佳和(1449)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 324.99 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3726.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 8.46 |
| 收盤價標準差 | 6.83 |
| 最高價 | 35.70 |
| 最低價 | 1.32 |
| 平均成交量(張) | 666.87 |
| 成交量標準差(張) | 2591.37 |
| 平均成交金額(萬) | 1082.95 |
| 平均成交筆數 | 275.96 |
| 平均漲跌幅 | 0.06% |
| 上漲天數比例 | 39.10% |
| 最大單日漲幅 | 16.00% |
| 最大單日跌幅 | -12.95% |
| 年化波動率 | 72.65% |
| 最大回撤 | -74.04% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 8.46 | 13.37 | 14.45 | 16.22 | 17.65 | 19.54 | 19.79 | 19.60 | 17.20 | 17.41 |
| 平均漲跌幅 | 0.06% | -1.46% | -0.59% | -0.79% | -0.61% | -0.65% | -0.53% | -0.31% | -0.34% | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 39.10% | 20.00% | 26.67% | 23.33% | 23.33% | 27.78% | 32.22% | 36.44% | 36.16% | 35.89% |
| 平均成交量(張) | 666.87 | 572.30 | 756.19 | 754.06 | 911.84 | 2987.67 | 5148.24 | 3434.01 | 1962.49 | 1398.19 |
| 平均成交金額(萬) | 1082.95 | 772.10 | 1087.17 | 1223.96 | 1635.44 | 7054.11 | 12050.68 | 7821.20 | 4289.36 | 3038.67 |
| 年化波動率 | 72.65% | 68.99% | 96.84% | 68.06% | 50.88% | 57.46% | 61.34% | 52.93% | 55.74% | 76.74% |
| 最大回撤 | -74.04% | -5.38% | -29.65% | -35.64% | -38.58% | -58.49% | -58.49% | -58.49% | -58.49% | -72.05% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 13.37 | 19.54 | 17.41 | 85.54 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.46% | -0.65% | -0.38% | -0.95 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 27.78% | 35.89% | -36.36 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 572.30 | 2987.67 | 1398.19 | 93.61 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 772.10 | 7054.11 | 3038.67 | 135.10 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 68.99% | 57.46% | 76.74% | 3.15 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.38% | -58.49% | -72.05% | -59.50 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 8.54 | 6.93 | 786.65 | 311.88 | 1345.41 | -0.01 | 38.17 |
| 星期二 | 8.49 | 6.89 | 737.11 | 300.53 | 1241.79 | -0.05 | 37.62 |
| 星期三 | 8.48 | 6.81 | 636.83 | 276.38 | 1036.75 | 0.21 | 39.97 |
| 星期四 | 8.45 | 6.79 | 566.34 | 240.63 | 852.57 | 0.01 | 39.25 |
| 星期五 | 8.45 | 6.79 | 614.39 | 253.95 | 956.67 | 0.13 | 40.52 |
| 星期六 | 3.92 | 1.65 | 335.46 | 88.8 | 173.48 | -0.07 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.01 | nan | -1.87 | -2.51 | -1.93 | -1.12 | -0.74 | -0.83 | -0.42 |
| 星期二 | -0.05 | nan | 3.33 | 2.15 | 0.66 | -0.11 | -0.48 | -0.27 | -0.35 |
| 星期三 | 0.21 | -4.3 | -4.3 | -1.77 | -1.57 | -0.68 | -0.22 | -0.94 | -0.35 |
| 星期四 | 0.01 | -2.22 | -2.22 | -0.49 | -0.51 | -0.5 | -0.57 | 0.05 | -0.14 |
| 星期五 | 0.13 | -2.22 | -2.22 | -0.35 | -0.58 | -0.63 | -1.29 | -0.59 | -0.3 |
| 星期六 | -0.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期六(-0.07)
- 3日: 表現最好 星期四(-2.22)，最差 星期三(-4.30)
- 5日: 表現最好 星期二(3.33)，最差 星期三(-4.30)
- 15日: 表現最好 星期二(2.15)，最差 星期一(-2.51)
- 30日: 表現最好 星期二(0.66)，最差 星期一(-1.93)
- 60日: 表現最好 星期二(-0.11)，最差 星期一(-1.12)
- 90日: 表現最好 星期三(-0.22)，最差 星期五(-1.29)
- 180日: 表現最好 星期四(0.05)，最差 星期三(-0.94)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.14)，最差 星期一(-0.42)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.17 | nan | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 15.79 | 26.32 | 33.33 |
| 星期二 | 37.62 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 30.77 | 36.84 | 37.84 | 36 |
| 星期三 | 39.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 27.78 | 25 | 39.44 |
| 星期四 | 39.25 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 39.39 | 37.14 |
| 星期五 | 40.52 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 30 | 23.53 | 33.33 | 36.49 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(40.52)，最差 星期二(37.62)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期四(36.36)，最差 星期一(7.69)
- 90日: 表現最好 星期二(36.84)，最差 星期一(15.79)
- 180日: 表現最好 星期四(39.39)，最差 星期三(25.00)
- 365日: 表現最好 星期三(39.44)，最差 星期一(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 786.65 | nan | 826.6 | 704.76 | 743.84 | 1044.88 | 2856.71 | 6257.72 | 4131.38 |
| 星期二 | 737.11 | nan | 663.26 | 641.57 | 739.56 | 916.14 | 4338.31 | 5894.9 | 3897.36 |
| 星期三 | 636.83 | 535.1 | 535.1 | 801.85 | 748.79 | 788.63 | 2693.57 | 5305.34 | 3463.19 |
| 星期四 | 566.34 | 433.92 | 433.92 | 769.39 | 751.2 | 940.54 | 2300.22 | 3694.23 | 2671.84 |
| 星期五 | 614.39 | 402.6 | 402.6 | 863.37 | 786.91 | 861.89 | 2623.37 | 4385.49 | 2950.59 |
| 星期六 | 335.46 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(786.65)，最低 星期六(335.46)
- 3日: 成交量最高 星期三(535.10)，最低 星期五(402.60)
- 5日: 成交量最高 星期一(826.60)，最低 星期五(402.60)
- 15日: 成交量最高 星期五(863.37)，最低 星期二(641.57)
- 30日: 成交量最高 星期五(786.91)，最低 星期二(739.56)
- 60日: 成交量最高 星期一(1044.88)，最低 星期三(788.63)
- 90日: 成交量最高 星期二(4338.31)，最低 星期四(2300.22)
- 180日: 成交量最高 星期一(6257.72)，最低 星期四(3694.23)
- 365日: 成交量最高 星期一(4131.38)，最低 星期四(2671.84)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1345.41 | nan | 1112.93 | 1058.48 | 1245 | 1912.59 | 6914.02 | 14919.6 | 9592.26 |
| 星期二 | 1241.79 | nan | 911.37 | 950.14 | 1225.18 | 1662.46 | 10814.4 | 14060.5 | 9013.27 |
| 星期三 | 1036.75 | 725.18 | 725.18 | 1094.01 | 1167.87 | 1385.04 | 6124.38 | 12353.8 | 7881.55 |
| 星期四 | 852.57 | 576.48 | 576.48 | 1086.23 | 1211.45 | 1683.57 | 5063.96 | 8458.42 | 5963.24 |
| 星期五 | 956.67 | 534.55 | 534.55 | 1246.98 | 1270.32 | 1512.6 | 5982.52 | 9946.52 | 6517.63 |
| 星期六 | 173.48 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(1345.41)，最差 星期六(173.48)
- 3日: 表現最好 星期三(725.18)，最差 星期五(534.55)
- 5日: 表現最好 星期一(1112.93)，最差 星期五(534.55)
- 15日: 表現最好 星期五(1246.98)，最差 星期二(950.14)
- 30日: 表現最好 星期五(1270.32)，最差 星期三(1167.87)
- 60日: 表現最好 星期一(1912.59)，最差 星期三(1385.04)
- 90日: 表現最好 星期二(10814.43)，最差 星期四(5063.96)
- 180日: 表現最好 星期一(14919.58)，最差 星期四(8458.42)
- 365日: 表現最好 星期一(9592.26)，最差 星期四(5963.24)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.66%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.93%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 786.91張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.58%)表現優於星期一(-1.93%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 14.85 | 24.17 | 16.78 | 17.57 | -0.79 | -0.61 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-04-08 | 13.40 | 19.86 | 16.26 | 17.26 | -1.00 | -0.68 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-04-09 | 12.10 | 14.88 | 15.62 | 16.88 | -1.26 | -0.80 | 0.00 | -0.46 |
| 2025-04-10 | 13.30 | 26.63 | 15.26 | 16.61 | -1.35 | -0.91 | 0.00 | -0.44 |
| 2025-04-11 | 13.10 | 22.78 | 14.93 | 16.35 | -1.42 | -1.01 | 0.00 | -0.41 |
| 2025-04-14 | 13.15 | 23.86 | 14.66 | 16.11 | -1.46 | -1.10 | 0.00 | -0.36 |
| 2025-04-15 | 13.95 | 30.37 | 14.55 | 15.95 | -1.41 | -1.16 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-04-16 | 13.35 | 29.29 | 14.36 | 15.76 | -1.40 | -1.21 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-04-17 | 13.20 | 28.50 | 14.18 | 15.57 | -1.39 | -1.24 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-04-18 | 13.20 | 29.38 | 14.03 | 15.40 | -1.36 | -1.27 | 0.00 | -0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 17.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 17.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 15.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 16.60 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 16.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 14.85 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 13.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 12.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 13.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 13.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-14 | 13.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-15 | 13.95 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 13.35 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 13.20 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 13.20 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 17.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 17.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 15.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 16.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 16.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 14.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 13.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 12.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 13.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 13.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-14 | 13.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-15 | 13.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 13.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 13.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 13.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.66 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1789.67 |
| 索提諾比率 | 0.88 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.82 |
| 95%VaR | -5.16 |
| 99%VaR | -7.31 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.58 |
| 年化波動率 | 72.65 |
| 5日波動率 | 2.71 |
| 10日波動率 | 2.95 |
| 20日波動率 | 3.15 |
| 60日波動率 | 3.50 |
| 上行波動率 | 5.80 |
| 下行波動率 | 2.06 |
| 收益率峰度 | 525.06 |
| 收益率偏度 | 16.40 |
| 最大單日漲幅 | 161.15 |
| 最大單日跌幅 | -12.84 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.82 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
| ATR百分比 | 4.07 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.121173 | 15.7139 | 16 | 31.25 | -0.00289514 |
| 2 | -2.92875 | 8.625 | 16 | 43.75 | -0.358889 |
| 3 | -2.92092 | 14.0306 | 15 | 37.5 | -0.220062 |
| 4 | 7.95654 | 27.117 | 15 | 43.75 | 0.28727 |
| 5 | -6.00037 | 17.0179 | 14 | 26.6667 | -0.362384 |
| 6 | 4.40853 | 16.1468 | 14 | 66.6667 | 0.262706 |
| 7 | -0.54374 | 9.97229 | 14 | 46.6667 | -0.071238 |
| 8 | 5.14671 | 23.8251 | 15 | 40 | 0.209025 |
| 9 | 0.891171 | 22.7963 | 15 | 20 | 0.0317817 |
| 10 | 2.98676 | 21.7632 | 14 | 33.3333 | 0.129581 |
| 11 | 25.6819 | 60.0917 | 15 | 53.3333 | 0.424605 |
| 12 | -1.82546 | 6.05055 | 15 | 40 | -0.329247 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25.6819 | 60.0917 | 15 | 53.3333 | 0.424605 |
| 4 | 7.95654 | 27.117 | 15 | 43.75 | 0.28727 |
| 8 | 5.14671 | 23.8251 | 15 | 40 | 0.209025 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -6.00037 | 17.0179 | 14 | 26.6667 | -0.362384 |
| 2 | -2.92875 | 8.625 | 16 | 43.75 | -0.358889 |
| 3 | -2.92092 | 14.0306 | 15 | 37.5 | -0.220062 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 25.6819 | 53.3333 |
| 4 | 3 | 7.95654 | 43.75 |
| 8 | 7 | 5.14671 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -6.00037 | 73.3333 |
| 2 | 1 | -2.92875 | 56.25 |
| 3 | 2 | -2.92092 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.66 |
| 趨勢持續性 | 41.38 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.31 |
| 趨勢持續性 | 40.98 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.64 |
| 趨勢持續性 | 40.28 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.23 |
| 趨勢持續性 | 43.00 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.77 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -20.64 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -17.64 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -23.29 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.73 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.34 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.35 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.86 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.70 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.24 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.14 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.76 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 81.64 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 17.64 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 402.60 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 34.83 |
| 長期上漲機率 | 39.19 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2937 | 0.0535 | 0.2004 |
| Volume_Shares | 0.2937 | 1.0000 | 0.2055 | 0.2731 |
| RSI_14 | 0.0535 | 0.2055 | 1.0000 | 0.4841 |
| MACD | 0.2004 | 0.2731 | 0.4841 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.430% |
| 下跌 | 36.436% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 35.57% |
| 2 | 245 | 26.94% |
| 3 | 354 | 24.29% |
| 4 | 303 | -8.25% |
| 5 | 318 | 47.80% |
| 6 | 307 | -2.93% |
| 7 | 326 | 9.20% |
| 8 | 330 | 10.30% |
| 9 | 305 | 9.18% |
| 10 | 308 | 30.19% |
| 11 | 308 | -13.64% |
| 12 | 324 | 11.73% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 47.80%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -13.64%)
- 平均準確率：15.03%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 303 | 0.33% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 2.28% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 308 | 1.30% |
| 12 | 324 | -0.31% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.28%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率：-0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 12.75% |
| 2 | 245 | 3.67% |
| 3 | 354 | 7.34% |
| 4 | 303 | -9.24% |
| 5 | 318 | 18.55% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | 1.84% |
| 8 | 330 | -2.42% |
| 9 | 305 | 5.90% |
| 10 | 308 | 11.36% |
| 11 | 308 | -6.49% |
| 12 | 324 | 5.86% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 18.55%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -9.24%)
- 平均準確率：3.82%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 303 | 0.99% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 308 | 0.32% |
| 12 | 324 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | 3.39% |
| 4 | 303 | -2.97% |
| 5 | 318 | 5.66% |
| 6 | 307 | -7.49% |
| 7 | 326 | -2.76% |
| 8 | 330 | -2.42% |
| 9 | 305 | -2.62% |
| 10 | 308 | 1.95% |
| 11 | 308 | -3.57% |
| 12 | 324 | -4.32% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 5.66%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -7.49%)
- 平均準確率：-1.08%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.49% |
| 2 | 245 | 21.63% |
| 3 | 354 | 14.12% |
| 4 | 303 | 2.64% |
| 5 | 318 | 24.21% |
| 6 | 307 | 5.86% |
| 7 | 326 | 12.27% |
| 8 | 330 | 14.24% |
| 9 | 305 | 7.87% |
| 10 | 308 | 16.23% |
| 11 | 308 | -5.19% |
| 12 | 324 | 10.49% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 24.21%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -5.19%)
- 平均準確率：12.32%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 13.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.100
- 11.143
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.200
- 19.367
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.001 |
| 上漲比例 | 39.721 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 39.898 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0319932 | -0.111669 | 37.6812 |
| 2 | -0.00926374 | 0.0909706 | 38.6853 |
| 3 | -0.0238453 | 0.0841381 | 38.8137 |
| 4 | -0.0115875 | 0.414784 | 41.1702 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0010468 | 40 |
| 2 | -0.0393728 | 38.4437 |
| 3 | -0.0132411 | 38.2786 |
| 4 | -0.0239953 | 38.7209 |
| 5 | -0.0138567 | 42.0875 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019 |
| 上漲天數比例 | 39.104 |
| 下跌天數比例 | 43.505 |
| 平盤天數比例 | 15.835 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.605 |
| 平均漲幅 | 3.370 |
| 平均成交量變化(張) | 269.648 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.579 |
| 平均漲幅 | 2.330 |
| 平均成交量變化(張) | -43.453 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.160 |
| 平均跌幅 | -1.867 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.655 |
| 平均跌幅 | -1.620 |
| 平均成交量變化(張) | -46.678 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.977 |
| 平均漲跌幅 | 1.806 |
| 上漲比例 | 55.501 |
| 平均成交量(張) | 2229.338 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.294 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.120 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.12% | 457.20 | -24.76% | 12.61% | 0.00% |
| 最近一周 | -0.75% | 775.59 | -70.19% | 54.60% | 42.86% |
| 最近半個月 | -23.26% | 756.19 | -23.10% | 96.84% | 26.67% |
| 最近一個月 | -29.79% | 754.06 | -37.45% | 68.06% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -31.25% | 911.84 | -89.70% | 50.88% | 23.33% |
| 最近三個月 | -44.42% | 2987.67 | -86.63% | 57.46% | 27.78% |
| 最近半年 | -31.25% | 5148.24 | -30.89% | 61.34% | 32.22% |
| 最近一年 | -7.37% | 3434.01 | 0.89% | 52.93% | 36.44% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.1/29.3/29.4/0.1 | -54.2%/7.4%/-50.0% | -0.14/-0.19/-0.09/0.09 |
| 最近一周 | 27.3/26.6/29.4/2.8 | -66.1%/42.3%/-50.0% | -0.27/-0.44/-0.09/0.35 |
| 最近半個月 | 26.0/25.8/29.4/3.6 | -91.6%/35.1%/-50.0% | -0.21/-0.02/-0.09/-0.07 |
| 最近一個月 | 27.8/41.0/29.4/-11.6 | -83.5%/-22.9%/-50.0% | -0.10/0.09/-0.09/-0.18 |
| 最近兩個月 | 33.2/36.0/29.4/-6.7 | -61.6%/90.7%/-50.0% | -0.06/-0.31/-0.09/0.21 |
| 最近三個月 | 37.1/39.2/29.4/-9.8 | -50.0%/-23.6%/-50.0% | -0.11/-0.31/-0.09/0.21 |
| 最近半年 | 43.9/57.7/29.4/-28.4 | -26.0%/-66.0%/-50.0% | -0.03/-0.04/-0.09/-0.06 |
| 最近一年 | 45.9/6.0/29.4/23.4 | -14.6%/16.9%/-50.0% | -0.01/-0.41/-0.09/0.32 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 754.06張 |
| 成交量趨勢 | -37.45% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 12.10 |
| 第2個買點 | 11.14 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 10.92 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.45% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.67個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：75.69%
- 中期(20日)波動率：79.28%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：8.46
- 價格波動範圍：1.32 ~ 35.70
- 價格變異係數：80.74%
風險指標
- 最大回撤：-74.04%
- 回撤恢復天數：469天
- 風險調整後收益：0.40
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-31.25%
- 近期波動率：50.88%
- 近期最大回撤：-38.58%
- 近期上漲天數比例：30.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-6521.06%
- 波動率相對表現：-22.05%
- 回撤相對表現：+35.46%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：34.83%
- 歷史整體上漲機率：39.19%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 27.27%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.10 (第 23 天) 至最高 18.80 (第 1 天)
- 中位數價格: 17.32
- 平均每日漲跌幅: -1.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 3.71%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -7.31%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 6.47%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.43%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.10 (第 53 天) 至最高 19.70 (第 2 天)
- 中位數價格: 18.60
- 平均每日漲跌幅: -0.58%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 2.81%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -5.10%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.09%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.69%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.10 (第 83 天) 至最高 29.15 (第 7 天)
- 中位數價格: 19.12
- 平均每日漲跌幅: -0.59%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 3.61%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -5.90%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 8.65%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.69%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.10 (第 173 天) 至最高 29.15 (第 97 天)
- 中位數價格: 19.12
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 5.36%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.80%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 20.15%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.12%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.10 (第 358 天) 至最高 29.15 (第 282 天)
- 中位數價格: 19.10
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.99%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.78%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 39.29%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.12%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 41.27% (樣本數: 130/315)
平均累計上漲幅度: 13.97%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 41.79% (樣本數: 145/347)
平均累計下跌幅度: 7.50%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 39.6% (樣本數: 99/250)
平均累計上漲幅度: 16.60%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.52% (樣本數: 91/214)
平均累計下跌幅度: 9.77%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.18% (樣本數: 63/165)
平均累計上漲幅度: 21.88%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 43.14% (樣本數: 44/102)
平均累計下跌幅度: 13.54%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:20:28
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
