樂事綠能(1529)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -53.37 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3741.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 11.46 |
| 收盤價標準差 | 10.50 |
| 最高價 | 49.30 |
| 最低價 | 1.60 |
| 平均成交量(張) | 1124.20 |
| 成交量標準差(張) | 3459.24 |
| 平均成交金額(萬) | 2876.75 |
| 平均成交筆數 | 540.00 |
| 平均漲跌幅 | 0.22% |
| 上漲天數比例 | 40.12% |
| 最大單日漲幅 | 21.15% |
| 最大單日跌幅 | -16.85% |
| 年化波動率 | 228.27% |
| 最大回撤 | -84.62% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 11.46 | 21.71 | 22.48 | 24.55 | 24.18 | 24.17 | 26.86 | 30.07 | 28.12 | 24.86 |
| 平均漲跌幅 | 0.22% | 0.38% | -1.04% | -0.34% | -0.05% | -0.08% | -0.34% | -0.33% | -0.35% | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 40.12% | 60.00% | 33.33% | 36.67% | 43.33% | 44.44% | 38.33% | 39.18% | 40.14% | 40.91% |
| 平均成交量(張) | 1124.20 | 543.62 | 1329.50 | 1668.56 | 1271.06 | 942.28 | 1472.26 | 2434.98 | 3530.74 | 3098.62 |
| 平均成交金額(萬) | 2876.75 | 1179.27 | 3265.02 | 4382.07 | 3344.13 | 2459.20 | 4767.13 | 8371.26 | 11292.47 | 9300.66 |
| 年化波動率 | 228.27% | 67.08% | 100.14% | 81.07% | 63.25% | 53.52% | 47.69% | 43.98% | 48.75% | 50.27% |
| 最大回撤 | -84.62% | -2.91% | -34.06% | -36.36% | -36.36% | -36.36% | -53.87% | -53.87% | -63.08% | -63.08% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 21.71 | 24.17 | 24.86 | 105.73 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.38% | -0.08% | -0.25% | -129.74 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 44.44% | 40.91% | 13.66 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 543.62 | 942.28 | 3098.62 | 9.18 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1179.27 | 2459.20 | 9300.66 | 14.95 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 67.08% | 53.52% | 50.27% | 68.84 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.91% | -36.36% | -63.08% | -67.38 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11.57 | 10.53 | 1148.18 | 541.5 | 3049.63 | 0.2 | 41.01 |
| 星期二 | 11.46 | 10.51 | 1018.3 | 516.33 | 2602.69 | 0.16 | 39.76 |
| 星期三 | 11.52 | 10.46 | 1102.97 | 522.38 | 2692.2 | 0.33 | 42.12 |
| 星期四 | 11.42 | 10.45 | 1198.13 | 558.32 | 2985.3 | 0.34 | 41.31 |
| 星期五 | 11.47 | 10.59 | 1173.71 | 572.83 | 3123.34 | 0.07 | 36.48 |
| 星期六 | 3.47 | 0.86 | 260.51 | 32.27 | 91.12 | 0.71 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.2 | nan | 0.24 | -1.92 | -1.09 | -1.08 | -0.76 | -0.95 | -0.68 |
| 星期二 | 0.16 | nan | 4.94 | 0.78 | 1.44 | 0.46 | 0.53 | 0.03 | -0.17 |
| 星期三 | 0.33 | -2.24 | -2.24 | -2.21 | -0.42 | -0.01 | -0.03 | -0.15 | -0.09 |
| 星期四 | 0.34 | 1.86 | 1.86 | -1.21 | -1.74 | 0.03 | -0.26 | -0.61 | -0.28 |
| 星期五 | 0.07 | -2.91 | -2.91 | -0.64 | 0.09 | 0.49 | 0.12 | -0.03 | -0.39 |
| 星期六 | 0.71 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.71)，最差 星期五(0.07)
- 3日: 表現最好 星期四(1.86)，最差 星期五(-2.91)
- 5日: 表現最好 星期二(4.94)，最差 星期五(-2.91)
- 15日: 表現最好 星期二(0.78)，最差 星期三(-2.21)
- 30日: 表現最好 星期二(1.44)，最差 星期四(-1.74)
- 60日: 表現最好 星期五(0.49)，最差 星期一(-1.08)
- 90日: 表現最好 星期二(0.53)，最差 星期一(-0.76)
- 180日: 表現最好 星期二(0.03)，最差 星期一(-0.95)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.09)，最差 星期一(-0.68)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.01 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 36.84 | 36.84 | 42.67 |
| 星期二 | 39.76 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 46.15 | 52.63 | 45.95 | 40 |
| 星期三 | 42.12 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 61.54 | 55.56 | 41.67 | 43.66 |
| 星期四 | 41.31 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 35.29 | 30.3 | 38.57 |
| 星期五 | 36.48 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 40 | 41.18 | 36.11 | 31.08 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(42.12)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(61.54)，最差 星期一(30.77)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(35.29)
- 180日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期四(30.30)
- 365日: 表現最好 星期三(43.66)，最差 星期五(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1148.18 | nan | 683.27 | 871.21 | 704.98 | 653.85 | 532.3 | 1776.85 | 2415.66 |
| 星期二 | 1018.3 | nan | 757.69 | 1050.45 | 1678.18 | 942.49 | 723.9 | 1388.36 | 1957.69 |
| 星期三 | 1102.97 | 508.05 | 508.05 | 1503.94 | 3673.31 | 1883.4 | 1424.99 | 1410.88 | 2251.59 |
| 星期四 | 1198.13 | 407.7 | 407.7 | 2200.06 | 1517.56 | 1223.79 | 910.13 | 1006.79 | 2865 |
| 星期五 | 1173.71 | 361.4 | 361.4 | 1021.82 | 768.79 | 1756.56 | 1165.58 | 1725.05 | 2707.47 |
| 星期六 | 260.51 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1198.13)，最低 星期六(260.51)
- 3日: 成交量最高 星期三(508.05)，最低 星期五(361.40)
- 5日: 成交量最高 星期二(757.69)，最低 星期五(361.40)
- 15日: 成交量最高 星期四(2200.06)，最低 星期一(871.21)
- 30日: 成交量最高 星期三(3673.31)，最低 星期一(704.98)
- 60日: 成交量最高 星期三(1883.40)，最低 星期一(653.85)
- 90日: 成交量最高 星期三(1424.99)，最低 星期一(532.30)
- 180日: 成交量最高 星期一(1776.85)，最低 星期四(1006.79)
- 365日: 成交量最高 星期四(2865.00)，最低 星期二(1957.69)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3049.63 | nan | 1436.61 | 2079.19 | 1759.67 | 1639.53 | 1327.06 | 6453.91 | 8547.08 |
| 星期二 | 2602.69 | nan | 1661.21 | 2291.25 | 4211.91 | 2357 | 1804.89 | 4385.98 | 6571.14 |
| 星期三 | 2692.2 | 1122.99 | 1122.99 | 3363.24 | 9847.6 | 5011.32 | 3776.28 | 4144.89 | 7414.02 |
| 星期四 | 2985.3 | 886.35 | 886.35 | 6118.04 | 4171.83 | 3282.15 | 2410.36 | 2949.19 | 9968.23 |
| 星期五 | 3123.34 | 789.2 | 789.2 | 2473.39 | 1919.34 | 4744.19 | 3110.11 | 5667.07 | 9425.3 |
| 星期六 | 91.12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(3123.34)，最差 星期六(91.12)
- 3日: 表現最好 星期三(1122.99)，最差 星期五(789.20)
- 5日: 表現最好 星期二(1661.21)，最差 星期五(789.20)
- 15日: 表現最好 星期四(6118.04)，最差 星期一(2079.19)
- 30日: 表現最好 星期三(9847.60)，最差 星期一(1759.67)
- 60日: 表現最好 星期三(5011.32)，最差 星期一(1639.53)
- 90日: 表現最好 星期三(3776.28)，最差 星期一(1327.06)
- 180日: 表現最好 星期一(6453.91)，最差 星期四(2949.19)
- 365日: 表現最好 星期四(9968.23)，最差 星期二(6571.14)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.44%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.74%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 3673.31張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.09%)表現優於星期一(-1.09%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 22.30 | 27.68 | 25.40 | 25.62 | -0.22 | 0.32 | 0.00 | -0.55 |
| 2025-04-08 | 20.10 | 22.85 | 24.58 | 25.21 | -0.63 | 0.13 | 0.00 | -0.76 |
| 2025-04-09 | 18.20 | 20.13 | 23.60 | 24.69 | -1.09 | -0.11 | 0.00 | -0.98 |
| 2025-04-10 | 20.00 | 30.03 | 23.05 | 24.35 | -1.30 | -0.35 | 0.00 | -0.95 |
| 2025-04-11 | 20.50 | 30.25 | 22.66 | 24.06 | -1.41 | -0.56 | 0.00 | -0.84 |
| 2025-04-14 | 20.80 | 31.71 | 22.37 | 23.82 | -1.45 | -0.74 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-04-15 | 22.30 | 38.07 | 22.36 | 23.71 | -1.35 | -0.86 | 0.00 | -0.49 |
| 2025-04-16 | 21.85 | 36.06 | 22.28 | 23.57 | -1.29 | -0.95 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-04-17 | 21.95 | 29.28 | 22.23 | 23.45 | -1.22 | -1.00 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-04-18 | 21.65 | 30.62 | 22.14 | 23.32 | -1.18 | -1.04 | 0.00 | -0.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 27.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 26.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 24.25 | 1 | 買入 |
| 2025-04-01 | 24.25 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 24.75 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 22.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 20.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 18.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 20.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 20.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-14 | 20.80 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 22.30 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 21.85 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 21.95 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 21.65 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 27.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 26.75 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 24.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 24.25 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 24.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 22.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 20.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 18.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 20.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 20.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 20.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 22.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 21.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 21.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 21.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 37.05 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1608.64 |
| 索提諾比率 | 1.74 |
| 波動率比率(上行/下行) | 9.37 |
| 95%VaR | -6.08 |
| 99%VaR | -9.38 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 14.38 |
| 年化波動率 | 228.27 |
| 5日波動率 | 3.47 |
| 10日波動率 | 3.85 |
| 20日波動率 | 4.24 |
| 60日波動率 | 5.07 |
| 上行波動率 | 21.87 |
| 下行波動率 | 2.33 |
| 收益率峰度 | 3315.89 |
| 收益率偏度 | 55.88 |
| 最大單日漲幅 | 853.39 |
| 最大單日跌幅 | -11.80 |
| 波動率比率(上行/下行) | 9.37 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.55 |
| ATR百分比 | 4.35 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.36453 | 14.3569 | 16 | 56.25 | 0.22274 |
| 2 | 0.100937 | 10.0658 | 15 | 37.5 | -0.00652999 |
| 3 | -3.82873 | 11.8401 | 15 | 25 | -0.337446 |
| 4 | 8.23765 | 23.1162 | 15 | 62.5 | 0.349148 |
| 5 | 2.85496 | 10.93 | 14 | 46.6667 | 0.245955 |
| 6 | 6.39294 | 18.2488 | 13 | 60 | 0.341189 |
| 7 | -2.13268 | 8.64185 | 14 | 26.6667 | -0.266071 |
| 8 | 2.85703 | 11.3836 | 15 | 60 | 0.236336 |
| 9 | 1.52754 | 16.0352 | 14 | 40 | 0.0848682 |
| 10 | -1.91349 | 16.7853 | 14 | 33.3333 | -0.123927 |
| 11 | 1.32709 | 10.9364 | 15 | 46.6667 | 0.106107 |
| 12 | 44.0406 | 151.096 | 13 | 53.3333 | 0.290371 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 44.0406 | 151.096 | 13 | 53.3333 | 0.290371 |
| 4 | 8.23765 | 23.1162 | 15 | 62.5 | 0.349148 |
| 6 | 6.39294 | 18.2488 | 13 | 60 | 0.341189 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -3.82873 | 11.8401 | 15 | 25 | -0.337446 |
| 7 | -2.13268 | 8.64185 | 14 | 26.6667 | -0.266071 |
| 10 | -1.91349 | 16.7853 | 14 | 33.3333 | -0.123927 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 44.0406 | 53.3333 |
| 4 | 3 | 8.23765 | 62.5 |
| 6 | 5 | 6.39294 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -3.82873 | 75 |
| 7 | 6 | -2.13268 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -1.91349 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.16 |
| 趨勢持續性 | 43.17 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.02 |
| 趨勢持續性 | 45.31 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.63 |
| 趨勢持續性 | 46.06 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 9.66 |
| 趨勢持續性 | 46.78 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 8.99 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -18.93 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -9.72 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.91 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.02 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.35 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.98 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.49 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.29 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.40 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 8.31 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.83 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 89.12 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 9.72 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 361.40 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 40.08 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4387 | 0.0619 | 0.1662 |
| Volume_Shares | 0.4387 | 1.0000 | 0.1914 | 0.2967 |
| RSI_14 | 0.0619 | 0.1914 | 1.0000 | 0.3686 |
| MACD | 0.1662 | 0.2967 | 0.3686 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.708% |
| 下跌 | 37.729% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 13.09% |
| 2 | 245 | -9.39% |
| 3 | 354 | 30.79% |
| 4 | 303 | -11.55% |
| 5 | 318 | 8.18% |
| 6 | 307 | 2.28% |
| 7 | 326 | 10.74% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -4.26% |
| 10 | 308 | 22.73% |
| 11 | 323 | 14.55% |
| 12 | 324 | 8.02% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 30.79%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -11.55%)
- 平均準確率：7.20%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | -1.63% |
| 3 | 354 | 0.56% |
| 4 | 303 | -0.99% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -1.62% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 324 | -0.62% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 0.62%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.63%)
- 平均準確率：-0.28%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.34% |
| 2 | 245 | -4.08% |
| 3 | 354 | 12.99% |
| 4 | 303 | -7.59% |
| 5 | 318 | -1.57% |
| 6 | 307 | 7.82% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | 6.06% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | 10.39% |
| 11 | 323 | 7.74% |
| 12 | 324 | 7.72% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 12.99%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -7.59%)
- 平均準確率：3.59%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 354 | 1.13% |
| 4 | 303 | -1.32% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 1.52% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 324 | 0.31% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.52%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.32%)
- 平均準確率：-0.08%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 2.68% |
| 2 | 245 | -2.04% |
| 3 | 354 | 1.41% |
| 4 | 303 | -2.31% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -4.89% |
| 7 | 326 | -2.15% |
| 8 | 330 | -3.03% |
| 9 | 305 | -3.61% |
| 10 | 308 | -2.60% |
| 11 | 323 | -2.48% |
| 12 | 324 | -2.16% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 2.68%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -4.89%)
- 平均準確率：-1.66%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 9.06% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 354 | 14.69% |
| 4 | 303 | 0.66% |
| 5 | 318 | 7.55% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 12.58% |
| 8 | 330 | -3.94% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 17.53% |
| 11 | 323 | 7.74% |
| 12 | 324 | 2.78% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 17.53%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -3.94%)
- 平均準確率：5.63%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.100
- 17.527
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.250
- 29.758
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.004 |
| 上漲比例 | 42.461 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.023 |
| 上漲比例 | 38.854 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0137959 | -0.00346338 | 41.3601 |
| 2 | -0.0157285 | 0.18246 | 40.9483 |
| 3 | -0.0315962 | 0.0698972 | 39.7503 |
| 4 | -0.00800643 | 0.788166 | 38.534 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0079484 | 42.5481 |
| 2 | -0.0472803 | 39.261 |
| 3 | -0.00668213 | 39.16 |
| 4 | -0.0142706 | 40.6936 |
| 5 | -0.0429412 | 37.037 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017 |
| 上漲天數比例 | 40.123 |
| 下跌天數比例 | 40.631 |
| 平盤天數比例 | 17.001 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.973 |
| 平均漲幅 | 3.450 |
| 平均成交量變化(張) | 581.261 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.097 |
| 平均漲幅 | 2.344 |
| 平均成交量變化(張) | -45.579 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.731 |
| 平均跌幅 | -2.339 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.200 |
| 平均跌幅 | -1.822 |
| 平均成交量變化(張) | -50.311 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.189 |
| 平均漲跌幅 | 1.829 |
| 上漲比例 | 56.798 |
| 平均成交量(張) | 3861.289 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.439 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.197 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.92% | 425.72 | -28.86% | 20.48% | 33.33% |
| 最近一周 | 8.25% | 549.81 | 105.63% | 52.75% | 57.14% |
| 最近半個月 | -21.56% | 1329.50 | -93.99% | 100.14% | 33.33% |
| 最近一個月 | -12.35% | 1668.56 | 36.43% | 81.07% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -3.99% | 1271.06 | -34.10% | 63.25% | 43.33% |
| 最近三個月 | -15.10% | 942.28 | -21.27% | 53.52% | 44.44% |
| 最近半年 | -41.49% | 1472.26 | -93.19% | 47.69% | 38.33% |
| 最近一年 | -34.29% | 2434.98 | -52.83% | 43.98% | 39.18% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 32.0/36.1/30.6/-5.4 | -33.5%/4.1%/-32.6% | -0.23/-0.34/-0.14/0.20 |
| 最近一周 | 32.3/30.0/30.6/0.6 | -51.2%/58.0%/-32.6% | -0.53/-0.95/-0.14/0.81 |
| 最近半個月 | 35.5/66.5/30.6/-35.9 | -62.3%/-84.7%/-32.6% | -0.46/0.05/-0.14/-0.19 |
| 最近一個月 | 47.2/56.9/30.6/-26.3 | -10.4%/-34.6%/-32.6% | -0.21/-0.05/-0.14/-0.09 |
| 最近兩個月 | 49.9/40.2/30.6/-9.6 | -1.6%/83.3%/-32.6% | -0.04/-0.00/-0.14/-0.14 |
| 最近三個月 | 45.8/34.8/30.6/-4.2 | -15.0%/51.0%/-32.6% | -0.02/-0.02/-0.14/-0.12 |
| 最近半年 | 42.4/62.4/30.6/-31.8 | -30.2%/-79.4%/-32.6% | -0.04/0.31/-0.14/-0.45 |
| 最近一年 | 46.5/66.7/30.6/-36.0 | -10.6%/-110.3%/-32.6% | -0.00/0.38/-0.14/-0.52 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1668.56張 |
| 成交量趨勢 | 36.43% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 18.10 |
| 第2個買點 | 17.53 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 17.18 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 29.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.22% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.70% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：191.83%
- 中期(20日)波動率：146.85%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：11.46
- 價格波動範圍：1.60 ~ 49.30
- 價格變異係數：91.61%
風險指標
- 最大回撤：-84.62%
- 回撤恢復天數：-194天
- 風險調整後收益：0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.99%
- 近期波動率：63.25%
- 近期最大回撤：-36.36%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-7175.58%
- 波動率相對表現：-166.73%
- 回撤相對表現：+48.25%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：40.08%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 54.55%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.20 (第 23 天) 至最高 28.60 (第 15 天)
- 中位數價格: 24.73
- 平均每日漲跌幅: -0.33%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 6.66%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -7.01%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 21.07%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -15.92%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.20 (第 53 天) 至最高 28.60 (第 45 天)
- 中位數價格: 24.23
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.87%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.83%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 21.07%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.70%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.20 (第 83 天) 至最高 28.60 (第 75 天)
- 中位數價格: 24.08
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.19%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.50%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 21.07%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.62%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.20 (第 173 天) 至最高 39.45 (第 3 天)
- 中位數價格: 26.77
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.10%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.97%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.61%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.62%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.20 (第 358 天) 至最高 39.45 (第 188 天)
- 中位數價格: 31.10
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.70%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.97%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.61%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -11.62%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.0% (樣本數: 171/380)
平均累計上漲幅度: 11.47%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 43.92% (樣本數: 159/362)
平均累計下跌幅度: 7.84%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.17% (樣本數: 120/278)
平均累計上漲幅度: 14.20%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.74% (樣本數: 100/234)
平均累計下跌幅度: 9.99%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 81/189)
平均累計上漲幅度: 17.82%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.16% (樣本數: 49/122)
平均累計下跌幅度: 13.35%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:26:44
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