | 305 | -5.57% |
| 10 | 308 | -1.62% |
| 11 | 323 | 5.26% |
| 12 | 331 | 4.23% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 19.02%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.57%)
- 平均準確率：4.83%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.183
- 16.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.050
- 21.342
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.020 |
| 上漲比例 | 44.367 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲比例 | 43.822 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0573021 | 0.00682521 | 41.1371 |
| 2 | -0.00878233 | 0.0397297 | 44.8276 |
| 3 | -0.0485432 | -0.129187 | 41.103 |
| 4 | -0.00608108 | 0.0754818 | 43.0353 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0046274 | 43.5096 |
| 2 | -0.0774194 | 40.553 |
| 3 | -0.037246 | 43.9052 |
| 4 | -0.0236994 | 41.3873 |
| 5 | 0.0161616 | 44.7811 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030 |
| 上漲天數比例 | 42.529 |
| 下跌天數比例 | 50.267 |
| 平盤天數比例 | 7.204 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.279 |
| 平均漲幅 | 1.803 |
| 平均成交量變化(張) | 84.913 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.306 |
| 平均漲幅 | 0.959 |
| 平均成交量變化(張) | -30.573 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.320 |
| 平均跌幅 | -1.515 |
| 平均成交量變化(張) | 60.822 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.095 |
| 平均跌幅 | -0.903 |
| 平均成交量變化(張) | -30.739 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.097 |
| 平均漲跌幅 | 0.508 |
| 上漲比例 | 56.767 |
| 平均成交量(張) | 7900.270 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.103 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.105 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 350.23 | -36.43% | 12.01% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.54% | 576.61 | -68.05% | 22.51% | 57.14% |
| 最近半個月 | -7.18% | 1080.61 | 7.70% | 67.22% | 46.67% |
| 最近一個月 | -14.38% | 1108.77 | -74.00% | 47.77% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -2.60% | 1018.55 | -76.66% | 36.24% | 43.33% |
| 最近三個月 | -17.94% | 1092.09 | -54.64% | 31.75% | 36.67% |
| 最近半年 | -20.04% | 1467.83 | -78.39% | 29.27% | 38.89% |
| 最近一年 | -21.55% | 1351.64 | -63.54% | 23.79% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 40.0/40.8/40.1/-0.7 | -30.0%/7.7%/-24.6% | -0.00/-0.03/0.03/0.06 |
| 最近一周 | 37.7/35.0/40.1/5.2 | -40.3%/30.6%/-24.6% | -0.10/-0.25/0.03/0.28 |
| 最近半個月 | 32.4/30.0/40.1/10.1 | -71.8%/40.1%/-24.6% | -0.14/-0.11/0.03/0.14 |
| 最近一個月 | 34.3/58.7/40.1/-18.6 | -65.7%/-74.1%/-24.6% | -0.12/0.01/0.03/0.01 |
| 最近兩個月 | 49.9/26.3/40.1/13.8 | -10.0%/54.6%/-24.6% | 0.01/-0.01/0.03/0.03 |
| 最近三個月 | 40.5/31.6/40.1/8.6 | -33.1%/52.5%/-24.6% | -0.02/-0.09/0.03/0.12 |
| 最近半年 | 46.2/40.7/40.1/-0.5 | -20.4%/8.3%/-24.6% | -0.01/-0.01/0.03/0.04 |
| 最近一年 | 47.8/38.6/40.1/1.5 | -9.7%/-20.1%/-24.6% | -0.00/0.01/0.03/0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1108.77張 |
| 成交量趨勢 | -74.00% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.18 |
| 第2個買點 | 16.90 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 16.56 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 21.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.43% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.98% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.15%
- 中期(20日)波動率：30.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：37.52
- 價格波動範圍：12.90 ~ 91.00
- 價格變異係數：45.52%
風險指標
- 最大回撤：-85.73%
- 回撤恢復天數：861天
- 風險調整後收益：-0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.60%
- 近期波動率：36.24%
- 近期最大回撤：-22.15%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-215.90%
- 波動率相對表現：+6.44%
- 回撤相對表現：+63.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：46.60%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 23 天) 至最高 21.90 (第 1 天)
- 中位數價格: 20.15
- 平均每日漲跌幅: -0.49%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.88%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -4.91%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.43%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.77%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 53 天) 至最高 21.90 (第 27 天)
- 中位數價格: 20.38
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.92%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.11%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.77%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 83 天) 至最高 22.90 (第 3 天)
- 中位數價格: 20.60
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.15%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.96%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.11%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.69%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 173 天) 至最高 25.35 (第 55 天)
- 中位數價格: 22.15
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.05%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.51%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 5.82%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.69%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 358 天) 至最高 25.35 (第 240 天)
- 中位數價格: 23.15
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.79%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.02%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 5.82%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.69%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 46.08% (樣本數: 100/217)
平均累計上漲幅度: 5.98%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.64% (樣本數: 111/238)
平均累計下跌幅度: 6.39%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.5% (樣本數: 51/101)
平均累計上漲幅度: 8.41%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.51% (樣本數: 60/129)
平均累計下跌幅度: 8.49%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 51.22% (樣本數: 21/41)
平均累計上漲幅度: 11.84%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 56.0% (樣本數: 28/50)
平均累計下跌幅度: 11.97%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:43:16
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