宏和(1446)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 171.65 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3748.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.69 |
| 收盤價標準差 | 8.53 |
| 最高價 | 62.00 |
| 最低價 | 8.78 |
| 平均成交量(張) | 337.18 |
| 成交量標準差(張) | 707.66 |
| 平均成交金額(萬) | 1069.03 |
| 平均成交筆數 | 167.67 |
| 平均漲跌幅 | 0.01% |
| 上漲天數比例 | 42.29% |
| 最大單日漲幅 | 10.25% |
| 最大單日跌幅 | -11.95% |
| 年化波動率 | 32.15% |
| 最大回撤 | -60.68% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.69 | 26.40 | 28.11 | 32.84 | 37.07 | 39.64 | 43.57 | 42.12 | 37.62 | 35.54 |
| 平均漲跌幅 | 0.01% | -0.41% | -1.22% | -0.89% | -0.21% | -0.47% | -0.47% | -0.25% | -0.13% | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 42.29% | 20.00% | 20.00% | 23.33% | 40.00% | 35.56% | 37.22% | 40.55% | 41.92% | 39.27% |
| 平均成交量(張) | 337.18 | 398.69 | 752.10 | 874.81 | 723.35 | 985.08 | 1259.11 | 1082.98 | 612.33 | 454.53 |
| 平均成交金額(萬) | 1069.03 | 1056.35 | 2099.73 | 2908.70 | 2651.14 | 4181.25 | 5809.98 | 5149.77 | 2819.94 | 2028.17 |
| 年化波動率 | 32.15% | 68.38% | 86.22% | 72.27% | 57.29% | 56.23% | 55.76% | 46.71% | 37.39% | 33.96% |
| 最大回撤 | -60.68% | -5.81% | -30.15% | -46.27% | -47.80% | -59.05% | -59.05% | -60.68% | -60.68% | -60.68% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 26.40 | 39.64 | 35.54 | 19.38 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.41% | -0.47% | -0.11% | -0.61 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 35.56% | 39.27% | -37.29 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 398.69 | 985.08 | 454.53 | 106.42 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1056.35 | 4181.25 | 2028.17 | 127.13 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 68.38% | 56.23% | 33.96% | -108.80 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.81% | -59.05% | -60.68% | -46.32 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.8 | 8.61 | 355.02 | 178.61 | 1140.29 | 0.01 | 43.4 |
| 星期二 | 26.76 | 8.53 | 323.74 | 157.97 | 1003.19 | -0.11 | 39.58 |
| 星期三 | 26.67 | 8.47 | 306.04 | 154.64 | 965.6 | 0.07 | 41.67 |
| 星期四 | 26.66 | 8.42 | 328.78 | 161.37 | 1021.02 | 0.02 | 42.67 |
| 星期五 | 26.67 | 8.64 | 379.12 | 189.35 | 1240.07 | 0.07 | 43.73 |
| 星期六 | 20.36 | 5.17 | 79.92 | 32.87 | 148.93 | 0.12 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.01 | nan | -0.76 | -0.78 | -0.82 | 0.45 | 0.36 | -0.07 | -0.06 |
| 星期二 | -0.11 | nan | 5.35 | 2.18 | 1.03 | 0.81 | 0.04 | -0.33 | -0.51 |
| 星期三 | 0.07 | -4.36 | -4.36 | -4.19 | -1.57 | -0.56 | -0.39 | -0.49 | -0.24 |
| 星期四 | 0.02 | -0.76 | -0.76 | -0.67 | -0.57 | -0.41 | -0.89 | -0.97 | -0.27 |
| 星期五 | 0.07 | -1.52 | -1.52 | -2.64 | -2.55 | -1.74 | -1.64 | -0.56 | -0.14 |
| 星期六 | 0.12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.12)，最差 星期二(-0.11)
- 3日: 表現最好 星期四(-0.76)，最差 星期三(-4.36)
- 5日: 表現最好 星期二(5.35)，最差 星期三(-4.36)
- 15日: 表現最好 星期二(2.18)，最差 星期三(-4.19)
- 30日: 表現最好 星期二(1.03)，最差 星期五(-2.55)
- 60日: 表現最好 星期二(0.81)，最差 星期五(-1.74)
- 90日: 表現最好 星期一(0.36)，最差 星期五(-1.64)
- 180日: 表現最好 星期一(-0.07)，最差 星期四(-0.97)
- 365日: 表現最好 星期一(-0.06)，最差 星期二(-0.51)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.4 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 53.85 | 52.63 | 50 | 48 |
| 星期二 | 39.58 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 53.85 | 42.11 | 40.54 | 40 |
| 星期三 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 44.44 | 33.33 | 36.62 |
| 星期四 | 42.67 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 17.65 | 27.27 | 40 |
| 星期五 | 43.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.65 | 33.33 | 37.84 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期二(39.58)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期五(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期五(10.00)
- 90日: 表現最好 星期一(52.63)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(27.27)
- 365日: 表現最好 星期一(48.00)，最差 星期三(36.62)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 355.02 | nan | 565.31 | 648.06 | 833.88 | 698.61 | 904.57 | 1268.15 | 1142.86 |
| 星期二 | 323.74 | nan | 525.62 | 944.63 | 978.06 | 729.49 | 1037.44 | 1156.93 | 988.97 |
| 星期三 | 306.04 | 418.97 | 418.97 | 961.13 | 748.53 | 703.52 | 942.72 | 1198.93 | 958.44 |
| 星期四 | 328.78 | 320.65 | 320.65 | 449.4 | 489.74 | 499.86 | 841.71 | 1119.01 | 1004.97 |
| 星期五 | 379.12 | 162.91 | 162.91 | 757.3 | 1323.86 | 1019.16 | 1204.79 | 1543.18 | 1310.83 |
| 星期六 | 79.92 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(379.12)，最低 星期六(79.92)
- 3日: 成交量最高 星期三(418.97)，最低 星期五(162.91)
- 5日: 成交量最高 星期一(565.31)，最低 星期五(162.91)
- 15日: 成交量最高 星期三(961.13)，最低 星期四(449.40)
- 30日: 成交量最高 星期五(1323.86)，最低 星期四(489.74)
- 60日: 成交量最高 星期五(1019.16)，最低 星期四(499.86)
- 90日: 成交量最高 星期五(1204.79)，最低 星期四(841.71)
- 180日: 成交量最高 星期五(1543.18)，最低 星期四(1119.01)
- 365日: 成交量最高 星期五(1310.83)，最低 星期三(958.44)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1140.29 | nan | 1484.44 | 1911.28 | 2851.71 | 2606.48 | 3817.65 | 5890.69 | 5421.93 |
| 星期二 | 1003.19 | nan | 1421.81 | 2562.33 | 3183.81 | 2641.03 | 4481.79 | 5321.24 | 4702.1 |
| 星期三 | 965.6 | 1114.39 | 1114.39 | 2459.08 | 2260.85 | 2554.52 | 4057.93 | 5591.37 | 4603.61 |
| 星期四 | 1021.02 | 836.38 | 836.38 | 1256.55 | 1664.93 | 1893.77 | 3537.48 | 5133.23 | 4765.2 |
| 星期五 | 1240.07 | 424.75 | 424.75 | 2309.39 | 4582.18 | 3681.03 | 5026.09 | 7066.07 | 6215.46 |
| 星期六 | 148.93 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(1240.07)，最差 星期六(148.93)
- 3日: 表現最好 星期三(1114.39)，最差 星期五(424.75)
- 5日: 表現最好 星期一(1484.44)，最差 星期五(424.75)
- 15日: 表現最好 星期二(2562.33)，最差 星期四(1256.55)
- 30日: 表現最好 星期五(4582.18)，最差 星期四(1664.93)
- 60日: 表現最好 星期五(3681.03)，最差 星期四(1893.77)
- 90日: 表現最好 星期五(5026.09)，最差 星期四(3537.48)
- 180日: 表現最好 星期五(7066.07)，最差 星期四(5133.23)
- 365日: 表現最好 星期五(6215.46)，最差 星期三(4603.61)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在2/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.03%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -2.55%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1323.86張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.82%)表現優於星期五(-2.55%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 28.15 | 15.58 | 32.87 | 35.74 | -2.88 | -2.35 | 0.00 | -0.52 |
| 2025-04-08 | 25.65 | 13.19 | 31.76 | 35.00 | -3.24 | -2.53 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-04-09 | 23.75 | 10.37 | 30.52 | 34.16 | -3.64 | -2.75 | 0.00 | -0.89 |
| 2025-04-10 | 26.10 | 24.19 | 29.84 | 33.57 | -3.72 | -2.95 | 0.00 | -0.78 |
| 2025-04-11 | 25.85 | 23.57 | 29.23 | 32.99 | -3.77 | -3.11 | 0.00 | -0.66 |
| 2025-04-14 | 26.00 | 23.32 | 28.73 | 32.48 | -3.74 | -3.24 | 0.00 | -0.51 |
| 2025-04-15 | 27.55 | 28.36 | 28.55 | 32.11 | -3.56 | -3.30 | 0.00 | -0.26 |
| 2025-04-16 | 26.35 | 27.54 | 28.21 | 31.68 | -3.47 | -3.34 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-04-17 | 26.15 | 25.73 | 27.89 | 31.27 | -3.38 | -3.34 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-04-18 | 25.95 | 26.11 | 27.60 | 30.88 | -3.28 | -3.33 | 1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 34.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 32.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 31.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 31.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 31.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 28.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 25.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 23.75 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 26.10 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 25.85 | 1 | 買入 |
| 2025-04-14 | 26.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-15 | 27.55 | 1 | 買入 |
| 2025-04-16 | 26.35 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 26.15 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 25.95 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 34.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 32.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 31.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 31.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 31.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 28.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-08 | 25.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-09 | 23.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 26.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 25.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 26.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 27.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 26.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 26.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 25.95 | 持平 | 買入 | 買入 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.23 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1195.97 |
| 索提諾比率 | 0.44 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | -2.63 |
| 99%VaR | -6.28 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.03 |
| 年化波動率 | 32.15 |
| 5日波動率 | 1.55 |
| 10日波動率 | 1.67 |
| 20日波動率 | 1.76 |
| 60日波動率 | 1.84 |
| 上行波動率 | 1.78 |
| 下行波動率 | 1.46 |
| 收益率峰度 | 5.90 |
| 收益率偏度 | 0.37 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.64 |
| ATR百分比 | 2.37 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.43766 | 10.752 | 16 | 31.25 | -0.149212 |
| 2 | 2.65932 | 6.99827 | 16 | 75 | 0.356181 |
| 3 | 1.21791 | 14.3219 | 16 | 50 | 0.073401 |
| 4 | 3.97564 | 12.4551 | 16 | 50 | 0.305816 |
| 5 | 4.21027 | 10.8889 | 15 | 60 | 0.371352 |
| 6 | 0.795602 | 9.03933 | 15 | 60 | 0.0695776 |
| 7 | -0.416663 | 4.47336 | 15 | 53.3333 | -0.130401 |
| 8 | 1.53518 | 7.32715 | 15 | 46.6667 | 0.186773 |
| 9 | 0.499573 | 8.97702 | 15 | 53.3333 | 0.0370843 |
| 10 | -3.59013 | 6.8765 | 15 | 26.6667 | -0.546325 |
| 11 | 3.2798 | 10.2779 | 15 | 73.3333 | 0.302894 |
| 12 | -0.933923 | 9.20451 | 15 | 53.3333 | -0.119571 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.21027 | 10.8889 | 15 | 60 | 0.371352 |
| 4 | 3.97564 | 12.4551 | 16 | 50 | 0.305816 |
| 11 | 3.2798 | 10.2779 | 15 | 73.3333 | 0.302894 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.59013 | 6.8765 | 15 | 26.6667 | -0.546325 |
| 1 | -1.43766 | 10.752 | 16 | 31.25 | -0.149212 |
| 12 | -0.933923 | 9.20451 | 15 | 53.3333 | -0.119571 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4.21027 | 60 |
| 4 | 3 | 3.97564 | 50 |
| 11 | 10 | 3.2798 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.59013 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -1.43766 | 68.75 |
| 12 | 11 | -0.933923 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 46.00 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.52 |
| 趨勢持續性 | 47.36 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.06 |
| 趨勢持續性 | 50.61 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.07 |
| 趨勢持續性 | 50.93 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.65 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -19.77 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -27.91 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -18.49 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 130.57 |
| 動量持續性 | 46.00 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.52 |
| 成交量動量 | 165.78 |
| 動量持續性 | 47.36 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.06 |
| 成交量動量 | 176.99 |
| 動量持續性 | 50.61 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.07 |
| 成交量動量 | 223.56 |
| 動量持續性 | 50.93 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 73.29 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 27.91 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 162.91 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 41.13 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2784 | 0.0894 | 0.1870 |
| Volume_Shares | 0.2784 | 1.0000 | 0.2353 | 0.3184 |
| RSI_14 | 0.0894 | 0.2353 | 1.0000 | 0.5807 |
| MACD | 0.1870 | 0.3184 | 0.5807 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.522% |
| 下跌 | 39.786% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 42.95% |
| 2 | 245 | -12.24% |
| 3 | 354 | -11.86% |
| 4 | 303 | -7.26% |
| 5 | 318 | -4.09% |
| 6 | 307 | 2.93% |
| 7 | 326 | 12.27% |
| 8 | 330 | 12.73% |
| 9 | 305 | -9.18% |
| 10 | 308 | 46.43% |
| 11 | 323 | -16.10% |
| 12 | 331 | 26.59% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 46.43%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -16.10%)
- 平均準確率：6.93%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 303 | 0.33% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 16.44% |
| 2 | 245 | -5.71% |
| 3 | 354 | -8.76% |
| 4 | 303 | -1.65% |
| 5 | 318 | -2.52% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 3.33% |
| 9 | 305 | -7.54% |
| 10 | 308 | 13.64% |
| 11 | 323 | -8.05% |
| 12 | 331 | 12.69% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 16.44%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -8.76%)
- 平均準確率：0.94%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | -1.69% |
| 4 | 303 | 0.66% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 1.52% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.52%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.69%)
- 平均準確率：0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.70% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 354 | -1.98% |
| 4 | 303 | -6.27% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | -7.49% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | -3.94% |
| 9 | 305 | -4.26% |
| 10 | 308 | 5.52% |
| 11 | 323 | -6.19% |
| 12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.70%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -7.49%)
- 平均準確率：-1.81%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 21.14% |
| 2 | 245 | -5.31% |
| 3 | 354 | 1.69% |
| 4 | 303 | -0.33% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 8.79% |
| 7 | 326 | 13.80% |
| 8 | 330 | 11.21% |
| 9 | 305 | 5.25% |
| 10 | 308 | 27.92% |
| 11 | 323 | -2.79% |
| 12 | 331 | 11.18% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 27.92%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -5.31%)
- 平均準確率：7.71%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.400
- 21.995
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.300
- 37.350
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.018 |
| 上漲比例 | 41.768 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.010 |
| 上漲比例 | 43.439 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0117168 | 0.0285832 | 42.5864 |
| 2 | 0.0104526 | 0.145348 | 44.5043 |
| 3 | -0.0263788 | 0.0391677 | 41.103 |
| 4 | -0.0198025 | -0.017241 | 41.0603 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00231971 | 41.7067 |
| 2 | -0.0430876 | 40.4378 |
| 3 | -0.0259481 | 42.7765 |
| 4 | 0.00410405 | 42.5434 |
| 5 | 0.0326599 | 47.138 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.012 |
| 上漲天數比例 | 42.289 |
| 下跌天數比例 | 47.812 |
| 平盤天數比例 | 9.899 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.412 |
| 平均漲幅 | 2.091 |
| 平均成交量變化(張) | 244.984 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.703 |
| 平均漲幅 | 0.971 |
| 平均成交量變化(張) | -39.436 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.347 |
| 平均跌幅 | -1.253 |
| 平均成交量變化(張) | 154.725 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.538 |
| 平均跌幅 | -0.848 |
| 平均成交量變化(張) | -43.036 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.352 |
| 平均漲跌幅 | 1.416 |
| 上漲比例 | 63.918 |
| 平均成交量(張) | 1216.553 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.278 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.169 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.52% | 300.84 | -61.12% | 0.07% | 0.00% |
| 最近一周 | -0.57% | 464.32 | -77.21% | 53.56% | 28.57% |
| 最近半個月 | -23.68% | 752.10 | -47.89% | 86.22% | 20.00% |
| 最近一個月 | -41.29% | 874.81 | -57.95% | 72.27% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -31.26% | 723.35 | -77.83% | 57.29% | 40.00% |
| 最近三個月 | -52.65% | 985.08 | -89.10% | 56.23% | 35.56% |
| 最近半年 | -50.76% | 1259.11 | -90.45% | 55.76% | 37.22% |
| 最近一年 | -30.61% | 1082.98 | 623.48% | 46.71% | 40.55% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 26.5/27.5/26.1/-1.4 | -51.1%/5.3%/-48.5% | -0.04/-0.14/0.05/0.18 |
| 最近一周 | 25.5/24.2/26.1/1.9 | -59.6%/26.8%/-48.5% | -0.33/-0.78/0.05/0.82 |
| 最近半個月 | 19.6/18.7/26.1/7.4 | -66.9%/2.5%/-48.5% | -0.45/-0.49/0.05/0.53 |
| 最近一個月 | 25.6/60.4/26.1/-34.3 | -67.3%/-89.1%/-48.5% | -0.55/0.16/0.05/-0.11 |
| 最近兩個月 | 43.3/34.5/26.1/-8.4 | -14.4%/29.7%/-48.5% | -0.06/-0.05/0.05/0.10 |
| 最近三個月 | 41.9/81.8/26.1/-55.6 | -22.0%/-109.9%/-48.5% | -0.23/0.72/0.05/-0.67 |
| 最近半年 | 45.4/54.3/26.1/-28.1 | -13.0%/-101.6%/-48.5% | -0.07/0.32/0.05/-0.27 |
| 最近一年 | 47.2/39.5/26.1/-13.4 | -5.7%/17.8%/-48.5% | -0.04/-0.15/0.05/0.20 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 874.81張 |
| 成交量趨勢 | -57.95% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.40 |
| 第2個買點 | 21.99 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.55 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 35.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.43% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.96% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：79.77% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：36.18%
- 中期(20日)波動率：35.33%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.69
- 價格波動範圍：8.78 ~ 62.00
- 價格變異係數：31.96%
風險指標
- 最大回撤：-60.68%
- 回撤恢復天數：207天
- 風險調整後收益：0.32
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-31.26%
- 近期波動率：57.29%
- 近期最大回撤：-47.80%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-4578.00%
- 波動率相對表現：+25.73%
- 回撤相對表現：+10.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：41.13%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 27.27%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.75 (第 23 天) 至最高 44.20 (第 1 天)
- 中位數價格: 34.05
- 平均每日漲跌幅: -1.72%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.10%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -8.29%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.04%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -27.00%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.75 (第 53 天) 至最高 45.50 (第 25 天)
- 中位數價格: 38.47
- 平均每日漲跌幅: -0.57%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.43%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.53%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.38%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -27.00%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.75 (第 83 天) 至最高 58.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 40.15
- 平均每日漲跌幅: -0.77%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.22%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.84%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.38%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -30.75%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.75 (第 173 天) 至最高 58.00 (第 96 天)
- 中位數價格: 43.85
- 平均每日漲跌幅: -0.33%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.00%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.24%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 23.35%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -22.11%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.75 (第 358 天) 至最高 60.40 (第 159 天)
- 中位數價格: 40.70
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.06%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.30%
- 最長連續上漲: 11天，累計漲幅 18.16%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.14%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 49.22% (樣本數: 126/256)
平均累計上漲幅度: 7.39%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 42.36% (樣本數: 97/229)
平均累計下跌幅度: 7.08%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.69% (樣本數: 80/161)
平均累計上漲幅度: 9.45%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.98% (樣本數: 52/121)
平均累計下跌幅度: 9.91%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.0% (樣本數: 36/75)
平均累計上漲幅度: 12.93%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.31% (樣本數: 22/52)
平均累計下跌幅度: 14.78%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:20:09
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