大統新創(1470)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -200.84 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3748.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 17.24 |
| 收盤價標準差 | 3.62 |
| 最高價 | 31.20 |
| 最低價 | 8.51 |
| 平均成交量(張) | 27.96 |
| 成交量標準差(張) | 87.98 |
| 平均成交金額(萬) | 52.00 |
| 平均成交筆數 | 13.82 |
| 平均漲跌幅 | 0.12% |
| 上漲天數比例 | 29.38% |
| 最大單日漲幅 | 12.96% |
| 最大單日跌幅 | -13.48% |
| 年化波動率 | 37.92% |
| 最大回撤 | -44.08% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 17.24 | 23.38 | 22.44 | 22.63 | 22.59 | 22.13 | 21.65 | 20.74 | 20.35 | 19.60 |
| 平均漲跌幅 | 0.12% | 0.61% | -0.73% | -0.49% | -0.11% | -0.04% | -0.06% | 0.02% | -0.13% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 29.38% | 60.00% | 33.33% | 26.67% | 35.00% | 37.78% | 37.78% | 37.53% | 37.95% | 35.16% |
| 平均成交量(張) | 27.96 | 14.19 | 16.35 | 24.18 | 17.63 | 16.41 | 39.79 | 30.26 | 55.26 | 50.06 |
| 平均成交金額(萬) | 52.00 | 33.01 | 36.32 | 54.33 | 39.80 | 36.54 | 88.91 | 65.00 | 128.14 | 109.44 |
| 年化波動率 | 37.92% | 10.97% | 60.92% | 44.16% | 34.76% | 32.08% | 39.70% | 32.06% | 38.63% | 36.11% |
| 最大回撤 | -44.08% | -0.21% | -9.47% | -11.04% | -11.80% | -11.80% | -24.22% | -24.22% | -44.08% | -44.08% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 23.38 | 22.13 | 19.60 | 30.72 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.61% | -0.04% | -0.13% | -49.64 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 37.78% | 35.16% | 44.94 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 14.19 | 16.41 | 50.06 | -26.41 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 33.01 | 36.54 | 109.44 | -10.71 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 10.97% | 32.08% | 36.11% | 12.42 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.21% | -11.80% | -44.08% | -76.98 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17.24 | 3.67 | 25.85 | 12.82 | 48.24 | 0.03 | 27.21 |
| 星期二 | 17.27 | 3.62 | 30.3 | 13.95 | 56.24 | 0.11 | 31.27 |
| 星期三 | 17.25 | 3.61 | 27.55 | 14.01 | 50.38 | 0.18 | 30.82 |
| 星期四 | 17.31 | 3.58 | 27.11 | 13.1 | 50.68 | 0.12 | 28.53 |
| 星期五 | 17.18 | 3.65 | 29.17 | 15.36 | 54.99 | 0.11 | 28.75 |
| 星期六 | 15.15 | 3.28 | 17.24 | 6.93 | 22.33 | 2.16 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.03 | nan | -0.22 | -0.63 | -0.76 | -0.09 | 0.25 | -0.09 | -0.1 |
| 星期二 | 0.11 | nan | 1.3 | -1.09 | 0.33 | 0.11 | -0.24 | -0.15 | -0.06 |
| 星期三 | 0.18 | 0 | 0 | -1.3 | -1.26 | -0.5 | -0.03 | -0.2 | -0.01 |
| 星期四 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 0.14 | -0.46 | -0.31 | -0.06 |
| 星期五 | 0.11 | 1.74 | 1.74 | -0.86 | -0.74 | -0.11 | 0.26 | 0.44 | 0.33 |
| 星期六 | 2.16 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(2.16)，最差 星期一(0.03)
- 3日: 表現最好 星期五(1.74)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(1.74)，最差 星期一(-0.22)
- 15日: 表現最好 星期四(0.22)，最差 星期三(-1.30)
- 30日: 表現最好 星期二(0.33)，最差 星期三(-1.26)
- 60日: 表現最好 星期四(0.14)，最差 星期三(-0.50)
- 90日: 表現最好 星期五(0.26)，最差 星期四(-0.46)
- 180日: 表現最好 星期五(0.44)，最差 星期四(-0.31)
- 365日: 表現最好 星期五(0.33)，最差 星期一(-0.10)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 27.21 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 42.11 | 39.47 | 37.33 |
| 星期二 | 31.27 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 46.15 | 42.11 | 40.54 | 34.67 |
| 星期三 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 33.33 | 25 | 35.21 |
| 星期四 | 28.53 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 39.39 | 40 |
| 星期五 | 28.75 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 40 | 41.18 | 44.44 | 40.54 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期一(27.21)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期三(23.08)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期五(44.44)，最差 星期三(25.00)
- 365日: 表現最好 星期五(40.54)，最差 星期二(34.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 25.85 | nan | 31.27 | 24.79 | 57.73 | 32.96 | 28.53 | 54.41 | 44.02 |
| 星期二 | 30.3 | nan | 14.01 | 9.01 | 8.43 | 8.33 | 12.31 | 27.36 | 21.81 |
| 星期三 | 27.55 | 6.26 | 6.26 | 22.18 | 32.3 | 22.26 | 17.41 | 41.1 | 27.3 |
| 星期四 | 27.11 | 13.36 | 13.36 | 17.47 | 16.27 | 13.55 | 12.07 | 42.94 | 28.5 |
| 星期五 | 29.17 | 6.03 | 6.03 | 8.3 | 6.15 | 8.26 | 10.74 | 32.93 | 29.39 |
| 星期六 | 17.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(30.30)，最低 星期六(17.24)
- 3日: 成交量最高 星期四(13.36)，最低 星期五(6.03)
- 5日: 成交量最高 星期一(31.27)，最低 星期五(6.03)
- 15日: 成交量最高 星期一(24.79)，最低 星期五(8.30)
- 30日: 成交量最高 星期一(57.73)，最低 星期五(6.15)
- 60日: 成交量最高 星期一(32.96)，最低 星期五(8.26)
- 90日: 成交量最高 星期一(28.53)，最低 星期五(10.74)
- 180日: 成交量最高 星期一(54.41)，最低 星期二(27.36)
- 365日: 成交量最高 星期一(44.02)，最低 星期二(21.81)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 48.24 | nan | 72.22 | 54.13 | 128.41 | 73.68 | 63.34 | 119.9 | 93.21 |
| 星期二 | 56.24 | nan | 32.63 | 20.34 | 19.1 | 18.99 | 27.45 | 58.84 | 45.6 |
| 星期三 | 50.38 | 14.68 | 14.68 | 47.86 | 72.78 | 50.35 | 39.17 | 93.64 | 60.39 |
| 星期四 | 50.68 | 31.6 | 31.6 | 40.42 | 37.31 | 30.78 | 26.9 | 99.44 | 63.21 |
| 星期五 | 54.99 | 13.91 | 13.91 | 18.87 | 14.06 | 19.03 | 23.58 | 72.71 | 62.16 |
| 星期六 | 22.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(56.24)，最差 星期六(22.33)
- 3日: 表現最好 星期四(31.60)，最差 星期五(13.91)
- 5日: 表現最好 星期一(72.22)，最差 星期五(13.91)
- 15日: 表現最好 星期一(54.13)，最差 星期五(18.87)
- 30日: 表現最好 星期一(128.41)，最差 星期五(14.06)
- 60日: 表現最好 星期一(73.68)，最差 星期二(18.99)
- 90日: 表現最好 星期一(63.34)，最差 星期五(23.58)
- 180日: 表現最好 星期一(119.90)，最差 星期二(58.84)
- 365日: 表現最好 星期一(93.21)，最差 星期二(45.60)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.33%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.26%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 57.73張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 20.55 | 30.69 | 22.24 | 22.46 | -0.22 | -0.02 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-04-08 | 20.70 | 29.29 | 22.00 | 22.33 | -0.33 | -0.08 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-04-09 | 21.00 | 33.33 | 21.85 | 22.23 | -0.38 | -0.14 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-04-10 | 23.10 | 50.35 | 22.04 | 22.30 | -0.26 | -0.16 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-04-11 | 22.85 | 48.28 | 22.16 | 22.34 | -0.17 | -0.17 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-04-14 | 23.15 | 52.05 | 22.32 | 22.40 | -0.08 | -0.15 | 1.00 | 0.07 |
| 2025-04-15 | 23.45 | 53.02 | 22.49 | 22.48 | 0.02 | -0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-04-16 | 23.45 | 53.38 | 22.64 | 22.55 | 0.09 | -0.07 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-04-17 | 23.45 | 54.86 | 22.76 | 22.61 | 0.15 | -0.03 | 0.00 | 0.18 |
| 2025-04-18 | 23.40 | 54.86 | 22.86 | 22.67 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 22.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 22.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 21.75 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 22.55 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 22.30 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 20.55 | 1 | 買入 |
| 2025-04-08 | 20.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 21.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-10 | 23.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-11 | 22.85 | 0 | 中性 |
| 2025-04-14 | 23.15 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 23.45 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 23.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-17 | 23.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-18 | 23.40 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 22.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 22.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 21.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 22.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 22.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 20.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-08 | 20.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 21.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-10 | 23.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-11 | 22.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 23.15 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-15 | 23.45 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-16 | 23.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-17 | 23.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-18 | 23.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.52 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1152.65 |
| 索提諾比率 | 0.38 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 95%VaR | -3.97 |
| 99%VaR | -6.70 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.39 |
| 年化波動率 | 37.92 |
| 5日波動率 | 2.03 |
| 10日波動率 | 2.14 |
| 20日波動率 | 2.20 |
| 60日波動率 | 2.25 |
| 上行波動率 | 2.00 |
| 下行波動率 | 1.80 |
| 收益率峰度 | 3.33 |
| 收益率偏度 | 0.32 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.61 |
| ATR百分比 | 3.61 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.6126 | 4.78006 | 9 | 6.25 | -0.790633 |
| 2 | 5.13485 | 5.76615 | 13 | 68.75 | 0.861611 |
| 3 | -0.331068 | 7.63889 | 10 | 18.75 | -0.065158 |
| 4 | 6.02076 | 11.5854 | 11 | 50 | 0.505297 |
| 5 | -4.55692 | 9.62091 | 10 | 33.3333 | -0.490971 |
| 6 | -3.05789 | 6.51028 | 8 | 20 | -0.495303 |
| 7 | 2.40088 | 12.1324 | 8 | 33.3333 | 0.184153 |
| 8 | 0.0587607 | 5.29403 | 11 | 40 | -0.0203826 |
| 9 | -1.49277 | 5.3187 | 6 | 13.3333 | -0.312 |
| 10 | 0.379454 | 8.32317 | 11 | 40 | 0.0255656 |
| 11 | 1.21651 | 2.89634 | 11 | 33.3333 | 0.362471 |
| 12 | 0.159893 | 5.72685 | 15 | 60 | -0.00118279 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.02076 | 11.5854 | 11 | 50 | 0.505297 |
| 2 | 5.13485 | 5.76615 | 13 | 68.75 | 0.861611 |
| 7 | 2.40088 | 12.1324 | 8 | 33.3333 | 0.184153 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -4.55692 | 9.62091 | 10 | 33.3333 | -0.490971 |
| 1 | -3.6126 | 4.78006 | 9 | 6.25 | -0.790633 |
| 6 | -3.05789 | 6.51028 | 8 | 20 | -0.495303 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6.02076 | 50 |
| 2 | 1 | 5.13485 | 68.75 |
| 7 | 6 | 2.40088 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -4.55692 | 66.6667 |
| 1 | 12 | -3.6126 | 93.75 |
| 6 | 5 | -3.05789 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 47.89 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.36 |
| 趨勢持續性 | 51.28 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.65 |
| 趨勢持續性 | 52.85 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.85 |
| 趨勢持續性 | 55.23 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 5.51 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.65 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 33.30 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.40 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 35.91 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.69 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 36.21 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.93 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.05 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.05 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 50.83 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 6.03 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 31.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1200 | 0.0236 | 0.1819 |
| Volume_Shares | 0.1200 | 1.0000 | 0.0683 | 0.2400 |
| RSI_14 | 0.0236 | 0.0683 | 1.0000 | 0.2729 |
| MACD | 0.1819 | 0.2400 | 0.2729 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.359% |
| 下跌 | 22.894% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.07% |
| 2 | 245 | -13.88% |
| 3 | 354 | -12.43% |
| 4 | 303 | -4.95% |
| 5 | 318 | 13.52% |
| 6 | 307 | 25.41% |
| 7 | 326 | 8.28% |
| 8 | 330 | -4.85% |
| 9 | 305 | 15.41% |
| 10 | 308 | -5.19% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -10.88% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 25.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.88%)
- 平均準確率：1.87%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.01% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | -0.28% |
| 4 | 303 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.01%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -0.97%)
- 平均準確率：-0.00%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.37% |
| 2 | 245 | -14.69% |
| 3 | 354 | -11.02% |
| 4 | 303 | 0.00% |
| 5 | 318 | 6.60% |
| 6 | 307 | 10.75% |
| 7 | 326 | 3.07% |
| 8 | 330 | -2.73% |
| 9 | 305 | 7.21% |
| 10 | 308 | -9.42% |
| 11 | 323 | -1.86% |
| 12 | 331 | -16.31% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 10.75%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -16.31%)
- 平均準確率：-1.92%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 303 | 0.66% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.13%)
- 平均準確率：0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.01% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 354 | -0.85% |
| 4 | 303 | -0.99% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | -2.12% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.01%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -2.12%)
- 平均準確率：-0.38%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 4.70% |
| 2 | 245 | -2.45% |
| 3 | 354 | 0.85% |
| 4 | 303 | -4.62% |
| 5 | 318 | 8.18% |
| 6 | 307 | 12.38% |
| 7 | 326 | 7.67% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 9.18% |
| 10 | 308 | 5.52% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 331 | 5.44% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 12.38%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -4.62%)
- 平均準確率：4.11%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.565
- 20.768
- 20.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.950
- 24.362
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.032 |
| 上漲比例 | 24.957 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.017 |
| 上漲比例 | 28.153 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0276197 | 0.0781778 | 32.6644 |
| 2 | -0.0228912 | 0.0454878 | 29.0948 |
| 3 | 0.0219108 | 0.0245924 | 28.512 |
| 4 | -0.00556266 | 0.0579709 | 27.4428 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0218459 | 26.6827 |
| 2 | 0.0101994 | 29.2627 |
| 3 | 0.0415437 | 32.9571 |
| 4 | 0.000665722 | 29.9422 |
| 5 | -0.0271429 | 24.9158 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005 |
| 上漲天數比例 | 29.376 |
| 下跌天數比例 | 26.628 |
| 平盤天數比例 | 25.987 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 15.528 |
| 平均漲幅 | 2.370 |
| 平均成交量變化(張) | 637.453 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 16.089 |
| 平均漲幅 | 1.869 |
| 平均成交量變化(張) | -54.489 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.909 |
| 平均跌幅 | -1.697 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 38.474 |
| 平均跌幅 | -1.512 |
| 平均成交量變化(張) | -71.644 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 15.688 |
| 平均漲跌幅 | 0.463 |
| 上漲比例 | 41.497 |
| 平均成交量(張) | 100.162 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.120 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.124 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.21% | 8.55 | -3.70% | 2.39% | 66.67% |
| 最近一周 | 1.30% | 16.23 | -83.73% | 14.78% | 57.14% |
| 最近半個月 | 3.08% | 16.35 | 201.55% | 60.92% | 33.33% |
| 最近一個月 | nan% | 24.18 | 9951.67% | 44.16% | 26.67% |
| 最近兩個月 | 8.84% | 17.63 | 95.24% | 34.76% | 35.00% |
| 最近三個月 | 10.64% | 16.41 | 448.77% | 32.08% | 37.78% |
| 最近半年 | 14.71% | 39.79 | -41.96% | 39.70% | 37.78% |
| 最近一年 | 24.47% | 30.26 | 503.10% | 32.06% | 37.53% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 54.4/53.4/54.9/1.5 | 50.7%/-8.0%/46.5% | 0.17/0.17/0.17/0.01 |
| 最近一周 | 52.4/50.4/54.9/4.5 | 46.8%/2.0%/46.5% | 0.09/-0.09/0.17/0.27 |
| 最近半個月 | 44.7/50.0/54.9/4.9 | 12.5%/nan%/46.5% | -0.03/-0.05/0.17/0.22 |
| 最近一個月 | 50.1/61.2/54.9/-6.4 | 12.5%/nan%/46.5% | -0.04/-0.02/0.17/0.19 |
| 最近兩個月 | 50.1/57.5/54.9/-2.7 | 16.2%/30.6%/46.5% | -0.02/-0.01/0.17/0.19 |
| 最近三個月 | 53.7/64.2/54.9/-9.3 | 34.7%/-67.9%/46.5% | 0.01/0.16/0.17/0.01 |
| 最近半年 | 50.0/39.4/54.9/15.5 | -10.3%/nan%/46.5% | -0.00/-0.06/0.17/0.24 |
| 最近一年 | 52.3/47.8/54.9/7.0 | -1.2%/nan%/46.5% | 0.00/0.00/0.17/0.17 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 24.18張 |
| 成交量趨勢 | 9951.67% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.57 |
| 第2個買點 | 20.77 |
| 第3個買點 | 20.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 19.70 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.20% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.91% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.54% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.31個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.73%
- 中期(20日)波動率：22.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.24
- 價格波動範圍：8.51 ~ 31.20
- 價格變異係數：21.01%
風險指標
- 最大回撤：-44.08%
- 回撤恢復天數：700天
- 風險調整後收益：0.29
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：8.84%
- 近期波動率：34.76%
- 近期最大回撤：-11.80%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-362.11%
- 波動率相對表現：-3.22%
- 回撤相對表現：+32.28%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：31.63%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.55 (第 21 天) 至最高 23.45 (第 27 天)
- 中位數價格: 22.75
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.85%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.18%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.65%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.54%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.55 (第 51 天) 至最高 23.45 (第 57 天)
- 中位數價格: 22.75
- 平均每日漲跌幅: 0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.89%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.23%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 6.67%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.54%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.40 (第 15 天) 至最高 23.45 (第 87 天)
- 中位數價格: 22.33
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.77%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.16%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.11%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.54%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.00 (第 12 天) 至最高 25.60 (第 26 天)
- 中位數價格: 21.60
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.49%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.98%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 19.22%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -3.90%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.55 (第 10 天) 至最高 25.60 (第 211 天)
- 中位數價格: 20.50
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.04%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.65%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.76%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -3.90%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.27% (樣本數: 92/176)
平均累計上漲幅度: 6.76%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.98% (樣本數: 78/153)
平均累計下跌幅度: 6.26%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 58.42% (樣本數: 59/101)
平均累計上漲幅度: 8.95%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.32% (樣本數: 36/73)
平均累計下跌幅度: 8.96%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 63.41% (樣本數: 26/41)
平均累計上漲幅度: 12.90%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 17/34)
平均累計下跌幅度: 12.08%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:22:54
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