岱宇(1598)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -309.30 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (2089.0 日)
平均收盤價47.76
收盤價標準差24.66
最高價162.00
最低價19.85
平均成交量(張)772.17
成交量標準差(張)1521.33
平均成交金額(萬)6114.53
平均成交筆數498.89
平均漲跌幅-0.11%
上漲天數比例42.99%
最大單日漲幅12.12%
最大單日跌幅-12.07%
年化波動率34.12%
最大回撤-87.55%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價47.7624.3124.3326.1228.8628.5028.4330.5535.4351.80
平均漲跌幅-0.11%1.72%0.50%-0.20%-0.12%-0.00%0.03%-0.12%-0.15%-0.25%
上漲天數比例42.99%40.00%26.67%30.00%36.67%45.56%45.56%42.74%44.38%41.83%
平均成交量(張)772.17594.14822.62926.07842.33655.05421.52370.20362.95798.29
平均成交金額(萬)6114.531441.681959.292426.822422.391881.471208.231144.101307.716963.23
年化波動率34.12%89.27%109.39%78.29%58.23%49.73%40.28%32.93%33.41%37.04%
最大回撤-87.55%-3.94%-27.29%-34.05%-40.75%-40.75%-40.75%-47.63%-61.53%-87.55%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降24.3128.5051.80-43.94
平均漲跌幅近期改善1.72%-0.00%-0.25%157.23
上漲天數比例趨勢轉弱40.00%45.56%41.83%-14.61
平均成交量(張)量能平穩594.14655.05798.29-10.16
平均成交金額(萬)量能平穩1441.681881.476963.23-68.78
年化波動率波動擴大89.27%49.73%37.04%-127.75
最大回撤風險降低-3.94%-40.75%-87.55%-69.61

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一47.6124.96763.08495.45991.44-0.0444.25
星期二47.7324.82763.1509.396030.08-0.3237.68
星期三48.1224.98778.32497.796398.29-0.0744.55
星期四4824.61777.07505.056158.21-0.1643.33
星期五47.3924.16782.72489.716035.810.0645.5
星期六40.555.89485.532302162.561.1720

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.04nan-0.44-1.05-0.77-0.58-0.57-0.62-0.27
星期二-0.32nan9.335.682.121.020.820.650.07
星期三-0.073.673.67-1.6-0.28-0.150.210.26-0.1
星期四-0.16-2.56-2.56-0.91-1.02-0.5-0.41-0.05-0.21
星期五0.06-1.41-1.410.39-1.03-0.57-0.1-0.1-0.08
星期六1.17nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(1.17)，最差 星期二(-0.32)

  • 3日: 表現最好 星期三(3.67)，最差 星期四(-2.56)

  • 5日: 表現最好 星期二(9.33)，最差 星期四(-2.56)

  • 15日: 表現最好 星期二(5.68)，最差 星期三(-1.60)

  • 30日: 表現最好 星期二(2.12)，最差 星期五(-1.03)

  • 60日: 表現最好 星期二(1.02)，最差 星期一(-0.58)

  • 90日: 表現最好 星期二(0.82)，最差 星期一(-0.57)

  • 180日: 表現最好 星期二(0.65)，最差 星期一(-0.62)

  • 365日: 表現最好 星期二(0.07)，最差 星期一(-0.27)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一44.25nan0016.6723.0831.5839.4750.67
星期二37.68nan10066.6733.3338.4647.3754.0537.33
星期三44.5510010033.3366.6761.5466.6758.3346.48
星期四43.3300016.6736.3641.1842.4237.14
星期五45.50033.3316.672041.1833.3341.89
星期六20nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期五(45.50)，最差 星期六(20.00)

  • 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(61.54)，最差 星期五(20.00)

  • 90日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(31.58)

  • 180日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期五(33.33)

  • 365日: 表現最好 星期一(50.67)，最差 星期四(37.14)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一763.08nan528.46497.15562.18818.81601.29417.3387.58
星期二763.1nan748.181384.181038.52798.82620.09411.15369.23
星期三778.321013.881013.881183.04858.17761.79692.15417.76366.69
星期四777.07429.22429.22599.81022.7892.69686.36438.39354.38
星期五782.72250.97250.97448.941148.77978.74683.61424.93371.92
星期六485.53nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期五(782.72)，最低 星期六(485.53)

  • 3日: 成交量最高 星期三(1013.88)，最低 星期五(250.97)

  • 5日: 成交量最高 星期三(1013.88)，最低 星期五(250.97)

  • 15日: 成交量最高 星期二(1384.18)，最低 星期五(448.94)

  • 30日: 成交量最高 星期五(1148.77)，最低 星期一(562.18)

  • 60日: 成交量最高 星期五(978.74)，最低 星期三(761.79)

  • 90日: 成交量最高 星期三(692.15)，最低 星期一(601.29)

  • 180日: 成交量最高 星期四(438.39)，最低 星期二(411.15)

  • 365日: 成交量最高 星期一(387.58)，最低 星期四(354.38)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一5991.44nan1203.421220.041480.592459.191796.011228.381232.88
星期二6030.08nan1784.273474.742689.142255.431747.531158.611134.88
星期三6398.292539.182539.182633.112061.262105.951937.581173.811113.13
星期四6158.211063.281063.281404.932822.832617.8820081275.521089.88
星期五6035.81618.27618.271063.653080.272787.931940.721210.71144.45
星期六2162.56nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(6398.29)，最差 星期六(2162.56)

  • 3日: 表現最好 星期三(2539.18)，最差 星期五(618.27)

  • 5日: 表現最好 星期三(2539.18)，最差 星期五(618.27)

  • 15日: 表現最好 星期二(3474.74)，最差 星期五(1063.65)

  • 30日: 表現最好 星期五(3080.27)，最差 星期一(1480.59)

  • 60日: 表現最好 星期五(2787.93)，最差 星期三(2105.95)

  • 90日: 表現最好 星期四(2008.00)，最差 星期二(1747.53)

  • 180日: 表現最好 星期四(1275.52)，最差 星期二(1158.61)

  • 365日: 表現最好 星期一(1232.88)，最差 星期四(1089.88)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 2.12%

  • 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.03%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1148.77張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-04-0724.5030.6126.8127.92-1.11-1.00-1.00-0.11
2025-04-0822.0525.5326.0827.48-1.40-1.080.00-0.32
2025-04-0919.8521.5125.1226.92-1.80-1.220.00-0.57
2025-04-1021.8030.2524.6126.54-1.93-1.360.00-0.56
2025-04-1121.7030.5524.1626.18-2.02-1.500.00-0.52
2025-04-1422.4035.6223.8925.90-2.01-1.600.00-0.41
2025-04-1524.6042.2324.0025.80-1.80-1.640.00-0.16
2025-04-1625.4045.5824.2225.77-1.56-1.621.000.06
2025-04-1724.7543.0224.3025.70-1.40-1.580.000.18
2025-04-1824.4042.9024.3125.60-1.29-1.520.000.23

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-2726.951買入
2025-03-2826.801買入
2025-03-3125.252強烈買入
2025-04-0127.300中性
2025-04-0227.201買入
2025-04-0724.501買入
2025-04-0822.053強烈買入
2025-04-0919.853強烈買入
2025-04-1021.800中性
2025-04-1121.700中性
2025-04-1422.400中性
2025-04-1524.600中性
2025-04-1625.401買入
2025-04-1724.750中性
2025-04-1824.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-2726.95持平持平持平持平買入
2025-03-2826.80持平持平持平持平買入
2025-03-3125.25持平持平持平買入買入
2025-04-0127.30持平持平持平持平持平
2025-04-0227.20持平持平買入持平持平
2025-04-0724.50持平持平賣出買入買入
2025-04-0822.05持平買入持平買入買入
2025-04-0919.85持平買入持平買入買入
2025-04-1021.80持平持平持平持平持平
2025-04-1121.70持平持平持平持平持平
2025-04-1422.40持平持平持平持平持平
2025-04-1524.60持平持平持平持平持平
2025-04-1625.40持平持平買入持平持平
2025-04-1724.75持平持平持平持平持平
2025-04-1824.40持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.94
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數843.41
索提諾比率-0.17
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaR-3.17
99%VaR-5.81

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.15
年化波動率34.12
5日波動率1.72
10日波動率1.81
20日波動率1.87
60日波動率1.92
上行波動率1.74
下行波動率1.57
收益率峰度5.11
收益率偏度0.19
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)1.54
ATR百分比2.81

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.7326711.3015944.4444-0.345028
23.567545.6909977.77780.597597
3-4.560829.53006933.3333-0.49606
4-2.530519.32718933.3333-0.289173
52.9831313.2775862.50.212124
62.12429.566528500.204623
7-0.55260313.7976825-0.0521299
87.0962131.7683837.50.218127
9-3.734559.03716933.3333-0.431686
10-4.310687.72695922.2222-0.579446
112.639337.65343966.66670.323079
120.5110317.9604933.33330.0432597

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
87.0962131.7683837.50.218127
23.567545.6909977.77780.597597
52.9831313.2775862.50.212124

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-4.560829.53006933.3333-0.49606
10-4.310687.72695922.2222-0.579446
9-3.734559.03716933.3333-0.431686

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
877.0962137.5
213.5675477.7778
542.9831362.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-4.5608266.6667
109-4.3106877.7778
98-3.7345566.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性45.43

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.08
趨勢持續性43.99

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性41.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.58
趨勢持續性37.82

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度12.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-13.07
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-16.34
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.53

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量61.84
動量持續性45.43

10日動量


指標數值
價格動量-0.08
成交量動量90.02
動量持續性43.99

20日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量104.44
動量持續性41.17

60日動量


指標數值
價格動量1.58
成交量動量147.03
動量持續性37.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率91.70
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度16.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量250.97
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.82

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.64510.09050.2390
Volume_Shares0.64511.00000.24130.4811
RSI_140.09050.24131.00000.5029
MACD0.23900.48110.50291.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.562%
下跌42.718%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
116214.20%
2141-34.75%
319853.54%
416322.70%
5170-15.88%
6163-15.95%
71744.60%
817729.38%
9170-4.12%
1018047.78%
11195-10.26%
1219610.71%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 53.54%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -34.75%)

  • 平均準確率：8.50%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11620.00%
21412.84%
3198-2.02%
4163-0.61%
51701.18%
6163-0.61%
7174-0.57%
81770.56%
91700.00%
10180-1.11%
111952.56%
12196-1.53%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.84%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.02%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
11621.23%
2141-20.57%
319816.67%
41633.68%
5170-2.94%
6163-15.95%
71743.45%
817716.38%
9170-3.53%
1018019.44%
11195-6.67%
121960.00%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.44%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -20.57%)

  • 平均準確率：0.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1162-2.47%
21411.42%
3198-0.51%
41631.23%
51700.00%
61630.00%
7174-0.57%
81771.13%
9170-2.35%
101800.00%
111951.54%
121960.51%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.54%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.47%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11620.62%
2141-7.80%
31986.06%
41634.91%
5170-5.29%
6163-0.61%
7174-0.57%
81770.00%
91701.18%
101804.44%
11195-10.77%
12196-0.51%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 6.06%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -10.77%)

  • 平均準確率：-0.70%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
116214.81%
2141-10.64%
319833.33%
416313.50%
5170-8.82%
61631.23%
71742.87%
817711.30%
91700.59%
1018025.00%
111953.08%
1219612.24%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 33.33%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -10.64%)

  • 平均準確率：8.21%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.323

  • 19.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.950

  • 29.772


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.028
上漲比例47.619

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.067
上漲比例41.014

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.118363-0.08425742.7146
2-0.1028230.035918844.5565
3-0.01132440.017085545.6814
4-0.104378-0.0038398739.4046

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013071946.4052
2-0.22670140.6186
3-0.06133244.7316
4-0.088493741.0042
50.081097640.8537

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.084
上漲天數比例42.987
下跌天數比例50.407
平盤天數比例6.606

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.121
平均漲幅1.957
平均成交量變化(張)133.947

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.680
平均漲幅1.151
平均成交量變化(張)-36.110

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.079
平均跌幅-1.637
平均成交量變化(張)94.453

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.121
平均跌幅-0.951
平均成交量變化(張)-37.398

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.058
平均漲跌幅0.967
上漲比例67.100
平均成交量(張)1862.082

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.645
成交量變化與價格變化相關係數0.069

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.94%564.69-75.25%12.85%33.33%
最近一周11.93%660.38-75.55%71.96%42.86%
最近半個月-9.46%822.62-26.94%109.39%26.67%
最近一個月-18.94%926.07-67.91%78.29%30.00%
最近兩個月-21.04%842.33-82.87%58.23%36.67%
最近三個月-12.39%655.05348.10%49.73%45.56%
最近半年-23.51%421.52-34.59%40.28%45.56%
最近一年-27.38%370.20163.32%32.93%42.74%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天43.8/45.6/42.9/-2.7-7.7%/-14.1%/-13.7%0.16/0.06/0.23/0.17
最近一周38.6/30.3/42.9/12.6-40.0%/79.8%/-13.7%-0.17/-0.56/0.23/0.80
最近半個月36.1/35.6/42.9/7.3-65.7%/37.2%/-13.7%-0.17/-0.11/0.23/0.35
最近一個月31.0/33.1/42.9/9.8-70.6%/89.7%/-13.7%-0.29/-0.40/0.23/0.64
最近兩個月49.3/89.6/42.9/-46.7-14.4%/-131.1%/-13.7%-0.11/0.44/0.23/-0.20
最近三個月49.2/42.9/42.9/0.0-9.7%/2.9%/-13.7%-0.06/0.06/0.23/0.17
最近半年46.8/58.1/42.9/-15.2-13.8%/-15.2%/-13.7%-0.04/0.02/0.23/0.21
最近一年47.0/35.8/42.9/7.1-13.2%/56.3%/-13.7%-0.02/-0.12/0.23/0.35

成交量分析


指標數值
近期平均成交量926.07張
成交量趨勢-67.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.32
第2個買點19.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.99% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：55.48% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：35.58%

  • 中期(20日)波動率：41.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：47.76

  • 價格波動範圍：19.85 ~ 162.00

  • 價格變異係數：51.63%


風險指標



  • 最大回撤：-87.55%

  • 回撤恢復天數：-1004天

  • 風險調整後收益：-0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-21.04%

  • 近期波動率：58.23%

  • 近期最大回撤：-40.75%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-2088.19%

  • 波動率相對表現：+25.07%

  • 回撤相對表現：+42.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：34.48%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：43.82%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 30.00%

  • 2025-04: 36.36%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 19.85 (第 23 天) 至最高 30.10 (第 1 天)

  • 中位數價格: 27.07

  • 平均每日漲跌幅: -0.60%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 5.99%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -7.43%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 16.30%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -30.27%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 19.85 (第 53 天) 至最高 33.50 (第 24 天)

  • 中位數價格: 29.82

  • 平均每日漲跌幅: -0.33%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.85%

  • 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -5.90%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.10%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.93%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 19.85 (第 83 天) 至最高 33.50 (第 54 天)

  • 中位數價格: 28.08

  • 平均每日漲跌幅: -0.10%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.31%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.75%

  • 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 13.68%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.93%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 19.85 (第 173 天) 至最高 33.50 (第 144 天)

  • 中位數價格: 28.10

  • 平均每日漲跌幅: -0.12%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 3.41%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.85%

  • 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 13.68%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.44%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 19.85 (第 358 天) 至最高 37.90 (第 27 天)

  • 中位數價格: 30.85

  • 平均每日漲跌幅: -0.07%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.74%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.99%

  • 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 13.68%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.44%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 50.91% (樣本數: 84/165)




  • 平均累計上漲幅度: 6.86%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 47.68% (樣本數: 72/151)




  • 平均累計下跌幅度: 6.19%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 49.45% (樣本數: 45/91)




  • 平均累計上漲幅度: 9.36%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 37/74)




  • 平均累計下跌幅度: 8.59%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 24/48)




  • 平均累計上漲幅度: 12.22%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 45.16% (樣本數: 14/31)




  • 平均累計下跌幅度: 11.58%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-19 15:29:26



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